股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 44.24 |
收盤價標準差 | 18.93 |
最高價 | 86.90 |
最低價 | 17.30 |
平均成交量(張) | 532.39 |
成交量標準差(張) | 785.55 |
平均成交金額 | 26069472.24 |
平均成交筆數 | 334.23 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 37.27 |
最大單日漲幅 | 9.91 |
最大單日跌幅 | -10.88 |
年化波動率 | 24.52 |
最大回撤 | -79.95 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 44.34 | 19.05 | 556.87 | 352.04 | -0.10 | 38.96 |
週二 | 44.23 | 18.94 | 540.44 | 339.95 | -0.27 | 34.71 |
週三 | 44.06 | 18.91 | 530.80 | 330.69 | -0.11 | 37.73 |
週四 | 44.05 | 18.81 | 514.91 | 325.28 | -0.21 | 37.18 |
週五 | 44.33 | 19.00 | 519.01 | 323.49 | -0.17 | 37.91 |
週六 | 52.67 | 17.39 | 535.43 | 325.53 | -0.22 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.60 | 46.43 | 0.25 | -1.00 | -0.12 |
2025-02-21 | 30.90 | 45.12 | 0.23 | -1.00 | -0.11 |
2025-02-24 | 31.15 | 42.31 | 0.23 | -1.00 | -0.09 |
2025-02-25 | 30.70 | 38.37 | 0.20 | -1.00 | -0.10 |
2025-02-26 | 30.55 | 34.12 | 0.16 | -1.00 | -0.12 |
2025-02-27 | 30.85 | 37.78 | 0.14 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-03 | 30.55 | 47.89 | 0.11 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-04 | 30.60 | 48.61 | 0.08 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 30.75 | 49.32 | 0.08 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-06 | 30.65 | 45.07 | 0.06 | -1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 30.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 31.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 30.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 30.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 30.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 30.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 30.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 30.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 30.65 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.11 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 251.83 |
索提諾比率 | -0.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.54 |
年化波動率 | 24.52 |
5日波動率 | 1.24 |
10日波動率 | 1.33 |
20日波動率 | 1.39 |
60日波動率 | 1.45 |
上行波動率 | 1.25 |
下行波動率 | 1.14 |
收益率峰度 | 8.79 |
收益率偏度 | 0.15 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -12.50 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
ATR百分比 | 1.95 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.4414 | 6.87726 | 16 | 25 | -0.524638 |
2 | 1.72109 | 6.15267 | 16 | 62.5 | 0.252643 |
3 | 0.725179 | 6.49329 | 16 | 50 | 0.0860138 |
4 | 1.10136 | 6.6256 | 15 | 60 | 0.141073 |
5 | -1.2974 | 8.36306 | 15 | 40 | -0.175064 |
6 | -1.36701 | 6.02984 | 15 | 46.6667 | -0.254348 |
7 | -2.46458 | 5.36214 | 15 | 33.3333 | -0.490708 |
8 | -2.7376 | 5.13275 | 15 | 33.3333 | -0.56583 |
9 | -1.10228 | 5.7651 | 15 | 33.3333 | -0.220109 |
10 | -1.40399 | 6.70768 | 15 | 33.3333 | -0.234158 |
11 | 2.478 | 6.82683 | 15 | 66.6667 | 0.338566 |
12 | 3.22725 | 12.8083 | 15 | 53.3333 | 0.238953 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.22725 | 12.8083 | 15 | 53.3333 | 0.238953 |
11 | 2.478 | 6.82683 | 15 | 66.6667 | 0.338566 |
2 | 1.72109 | 6.15267 | 16 | 62.5 | 0.252643 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.4414 | 6.87726 | 16 | 25 | -0.524638 |
8 | -2.7376 | 5.13275 | 15 | 33.3333 | -0.56583 |
7 | -2.46458 | 5.36214 | 15 | 33.3333 | -0.490708 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.22725 | 53.3333 |
11 | 10 | 2.478 | 66.6667 |
2 | 1 | 1.72109 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.4414 | 75 |
8 | 7 | -2.7376 | 66.6667 |
7 | 6 | -2.46458 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.03 |
趨勢持續性 | 47.11 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.08 |
趨勢持續性 | 47.59 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.15 |
趨勢持續性 | 45.71 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.54 |
