股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3704.00
平均收盤價25.79
收盤價標準差7.28
最高價55.50
最低價13.35
平均成交量(張)4127.62
成交量標準差(張)6275.73
平均成交金額122720074.20
平均成交筆數1600.62
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例40.52
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-8.69
年化波動率30.20
最大回撤-75.95

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一25.687.193966.231551.43-0.2041.46
週二25.747.304111.041624.26-0.1439.12
週三25.767.334103.831609.20-0.1240.03
週四25.817.284194.001635.13-0.1440.16
週五25.927.344298.971596.89-0.1241.79
週六28.237.112385.00847.530.0446.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.8056.41-0.06-1.000.10
2025-02-2114.9055.26-0.05-1.000.08
2025-02-2415.5061.360.00-1.000.11
2025-02-2515.7564.840.06-1.000.13
2025-02-2615.6061.110.10-1.000.13
2025-02-2715.5562.500.12-1.000.13
2025-03-0316.2563.330.19-1.000.16
2025-03-0416.5572.410.27-1.000.19
2025-03-0516.7072.730.34-1.000.21
2025-03-0617.1571.080.43-1.000.24

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.800中性
2025-02-2114.900中性
2025-02-2415.50-1賣出
2025-02-2515.75-2強烈賣出
2025-02-2615.60-1賣出
2025-02-2715.550中性
2025-03-0316.25-1賣出
2025-03-0416.55-3強烈賣出
2025-03-0516.70-3強烈賣出
2025-03-0617.15-3強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數269.57
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.08
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.90
年化波動率30.20
5日波動率1.60
10日波動率1.68
20日波動率1.73
60日波動率1.78
上行波動率1.44
下行波動率1.33
收益率峰度3.83
收益率偏度0.17
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-10.82
波動率比率(上行/下行)1.08
平均真實範圍(ATR)0.66
ATR百分比2.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4337479.142451540-0.0656732
21.676256.654511656.250.226852
3-3.828278.40811625-0.475129
42.306368.1501815600.262533
5-2.901455.152231533.3333-0.595493
60.1457144.031521553.3333-0.00519711
70.4933999.016741546.66670.0362362
8-0.7297969.045421540-0.0991068
9-2.533187.673561533.3333-0.351837
100.0131328.984391546.6667-0.0170891
112.8891710.470415600.26002
121.630367.435471553.33330.196853

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.8891710.470415600.26002
42.306368.1501815600.262533
21.676256.654511656.250.226852

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.828278.40811625-0.475129
5-2.901455.152231533.3333-0.595493
9-2.533187.673561533.3333-0.351837

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.8891760
432.3063660
211.6762556.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.8282775
54-2.9014566.6667
98-2.5331866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.35

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.57

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性47.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性44.65

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度6.34
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.12
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.93

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量38.77
動量持續性48.35

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量47.81
動量持續性48.57

20日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量61.70
動量持續性47.68

60日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量78.00
動量持續性44.65

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.55

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.04
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量11636.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35180.11700.2259
Volume_Shares0.35181.00000.22640.3471
RSI_140.11700.22641.00000.6205
MACD0.22590.34710.62051.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.360%
下跌39.342%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1283.0-74.56%
2245.0-73.47%
3337.0-86.94%
4291.0-115.46%
5318.0-79.56%
6307.0-104.56%
7326.0-72.09%
8330.0-83.64%
9305.0-70.16%
10308.0-82.14%
11323.0-81.73%
12331.0-87.61%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.463

  • 15.407

  • 14.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例42.757

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.067052-0.02397338.0347
2-0.0383734-0.0024747342.1397
3-0.0398023-0.028593841.5193
4-0.03399170.081181440.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040291342.3544
2-0.056037538.1008
3-0.044552840.367
4-0.050523939.2317
5-0.0028716246.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.044
上漲天數比例40.524
下跌天數比例51.647
平盤天數比例7.829

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.407
平均漲幅1.876
平均成交量變化(張)96.869

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.436
平均漲幅1.010
平均成交量變化(張)-29.568

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.894
平均跌幅-1.538
平均成交量變化(張)62.297

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.262
平均跌幅-0.919
平均成交量變化(張)-30.792

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.991
平均漲跌幅1.118
上漲比例66.554
平均成交量(張)11600.004

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.352
成交量變化與價格變化相關係數0.203

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%71.08114.45%0.24
最近三天3.63%71.08114.45%0.24
最近一周8.89%71.08114.45%0.24
最近半個月11.36%71.08114.45%0.24
最近一個月19.10%71.08114.45%0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3625.42張
成交量趨勢877.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.46
第2個買點15.41
第3個買點14.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：81.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：30.22%

  • 中期(20日)波動率：28.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：25.79

  • 價格波動範圍：13.35 ~ 55.50

  • 價格變異係數：28.23%


風險指標



  • 最大回撤：-75.95%

  • 回撤恢復天數：802天

  • 風險調整後收益：-0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.87%

  • 近期波動率：29.30%

  • 近期最大回撤：-19.36%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-296.56%

  • 波動率相對表現：-0.91%

  • 回撤相對表現：+56.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：44.86%


近三個月上漲機率



  • 2024-12: 38.10%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:08:13



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