長興(1717)綜合分析報告-2025-03-08更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 30.38 |
收盤價標準差 | 4.15 |
最高價 | 47.10 |
最低價 | 20.20 |
平均成交量(張) | 2146.81 |
成交量標準差(張) | 4398.03 |
平均成交金額 | 72435401.96 |
平均成交筆數 | 1055.47 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 40.52 |
最大單日漲幅 | 9.36 |
最大單日跌幅 | -8.50 |
年化波動率 | 22.79 |
最大回撤 | -43.37 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 30.30 | 4.16 | 2193.80 | 1087.10 | -0.05 | 39.42 |
週二 | 30.38 | 4.13 | 2073.10 | 1014.35 | -0.16 | 39.01 |
週三 | 30.44 | 4.16 | 2164.53 | 1075.54 | -0.02 | 43.79 |
週四 | 30.44 | 4.17 | 2188.41 | 1082.64 | -0.11 | 39.97 |
週五 | 30.35 | 4.13 | 2150.82 | 1035.23 | -0.12 | 40.22 |
週六 | 29.24 | 3.81 | 417.12 | 211.93 | -0.06 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.80 | 58.18 | 0.20 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-21 | 29.15 | 62.30 | 0.22 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-24 | 29.10 | 69.09 | 0.23 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-25 | 28.90 | 63.16 | 0.22 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 28.95 | 58.00 | 0.21 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 28.90 | 61.70 | 0.20 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 28.60 | 48.94 | 0.17 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 28.50 | 50.00 | 0.13 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-05 | 29.10 | 59.65 | 0.15 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-06 | 28.95 | 46.94 | 0.15 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 29.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 29.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 28.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 28.95 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 28.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 28.60 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 28.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 29.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 28.95 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.28 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1125.18 |
索提諾比率 | -0.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.44 |
年化波動率 | 22.79 |
5日波動率 | 1.18 |
10日波動率 | 1.24 |
20日波動率 | 1.29 |
60日波動率 | 1.34 |
上行波動率 | 1.13 |
下行波動率 | 1.03 |
收益率峰度 | 7.52 |
收益率偏度 | 0.40 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -8.48 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
ATR百分比 | 1.84 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.917299 | 5.2959 | 16 | 62.5 | -0.20468 |
2 | 2.40369 | 5.22622 | 16 | 75 | 0.428039 |
3 | -1.06104 | 5.21954 | 16 | 37.5 | -0.235213 |
4 | 3.02842 | 8.96319 | 15 | 60 | 0.319279 |
5 | -1.3813 | 7.77455 | 15 | 40 | -0.199107 |
6 | 0.000693659 | 4.7727 | 15 | 46.6667 | -0.0347755 |
7 | -1.16514 | 4.27853 | 15 | 20 | -0.311276 |
8 | -1.84703 | 6.95144 | 15 | 40 | -0.289681 |
9 | -1.07783 | 5.00091 | 15 | 40 | -0.248854 |
10 | -0.413052 | 6.56713 | 15 | 46.6667 | -0.0882758 |
11 | 0.813991 | 6.12448 | 15 | 53.3333 | 0.105695 |
12 | 1.38966 | 5.80355 | 15 | 46.6667 | 0.210732 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3.02842 | 8.96319 | 15 | 60 | 0.319279 |
2 | 2.40369 | 5.22622 | 16 | 75 | 0.428039 |
12 | 1.38966 | 5.80355 | 15 | 46.6667 | 0.210732 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -1.84703 | 6.95144 | 15 | 40 | -0.289681 |
5 | -1.3813 | 7.77455 | 15 | 40 | -0.199107 |
7 | -1.16514 | 4.27853 | 15 | 20 | -0.311276 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 3.02842 | 60 |
2 | 1 | 2.40369 | 75 |
12 | 11 | 1.38966 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -1.84703 | 60 |
5 | 4 | -1.3813 | 60 |
7 | 6 | -1.16514 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 49.43 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 50.84 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 50.62 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 50.13 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.66 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.45 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.47 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.90 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 41.48 |
動量持續性 | 49.43 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 48.22 |
動量持續性 | 50.84 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | 53.70 |
動量持續性 | 50.62 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 66.61 |
動量持續性 | 50.13 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 14.73 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.47 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1254.52 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 45.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3823 | 0.1349 | 0.2595 |
Volume_Shares | 0.3823 | 1.0000 | 0.1446 | 0.2831 |
RSI_14 | 0.1349 | 0.1446 | 1.0000 | 0.6472 |
MACD | 0.2595 | 0.2831 | 0.6472 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.111% |
下跌 | 41.565% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -78.86% |
2 | 245.0 | -97.96% |
3 | 337.0 | -85.46% |
4 | 291.0 | -83.51% |
5 | 318.0 | -83.96% |
6 | 307.0 | -101.63% |
7 | 326.0 | -106.44% |
8 | 330.0 | -103.64% |
9 | 303.0 | -87.13% |
10 | 303.0 | -92.08% |
11 | 323.0 | -91.02% |
12 | 331.0 | -94.86% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.818
- 28.434
- 28.337
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.250
- 29.298
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.039 |
上漲比例 | 41.084 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.026 |
上漲比例 | 39.589 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0273295 | 0.0148243 | 40.9091 |
2 | -0.0467795 | 0.0310519 | 41.7031 |
3 | -0.0335766 | -0.0523821 | 38.269 |
4 | -0.0333333 | 0.0332759 | 41.2748 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0390036 | 40.4617 |
2 | -0.0522145 | 38.5781 |
3 | -0.0376853 | 40.821 |
4 | -0.0271512 | 41.5116 |
5 | 0.00782313 | 42.517 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035 |
上漲天數比例 | 40.517 |
下跌天數比例 | 49.865 |
平盤天數比例 | 9.617 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.869 |
平均漲幅 | 1.289 |
平均成交量變化(張) | 98.141 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.336 |
平均漲幅 | 0.805 |
平均成交量變化(張) | -31.626 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.946 |
平均跌幅 | -1.005 |
平均成交量變化(張) | 59.802 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.849 |
平均跌幅 | -0.746 |
平均成交量變化(張) | -32.471 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.085 |
平均漲跌幅 | 0.788 |
上漲比例 | 64.259 |
平均成交量(張) | 8494.099 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.382 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.238 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 46.94 | 27.58% | -0.02 |
最近三天 | 1.58% | 46.94 | 27.58% | -0.02 |
最近一周 | 0.17% | 46.94 | 27.58% | -0.02 |
最近半個月 | -0.52% | 46.94 | 27.58% | -0.02 |
最近一個月 | 6.04% | 46.94 | 27.58% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1077.95張 |
成交量趨勢 | -2.85% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 28.82 |
第2個買點 | 28.43 |
第3個買點 | 28.34 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.77 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 29.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.27% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.75% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.10% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.88%
- 中期(20日)波動率:19.68%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:30.38
- 價格波動範圍:20.20 ~ 47.10
- 價格變異係數:13.65%
風險指標
- 最大回撤:-43.37%
- 回撤恢復天數:-1583天
- 風險調整後收益:-0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.86%
- 近期波動率:15.42%
- 近期最大回撤:-8.57%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-363.83%
- 波動率相對表現:-7.47%
- 回撤相對表現:+34.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:45.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:24
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