股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 16.23 |
收盤價標準差 | 3.40 |
最高價 | 28.35 |
最低價 | 9.80 |
平均成交量(張) | 666.97 |
成交量標準差(張) | 1416.55 |
平均成交金額 | 11372842.77 |
平均成交筆數 | 286.03 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 32.99 |
最大單日漲幅 | 10.96 |
最大單日跌幅 | -14.66 |
年化波動率 | 26.84 |
最大回撤 | -49.50 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 16.25 | 3.45 | 712.99 | 310.64 | -0.08 | 35.94 |
週二 | 16.23 | 3.41 | 575.93 | 253.85 | -0.40 | 29.39 |
週三 | 16.23 | 3.39 | 684.90 | 293.00 | -0.06 | 32.40 |
週四 | 16.24 | 3.38 | 643.65 | 276.52 | -0.12 | 37.45 |
週五 | 16.26 | 3.40 | 721.04 | 298.21 | -0.26 | 29.40 |
週六 | 14.04 | 1.12 | 633.51 | 236.73 | -0.39 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 23.55 | 80.00 | 0.13 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-21 | 23.70 | 90.48 | 0.16 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 23.95 | 91.67 | 0.20 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 23.85 | 81.82 | 0.22 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 23.85 | 81.82 | 0.23 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 23.90 | 86.36 | 0.25 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 23.90 | 85.00 | 0.25 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 24.00 | 85.71 | 0.26 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-05 | 24.15 | 87.50 | 0.28 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 24.25 | 88.46 | 0.30 | -1.00 | 0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 23.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 23.70 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 23.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 23.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 23.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 23.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 23.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 24.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 24.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 24.25 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.36 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2609.58 |
索提諾比率 | 0.19 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.69 |
年化波動率 | 26.84 |
5日波動率 | 1.29 |
10日波動率 | 1.38 |
20日波動率 | 1.44 |
60日波動率 | 1.52 |
上行波動率 | 1.50 |
下行波動率 | 1.28 |
收益率峰度 | 8.64 |
收益率偏度 | 0.55 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.96 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.73001 | 5.51619 | 16 | 31.25 | -0.343838 |
2 | 3.53225 | 4.86524 | 16 | 75 | 0.691761 |
3 | 1.45499 | 10.226 | 16 | 56.25 | 0.125986 |
4 | 0.548236 | 6.32988 | 15 | 46.6667 | 0.0602807 |
5 | 0.533337 | 4.9303 | 15 | 46.6667 | 0.0743708 |
6 | -2.6116 | 3.46687 | 15 | 20 | -0.801377 |
7 | 0.760316 | 7.89732 | 15 | 26.6667 | 0.0751709 |
8 | -3.81331 | 5.9793 | 15 | 20 | -0.665626 |
9 | 2.08925 | 7.87887 | 15 | 53.3333 | 0.244018 |
10 | 0.573175 | 4.8626 | 15 | 40 | 0.0835989 |
11 | -0.748252 | 6.4644 | 15 | 46.6667 | -0.141532 |
12 | 0.788711 | 4.55424 | 15 | 46.6667 | 0.136586 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.53225 | 4.86524 | 16 | 75 | 0.691761 |
9 | 2.08925 | 7.87887 | 15 | 53.3333 | 0.244018 |
3 | 1.45499 | 10.226 | 16 | 56.25 | 0.125986 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.81331 | 5.9793 | 15 | 20 | -0.665626 |
6 | -2.6116 | 3.46687 | 15 | 20 | -0.801377 |
1 | -1.73001 | 5.51619 | 16 | 31.25 | -0.343838 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.53225 | 75 |
9 | 8 | 2.08925 | 53.3333 |
3 | 2 | 1.45499 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.81331 | 80 |
6 | 5 | -2.6116 | 80 |
1 | 12 | -1.73001 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 47.03 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 49.07 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 48.35 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.03 |
趨勢持續性 | 51.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.80 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.82 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.22 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 86.25 |
動量持續性 | 47.03 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 113.10 |
動量持續性 | 49.07 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | 137.29 |
動量持續性 | 48.35 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.03 |
成交量動量 | 165.85 |
動量持續性 | 51.20 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.29 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 6.26 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.22 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 117.06 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 40.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1047 | 0.1255 | 0.2521 |
Volume_Shares | 0.1047 | 1.0000 | 0.2394 | 0.3735 |
RSI_14 | 0.1255 | 0.2394 | 1.0000 | 0.5844 |
MACD | 0.2521 | 0.3735 | 0.5844 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.062% |
下跌 | 35.217% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.15% |
2 | 245.0 | -105.31% |
3 | 337.0 | -92.88% |
4 | 291.0 | -98.97% |
5 | 318.0 | -97.17% |
6 | 307.0 | -71.34% |
7 | 326.0 | -85.28% |
8 | 330.0 | -100.91% |
9 | 305.0 | -81.64% |
10 | 308.0 | -90.58% |
11 | 323.0 | -95.36% |
12 | 331.0 | -82.48% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.562
- 23.135
- 23.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.332
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.023 |
上漲比例 | 36.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.033 |
上漲比例 | 32.949 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0298295 | 0.0806153 | 30.2273 |
2 | -0.0387009 | -0.00156138 | 34.8253 |
3 | -0.0306452 | -0.00230932 | 33.5068 |
4 | -0.0338358 | 0.0187111 | 33.264 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0251812 | 35.1449 |
2 | -0.0473776 | 30.5361 |
3 | -0.0324401 | 32.7252 |
4 | -0.0329651 | 33.1395 |
5 | -0.0182432 | 34.4595 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.033 |
上漲天數比例 | 32.993 |
下跌天數比例 | 50.820 |
平盤天數比例 | 16.187 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.990 |
平均漲幅 | 1.589 |
平均成交量變化(張) | 180.326 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.612 |
平均漲幅 | 0.876 |
平均成交量變化(張) | -36.316 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.227 |
平均跌幅 | -0.962 |
平均成交量變化(張) | 83.309 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.171 |
平均跌幅 | -0.751 |
平均成交量變化(張) | -38.832 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.030 |
平均漲跌幅 | 1.285 |
上漲比例 | 69.705 |
平均成交量(張) | 2656.493 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.105 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.271 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 88.46 | 89.40% | 0.06 |
最近三天 | 1.04% | 88.46 | 89.40% | 0.06 |
最近一周 | 1.68% | 88.46 | 89.40% | 0.06 |
最近半個月 | 4.30% | 88.46 | 89.40% | 0.06 |
最近一個月 | 7.78% | 88.46 | 89.40% | 0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 109.42張 |
成交量趨勢 | 234.39% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 23.56 |
第2個買點 | 23.13 |
第3個買點 | 23.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 22.54 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 24.33 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.49% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:84.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.53個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.98%
- 中期(20日)波動率:23.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:16.23
- 價格波動範圍:9.80 ~ 28.35
- 價格變異係數:20.94%
風險指標
- 最大回撤:-49.50%
- 回撤恢復天數:-262天
- 風險調整後收益:0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:5.90%
- 近期波動率:8.70%
- 近期最大回撤:-3.85%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+42.57%
- 波動率相對表現:-18.34%
- 回撤相對表現:+45.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:40.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:45
相關資訊
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