趨勢持續性 | 42.89 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.49 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.77 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.60 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.13 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.03 |
成交量動量 | 48.31 |
動量持續性 | 47.11 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.08 |
成交量動量 | 58.35 |
動量持續性 | 47.59 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.15 |
成交量動量 | 71.68 |
動量持續性 | 45.71 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.54 |
成交量動量 | 121.33 |
動量持續性 | 42.89 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.13 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.60 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 121.82 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 42.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1672 | 0.0506 | 0.0990 |
Volume_Shares | 0.1672 | 1.0000 | 0.2672 | 0.3668 |
RSI_14 | 0.0506 | 0.2672 | 1.0000 | 0.6411 |
MACD | 0.0990 | 0.3668 | 0.6411 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.500% |
下跌 | 36.374% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -47.65% |
2 | 245.0 | -86.12% |
3 | 337.0 | -64.99% |
4 | 291.0 | -73.88% |
5 | 318.0 | -63.52% |
6 | 307.0 | -66.45% |
7 | 326.0 | -85.89% |
8 | 330.0 | -74.55% |
9 | 305.0 | -82.30% |
10 | 308.0 | -71.10% |
11 | 323.0 | -82.66% |
12 | 331.0 | -86.71% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.109
- 30.000
- 29.978
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.721
- 32.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.097 |
上漲比例 | 34.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.042 |
上漲比例 | 38.462 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.080625 | -0.00410456 | 37.3864 |
2 | -0.0520742 | -0.00793724 | 39.8472 |
3 | -0.0878772 | -0.0843527 | 34.6514 |
4 | -0.0722453 | 0.066765 | 37.3181 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0812198 | 36.4734 |
2 | -0.114744 | 34.8485 |
3 | -0.0582668 | 37.1722 |
4 | -0.0801163 | 38.4884 |
5 | 0.0442568 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.073 |
上漲天數比例 | 37.268 |
下跌天數比例 | 54.988 |
平盤天數比例 | 7.744 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.479 |
平均漲幅 | 1.483 |
平均成交量變化(張) | 113.766 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.489 |
平均漲幅 | 0.786 |
平均成交量變化(張) | -34.113 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.114 |
平均跌幅 | -1.087 |
平均成交量變化(張) | 66.843 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.917 |
平均跌幅 | -0.719 |
平均成交量變化(張) | -33.184 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.443 |
平均漲跌幅 | 0.926 |
上漲比例 | 64.650 |
平均成交量(張) | 1722.346 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.167 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.207 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 45.07 | -32.88% | -0.09 |
最近三天 | 0.16% | 45.07 | -32.88% | -0.09 |
最近一周 | -0.16% | 45.07 | -32.88% | -0.09 |
最近半個月 | -1.13% | 45.07 | -32.88% | -0.09 |
最近一個月 | 2.51% | 45.07 | -32.88% | -0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 226.64張 |
成交量趨勢 | 25.40% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 30.11 |
第2個買點 | 30.00 |
第3個買點 | 29.98 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.72 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:24.75%
- 中期(20日)波動率:23.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:44.24
- 價格波動範圍:17.30 ~ 86.90
- 價格變異係數:42.79%
風險指標
- 最大回撤:-79.95%
- 回撤恢復天數:628天
- 風險調整後收益:-0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:8.50%
- 近期波動率:18.52%
- 近期最大回撤:-4.38%
- 近期上漲天數比例:56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1094.57%
- 波動率相對表現:-6.08%
- 回撤相對表現:+75.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:42.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:08:49
相關資訊
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