股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價12.25
收盤價標準差3.78
最高價33.45
最低價6.41
平均成交量(張)1516.57
成交量標準差(張)6283.71
平均成交金額29521603.04
平均成交筆數645.83
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例37.37
最大單日漲幅13.99
最大單日跌幅-12.70
年化波動率35.69
最大回撤-65.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.243.821515.46655.28-0.1239.42
週二12.243.781342.64589.83-0.3333.82
週三12.263.811469.43618.17-0.0336.45
週四12.263.751818.03750.75-0.1438.22
週五12.273.771457.89625.23-0.1438.98
週六11.612.99540.17171.530.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.6055.74-0.15-1.000.13
2025-02-2115.9067.80-0.10-1.000.14
2025-02-2415.7566.67-0.07-1.000.14
2025-02-2515.9066.67-0.04-1.000.14
2025-02-2615.8561.82-0.01-1.000.13
2025-02-2715.9063.640.01-1.000.12
2025-03-0315.7055.560.01-1.000.10
2025-03-0415.9062.960.03-1.000.09
2025-03-0516.1071.700.06-1.000.10
2025-03-0615.8054.350.06-1.000.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.600中性
2025-02-2115.900中性
2025-02-2415.750中性
2025-02-2515.900中性
2025-02-2615.850中性
2025-02-2715.900中性
2025-03-0315.700中性
2025-03-0415.900中性
2025-03-0516.10-1賣出
2025-03-0615.800中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1461.25
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.46
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.69
5日波動率1.75
10日波動率1.88
20日波動率1.96
60日波動率2.05
上行波動率2.07
下行波動率1.41
收益率峰度5.14
收益率偏度0.95
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.46
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.88

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.66420911.30141637.5-0.0735198
24.190588.554031656.250.470411
3-1.302998.584961637.5-0.17119
41.8706311.06531553.33330.153991
5-2.849228.790951540-0.343067
6-0.6702759.509021533.3333-0.0880155
7-2.32935.01321526.6667-0.497879
8-1.663997.340681553.3333-0.249385
93.5061714.13131546.66670.236319
104.0142921.308115400.18057
114.8901519.16521553.33330.246461
12-1.638467.860611533.3333-0.229642

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.8901519.16521553.33330.246461
24.190588.554031656.250.470411
104.0142921.308115400.18057

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.849228.790951540-0.343067
7-2.32935.01321526.6667-0.497879
8-1.663997.340681553.3333-0.249385

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.8901553.3333
214.1905856.25
1094.0142940

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8492260
76-2.329373.3333
87-1.6639946.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性42.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性42.21

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性42.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.83
趨勢持續性41.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.13
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.25
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量132.12
動量持續性42.70

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量152.85
動量持續性42.21

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量199.75
動量持續性42.67

60日動量


指標數值
價格動量1.83
成交量動量493.29
動量持續性41.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.45
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.25

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4818.26
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45360.09830.2982
Volume_Shares0.45361.00000.18340.4170
RSI_140.09830.18341.00000.5174
MACD0.29820.41700.51741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.252%
下跌36.048%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1296.0-90.54%
2240.0-124.17%
3337.0-83.38%
4291.0-85.91%
5318.0-78.62%
6307.0-96.42%
7326.0-71.47%
8330.0-98.79%
9305.0-94.43%
10308.0-95.45%
11323.0-71.83%
12331.0-83.08%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.588

  • 14.960

  • 14.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.215

  • 16.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例42.105

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例38.175

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0213860.043757136.7698
2-0.034214-0.026920737.0087
3-0.0227575-0.0029047238.7097
4-0.03256760.10185336.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030449639.0036
2-0.051794933.3333
3-0.005461838.7685
4-0.028568137.2526
5-0.014847540.678

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例37.365
下跌天數比例52.101
平盤天數比例10.533

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.006
平均漲幅2.254
平均成交量變化(張)172.675

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.454
平均漲幅1.155
平均成交量變化(張)-37.534

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.677
平均跌幅-1.411
平均成交量變化(張)91.461

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.863
平均跌幅-1.048
平均成交量變化(張)-38.041

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.725
平均漲跌幅2.083
上漲比例69.252
平均成交量(張)7048.427

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.454
成交量變化與價格變化相關係數0.234

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.3533.87%0.08
最近三天-0.63%54.3533.87%0.08
最近一周-0.63%54.3533.87%0.08
最近半個月1.28%54.3533.87%0.08
最近一個月3.95%54.3533.87%0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1478.43張
成交量趨勢161.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.59
第2個買點14.96
第3個買點14.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.65 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.21 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:56.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.35%

  • 中期(20日)波動率:40.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.25

  • 價格波動範圍:6.41 ~ 33.45

  • 價格變異係數:30.85%


風險指標



  • 最大回撤:-65.97%

  • 回撤恢復天數:280天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.47%

  • 近期波動率:27.60%

  • 近期最大回撤:-20.05%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2091.89%

  • 波動率相對表現:-8.21%

  • 回撤相對表現:+45.92%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:30



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