股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價10.90
收盤價標準差3.64
最高價22.60
最低價5.08
平均成交量(張)3922.14
成交量標準差(張)6835.94
平均成交金額47939141.60
平均成交筆數1084.98
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例36.76
最大單日漲幅9.60
最大單日跌幅-11.13
年化波動率27.76
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.883.634206.391138.41-0.0840.74
週二10.883.623860.281081.08-0.3036.17
週三10.873.643603.871021.37-0.1437.33
週四10.903.644091.651122.95-0.1936.64
週五10.953.663882.641071.60-0.3032.83
週六11.023.932619.74629.20-0.3740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-208.2060.270.06-1.000.03
2025-02-218.2570.000.06-1.000.03
2025-02-248.2772.860.06-1.000.02
2025-02-258.3171.210.07-1.000.02
2025-02-268.3169.350.07-1.000.02
2025-02-278.3274.580.07-1.000.02
2025-03-038.2970.490.07-1.000.01
2025-03-048.3370.970.07-1.000.01
2025-03-058.3873.130.08-1.000.01
2025-03-068.3967.270.08-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-208.200中性
2025-02-218.25-1賣出
2025-02-248.27-2強烈賣出
2025-02-258.31-2強烈賣出
2025-02-268.31-1賣出
2025-02-278.32-2強烈賣出
2025-03-038.29-1賣出
2025-03-048.33-2強烈賣出
2025-03-058.38-2強烈賣出
2025-03-068.39-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數197.60
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.75
年化波動率27.76
5日波動率1.45
10日波動率1.53
20日波動率1.58
60日波動率1.63
上行波動率1.39
下行波動率1.28
收益率峰度6.12
收益率偏度0.19
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-10.62
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.23

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.832086.221971631.25-0.32124
21.589536.099971656.250.233257
3-2.728357.486191637.5-0.386715
43.715839.686841553.33330.36639
5-0.3999075.264351546.6667-0.107624
6-2.641784.755291513.3333-0.590594
70.6361776.353781553.33330.0738947
8-0.5072289.080871533.3333-0.0742103
9-3.432595.623671533.3333-0.640019
10-0.2969437.596321553.3333-0.0610308
110.521816.904781553.33330.0514344
120.763625.720811553.33330.104348

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.715839.686841553.33330.36639
21.589536.099971656.250.233257
120.763625.720811553.33330.104348

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.432595.623671533.3333-0.640019
3-2.728357.486191637.5-0.386715
6-2.641784.755291513.3333-0.590594

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.7158353.3333
211.5895356.25
12110.7636253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.4325966.6667
32-2.7283562.5
65-2.6417886.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性46.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性45.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性44.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.60
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.69
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量45.40
動量持續性47.70

10日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量55.11
動量持續性46.95

20日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量64.09
動量持續性45.36

60日動量


指標數值
價格動量-0.57
成交量動量85.81
動量持續性44.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.33
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量542.27
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20360.06290.1013
Volume_Shares0.20361.00000.26480.3614
RSI_140.06290.26481.00000.5973
MACD0.10130.36140.59731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.580%
下跌38.976%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.23%
2245.0-99.59%
3337.0-79.23%
4291.0-107.22%
5318.0-94.65%
6307.0-83.39%
7326.0-98.77%
8330.0-92.12%
9305.0-82.62%
10308.0-72.73%
11323.0-101.55%
12331.0-77.04%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.390


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.229

  • 8.124

  • 8.001


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.430

  • 8.458


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例37.564

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.033125-0.027445233.2955
2-0.0221070.015626837.9913
3-0.0197086-0.037037837.7732
4-0.02099790.028056137.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017850238.285
2-0.034184134.7319
3-0.018962437.2862
4-0.026604735.2326
5-0.016621641.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例36.757
下跌天數比例54.880
平盤天數比例8.362

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.119
平均漲幅1.639
平均成交量變化(張)129.784

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.978
平均漲幅0.874
平均成交量變化(張)-31.556

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.667
平均跌幅-1.331
平均成交量變化(張)64.693

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.235
平均跌幅-0.823
平均成交量變化(張)-34.704

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.793
平均漲跌幅1.416
上漲比例73.700
平均成交量(張)13134.370

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.204
成交量變化與價格變化相關係數0.314

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.2770.31%0.01
最近三天0.72%67.2770.31%0.01
最近一周0.96%67.2770.31%0.01
最近半個月2.32%67.2770.31%0.01
最近一個月7.29%67.2770.31%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量893.00張
成交量趨勢-17.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.23
第2個買點8.12
第3個買點8.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.43 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.74%

  • 中期(20日)波動率:25.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.90

  • 價格波動範圍:5.08 ~ 22.60

  • 價格變異係數:33.39%


風險指標



  • 最大回撤:-76.54%

  • 回撤恢復天數:875天

  • 風險調整後收益:-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.36%

  • 近期波動率:12.04%

  • 近期最大回撤:-8.66%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+86.66%

  • 波動率相對表現:-15.90%

  • 回撤相對表現:+67.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:08:22



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