股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 38.83 |
收盤價標準差 | 12.20 |
最高價 | 79.60 |
最低價 | 21.40 |
平均成交量(張) | 877.26 |
成交量標準差(張) | 1688.11 |
平均成交金額 | 38373885.47 |
平均成交筆數 | 552.72 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 38.64 |
最大單日漲幅 | 10.99 |
最大單日跌幅 | -9.42 |
年化波動率 | 26.66 |
最大回撤 | -51.82 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 38.96 | 12.30 | 948.12 | 582.12 | -0.05 | 43.48 |
週二 | 38.91 | 12.27 | 857.08 | 545.41 | -0.29 | 34.18 |
週三 | 38.81 | 12.12 | 840.96 | 530.46 | -0.13 | 39.33 |
週四 | 38.75 | 12.06 | 852.30 | 544.88 | -0.16 | 38.12 |
週五 | 38.85 | 12.34 | 888.81 | 563.28 | -0.16 | 38.32 |
週六 | 32.05 | 5.67 | 939.59 | 481.87 | 0.28 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 62.10 | 57.63 | 0.03 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-21 | 62.80 | 59.02 | 0.12 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-24 | 62.70 | 70.59 | 0.19 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-25 | 62.80 | 70.00 | 0.24 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-26 | 62.50 | 57.14 | 0.26 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-27 | 62.80 | 61.36 | 0.29 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-03 | 62.20 | 58.70 | 0.27 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 62.30 | 63.64 | 0.25 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-05 | 62.40 | 69.05 | 0.25 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 62.50 | 67.50 | 0.25 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 62.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 62.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 62.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 62.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 62.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 62.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 62.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 62.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 62.40 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 62.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.53 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1206.87 |
索提諾比率 | 0.37 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.68 |
年化波動率 | 26.66 |
5日波動率 | 1.35 |
10日波動率 | 1.44 |
20日波動率 | 1.50 |
60日波動率 | 1.57 |
上行波動率 | 1.43 |
下行波動率 | 1.17 |
收益率峰度 | 7.39 |
收益率偏度 | 0.66 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.58 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 0.81 |
ATR百分比 | 2.05 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.80957 | 3.82144 | 16 | 12.5 | -0.778826 |
2 | 1.83808 | 4.27278 | 16 | 68.75 | 0.391177 |
3 | -0.755154 | 4.34942 | 16 | 25 | -0.211941 |
4 | 3.64751 | 10.8458 | 15 | 60 | 0.320939 |
5 | -0.965191 | 6.54822 | 15 | 46.6667 | -0.17285 |
6 | 3.06792 | 4.72531 | 15 | 73.3333 | 0.613981 |
7 | -1.49601 | 5.61155 | 15 | 46.6667 | -0.296296 |
8 | -3.31535 | 7.05823 | 15 | 13.3333 | -0.493328 |
9 | 1.98948 | 7.85383 | 15 | 46.6667 | 0.232093 |
10 | 0.354679 | 7.81959 | 15 | 40 | 0.0240437 |
11 | 3.18224 | 7.51581 | 15 | 66.6667 | 0.401231 |
12 | 0.893904 | 9.23904 | 15 | 46.6667 | 0.0787135 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3.64751 | 10.8458 | 15 | 60 | 0.320939 |
11 | 3.18224 | 7.51581 | 15 | 66.6667 | 0.401231 |
6 | 3.06792 | 4.72531 | 15 | 73.3333 | 0.613981 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.31535 | 7.05823 | 15 | 13.3333 | -0.493328 |
1 | -2.80957 | 3.82144 | 16 | 12.5 | -0.778826 |
7 | -1.49601 | 5.61155 | 15 | 46.6667 | -0.296296 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 3.64751 | 60 |
11 | 10 | 3.18224 | 66.6667 |
6 | 5 | 3.06792 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.31535 | 86.6667 |
1 | 12 | -2.80957 | 87.5 |
7 | 6 | -1.49601 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 50.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.33 |
趨勢持續性 | 51.14 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.67 |
趨勢持續性 | 51.52 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.03 |
趨勢持續性 | 50.17 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.53 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.32 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.41 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.09 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.33 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.09 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.67 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.47 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.03 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.15 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.22 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.32 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 150.09 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 45.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2054 | 0.0682 | 0.2027 |
Volume_Shares | 0.2054 | 1.0000 | 0.2839 | 0.5480 |
RSI_14 | 0.0682 | 0.2839 | 1.0000 | 0.5666 |
MACD | 0.2027 | 0.5480 | 0.5666 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.778% |
下跌 | 40.773% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -94.97% |
2 | 245.0 | -91.02% |
3 | 337.0 | -81.90% |
4 | 291.0 | -86.25% |
5 | 318.0 | -74.84% |
6 | 307.0 | -67.10% |
7 | 326.0 | -54.91% |
8 | 330.0 | -88.18% |
9 | 305.0 | -76.07% |
10 | 308.0 | -72.73% |
11 | 323.0 | -90.71% |
12 | 331.0 | -62.24% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 62.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.077
- 62.030
- 60.830
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.200
- 63.230
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.056 |
上漲比例 | 40.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.042 |
上漲比例 | 39.359 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0865757 | -0.0131665 | 36.3636 |
2 | -0.0656114 | 0.104042 | 41.048 |
3 | -0.067846 | -0.0320848 | 38.8137 |
4 | -0.064501 | 0.0820675 | 38.2536 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.064372 | 38.6473 |
2 | -0.124184 | 36.9464 |
3 | -0.0608447 | 39.7948 |
4 | -0.0576744 | 37.4419 |
5 | -0.00236486 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071 |
上漲天數比例 | 38.639 |
下跌天數比例 | 53.697 |
平盤天數比例 | 7.636 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.034 |
平均漲幅 | 1.600 |
平均成交量變化(張) | 121.552 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.274 |
平均漲幅 | 0.760 |
平均成交量變化(張) | -32.450 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.291 |
平均跌幅 | -1.201 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.401 |
平均跌幅 | -0.780 |
平均成交量變化(張) | -34.062 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.223 |
平均漲跌幅 | 1.509 |
上漲比例 | 69.096 |
平均成交量(張) | 3203.287 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.205 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.350 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.50 | 39.16% | 0.05 |
最近三天 | 0.32% | 67.50 | 39.16% | 0.05 |
最近一周 | -0.48% | 67.50 | 39.16% | 0.05 |
最近半個月 | 2.29% | 67.50 | 39.16% | 0.05 |
最近一個月 | 1.63% | 67.50 | 39.16% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 188.00張 |
成交量趨勢 | -8.42% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 62.08 |
第2個買點 | 62.03 |
第3個買點 | 60.83 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 59.61 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 63.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.66% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.82%
- 中期(20日)波動率:24.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:38.83
- 價格波動範圍:21.40 ~ 79.60
- 價格變異係數:31.42%
風險指標
- 最大回撤:-51.82%
- 回撤恢復天數:-342天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.40%
- 近期波動率:11.81%
- 近期最大回撤:-6.34%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1273.15%
- 波動率相對表現:-15.02%
- 回撤相對表現:+45.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:45.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:28
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置