股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價30.78
收盤價標準差8.42
最高價68.50
最低價14.05
平均成交量(張)1731.65
成交量標準差(張)3633.24
平均成交金額63772615.43
平均成交筆數956.80
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.65
最大單日漲幅14.40
最大單日跌幅-13.29
年化波動率32.56
最大回撤-75.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.858.511774.84980.01-0.1337.45
週二30.808.411848.271013.16-0.3734.71
週三30.778.411645.16911.17-0.0838.67
週四30.718.371669.17919.75-0.2934.36
週五30.788.421712.19956.21-0.1838.05
週六29.108.822158.061152.40-0.1740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2031.5063.460.21-1.00-0.00
2025-02-2131.6063.460.21-1.000.00
2025-02-2431.6554.760.22-1.000.01
2025-02-2531.4552.270.20-1.00-0.00
2025-02-2631.5041.670.20-1.00-0.01
2025-02-2731.4546.870.18-1.00-0.02
2025-03-0331.4545.160.17-1.00-0.03
2025-03-0431.3056.000.15-1.00-0.04
2025-03-0531.3560.000.13-1.00-0.04
2025-03-0631.5562.960.13-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2031.500中性
2025-02-2131.60-1賣出
2025-02-2431.65-1賣出
2025-02-2531.450中性
2025-02-2631.500中性
2025-02-2731.450中性
2025-03-0331.450中性
2025-03-0431.30-2強烈賣出
2025-03-0531.35-2強烈賣出
2025-03-0631.55-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數514.39
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.56
5日波動率1.52
10日波動率1.63
20日波動率1.71
60日波動率1.81
上行波動率1.86
下行波動率1.47
收益率峰度8.13
收益率偏度0.67
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.63
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)0.78
ATR百分比2.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.080547.673661625-0.162531
22.336957.764771668.750.279504
3-0.2571558.378711643.75-0.0505832
40.7642996.108531546.66670.0978357
5-2.129077.238381540-0.317162
63.7594313.63011553.33330.26359
72.0945711.03261546.66670.174746
80.60706910.58871546.66670.0415918
9-0.058990110.88411560-0.0207327
10-4.050888.29741520-0.508298
11-0.2402896.607861546.6667-0.0615867
120.5001525.8944915600.0565758

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
63.7594313.63011553.33330.26359
22.336957.764771668.750.279504
72.0945711.03261546.66670.174746

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.050888.29741520-0.508298
5-2.129077.238381540-0.317162
1-1.080547.673661625-0.162531

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
653.7594353.3333
212.3369568.75
762.0945746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.0508880
54-2.1290760
112-1.0805475

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性45.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性46.38

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性44.90

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.35
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.33
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性45.42

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性45.95

20日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量inf
動量持續性46.36

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量inf
動量持續性44.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.45
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量160.36
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33150.11060.2566
Volume_Shares0.33151.00000.31850.4254
RSI_140.11060.31851.00000.5609
MACD0.25660.42540.56091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.883%
下跌42.093%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-88.59%
2245.0-84.90%
3337.0-83.98%
4291.0-96.91%
5318.0-71.38%
6307.0-81.43%
7326.0-79.75%
8330.0-50.30%
9305.0-78.03%
10308.0-68.83%
11323.0-80.19%
12331.0-77.64%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.443

  • 31.099

  • 30.782


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.786

  • 31.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07602270.023643235.7955
2-0.08482530.054698137.7729
3-0.07317710.068305238.2934
4-0.0851197-0.057546134.7193

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041002437.8019
2-0.13343132.5175
3-0.075799138.9966
4-0.094534935.5814
5-0.0021959541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.080
上漲天數比例36.650
下跌天數比例54.638
平盤天數比例8.658

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.469
平均漲幅1.852
平均成交量變化(張)135.940

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.822
平均漲幅0.917
平均成交量變化(張)-32.992

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.694
平均跌幅-1.323
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.015
平均跌幅-0.897
平均成交量變化(張)-34.843

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.922
平均漲跌幅1.585
上漲比例73.171
平均成交量(張)6819.124

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.331
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%62.9631.27%-0.03
最近三天0.80%62.9631.27%-0.03
最近一周0.32%62.9631.27%-0.03
最近半個月1.12%62.9631.27%-0.03
最近一個月3.10%62.9631.27%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量160.01張
成交量趨勢45.58%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.44
第2個買點31.10
第3個買點30.78

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.17 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.79 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.92%

  • 中期(20日)波動率:38.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.78

  • 價格波動範圍:14.05 ~ 68.50

  • 價格變異係數:27.36%


風險指標



  • 最大回撤:-75.31%

  • 回撤恢復天數:-1381天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.27%

  • 近期波動率:14.79%

  • 近期最大回撤:-7.58%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-315.08%

  • 波動率相對表現:-17.98%

  • 回撤相對表現:+67.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:08:51



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置