長興(1717)綜合分析報告-2025-03-08更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價30.38
收盤價標準差4.15
最高價47.10
最低價20.20
平均成交量(張)2146.81
成交量標準差(張)4398.03
平均成交金額72435401.96
平均成交筆數1055.47
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.52
最大單日漲幅9.36
最大單日跌幅-8.50
年化波動率22.79
最大回撤-43.37

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.304.162193.801087.10-0.0539.42
週二30.384.132073.101014.35-0.1639.01
週三30.444.162164.531075.54-0.0243.79
週四30.444.172188.411082.64-0.1139.97
週五30.354.132150.821035.23-0.1240.22
週六29.243.81417.12211.93-0.0646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.8058.180.20-1.000.08
2025-02-2129.1562.300.22-1.000.08
2025-02-2429.1069.090.23-1.000.07
2025-02-2528.9063.160.22-1.000.05
2025-02-2628.9558.000.21-1.000.04
2025-02-2728.9061.700.20-1.000.02
2025-03-0328.6048.940.17-1.00-0.01
2025-03-0428.5050.000.13-1.00-0.04
2025-03-0529.1059.650.15-1.00-0.02
2025-03-0628.9546.940.15-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.800中性
2025-02-2129.15-1賣出
2025-02-2429.10-1賣出
2025-02-2528.900中性
2025-02-2628.950中性
2025-02-2728.900中性
2025-03-0328.601買入
2025-03-0428.500中性
2025-03-0529.10-1賣出
2025-03-0628.95-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1125.18
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.44
年化波動率22.79
5日波動率1.18
10日波動率1.24
20日波動率1.29
60日波動率1.34
上行波動率1.13
下行波動率1.03
收益率峰度7.52
收益率偏度0.40
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-8.48
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比1.84

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9172995.29591662.5-0.20468
22.403695.2262216750.428039
3-1.061045.219541637.5-0.235213
43.028428.9631915600.319279
5-1.38137.774551540-0.199107
60.0006936594.77271546.6667-0.0347755
7-1.165144.278531520-0.311276
8-1.847036.951441540-0.289681
9-1.077835.000911540-0.248854
10-0.4130526.567131546.6667-0.0882758
110.8139916.124481553.33330.105695
121.389665.803551546.66670.210732

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.028428.9631915600.319279
22.403695.2262216750.428039
121.389665.803551546.66670.210732

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.847036.951441540-0.289681
5-1.38137.774551540-0.199107
7-1.165144.278531520-0.311276

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.0284260
212.4036975
12111.3896646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.8470360
54-1.381360
76-1.1651480

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性49.43

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性50.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性50.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性50.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.66
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.47
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量41.48
動量持續性49.43

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量48.22
動量持續性50.84

20日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量53.70
動量持續性50.62

60日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量66.61
動量持續性50.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.73
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.47

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1254.52
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38230.13490.2595
Volume_Shares0.38231.00000.14460.2831
RSI_140.13490.14461.00000.6472
MACD0.25950.28310.64721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌41.565%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.86%
2245.0-97.96%
3337.0-85.46%
4291.0-83.51%
5318.0-83.96%
6307.0-101.63%
7326.0-106.44%
8330.0-103.64%
9303.0-87.13%
10303.0-92.08%
11323.0-91.02%
12331.0-94.86%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.818

  • 28.434

  • 28.337


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.250

  • 29.298


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例41.084

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例39.589

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02732950.014824340.9091
2-0.04677950.031051941.7031
3-0.0335766-0.052382138.269
4-0.03333330.033275941.2748

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.039003640.4617
2-0.052214538.5781
3-0.037685340.821
4-0.027151241.5116
50.0078231342.517

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例40.517
下跌天數比例49.865
平盤天數比例9.617

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.869
平均漲幅1.289
平均成交量變化(張)98.141

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.336
平均漲幅0.805
平均成交量變化(張)-31.626

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.946
平均跌幅-1.005
平均成交量變化(張)59.802

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.849
平均跌幅-0.746
平均成交量變化(張)-32.471

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.085
平均漲跌幅0.788
上漲比例64.259
平均成交量(張)8494.099

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.382
成交量變化與價格變化相關係數0.238

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%46.9427.58%-0.02
最近三天1.58%46.9427.58%-0.02
最近一周0.17%46.9427.58%-0.02
最近半個月-0.52%46.9427.58%-0.02
最近一個月6.04%46.9427.58%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1077.95張
成交量趨勢-2.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.82
第2個買點28.43
第3個買點28.34

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.77 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.27% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.75% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.88%

  • 中期(20日)波動率:19.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.38

  • 價格波動範圍:20.20 ~ 47.10

  • 價格變異係數:13.65%


風險指標



  • 最大回撤:-43.37%

  • 回撤恢復天數:-1583天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.86%

  • 近期波動率:15.42%

  • 近期最大回撤:-8.57%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-363.83%

  • 波動率相對表現:-7.47%

  • 回撤相對表現:+34.80%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:24



相關資訊

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