股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 17.72 |
收盤價標準差 | 3.79 |
最高價 | 32.30 |
最低價 | 10.00 |
平均成交量(張) | 1361.77 |
成交量標準差(張) | 3910.36 |
平均成交金額 | 29430085.85 |
平均成交筆數 | 574.09 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 36.42 |
最大單日漲幅 | 10.59 |
最大單日跌幅 | -15.24 |
年化波動率 | 25.13 |
最大回撤 | -58.25 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.67 | 3.79 | 1442.46 | 608.84 | -0.11 | 38.19 |
週二 | 17.67 | 3.78 | 1270.62 | 545.42 | -0.16 | 32.62 |
週三 | 17.73 | 3.81 | 1425.16 | 584.75 | 0.02 | 40.32 |
週四 | 17.74 | 3.78 | 1379.93 | 581.95 | -0.15 | 35.26 |
週五 | 17.83 | 3.80 | 1307.15 | 557.15 | -0.08 | 35.12 |
週六 | 16.85 | 2.89 | 587.07 | 221.47 | 0.30 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.85 | 75.47 | 0.24 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 21.80 | 83.33 | 0.28 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 21.85 | 87.23 | 0.32 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-25 | 21.75 | 83.67 | 0.33 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-26 | 21.75 | 82.22 | 0.34 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 21.65 | 82.22 | 0.33 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 21.60 | 74.29 | 0.32 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 21.65 | 77.14 | 0.31 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 21.95 | 79.49 | 0.32 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 21.95 | 73.33 | 0.33 | -1.00 | 0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.85 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 21.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 21.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 21.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 21.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 21.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 21.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 21.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 21.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 21.95 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.53 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 721.00 |
索提諾比率 | 0.20 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.58 |
年化波動率 | 25.13 |
5日波動率 | 1.23 |
10日波動率 | 1.30 |
20日波動率 | 1.36 |
60日波動率 | 1.42 |
上行波動率 | 1.28 |
下行波動率 | 1.29 |
收益率峰度 | 11.14 |
收益率偏度 | -0.12 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -14.21 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
ATR百分比 | 1.87 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.63977 | 4.53503 | 16 | 50 | -0.39833 |
2 | 5.4381 | 6.86498 | 16 | 87.5 | 0.767874 |
3 | 0.318276 | 9.24474 | 16 | 56.25 | 0.0163996 |
4 | 1.8057 | 5.1088 | 15 | 53.3333 | 0.320825 |
5 | -0.39662 | 3.88666 | 15 | 40 | -0.144928 |
6 | 0.851306 | 6.26751 | 15 | 46.6667 | 0.109236 |
7 | 4.06177 | 7.08462 | 15 | 80 | 0.549797 |
8 | -6.90008 | 5.88816 | 15 | 13.3333 | -1.20016 |
9 | 0.0737216 | 6.37647 | 15 | 46.6667 | -0.0145763 |
10 | -1.09873 | 6.27023 | 15 | 60 | -0.20181 |
11 | 1.02509 | 5.92842 | 15 | 40 | 0.144798 |
12 | -0.380733 | 4.00585 | 15 | 46.6667 | -0.13665 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.4381 | 6.86498 | 16 | 87.5 | 0.767874 |
7 | 4.06177 | 7.08462 | 15 | 80 | 0.549797 |
4 | 1.8057 | 5.1088 | 15 | 53.3333 | 0.320825 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.90008 | 5.88816 | 15 | 13.3333 | -1.20016 |
1 | -1.63977 | 4.53503 | 16 | 50 | -0.39833 |
10 | -1.09873 | 6.27023 | 15 | 60 | -0.20181 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.4381 | 87.5 |
7 | 6 | 4.06177 | 80 |
4 | 3 | 1.8057 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.90008 | 86.6667 |
1 | 12 | -1.63977 | 50 |
10 | 9 | -1.09873 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 47.98 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 48.65 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 49.03 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.19 |
趨勢持續性 | 47.01 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.43 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 57.59 |
動量持續性 | 47.98 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 71.45 |
動量持續性 | 48.65 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 80.13 |
動量持續性 | 49.03 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.19 |
成交量動量 | 133.18 |
動量持續性 | 47.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.02 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.43 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 362.63 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 42.74 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3540 | 0.1205 | 0.2133 |
Volume_Shares | 0.3540 | 1.0000 | 0.1849 | 0.3601 |
RSI_14 | 0.1205 | 0.1849 | 1.0000 | 0.6304 |
MACD | 0.2133 | 0.3601 | 0.6304 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 75.177% |
下跌 | 37.596% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -91.95% |
2 | 245.0 | -112.24% |
3 | 337.0 | -89.32% |
4 | 291.0 | -87.63% |
5 | 318.0 | -102.83% |
6 | 307.0 | -85.67% |
7 | 326.0 | -100.31% |
8 | 330.0 | -81.82% |
9 | 305.0 | -94.43% |
10 | 308.0 | -74.35% |
11 | 316.0 | -104.75% |
12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.352
- 20.901
- 20.275
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.100
- 22.430
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.015 |
上漲比例 | 37.217 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.023 |
上漲比例 | 34.615 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0143182 | 0.0916143 | 37.0455 |
2 | -0.0196507 | 0.0425183 | 36.7904 |
3 | -0.0133195 | -0.0268464 | 37.0447 |
4 | -0.0290052 | -0.00548098 | 34.8691 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0147947 | 36.4734 |
2 | -0.0232205 | 36.9895 |
3 | -0.015195 | 37.2706 |
4 | -0.0225844 | 36.3213 |
5 | -0.0212838 | 32.4324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019 |
上漲天數比例 | 36.422 |
下跌天數比例 | 47.683 |
平盤天數比例 | 15.894 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.845 |
平均漲幅 | 1.466 |
平均成交量變化(張) | 123.769 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.881 |
平均漲幅 | 0.811 |
平均成交量變化(張) | -34.727 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.488 |
平均跌幅 | -0.975 |
平均成交量變化(張) | 81.082 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.786 |
平均跌幅 | -0.713 |
平均成交量變化(張) | -34.821 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.728 |
平均漲跌幅 | 0.911 |
上漲比例 | 62.654 |
平均成交量(張) | 5476.539 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.354 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.267 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 73.33 | 55.44% | 0.04 |
最近三天 | 1.39% | 73.33 | 55.44% | 0.04 |
最近一周 | 0.92% | 73.33 | 55.44% | 0.04 |
最近半個月 | 3.29% | 73.33 | 55.44% | 0.04 |
最近一個月 | 9.48% | 73.33 | 55.44% | 0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 391.58張 |
成交量趨勢 | 53.95% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 21.35 |
第2個買點 | 20.90 |
第3個買點 | 20.27 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.87 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.40% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.86% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:74.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:24.97%
- 中期(20日)波動率:23.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.72
- 價格波動範圍:10.00 ~ 32.30
- 價格變異係數:21.36%
風險指標
- 最大回撤:-58.25%
- 回撤恢復天數:-1766天
- 風險調整後收益:0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.81%
- 近期波動率:15.61%
- 近期最大回撤:-8.06%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-311.57%
- 波動率相對表現:-9.66%
- 回撤相對表現:+50.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:42.74%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:11
相關資訊
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