股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 7.35 |
收盤價標準差 | 4.34 |
最高價 | 30.75 |
最低價 | 3.22 |
平均成交量(張) | 732.80 |
成交量標準差(張) | 1760.05 |
平均成交金額 | 8916333.42 |
平均成交筆數 | 274.72 |
平均漲跌幅 | 0.07 |
上漲天數比例 | 47.65 |
最大單日漲幅 | 11.98 |
最大單日跌幅 | -13.92 |
年化波動率 | 36.19 |
最大回撤 | -57.97 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 7.38 | 4.43 | 714.37 | 274.94 | -0.00 | 46.78 |
週二 | 7.38 | 4.42 | 747.63 | 275.35 | -0.06 | 45.08 |
週三 | 7.32 | 4.28 | 721.17 | 274.25 | 0.18 | 49.73 |
週四 | 7.32 | 4.23 | 732.45 | 270.53 | 0.17 | 48.72 |
週五 | 7.39 | 4.39 | 756.54 | 282.42 | 0.08 | 47.66 |
週六 | 5.33 | 0.88 | 332.59 | 89.87 | -0.21 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 20.90 | 78.95 | 0.30 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-21 | 20.40 | 76.53 | 0.36 | -1.00 | 0.30 |
2025-02-24 | 20.55 | 78.00 | 0.41 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-25 | 20.55 | 76.34 | 0.45 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-26 | 20.55 | 74.42 | 0.47 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-27 | 20.30 | 71.91 | 0.47 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-03 | 20.00 | 63.53 | 0.43 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 20.10 | 63.53 | 0.41 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-05 | 20.60 | 71.91 | 0.42 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 20.65 | 67.53 | 0.44 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 20.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 20.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 20.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 20.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 20.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 20.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 20.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 20.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 20.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 20.65 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.69 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2840.69 |
索提諾比率 | 0.48 |
波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.28 |
年化波動率 | 36.19 |
5日波動率 | 1.75 |
10日波動率 | 1.87 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.07 |
上行波動率 | 2.10 |
下行波動率 | 1.49 |
收益率峰度 | 5.59 |
收益率偏度 | 0.91 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
平均真實範圍(ATR) | 0.24 |
ATR百分比 | 2.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.86288 | 9.24193 | 16 | 50 | -0.219602 |
2 | 7.92048 | 13.1286 | 16 | 68.75 | 0.590604 |
3 | 1.2066 | 13.0883 | 16 | 50 | 0.0794552 |
4 | 8.55387 | 21.7681 | 15 | 53.3333 | 0.385298 |
5 | -3.89008 | 7.3126 | 15 | 40 | -0.554761 |
6 | -0.0790044 | 8.0741 | 15 | 46.6667 | -0.0304271 |
7 | -1.92105 | 8.68588 | 15 | 33.3333 | -0.240357 |
8 | -1.15147 | 9.26264 | 15 | 40 | -0.142307 |
9 | 3.27517 | 11.429 | 15 | 60 | 0.271984 |
10 | -2.87229 | 6.40668 | 15 | 33.3333 | -0.474342 |
11 | 2.40666 | 14.2605 | 15 | 40 | 0.157077 |
12 | 2.47838 | 9.13245 | 15 | 60 | 0.253132 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8.55387 | 21.7681 | 15 | 53.3333 | 0.385298 |
2 | 7.92048 | 13.1286 | 16 | 68.75 | 0.590604 |
9 | 3.27517 | 11.429 | 15 | 60 | 0.271984 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.89008 | 7.3126 | 15 | 40 | -0.554761 |
10 | -2.87229 | 6.40668 | 15 | 33.3333 | -0.474342 |
7 | -1.92105 | 8.68588 | 15 | 33.3333 | -0.240357 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 8.55387 | 53.3333 |
2 | 1 | 7.92048 | 68.75 |
9 | 8 | 3.27517 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.89008 | 60 |
10 | 9 | -2.87229 | 66.6667 |
7 | 6 | -1.92105 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 45.36 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.56 |
趨勢持續性 | 46.46 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.13 |
趨勢持續性 | 48.64 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.36 |
趨勢持續性 | 50.01 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.68 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.49 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.27 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.97 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 68.05 |
動量持續性 | 45.36 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | 84.28 |
動量持續性 | 46.46 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.13 |
成交量動量 | 107.40 |
動量持續性 | 48.64 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.36 |
成交量動量 | 128.67 |
動量持續性 | 50.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 31.25 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.27 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 270.75 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 43.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4648 | 0.0888 | 0.2883 |
Volume_Shares | 0.4648 | 1.0000 | 0.2481 | 0.4805 |
RSI_14 | 0.0888 | 0.2481 | 1.0000 | 0.4551 |
MACD | 0.2883 | 0.4805 | 0.4551 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.808% |
下跌 | 46.416% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -105.03% |
2 | 245.0 | -148.57% |
3 | 337.0 | -85.46% |
4 | 291.0 | -75.26% |
5 | 318.0 | -73.58% |
6 | 307.0 | -98.70% |
7 | 326.0 | -103.99% |
8 | 330.0 | -92.12% |
9 | 305.0 | -114.75% |
10 | 308.0 | -96.10% |
11 | 323.0 | -106.50% |
12 | 331.0 | -93.96% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.805
- 19.453
- 18.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.405
- 21.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.002 |
上漲比例 | 47.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.003 |
上漲比例 | 50.385 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 1.13636e-05 | 0.122229 | 47.7273 |
2 | -0.00492358 | 0.0649227 | 47.1616 |
3 | -0.00891779 | 0.00506582 | 48.6993 |
4 | 0.00039501 | 0.0263275 | 46.9854 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00153382 | 46.9807 |
2 | -0.0131469 | 45.9207 |
3 | -0.00101482 | 46.6363 |
4 | -0.0034186 | 50.5814 |
5 | 0.00388514 | 48.9865 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.003 |
上漲天數比例 | 47.647 |
下跌天數比例 | 45.173 |
平盤天數比例 | 7.179 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.200 |
平均漲幅 | 2.177 |
平均成交量變化(張) | 135.041 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.984 |
平均漲幅 | 1.109 |
平均成交量變化(張) | -36.475 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.173 |
平均跌幅 | -1.316 |
平均成交量變化(張) | 88.492 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.643 |
平均跌幅 | -1.122 |
平均成交量變化(張) | -37.455 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.438 |
平均漲跌幅 | 2.037 |
上漲比例 | 66.097 |
平均成交量(張) | 2933.995 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.465 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.384 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.53 | 52.81% | 0.07 |
最近三天 | 2.74% | 67.53 | 52.81% | 0.07 |
最近一周 | 0.49% | 67.53 | 52.81% | 0.07 |
最近半個月 | 6.99% | 67.53 | 52.81% | 0.07 |
最近一個月 | 18.34% | 67.53 | 52.81% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 559.51張 |
成交量趨勢 | 46.71% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 19.80 |
第2個買點 | 19.45 |
第3個買點 | 18.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.93 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 21.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.90% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.16%
- 中期(20日)波動率:40.60%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:7.35
- 價格波動範圍:3.22 ~ 30.75
- 價格變異係數:59.05%
風險指標
- 最大回撤:-57.97%
- 回撤恢復天數:-287天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.05%
- 近期波動率:31.83%
- 近期最大回撤:-20.28%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1695.20%
- 波動率相對表現:-4.43%
- 回撤相對表現:+37.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:43.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:54
相關資訊
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