股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 20.50 |
收盤價標準差 | 8.88 |
最高價 | 61.60 |
最低價 | 7.47 |
平均成交量(張) | 1509.86 |
成交量標準差(張) | 6971.52 |
平均成交金額 | 56033989.16 |
平均成交筆數 | 740.89 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 38.21 |
最大單日漲幅 | 12.99 |
最大單日跌幅 | -16.28 |
年化波動率 | 34.54 |
最大回撤 | -76.97 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.45 | 8.87 | 1363.00 | 697.54 | -0.15 | 39.92 |
週二 | 20.50 | 8.88 | 1394.66 | 678.99 | -0.21 | 34.57 |
週三 | 20.52 | 8.97 | 1610.54 | 781.68 | -0.08 | 39.33 |
週四 | 20.50 | 8.87 | 1742.09 | 830.27 | -0.12 | 39.06 |
週五 | 20.63 | 8.88 | 1459.51 | 727.66 | -0.09 | 37.91 |
週六 | 16.12 | 3.24 | 299.31 | 114.40 | 0.13 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.50 | 66.30 | -0.01 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-21 | 30.10 | 74.49 | 0.06 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-24 | 29.90 | 72.28 | 0.10 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-25 | 29.90 | 67.44 | 0.13 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-26 | 29.85 | 64.20 | 0.15 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-27 | 29.70 | 56.16 | 0.15 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-03 | 29.10 | 48.24 | 0.10 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 30.25 | 62.14 | 0.15 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-05 | 30.05 | 64.00 | 0.18 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 30.95 | 63.27 | 0.26 | -1.00 | 0.15 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 30.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 29.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 29.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 29.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 29.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 29.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 30.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 30.05 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 30.95 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.03 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1255.75 |
索提諾比率 | 0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.18 |
年化波動率 | 34.54 |
5日波動率 | 1.62 |
10日波動率 | 1.72 |
20日波動率 | 1.79 |
60日波動率 | 1.86 |
上行波動率 | 1.95 |
下行波動率 | 1.58 |
收益率峰度 | 6.83 |
收益率偏度 | 0.67 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.70 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
平均真實範圍(ATR) | 0.62 |
ATR百分比 | 2.53 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.1667 | 7.01152 | 16 | 25 | -0.618034 |
2 | 4.10083 | 7.8395 | 16 | 75 | 0.501839 |
3 | 1.73676 | 14.4631 | 16 | 31.25 | 0.108559 |
4 | 3.18784 | 17.6395 | 15 | 40 | 0.171273 |
5 | -3.42567 | 4.30969 | 15 | 13.3333 | -0.833549 |
6 | -0.599068 | 9.78935 | 15 | 53.3333 | -0.0782212 |
7 | 1.82255 | 8.19652 | 15 | 40 | 0.202022 |
8 | -2.42144 | 13.0726 | 15 | 46.6667 | -0.197979 |
9 | 5.35786 | 18.0124 | 15 | 60 | 0.288202 |
10 | -0.693351 | 13.0346 | 15 | 40 | -0.0659798 |
11 | 2.17433 | 8.66976 | 15 | 46.6667 | 0.23157 |
12 | 0.46542 | 9.01288 | 15 | 53.3333 | 0.0331474 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5.35786 | 18.0124 | 15 | 60 | 0.288202 |
2 | 4.10083 | 7.8395 | 16 | 75 | 0.501839 |
4 | 3.18784 | 17.6395 | 15 | 40 | 0.171273 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.1667 | 7.01152 | 16 | 25 | -0.618034 |
5 | -3.42567 | 4.30969 | 15 | 13.3333 | -0.833549 |
8 | -2.42144 | 13.0726 | 15 | 46.6667 | -0.197979 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 5.35786 | 60 |
2 | 1 | 4.10083 | 75 |
4 | 3 | 3.18784 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -4.1667 | 75 |
5 | 4 | -3.42567 | 86.6667 |
8 | 7 | -2.42144 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 46.60 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 46.01 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.72 |
趨勢持續性 | 46.65 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.63 |
趨勢持續性 | 45.04 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.40 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.05 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.78 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.54 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 106.57 |
動量持續性 | 46.60 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 144.36 |
動量持續性 | 46.01 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.72 |
成交量動量 | 211.13 |
動量持續性 | 46.65 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.63 |
成交量動量 | 527.32 |
動量持續性 | 45.04 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.20 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.45 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.78 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3874.67 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 42.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3972 | 0.0438 | 0.2452 |
Volume_Shares | 0.3972 | 1.0000 | 0.1600 | 0.5208 |
RSI_14 | 0.0438 | 0.1600 | 1.0000 | 0.4808 |
MACD | 0.2452 | 0.5208 | 0.4808 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 70.053% |
下跌 | 39.166% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -95.97% |
2 | 245.0 | -107.76% |
3 | 337.0 | -87.54% |
4 | 291.0 | -89.35% |
5 | 318.0 | -77.04% |
6 | 307.0 | -87.30% |
7 | 326.0 | -96.32% |
8 | 330.0 | -77.88% |
9 | 305.0 | -76.72% |
10 | 308.0 | -84.42% |
11 | 323.0 | -78.33% |
12 | 331.0 | -87.61% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.748
- 29.590
- 28.496
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 41.217 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.042 |
上漲比例 | 38.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0508864 | 0.0372601 | 36.8182 |
2 | -0.0593224 | -0.022591 | 38.7555 |
3 | -0.00649324 | 0.0769737 | 41.103 |
4 | -0.0703742 | 0.0358652 | 36.0707 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0214752 | 40.942 |
2 | -0.0784033 | 33.7995 |
3 | -0.0383466 | 38.8826 |
4 | -0.0675349 | 37.4419 |
5 | 0.0126351 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.047 |
上漲天數比例 | 38.209 |
下跌天數比例 | 49.476 |
平盤天數比例 | 12.288 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.528 |
平均漲幅 | 1.926 |
平均成交量變化(張) | 243.545 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.441 |
平均漲幅 | 1.148 |
平均成交量變化(張) | -37.541 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.931 |
平均跌幅 | -1.296 |
平均成交量變化(張) | 124.748 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.100 |
平均跌幅 | -1.010 |
平均成交量變化(張) | -38.831 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.030 |
平均漲跌幅 | 1.541 |
上漲比例 | 64.611 |
平均成交量(張) | 6357.349 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.397 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.142 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 63.27 | 124.34% | 0.15 |
最近三天 | 2.31% | 63.27 | 124.34% | 0.15 |
最近一周 | 3.51% | 63.27 | 124.34% | 0.15 |
最近半個月 | 4.38% | 63.27 | 124.34% | 0.15 |
最近一個月 | 8.60% | 63.27 | 124.34% | 0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 689.42張 |
成交量趨勢 | 802.69% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.75 |
第2個買點 | 29.59 |
第3個買點 | 28.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.93 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:65.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.42%
- 中期(20日)波動率:40.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.50
- 價格波動範圍:7.47 ~ 61.60
- 價格變異係數:43.31%
風險指標
- 最大回撤:-76.97%
- 回撤恢復天數:-1710天
- 風險調整後收益:0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-9.37%
- 近期波動率:29.02%
- 近期最大回撤:-19.03%
- 近期上漲天數比例:30.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1830.44%
- 波動率相對表現:-5.61%
- 回撤相對表現:+57.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:42.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:41
相關資訊
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