股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價32.64
收盤價標準差6.55
最高價73.10
最低價18.50
平均成交量(張)2905.70
成交量標準差(張)10730.20
平均成交金額131989788.84
平均成交筆數1496.39
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.96
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-14.91
年化波動率29.15
最大回撤-58.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.616.592754.231411.36-0.1240.60
週二32.646.553069.851589.75-0.2738.83
週三32.656.582866.491500.04-0.1639.20
週四32.676.562910.801493.99-0.2136.24
週五32.696.512968.901508.19-0.1439.84
週六30.864.00676.89312.47-0.0146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2038.3059.600.17-1.000.22
2025-02-2139.4569.490.30-1.000.28
2025-02-2440.0577.690.44-1.000.34
2025-02-2540.6077.870.60-1.000.39
2025-02-2640.7577.310.72-1.000.41
2025-02-2741.1585.470.84-1.000.42
2025-03-0340.5584.750.88-1.000.37
2025-03-0442.0087.761.011.000.40
2025-03-0541.6584.311.081.000.38
2025-03-0641.1073.881.071.000.30

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2038.300中性
2025-02-2139.45-2強烈賣出
2025-02-2440.05-3強烈賣出
2025-02-2540.60-2強烈賣出
2025-02-2640.75-2強烈賣出
2025-02-2741.15-2強烈賣出
2025-03-0340.55-1賣出
2025-03-0442.000中性
2025-03-0541.650中性
2025-03-0641.101買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.55
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1360.69
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.84
年化波動率29.15
5日波動率1.43
10日波動率1.52
20日波動率1.57
60日波動率1.64
上行波動率1.53
下行波動率1.36
收益率峰度8.03
收益率偏度0.35
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.65
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.77
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1223925.73561643.75-0.0503973
22.1738.410571656.250.238549
31.5369611.20531643.750.122289
42.471046.591711546.66670.349587
5-1.327557.421261533.3333-0.201343
62.2648613.703715400.153111
7-1.153810.83491540-0.121872
8-0.2377077.309141533.3333-0.0553244
9-2.771145.959421540-0.492968
10-1.971146.152741526.6667-0.347457
112.903225.702351566.66670.479899
120.04044225.906981560-0.0213687

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.903225.702351566.66670.479899
42.471046.591711546.66670.349587
62.2648613.703715400.153111

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.771145.959421540-0.492968
10-1.971146.152741526.6667-0.347457
5-1.327557.421261533.3333-0.201343

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.9032266.6667
432.4710446.6667
652.2648640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.7711460
109-1.9711473.3333
54-1.3275566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性48.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性49.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性47.78

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.08
趨勢持續性45.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.20
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.83
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.81

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量63.31
動量持續性48.32

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量85.43
動量持續性49.96

20日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量102.56
動量持續性47.78

60日動量


指標數值
價格動量1.08
成交量動量161.86
動量持續性45.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.77
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.83

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2768.10
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52130.13040.3118
Volume_Shares0.52131.00000.15020.5633
RSI_140.13040.15021.00000.5098
MACD0.31180.56330.50981.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲69.149%
下跌42.010%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-92.62%
2245.0-84.49%
3337.0-71.22%
4291.0-89.00%
5318.0-80.19%
6307.0-108.14%
7326.0-86.20%
8330.0-74.85%
9305.0-71.48%
10308.0-93.83%
11323.0-94.43%
12331.0-76.44%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 41.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.017

  • 38.161

  • 36.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.200

  • 42.697


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04153410.073688938.0682
2-0.0801310.058742140.5022
3-0.0953174-0.054179637.7732
4-0.06746360.020880939.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.04281440.0966
2-0.096794934.7319
3-0.057639740.821
4-0.10029138.6047
5-0.037668943.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.072
上漲天數比例38.962
下跌天數比例53.106
平盤天數比例7.932

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.334
平均漲幅1.688
平均成交量變化(張)122.948

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.893
平均漲幅0.853
平均成交量變化(張)-32.578

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.990
平均跌幅-1.243
平均成交量變化(張)74.670

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.783
平均跌幅-0.881
平均成交量變化(張)-35.198

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.895
平均漲跌幅1.410
上漲比例68.750
平均成交量(張)9121.525

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.521
成交量變化與價格變化相關係數0.256

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.8856.59%0.30
最近三天-2.14%73.8856.59%0.30
最近一周1.23%73.8856.59%0.30
最近半個月8.44%73.8856.59%0.30
最近一個月12.91%73.8856.59%0.30

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2304.21張
成交量趨勢227.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.02
第2個買點38.16
第3個買點36.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.45% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.49%

  • 中期(20日)波動率:29.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:32.64

  • 價格波動範圍:18.50 ~ 73.10

  • 價格變異係數:20.05%


風險指標



  • 最大回撤:-58.23%

  • 回撤恢復天數:-1814天

  • 風險調整後收益:0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.48%

  • 近期波動率:23.20%

  • 近期最大回撤:-13.89%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-652.32%

  • 波動率相對表現:-6.04%

  • 回撤相對表現:+44.34%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:09



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