股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 12.25 |
收盤價標準差 | 3.78 |
最高價 | 33.45 |
最低價 | 6.41 |
平均成交量(張) | 1516.57 |
成交量標準差(張) | 6283.71 |
平均成交金額 | 29521603.04 |
平均成交筆數 | 645.83 |
平均漲跌幅 | -0.15 |
上漲天數比例 | 37.37 |
最大單日漲幅 | 13.99 |
最大單日跌幅 | -12.70 |
年化波動率 | 35.69 |
最大回撤 | -65.97 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.24 | 3.82 | 1515.46 | 655.28 | -0.12 | 39.42 |
週二 | 12.24 | 3.78 | 1342.64 | 589.83 | -0.33 | 33.82 |
週三 | 12.26 | 3.81 | 1469.43 | 618.17 | -0.03 | 36.45 |
週四 | 12.26 | 3.75 | 1818.03 | 750.75 | -0.14 | 38.22 |
週五 | 12.27 | 3.77 | 1457.89 | 625.23 | -0.14 | 38.98 |
週六 | 11.61 | 2.99 | 540.17 | 171.53 | 0.10 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.60 | 55.74 | -0.15 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-21 | 15.90 | 67.80 | -0.10 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-24 | 15.75 | 66.67 | -0.07 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-25 | 15.90 | 66.67 | -0.04 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-26 | 15.85 | 61.82 | -0.01 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-27 | 15.90 | 63.64 | 0.01 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-03 | 15.70 | 55.56 | 0.01 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-04 | 15.90 | 62.96 | 0.03 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 16.10 | 71.70 | 0.06 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 15.80 | 54.35 | 0.06 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.60 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 15.90 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 15.75 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 15.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 15.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 15.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 15.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 15.90 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 16.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 15.80 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.45 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1461.25 |
索提諾比率 | 0.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.25 |
年化波動率 | 35.69 |
5日波動率 | 1.75 |
10日波動率 | 1.88 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.05 |
上行波動率 | 2.07 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 5.14 |
收益率偏度 | 0.95 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.96 |
波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
平均真實範圍(ATR) | 0.38 |
ATR百分比 | 2.88 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.664209 | 11.3014 | 16 | 37.5 | -0.0735198 |
2 | 4.19058 | 8.55403 | 16 | 56.25 | 0.470411 |
3 | -1.30299 | 8.58496 | 16 | 37.5 | -0.17119 |
4 | 1.87063 | 11.0653 | 15 | 53.3333 | 0.153991 |
5 | -2.84922 | 8.79095 | 15 | 40 | -0.343067 |
6 | -0.670275 | 9.50902 | 15 | 33.3333 | -0.0880155 |
7 | -2.3293 | 5.0132 | 15 | 26.6667 | -0.497879 |
8 | -1.66399 | 7.34068 | 15 | 53.3333 | -0.249385 |
9 | 3.50617 | 14.1313 | 15 | 46.6667 | 0.236319 |
10 | 4.01429 | 21.3081 | 15 | 40 | 0.18057 |
11 | 4.89015 | 19.1652 | 15 | 53.3333 | 0.246461 |
12 | -1.63846 | 7.86061 | 15 | 33.3333 | -0.229642 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.89015 | 19.1652 | 15 | 53.3333 | 0.246461 |
2 | 4.19058 | 8.55403 | 16 | 56.25 | 0.470411 |
10 | 4.01429 | 21.3081 | 15 | 40 | 0.18057 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.84922 | 8.79095 | 15 | 40 | -0.343067 |
7 | -2.3293 | 5.0132 | 15 | 26.6667 | -0.497879 |
8 | -1.66399 | 7.34068 | 15 | 53.3333 | -0.249385 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.89015 | 53.3333 |
2 | 1 | 4.19058 | 56.25 |
10 | 9 | 4.01429 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -2.84922 | 60 |
7 | 6 | -2.3293 | 73.3333 |
8 | 7 | -1.66399 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 42.70 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 42.21 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 42.67 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.83 |
趨勢持續性 | 41.59 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.13 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.02 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.25 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -21.92 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 132.12 |
動量持續性 | 42.70 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 152.85 |
動量持續性 | 42.21 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 199.75 |
動量持續性 | 42.67 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.83 |
成交量動量 | 493.29 |
動量持續性 | 41.59 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.45 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.25 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4818.26 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 41.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4536 | 0.0983 | 0.2982 |
Volume_Shares | 0.4536 | 1.0000 | 0.1834 | 0.4170 |
RSI_14 | 0.0983 | 0.1834 | 1.0000 | 0.5174 |
MACD | 0.2982 | 0.4170 | 0.5174 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.252% |
下跌 | 36.048% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 296.0 | -90.54% |
2 | 240.0 | -124.17% |
3 | 337.0 | -83.38% |
4 | 291.0 | -85.91% |
5 | 318.0 | -78.62% |
6 | 307.0 | -96.42% |
7 | 326.0 | -71.47% |
8 | 330.0 | -98.79% |
9 | 305.0 | -94.43% |
10 | 308.0 | -95.45% |
11 | 323.0 | -71.83% |
12 | 331.0 | -83.08% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.588
- 14.960
- 14.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.215
- 16.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 42.105 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.031 |
上漲比例 | 38.175 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.021386 | 0.0437571 | 36.7698 |
2 | -0.034214 | -0.0269207 | 37.0087 |
3 | -0.0227575 | -0.00290472 | 38.7097 |
4 | -0.0325676 | 0.101853 | 36.9023 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0304496 | 39.0036 |
2 | -0.0517949 | 33.3333 |
3 | -0.0054618 | 38.7685 |
4 | -0.0285681 | 37.2526 |
5 | -0.0148475 | 40.678 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028 |
上漲天數比例 | 37.365 |
下跌天數比例 | 52.101 |
平盤天數比例 | 10.533 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.006 |
平均漲幅 | 2.254 |
平均成交量變化(張) | 172.675 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.454 |
平均漲幅 | 1.155 |
平均成交量變化(張) | -37.534 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.677 |
平均跌幅 | -1.411 |
平均成交量變化(張) | 91.461 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.863 |
平均跌幅 | -1.048 |
平均成交量變化(張) | -38.041 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.725 |
平均漲跌幅 | 2.083 |
上漲比例 | 69.252 |
平均成交量(張) | 7048.427 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.454 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.234 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.35 | 33.87% | 0.08 |
最近三天 | -0.63% | 54.35 | 33.87% | 0.08 |
最近一周 | -0.63% | 54.35 | 33.87% | 0.08 |
最近半個月 | 1.28% | 54.35 | 33.87% | 0.08 |
最近一個月 | 3.95% | 54.35 | 33.87% | 0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1478.43張 |
成交量趨勢 | 161.91% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 15.59 |
第2個買點 | 14.96 |
第3個買點 | 14.95 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.65 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 16.21 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:56.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.35%
- 中期(20日)波動率:40.39%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.25
- 價格波動範圍:6.41 ~ 33.45
- 價格變異係數:30.85%
風險指標
- 最大回撤:-65.97%
- 回撤恢復天數:280天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-12.47%
- 近期波動率:27.60%
- 近期最大回撤:-20.05%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2091.89%
- 波動率相對表現:-8.21%
- 回撤相對表現:+45.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:41.47%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:30
相關資訊
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