股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價12.45
收盤價標準差4.06
最高價32.80
最低價5.85
平均成交量(張)333.79
成交量標準差(張)1455.68
平均成交金額5999099.62
平均成交筆數142.43
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例39.80
最大單日漲幅11.16
最大單日跌幅-11.76
年化波動率31.80
最大回撤-67.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.454.05335.28137.25-0.1339.09
週二12.464.07336.87141.83-0.0537.63
週三12.454.04326.92143.640.1142.53
週四12.464.04359.97151.90-0.1338.52
週五12.514.09315.24139.76-0.0640.93
週六9.562.5149.6322.600.2353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.8582.560.20-1.000.26
2025-02-2118.3074.740.28-1.000.28
2025-02-2418.3073.910.34-1.000.27
2025-02-2518.2071.740.37-1.000.24
2025-02-2618.3568.670.41-1.000.22
2025-02-2718.0067.860.40-1.000.17
2025-03-0317.7062.070.37-1.000.11
2025-03-0417.6560.920.33-1.000.06
2025-03-0517.7063.530.31-1.000.03
2025-03-0617.7560.760.29-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.85-3強烈賣出
2025-02-2118.30-1賣出
2025-02-2418.30-1賣出
2025-02-2518.20-1賣出
2025-02-2618.350中性
2025-02-2718.000中性
2025-03-0317.700中性
2025-03-0417.650中性
2025-03-0517.700中性
2025-03-0617.750中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數997.50
索提諾比率0.39
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.80
5日波動率1.49
10日波動率1.59
20日波動率1.66
60日波動率1.75
上行波動率1.91
下行波動率1.42
收益率峰度7.77
收益率偏度0.93
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.597864.931571625-0.357802
20.6733956.5970216500.0768117
30.1975495.826681643.750.00530016
49.6585418.652615600.508875
5-4.480537.849221520-0.592058
60.02107955.629781240-0.0258602
7-0.2734147.25771540-0.0606365
81.355946.66831553.33330.178348
92.4277811.882115400.190296
10-3.349096.239961533.3333-0.563425
110.789336.11451546.66670.101834
123.203135.82861553.33330.520959

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
49.6585418.652615600.508875
123.203135.82861553.33330.520959
92.4277811.882115400.190296

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.480537.849221520-0.592058
10-3.349096.239961533.3333-0.563425
1-1.597864.931571625-0.357802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
439.6585460
12113.2031353.3333
982.4277840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.4805380
109-3.3490966.6667
112-1.5978675

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性45.25

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性46.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性47.16

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.23
趨勢持續性48.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.58
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.89
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.88
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.16

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量inf
動量持續性44.61

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性45.66

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性46.63

60日動量


指標數值
價格動量2.25
成交量動量inf
動量持續性48.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.61
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量122.76
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率35.96
長期上漲機率40.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30180.03790.1895
Volume_Shares0.30181.00000.16690.3940
RSI_140.03790.16691.00000.5139
MACD0.18950.39400.51391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.381%
下跌37.897%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-91.28%
2245.0-99.59%
3337.0-103.86%
4291.0-89.00%
5318.0-80.50%
6307.0-94.79%
7326.0-97.85%
8330.0-94.85%
9305.0-111.15%
10308.0-83.44%
11323.0-90.09%
12331.0-97.58%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.475

  • 17.217

  • 16.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.877

  • 19.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例41.282

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01498860.0062699937.6136
2-0.02538630.082619939.6288
3-0.008413360.068602540.8949
4-0.01610290.012481440.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022858940.5797
2-0.025105437.5291
3-0.005686539.5667
4-0.016084940.814
5-0.0023129341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例39.796
下跌天數比例45.899
平盤天數比例13.579

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.807
平均漲幅1.894
平均成交量變化(張)339.911

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.064
平均漲幅1.025
平均成交量變化(張)-44.262

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.244
平均跌幅-1.052
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.885
平均跌幅-0.914
平均成交量變化(張)-45.868

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.863
平均漲跌幅1.362
上漲比例59.653
平均成交量(張)1388.264

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.302
成交量變化與價格變化相關係數0.188

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%60.7619.61%0.01
最近三天0.57%60.7619.61%0.01
最近一周-2.47%60.7619.61%0.01
最近半個月5.03%60.7619.61%0.01
最近一個月11.64%60.7619.61%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量338.26張
成交量趨勢-28.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.48
第2個買點17.22
第3個買點16.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.88 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.59個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.08%

  • 中期(20日)波動率:30.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.45

  • 價格波動範圍:5.85 ~ 32.80

  • 價格變異係數:32.56%


風險指標



  • 最大回撤:-67.29%

  • 回撤恢復天數:-1175天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.39%

  • 近期波動率:40.59%

  • 近期最大回撤:-20.92%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1241.41%

  • 波動率相對表現:+8.94%

  • 回撤相對表現:+46.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:40.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:56



相關資訊

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