股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2922.00
平均收盤價29.20
收盤價標準差17.57
最高價98.70
最低價12.05
平均成交量(張)193.04
成交量標準差(張)318.85
平均成交金額7324998.20
平均成交筆數140.64
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例35.22
最大單日漲幅10.46
最大單日跌幅-9.95
年化波動率31.81
最大回撤-87.15

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.4517.92199.17143.52-0.1936.00
週二29.2517.62185.22139.22-0.3033.45
週三28.9517.23191.38134.33-0.2434.07
週四29.1717.50193.71142.23-0.2136.97
週五29.1517.63195.29143.81-0.2835.92
週六31.4717.78233.27156.70-0.5520.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.9552.000.01-1.000.03
2025-02-2114.0040.000.02-1.000.03
2025-02-2414.0552.940.03-1.000.03
2025-02-2514.0552.940.03-1.000.03
2025-02-2614.2057.890.05-1.000.04
2025-02-2714.0047.830.05-1.000.03
2025-03-0314.0050.000.04-1.000.02
2025-03-0413.9061.110.03-1.000.01
2025-03-0513.8555.560.02-1.00-0.01
2025-03-0613.8552.940.01-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.950中性
2025-02-2114.000中性
2025-02-2414.050中性
2025-02-2514.050中性
2025-02-2614.200中性
2025-02-2714.000中性
2025-03-0314.000中性
2025-03-0413.900中性
2025-03-0513.851買入
2025-03-0613.85-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數59.00
索提諾比率-0.51
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.81
5日波動率1.56
10日波動率1.70
20日波動率1.80
60日波動率1.91
上行波動率1.82
下行波動率1.39
收益率峰度6.71
收益率偏度0.76
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.40
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)0.77
ATR百分比2.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.093936.937541241.6667-0.181706
24.5351612.136712750.35994
31.335112.9941353.84620.0899206
42.5303515.19631258.33330.155544
5-1.233289.670181241.6667-0.14477
6-0.7400158.214771258.3333-0.110372
70.23884812.431812250.00580621
8-1.896999.048111250-0.228076
9-3.710226.599291233.3333-0.58747
10-5.0065613.3541233.3333-0.387392
11-2.477567.365811225-0.358986
12-1.276786.856831216.6667-0.210512

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.5351612.136712750.35994
42.5303515.19631258.33330.155544
31.335112.9941353.84620.0899206

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.0065613.3541233.3333-0.387392
9-3.710226.599291233.3333-0.58747
11-2.477567.365811225-0.358986

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.5351675
432.5303558.3333
321.335153.8462

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.0065666.6667
98-3.7102266.6667
1110-2.4775675

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性42.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性42.47

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性43.33

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.91
趨勢持續性36.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.97
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.73

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量99.36
動量持續性42.61

10日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量111.72
動量持續性42.47

20日動量


指標數值
價格動量-0.57
成交量動量143.34
動量持續性43.33

60日動量


指標數值
價格動量-1.91
成交量動量171.89
動量持續性36.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.81
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量29.40
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率35.96
長期上漲機率40.12

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30030.0104-0.0010
Volume_Shares0.30031.00000.24710.2978
RSI_140.01040.24711.00000.5927
MACD-0.00100.29780.59271.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.069%
下跌32.034%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1221.0-73.76%
2184.0-83.15%
3254.0-59.84%
4231.0-80.52%
5254.0-66.14%
6244.0-95.90%
7261.0-92.72%
8263.0-64.26%
9243.0-82.30%
10245.0-60.82%
11257.0-96.11%
12265.0-79.62%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.717

  • 13.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.188

  • 14.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例36.161

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例38.862

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05151750.084936136.5706
2-0.0664609-0.0062010936.6255
3-0.0898305-0.074721834.1591
4-0.0853325-0.13128933.7679

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064086735.2941
2-0.13878231.2036
3-0.060043435.5491
4-0.041887938.3481
5-0.051502136.4807

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例35.216
下跌天數比例55.065
平盤天數比例9.719

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.663
平均漲幅1.969
平均成交量變化(張)182.161

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.446
平均漲幅0.956
平均成交量變化(張)-43.348

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.934
平均跌幅-1.293
平均成交量變化(張)126.303

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.957
平均跌幅-0.884
平均成交量變化(張)-40.872

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.054
平均漲跌幅1.017
上漲比例56.656
平均成交量(張)644.457

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.300
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.94-43.61%-0.01
最近三天-0.36%52.94-43.61%-0.01
最近一周-1.42%52.94-43.61%-0.01
最近半個月0.36%52.94-43.61%-0.01
最近一個月3.75%52.94-43.61%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量30.02張
成交量趨勢177.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.72
第2個買點13.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.19 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.12% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：87.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：35.79%

  • 中期(20日)波動率：38.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：29.20

  • 價格波動範圍：12.05 ~ 98.70

  • 價格變異係數：60.17%


風險指標



  • 最大回撤：-87.15%

  • 回撤恢復天數：1437天

  • 風險調整後收益：-0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-5.46%

  • 近期波動率：16.31%

  • 近期最大回撤：-11.78%

  • 近期上漲天數比例：33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+349.52%

  • 波動率相對表現：-15.75%

  • 回撤相對表現：+75.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：40.12%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:08:00



相關資訊

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