股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 30.78 |
收盤價標準差 | 8.42 |
最高價 | 68.50 |
最低價 | 14.05 |
平均成交量(張) | 1731.65 |
成交量標準差(張) | 3633.24 |
平均成交金額 | 63772615.43 |
平均成交筆數 | 956.80 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 36.65 |
最大單日漲幅 | 14.40 |
最大單日跌幅 | -13.29 |
年化波動率 | 32.56 |
最大回撤 | -75.31 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 30.85 | 8.51 | 1774.84 | 980.01 | -0.13 | 37.45 |
週二 | 30.80 | 8.41 | 1848.27 | 1013.16 | -0.37 | 34.71 |
週三 | 30.77 | 8.41 | 1645.16 | 911.17 | -0.08 | 38.67 |
週四 | 30.71 | 8.37 | 1669.17 | 919.75 | -0.29 | 34.36 |
週五 | 30.78 | 8.42 | 1712.19 | 956.21 | -0.18 | 38.05 |
週六 | 29.10 | 8.82 | 2158.06 | 1152.40 | -0.17 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.50 | 63.46 | 0.21 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-21 | 31.60 | 63.46 | 0.21 | -1.00 | 0.00 |
2025-02-24 | 31.65 | 54.76 | 0.22 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-25 | 31.45 | 52.27 | 0.20 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-26 | 31.50 | 41.67 | 0.20 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-27 | 31.45 | 46.87 | 0.18 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-03 | 31.45 | 45.16 | 0.17 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 31.30 | 56.00 | 0.15 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-05 | 31.35 | 60.00 | 0.13 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-06 | 31.55 | 62.96 | 0.13 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 31.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 31.65 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 31.45 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 31.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 31.45 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 31.45 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 31.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 31.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 31.55 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.30 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 514.39 |
索提諾比率 | 0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.05 |
年化波動率 | 32.56 |
5日波動率 | 1.52 |
10日波動率 | 1.63 |
20日波動率 | 1.71 |
60日波動率 | 1.81 |
上行波動率 | 1.86 |
下行波動率 | 1.47 |
收益率峰度 | 8.13 |
收益率偏度 | 0.67 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.63 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
平均真實範圍(ATR) | 0.78 |
ATR百分比 | 2.45 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.08054 | 7.67366 | 16 | 25 | -0.162531 |
2 | 2.33695 | 7.76477 | 16 | 68.75 | 0.279504 |
3 | -0.257155 | 8.37871 | 16 | 43.75 | -0.0505832 |
4 | 0.764299 | 6.10853 | 15 | 46.6667 | 0.0978357 |
5 | -2.12907 | 7.23838 | 15 | 40 | -0.317162 |
6 | 3.75943 | 13.6301 | 15 | 53.3333 | 0.26359 |
7 | 2.09457 | 11.0326 | 15 | 46.6667 | 0.174746 |
8 | 0.607069 | 10.5887 | 15 | 46.6667 | 0.0415918 |
9 | -0.0589901 | 10.8841 | 15 | 60 | -0.0207327 |
10 | -4.05088 | 8.2974 | 15 | 20 | -0.508298 |
11 | -0.240289 | 6.60786 | 15 | 46.6667 | -0.0615867 |
12 | 0.500152 | 5.89449 | 15 | 60 | 0.0565758 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3.75943 | 13.6301 | 15 | 53.3333 | 0.26359 |
2 | 2.33695 | 7.76477 | 16 | 68.75 | 0.279504 |
7 | 2.09457 | 11.0326 | 15 | 46.6667 | 0.174746 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -4.05088 | 8.2974 | 15 | 20 | -0.508298 |
5 | -2.12907 | 7.23838 | 15 | 40 | -0.317162 |
1 | -1.08054 | 7.67366 | 16 | 25 | -0.162531 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 3.75943 | 53.3333 |
2 | 1 | 2.33695 | 68.75 |
7 | 6 | 2.09457 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -4.05088 | 80 |
5 | 4 | -2.12907 | 60 |
1 | 12 | -1.08054 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 45.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 46.01 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.53 |
趨勢持續性 | 46.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.64 |
趨勢持續性 | 44.90 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.35 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.33 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.51 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.67 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.42 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.95 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.36 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.61 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.85 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.45 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.51 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 160.36 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 43.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3315 | 0.1106 | 0.2566 |
Volume_Shares | 0.3315 | 1.0000 | 0.3185 | 0.4254 |
RSI_14 | 0.1106 | 0.3185 | 1.0000 | 0.5609 |
MACD | 0.2566 | 0.4254 | 0.5609 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.883% |
下跌 | 42.093% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -88.59% |
2 | 245.0 | -84.90% |
3 | 337.0 | -83.98% |
4 | 291.0 | -96.91% |
5 | 318.0 | -71.38% |
6 | 307.0 | -81.43% |
7 | 326.0 | -79.75% |
8 | 330.0 | -50.30% |
9 | 305.0 | -78.03% |
10 | 308.0 | -68.83% |
11 | 323.0 | -80.19% |
12 | 331.0 | -77.64% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 31.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.443
- 31.099
- 30.782
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.786
- 31.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 38.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 36.795 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0760227 | 0.0236432 | 35.7955 |
2 | -0.0848253 | 0.0546981 | 37.7729 |
3 | -0.0731771 | 0.0683052 | 38.2934 |
4 | -0.0851197 | -0.0575461 | 34.7193 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0410024 | 37.8019 |
2 | -0.133431 | 32.5175 |
3 | -0.0757991 | 38.9966 |
4 | -0.0945349 | 35.5814 |
5 | -0.00219595 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.080 |
上漲天數比例 | 36.650 |
下跌天數比例 | 54.638 |
平盤天數比例 | 8.658 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.469 |
平均漲幅 | 1.852 |
平均成交量變化(張) | 135.940 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.822 |
平均漲幅 | 0.917 |
平均成交量變化(張) | -32.992 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.694 |
平均跌幅 | -1.323 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.015 |
平均跌幅 | -0.897 |
平均成交量變化(張) | -34.843 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.922 |
平均漲跌幅 | 1.585 |
上漲比例 | 73.171 |
平均成交量(張) | 6819.124 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.331 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.257 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 62.96 | 31.27% | -0.03 |
最近三天 | 0.80% | 62.96 | 31.27% | -0.03 |
最近一周 | 0.32% | 62.96 | 31.27% | -0.03 |
最近半個月 | 1.12% | 62.96 | 31.27% | -0.03 |
最近一個月 | 3.10% | 62.96 | 31.27% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 160.01張 |
成交量趨勢 | 45.58% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 31.44 |
第2個買點 | 31.10 |
第3個買點 | 30.78 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 30.17 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.79 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.59% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.92%
- 中期(20日)波動率:38.98%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:30.78
- 價格波動範圍:14.05 ~ 68.50
- 價格變異係數:27.36%
風險指標
- 最大回撤:-75.31%
- 回撤恢復天數:-1381天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.27%
- 近期波動率:14.79%
- 近期最大回撤:-7.58%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-315.08%
- 波動率相對表現:-17.98%
- 回撤相對表現:+67.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:43.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:08:51
相關資訊
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