股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 32.64 |
收盤價標準差 | 6.55 |
最高價 | 73.10 |
最低價 | 18.50 |
平均成交量(張) | 2905.70 |
成交量標準差(張) | 10730.20 |
平均成交金額 | 131989788.84 |
平均成交筆數 | 1496.39 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 38.96 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -14.91 |
年化波動率 | 29.15 |
最大回撤 | -58.23 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 32.61 | 6.59 | 2754.23 | 1411.36 | -0.12 | 40.60 |
週二 | 32.64 | 6.55 | 3069.85 | 1589.75 | -0.27 | 38.83 |
週三 | 32.65 | 6.58 | 2866.49 | 1500.04 | -0.16 | 39.20 |
週四 | 32.67 | 6.56 | 2910.80 | 1493.99 | -0.21 | 36.24 |
週五 | 32.69 | 6.51 | 2968.90 | 1508.19 | -0.14 | 39.84 |
週六 | 30.86 | 4.00 | 676.89 | 312.47 | -0.01 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.30 | 59.60 | 0.17 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-21 | 39.45 | 69.49 | 0.30 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-24 | 40.05 | 77.69 | 0.44 | -1.00 | 0.34 |
2025-02-25 | 40.60 | 77.87 | 0.60 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-26 | 40.75 | 77.31 | 0.72 | -1.00 | 0.41 |
2025-02-27 | 41.15 | 85.47 | 0.84 | -1.00 | 0.42 |
2025-03-03 | 40.55 | 84.75 | 0.88 | -1.00 | 0.37 |
2025-03-04 | 42.00 | 87.76 | 1.01 | 1.00 | 0.40 |
2025-03-05 | 41.65 | 84.31 | 1.08 | 1.00 | 0.38 |
2025-03-06 | 41.10 | 73.88 | 1.07 | 1.00 | 0.30 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.30 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 39.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 40.05 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 40.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 40.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 41.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 40.55 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 42.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 41.65 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 41.10 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.55 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1360.69 |
索提諾比率 | 0.18 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.84 |
年化波動率 | 29.15 |
5日波動率 | 1.43 |
10日波動率 | 1.52 |
20日波動率 | 1.57 |
60日波動率 | 1.64 |
上行波動率 | 1.53 |
下行波動率 | 1.36 |
收益率峰度 | 8.03 |
收益率偏度 | 0.35 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -13.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 0.77 |
ATR百分比 | 2.21 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.122392 | 5.7356 | 16 | 43.75 | -0.0503973 |
2 | 2.173 | 8.41057 | 16 | 56.25 | 0.238549 |
3 | 1.53696 | 11.2053 | 16 | 43.75 | 0.122289 |
4 | 2.47104 | 6.59171 | 15 | 46.6667 | 0.349587 |
5 | -1.32755 | 7.42126 | 15 | 33.3333 | -0.201343 |
6 | 2.26486 | 13.7037 | 15 | 40 | 0.153111 |
7 | -1.1538 | 10.8349 | 15 | 40 | -0.121872 |
8 | -0.237707 | 7.30914 | 15 | 33.3333 | -0.0553244 |
9 | -2.77114 | 5.95942 | 15 | 40 | -0.492968 |
10 | -1.97114 | 6.15274 | 15 | 26.6667 | -0.347457 |
11 | 2.90322 | 5.70235 | 15 | 66.6667 | 0.479899 |
12 | 0.0404422 | 5.90698 | 15 | 60 | -0.0213687 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2.90322 | 5.70235 | 15 | 66.6667 | 0.479899 |
4 | 2.47104 | 6.59171 | 15 | 46.6667 | 0.349587 |
6 | 2.26486 | 13.7037 | 15 | 40 | 0.153111 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -2.77114 | 5.95942 | 15 | 40 | -0.492968 |
10 | -1.97114 | 6.15274 | 15 | 26.6667 | -0.347457 |
5 | -1.32755 | 7.42126 | 15 | 33.3333 | -0.201343 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 2.90322 | 66.6667 |
4 | 3 | 2.47104 | 46.6667 |
6 | 5 | 2.26486 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -2.77114 | 60 |
10 | 9 | -1.97114 | 73.3333 |
5 | 4 | -1.32755 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 48.32 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 49.96 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 47.78 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.08 |
趨勢持續性 | 45.39 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.20 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.00 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.83 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.81 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 63.31 |
動量持續性 | 48.32 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 85.43 |
動量持續性 | 49.96 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | 102.56 |
動量持續性 | 47.78 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.08 |
成交量動量 | 161.86 |
動量持續性 | 45.39 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.77 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.83 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2768.10 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 45.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5213 | 0.1304 | 0.3118 |
Volume_Shares | 0.5213 | 1.0000 | 0.1502 | 0.5633 |
RSI_14 | 0.1304 | 0.1502 | 1.0000 | 0.5098 |
MACD | 0.3118 | 0.5633 | 0.5098 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 69.149% |
下跌 | 42.010% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -92.62% |
2 | 245.0 | -84.49% |
3 | 337.0 | -71.22% |
4 | 291.0 | -89.00% |
5 | 318.0 | -80.19% |
6 | 307.0 | -108.14% |
7 | 326.0 | -86.20% |
8 | 330.0 | -74.85% |
9 | 305.0 | -71.48% |
10 | 308.0 | -93.83% |
11 | 323.0 | -94.43% |
12 | 331.0 | -76.44% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 41.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.017
- 38.161
- 36.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.200
- 42.697
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.026 |
上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.077 |
上漲比例 | 40.128 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0415341 | 0.0736889 | 38.0682 |
2 | -0.080131 | 0.0587421 | 40.5022 |
3 | -0.0953174 | -0.0541796 | 37.7732 |
4 | -0.0674636 | 0.0208809 | 39.501 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.042814 | 40.0966 |
2 | -0.0967949 | 34.7319 |
3 | -0.0576397 | 40.821 |
4 | -0.100291 | 38.6047 |
5 | -0.0376689 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.072 |
上漲天數比例 | 38.962 |
下跌天數比例 | 53.106 |
平盤天數比例 | 7.932 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.334 |
平均漲幅 | 1.688 |
平均成交量變化(張) | 122.948 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.893 |
平均漲幅 | 0.853 |
平均成交量變化(張) | -32.578 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.990 |
平均跌幅 | -1.243 |
平均成交量變化(張) | 74.670 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.783 |
平均跌幅 | -0.881 |
平均成交量變化(張) | -35.198 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.895 |
平均漲跌幅 | 1.410 |
上漲比例 | 68.750 |
平均成交量(張) | 9121.525 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.521 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.256 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 73.88 | 56.59% | 0.30 |
最近三天 | -2.14% | 73.88 | 56.59% | 0.30 |
最近一周 | 1.23% | 73.88 | 56.59% | 0.30 |
最近半個月 | 8.44% | 73.88 | 56.59% | 0.30 |
最近一個月 | 12.91% | 73.88 | 56.59% | 0.30 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2304.21張 |
成交量趨勢 | 227.82% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 39.02 |
第2個買點 | 38.16 |
第3個買點 | 36.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 35.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 42.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.45% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:57.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.49%
- 中期(20日)波動率:29.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:32.64
- 價格波動範圍:18.50 ~ 73.10
- 價格變異係數:20.05%
風險指標
- 最大回撤:-58.23%
- 回撤恢復天數:-1814天
- 風險調整後收益:0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.48%
- 近期波動率:23.20%
- 近期最大回撤:-13.89%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-652.32%
- 波動率相對表現:-6.04%
- 回撤相對表現:+44.34%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:45.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:09
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置