股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價20.50
收盤價標準差8.88
最高價61.60
最低價7.47
平均成交量(張)1509.86
成交量標準差(張)6971.52
平均成交金額56033989.16
平均成交筆數740.89
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例38.21
最大單日漲幅12.99
最大單日跌幅-16.28
年化波動率34.54
最大回撤-76.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.458.871363.00697.54-0.1539.92
週二20.508.881394.66678.99-0.2134.57
週三20.528.971610.54781.68-0.0839.33
週四20.508.871742.09830.27-0.1239.06
週五20.638.881459.51727.66-0.0937.91
週六16.123.24299.31114.400.1353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2029.5066.30-0.01-1.000.21
2025-02-2130.1074.490.06-1.000.23
2025-02-2429.9072.280.10-1.000.22
2025-02-2529.9067.440.13-1.000.20
2025-02-2629.8564.200.15-1.000.17
2025-02-2729.7056.160.15-1.000.14
2025-03-0329.1048.240.10-1.000.07
2025-03-0430.2562.140.15-1.000.10
2025-03-0530.0564.000.18-1.000.10
2025-03-0630.9563.270.26-1.000.15

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2029.500中性
2025-02-2130.10-2強烈賣出
2025-02-2429.90-2強烈賣出
2025-02-2529.90-1賣出
2025-02-2629.850中性
2025-02-2729.700中性
2025-03-0329.100中性
2025-03-0430.25-1賣出
2025-03-0530.050中性
2025-03-0630.95-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1255.75
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.54
5日波動率1.62
10日波動率1.72
20日波動率1.79
60日波動率1.86
上行波動率1.95
下行波動率1.58
收益率峰度6.83
收益率偏度0.67
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.70
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.62
ATR百分比2.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.16677.011521625-0.618034
24.100837.839516750.501839
31.7367614.46311631.250.108559
43.1878417.639515400.171273
5-3.425674.309691513.3333-0.833549
6-0.5990689.789351553.3333-0.0782212
71.822558.1965215400.202022
8-2.4214413.07261546.6667-0.197979
95.3578618.012415600.288202
10-0.69335113.03461540-0.0659798
112.174338.669761546.66670.23157
120.465429.012881553.33330.0331474

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
95.3578618.012415600.288202
24.100837.839516750.501839
43.1878417.639515400.171273

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.16677.011521625-0.618034
5-3.425674.309691513.3333-0.833549
8-2.4214413.07261546.6667-0.197979

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
985.3578660
214.1008375
433.1878440

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.166775
54-3.4256786.6667
87-2.4214453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.60

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性46.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.63
趨勢持續性45.04

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.40
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量106.57
動量持續性46.60

10日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量144.36
動量持續性46.01

20日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量211.13
動量持續性46.65

60日動量


指標數值
價格動量2.63
成交量動量527.32
動量持續性45.04

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.20

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.45
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3874.67
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率42.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39720.04380.2452
Volume_Shares0.39721.00000.16000.5208
RSI_140.04380.16001.00000.4808
MACD0.24520.52080.48081.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.053%
下跌39.166%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-95.97%
2245.0-107.76%
3337.0-87.54%
4291.0-89.35%
5318.0-77.04%
6307.0-87.30%
7326.0-96.32%
8330.0-77.88%
9305.0-76.72%
10308.0-84.42%
11323.0-78.33%
12331.0-87.61%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.748

  • 29.590

  • 28.496


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例41.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例38.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05088640.037260136.8182
2-0.0593224-0.02259138.7555
3-0.006493240.076973741.103
4-0.07037420.035865236.0707

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.021475240.942
2-0.078403333.7995
3-0.038346638.8826
4-0.067534937.4419
50.012635143.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.047
上漲天數比例38.209
下跌天數比例49.476
平盤天數比例12.288

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.528
平均漲幅1.926
平均成交量變化(張)243.545

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.441
平均漲幅1.148
平均成交量變化(張)-37.541

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.931
平均跌幅-1.296
平均成交量變化(張)124.748

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.100
平均跌幅-1.010
平均成交量變化(張)-38.831

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.030
平均漲跌幅1.541
上漲比例64.611
平均成交量(張)6357.349

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.397
成交量變化與價格變化相關係數0.142

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%63.27124.34%0.15
最近三天2.31%63.27124.34%0.15
最近一周3.51%63.27124.34%0.15
最近半個月4.38%63.27124.34%0.15
最近一個月8.60%63.27124.34%0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量689.42張
成交量趨勢802.69%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.75
第2個買點29.59
第3個買點28.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.42%

  • 中期(20日)波動率:40.46%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.50

  • 價格波動範圍:7.47 ~ 61.60

  • 價格變異係數:43.31%


風險指標



  • 最大回撤:-76.97%

  • 回撤恢復天數:-1710天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.37%

  • 近期波動率:29.02%

  • 近期最大回撤:-19.03%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1830.44%

  • 波動率相對表現:-5.61%

  • 回撤相對表現:+57.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:42.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:41



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