股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 12.45 |
收盤價標準差 | 4.06 |
最高價 | 32.80 |
最低價 | 5.85 |
平均成交量(張) | 333.79 |
成交量標準差(張) | 1455.68 |
平均成交金額 | 5999099.62 |
平均成交筆數 | 142.43 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 39.80 |
最大單日漲幅 | 11.16 |
最大單日跌幅 | -11.76 |
年化波動率 | 31.80 |
最大回撤 | -67.29 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.45 | 4.05 | 335.28 | 137.25 | -0.13 | 39.09 |
週二 | 12.46 | 4.07 | 336.87 | 141.83 | -0.05 | 37.63 |
週三 | 12.45 | 4.04 | 326.92 | 143.64 | 0.11 | 42.53 |
週四 | 12.46 | 4.04 | 359.97 | 151.90 | -0.13 | 38.52 |
週五 | 12.51 | 4.09 | 315.24 | 139.76 | -0.06 | 40.93 |
週六 | 9.56 | 2.51 | 49.63 | 22.60 | 0.23 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.85 | 82.56 | 0.20 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-21 | 18.30 | 74.74 | 0.28 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-24 | 18.30 | 73.91 | 0.34 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-25 | 18.20 | 71.74 | 0.37 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-26 | 18.35 | 68.67 | 0.41 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-27 | 18.00 | 67.86 | 0.40 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-03 | 17.70 | 62.07 | 0.37 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 17.65 | 60.92 | 0.33 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-05 | 17.70 | 63.53 | 0.31 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 17.75 | 60.76 | 0.29 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.85 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 18.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 18.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 18.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 18.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 17.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 17.65 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 17.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 17.75 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.52 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 997.50 |
索提諾比率 | 0.39 |
波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.00 |
年化波動率 | 31.80 |
5日波動率 | 1.49 |
10日波動率 | 1.59 |
20日波動率 | 1.66 |
60日波動率 | 1.75 |
上行波動率 | 1.91 |
下行波動率 | 1.42 |
收益率峰度 | 7.77 |
收益率偏度 | 0.93 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
平均真實範圍(ATR) | 0.33 |
ATR百分比 | 2.48 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.59786 | 4.93157 | 16 | 25 | -0.357802 |
2 | 0.673395 | 6.59702 | 16 | 50 | 0.0768117 |
3 | 0.197549 | 5.82668 | 16 | 43.75 | 0.00530016 |
4 | 9.65854 | 18.6526 | 15 | 60 | 0.508875 |
5 | -4.48053 | 7.84922 | 15 | 20 | -0.592058 |
6 | 0.0210795 | 5.62978 | 12 | 40 | -0.0258602 |
7 | -0.273414 | 7.2577 | 15 | 40 | -0.0606365 |
8 | 1.35594 | 6.6683 | 15 | 53.3333 | 0.178348 |
9 | 2.42778 | 11.8821 | 15 | 40 | 0.190296 |
10 | -3.34909 | 6.23996 | 15 | 33.3333 | -0.563425 |
11 | 0.78933 | 6.1145 | 15 | 46.6667 | 0.101834 |
12 | 3.20313 | 5.8286 | 15 | 53.3333 | 0.520959 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.65854 | 18.6526 | 15 | 60 | 0.508875 |
12 | 3.20313 | 5.8286 | 15 | 53.3333 | 0.520959 |
9 | 2.42778 | 11.8821 | 15 | 40 | 0.190296 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.48053 | 7.84922 | 15 | 20 | -0.592058 |
10 | -3.34909 | 6.23996 | 15 | 33.3333 | -0.563425 |
1 | -1.59786 | 4.93157 | 16 | 25 | -0.357802 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 9.65854 | 60 |
12 | 11 | 3.20313 | 53.3333 |
9 | 8 | 2.42778 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.48053 | 80 |
10 | 9 | -3.34909 | 66.6667 |
1 | 12 | -1.59786 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 45.25 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 46.22 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.77 |
趨勢持續性 | 47.16 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.23 |
趨勢持續性 | 48.75 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.58 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.89 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.88 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -15.16 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.61 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.66 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.78 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.63 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.27 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 42.61 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.88 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 122.76 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 40.88 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3018 | 0.0379 | 0.1895 |
Volume_Shares | 0.3018 | 1.0000 | 0.1669 | 0.3940 |
RSI_14 | 0.0379 | 0.1669 | 1.0000 | 0.5139 |
MACD | 0.1895 | 0.3940 | 0.5139 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.381% |
下跌 | 37.897% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -91.28% |
2 | 245.0 | -99.59% |
3 | 337.0 | -103.86% |
4 | 291.0 | -89.00% |
5 | 318.0 | -80.50% |
6 | 307.0 | -94.79% |
7 | 326.0 | -97.85% |
8 | 330.0 | -94.85% |
9 | 305.0 | -111.15% |
10 | 308.0 | -83.44% |
11 | 323.0 | -90.09% |
12 | 331.0 | -97.58% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.475
- 17.217
- 16.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.877
- 19.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 41.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0149886 | 0.00626999 | 37.6136 |
2 | -0.0253863 | 0.0826199 | 39.6288 |
3 | -0.00841336 | 0.0686025 | 40.8949 |
4 | -0.0161029 | 0.0124814 | 40.8524 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0228589 | 40.5797 |
2 | -0.0251054 | 37.5291 |
3 | -0.0056865 | 39.5667 |
4 | -0.0160849 | 40.814 |
5 | -0.00231293 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.016 |
上漲天數比例 | 39.796 |
下跌天數比例 | 45.899 |
平盤天數比例 | 13.579 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.807 |
平均漲幅 | 1.894 |
平均成交量變化(張) | 339.911 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.064 |
平均漲幅 | 1.025 |
平均成交量變化(張) | -44.262 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.244 |
平均跌幅 | -1.052 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.885 |
平均跌幅 | -0.914 |
平均成交量變化(張) | -45.868 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.863 |
平均漲跌幅 | 1.362 |
上漲比例 | 59.653 |
平均成交量(張) | 1388.264 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.302 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.188 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.76 | 19.61% | 0.01 |
最近三天 | 0.57% | 60.76 | 19.61% | 0.01 |
最近一周 | -2.47% | 60.76 | 19.61% | 0.01 |
最近半個月 | 5.03% | 60.76 | 19.61% | 0.01 |
最近一個月 | 11.64% | 60.76 | 19.61% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 338.26張 |
成交量趨勢 | -28.95% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.48 |
第2個買點 | 17.22 |
第3個買點 | 16.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 15.92 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 18.88 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.59個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.08%
- 中期(20日)波動率:30.03%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.45
- 價格波動範圍:5.85 ~ 32.80
- 價格變異係數:32.56%
風險指標
- 最大回撤:-67.29%
- 回撤恢復天數:-1175天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.39%
- 近期波動率:40.59%
- 近期最大回撤:-20.92%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1241.41%
- 波動率相對表現:+8.94%
- 回撤相對表現:+46.37%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:40.88%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:56
相關資訊
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