股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價38.83
收盤價標準差12.20
最高價79.60
最低價21.40
平均成交量(張)877.26
成交量標準差(張)1688.11
平均成交金額38373885.47
平均成交筆數552.72
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.64
最大單日漲幅10.99
最大單日跌幅-9.42
年化波動率26.66
最大回撤-51.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.9612.30948.12582.12-0.0543.48
週二38.9112.27857.08545.41-0.2934.18
週三38.8112.12840.96530.46-0.1339.33
週四38.7512.06852.30544.88-0.1638.12
週五38.8512.34888.81563.28-0.1638.32
週六32.055.67939.59481.870.2833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2062.1057.630.03-1.000.15
2025-02-2162.8059.020.12-1.000.20
2025-02-2462.7070.590.19-1.000.21
2025-02-2562.8070.000.24-1.000.21
2025-02-2662.5057.140.26-1.000.18
2025-02-2762.8061.360.29-1.000.17
2025-03-0362.2058.700.27-1.000.12
2025-03-0462.3063.640.25-1.000.08
2025-03-0562.4069.050.25-1.000.06
2025-03-0662.5067.500.25-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2062.10-1賣出
2025-02-2162.80-2強烈賣出
2025-02-2462.70-2強烈賣出
2025-02-2562.80-2強烈賣出
2025-02-2662.500中性
2025-02-2762.80-1賣出
2025-03-0362.200中性
2025-03-0462.300中性
2025-03-0562.400中性
2025-03-0662.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1206.87
索提諾比率0.37
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.66
5日波動率1.35
10日波動率1.44
20日波動率1.50
60日波動率1.57
上行波動率1.43
下行波動率1.17
收益率峰度7.39
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.58
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.81
ATR百分比2.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.809573.821441612.5-0.778826
21.838084.272781668.750.391177
3-0.7551544.349421625-0.211941
43.6475110.845815600.320939
5-0.9651916.548221546.6667-0.17285
63.067924.725311573.33330.613981
7-1.496015.611551546.6667-0.296296
8-3.315357.058231513.3333-0.493328
91.989487.853831546.66670.232093
100.3546797.8195915400.0240437
113.182247.515811566.66670.401231
120.8939049.239041546.66670.0787135

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.6475110.845815600.320939
113.182247.515811566.66670.401231
63.067924.725311573.33330.613981

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.315357.058231513.3333-0.493328
1-2.809573.821441612.5-0.778826
7-1.496015.611551546.6667-0.296296

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.6475160
11103.1822466.6667
653.0679273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.3153586.6667
112-2.8095787.5
76-1.4960153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性50.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性51.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性51.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.03
趨勢持續性50.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.45
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量inf
動量持續性50.09

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性51.09

20日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量inf
動量持續性51.47

60日動量


指標數值
價格動量2.03
成交量動量inf
動量持續性50.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.22
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量150.09
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20540.06820.2027
Volume_Shares0.20541.00000.28390.5480
RSI_140.06820.28391.00000.5666
MACD0.20270.54800.56661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.778%
下跌40.773%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-94.97%
2245.0-91.02%
3337.0-81.90%
4291.0-86.25%
5318.0-74.84%
6307.0-67.10%
7326.0-54.91%
8330.0-88.18%
9305.0-76.07%
10308.0-72.73%
11323.0-90.71%
12331.0-62.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 62.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 62.077

  • 62.030

  • 60.830


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.200

  • 63.230


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.056
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例39.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0865757-0.013166536.3636
2-0.06561140.10404241.048
3-0.067846-0.032084838.8137
4-0.0645010.082067538.2536

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.06437238.6473
2-0.12418436.9464
3-0.060844739.7948
4-0.057674437.4419
5-0.0023648643.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例38.639
下跌天數比例53.697
平盤天數比例7.636

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.034
平均漲幅1.600
平均成交量變化(張)121.552

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.274
平均漲幅0.760
平均成交量變化(張)-32.450

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.291
平均跌幅-1.201
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.401
平均跌幅-0.780
平均成交量變化(張)-34.062

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.223
平均漲跌幅1.509
上漲比例69.096
平均成交量(張)3203.287

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.205
成交量變化與價格變化相關係數0.350

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.5039.16%0.05
最近三天0.32%67.5039.16%0.05
最近一周-0.48%67.5039.16%0.05
最近半個月2.29%67.5039.16%0.05
最近一個月1.63%67.5039.16%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量188.00張
成交量趨勢-8.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點62.08
第2個買點62.03
第3個買點60.83

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.66% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.82%

  • 中期(20日)波動率:24.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:38.83

  • 價格波動範圍:21.40 ~ 79.60

  • 價格變異係數:31.42%


風險指標



  • 最大回撤:-51.82%

  • 回撤恢復天數:-342天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.40%

  • 近期波動率:11.81%

  • 近期最大回撤:-6.34%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1273.15%

  • 波動率相對表現:-15.02%

  • 回撤相對表現:+45.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:28



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