股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價16.23
收盤價標準差3.40
最高價28.35
最低價9.80
平均成交量(張)666.97
成交量標準差(張)1416.55
平均成交金額11372842.77
平均成交筆數286.03
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例32.99
最大單日漲幅10.96
最大單日跌幅-14.66
年化波動率26.84
最大回撤-49.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.253.45712.99310.64-0.0835.94
週二16.233.41575.93253.85-0.4029.39
週三16.233.39684.90293.00-0.0632.40
週四16.243.38643.65276.52-0.1237.45
週五16.263.40721.04298.21-0.2629.40
週六14.041.12633.51236.73-0.3953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2023.5580.000.13-1.000.04
2025-02-2123.7090.480.16-1.000.06
2025-02-2423.9591.670.20-1.000.08
2025-02-2523.8581.820.22-1.000.08
2025-02-2623.8581.820.23-1.000.08
2025-02-2723.9086.360.25-1.000.07
2025-03-0323.9085.000.25-1.000.06
2025-03-0424.0085.710.26-1.000.06
2025-03-0524.1587.500.28-1.000.06
2025-03-0624.2588.460.30-1.000.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2023.55-2強烈賣出
2025-02-2123.70-3強烈賣出
2025-02-2423.95-2強烈賣出
2025-02-2523.85-1賣出
2025-02-2623.85-1賣出
2025-02-2723.90-1賣出
2025-03-0323.90-1賣出
2025-03-0424.00-2強烈賣出
2025-03-0524.15-2強烈賣出
2025-03-0624.25-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2609.58
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.69
年化波動率26.84
5日波動率1.29
10日波動率1.38
20日波動率1.44
60日波動率1.52
上行波動率1.50
下行波動率1.28
收益率峰度8.64
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.730015.516191631.25-0.343838
23.532254.8652416750.691761
31.4549910.2261656.250.125986
40.5482366.329881546.66670.0602807
50.5333374.93031546.66670.0743708
6-2.61163.466871520-0.801377
70.7603167.897321526.66670.0751709
8-3.813315.97931520-0.665626
92.089257.878871553.33330.244018
100.5731754.862615400.0835989
11-0.7482526.46441546.6667-0.141532
120.7887114.554241546.66670.136586

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.532254.8652416750.691761
92.089257.878871553.33330.244018
31.4549910.2261656.250.125986

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.813315.97931520-0.665626
6-2.61163.466871520-0.801377
1-1.730015.516191631.25-0.343838

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.5322575
982.0892553.3333
321.4549956.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.8133180
65-2.611680
112-1.7300168.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性49.07

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性48.35

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性51.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.80
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.82
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.22
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量86.25
動量持續性47.03

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量113.10
動量持續性49.07

20日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量137.29
動量持續性48.35

60日動量


指標數值
價格動量1.03
成交量動量165.85
動量持續性51.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.29

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.26
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.22

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量117.06
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率41.57
長期上漲機率40.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10470.12550.2521
Volume_Shares0.10471.00000.23940.3735
RSI_140.12550.23941.00000.5844
MACD0.25210.37350.58441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.062%
下跌35.217%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.15%
2245.0-105.31%
3337.0-92.88%
4291.0-98.97%
5318.0-97.17%
6307.0-71.34%
7326.0-85.28%
8330.0-100.91%
9305.0-81.64%
10308.0-90.58%
11323.0-95.36%
12331.0-82.48%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.562

  • 23.135

  • 23.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.332


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例36.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例32.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02982950.080615330.2273
2-0.0387009-0.0015613834.8253
3-0.0306452-0.0023093233.5068
4-0.03383580.018711133.264

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025181235.1449
2-0.047377630.5361
3-0.032440132.7252
4-0.032965133.1395
5-0.018243234.4595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.033
上漲天數比例32.993
下跌天數比例50.820
平盤天數比例16.187

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.990
平均漲幅1.589
平均成交量變化(張)180.326

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.612
平均漲幅0.876
平均成交量變化(張)-36.316

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.227
平均跌幅-0.962
平均成交量變化(張)83.309

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.171
平均跌幅-0.751
平均成交量變化(張)-38.832

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.030
平均漲跌幅1.285
上漲比例69.705
平均成交量(張)2656.493

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.105
成交量變化與價格變化相關係數0.271

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%88.4689.40%0.06
最近三天1.04%88.4689.40%0.06
最近一周1.68%88.4689.40%0.06
最近半個月4.30%88.4689.40%0.06
最近一個月7.78%88.4689.40%0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量109.42張
成交量趨勢234.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.56
第2個買點23.13
第3個買點23.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.54 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.33 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.53個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.98%

  • 中期(20日)波動率:23.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.23

  • 價格波動範圍:9.80 ~ 28.35

  • 價格變異係數:20.94%


風險指標



  • 最大回撤:-49.50%

  • 回撤恢復天數:-262天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.90%

  • 近期波動率:8.70%

  • 近期最大回撤:-3.85%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+42.57%

  • 波動率相對表現:-18.34%

  • 回撤相對表現:+45.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:40.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:45



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置