股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3710.00 |
平均收盤價 | 31.56 |
收盤價標準差 | 5.62 |
最高價 | 52.60 |
最低價 | 21.10 |
平均成交量(張) | 202.52 |
成交量標準差(張) | 438.71 |
平均成交金額 | 6960214.57 |
平均成交筆數 | 93.03 |
平均漲跌幅 | -0.00 |
上漲天數比例 | 42.70 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -8.58 |
年化波動率 | 20.81 |
最大回撤 | -50.40 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 31.62 | 5.65 | 209.29 | 96.96 | -0.02 | 43.05 |
週二 | 31.59 | 5.59 | 197.29 | 85.52 | -0.05 | 41.60 |
週三 | 31.55 | 5.60 | 193.07 | 91.59 | 0.12 | 44.65 |
週四 | 31.56 | 5.61 | 203.09 | 96.16 | -0.08 | 42.20 |
週五 | 31.58 | 5.66 | 210.62 | 95.49 | 0.03 | 42.15 |
週六 | 27.29 | 3.72 | 185.86 | 75.73 | 0.05 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 39.50 | 59.42 | 0.24 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 39.75 | 75.41 | 0.26 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-24 | 39.40 | 66.67 | 0.24 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-25 | 39.75 | 68.12 | 0.25 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 39.70 | 58.93 | 0.25 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 39.60 | 50.98 | 0.24 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 39.65 | 61.36 | 0.23 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 39.65 | 57.50 | 0.23 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-05 | 40.10 | 63.83 | 0.25 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 39.95 | 53.49 | 0.26 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 39.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 39.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 39.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 39.75 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 39.70 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 39.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 39.65 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 39.65 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 40.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 39.95 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 14.57 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 705.56 |
索提諾比率 | 0.09 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.31 |
年化波動率 | 20.81 |
5日波動率 | 0.99 |
10日波動率 | 1.06 |
20日波動率 | 1.11 |
60日波動率 | 1.19 |
上行波動率 | 1.22 |
下行波動率 | 0.92 |
收益率峰度 | 24.36 |
收益率偏度 | 1.75 |
最大單日漲幅 | 20.06 |
最大單日跌幅 | -8.43 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 0.52 |
ATR百分比 | 1.63 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.641741 | 3.77286 | 16 | 37.5 | -0.214269 |
2 | 1.09596 | 6.40065 | 16 | 62.5 | 0.145188 |
3 | 0.296718 | 5.55176 | 16 | 43.75 | 0.0234253 |
4 | 0.571706 | 7.58806 | 15 | 46.6667 | 0.0533785 |
5 | 1.48594 | 6.42639 | 15 | 53.3333 | 0.205289 |
6 | 0.612295 | 5.04814 | 15 | 66.6667 | 0.0882758 |
7 | -1.48703 | 4.92816 | 15 | 26.6667 | -0.33556 |
8 | -0.103588 | 6.29614 | 15 | 46.6667 | -0.0429239 |
9 | -0.390783 | 4.07305 | 15 | 33.3333 | -0.136863 |
10 | 0.0184057 | 6.8991 | 15 | 33.3333 | -0.0214899 |
11 | 1.37007 | 5.85099 | 15 | 53.3333 | 0.205675 |
12 | 0.524051 | 4.70804 | 15 | 40 | 0.0759093 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1.48594 | 6.42639 | 15 | 53.3333 | 0.205289 |
11 | 1.37007 | 5.85099 | 15 | 53.3333 | 0.205675 |
2 | 1.09596 | 6.40065 | 16 | 62.5 | 0.145188 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.48703 | 4.92816 | 15 | 26.6667 | -0.33556 |
1 | -0.641741 | 3.77286 | 16 | 37.5 | -0.214269 |
9 | -0.390783 | 4.07305 | 15 | 33.3333 | -0.136863 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 1.48594 | 53.3333 |
11 | 10 | 1.37007 | 53.3333 |
2 | 1 | 1.09596 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.48703 | 73.3333 |
1 | 12 | -0.641741 | 62.5 |
9 | 8 | -0.390783 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 45.20 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 45.85 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 45.55 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.74 |
趨勢持續性 | 49.92 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.38 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.57 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.58 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.85 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.15 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.80 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.53 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.75 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.89 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.22 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.58 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 51.26 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 42.87 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2307 | 0.1048 | 0.2364 |
Volume_Shares | 0.2307 | 1.0000 | 0.2286 | 0.3533 |
RSI_14 | 0.1048 | 0.2286 | 1.0000 | 0.6021 |
MACD | 0.2364 | 0.3533 | 0.6021 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 48.466% |
下跌 | 42.341% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -104.36% |
2 | 245.0 | -94.69% |
3 | 337.0 | -87.54% |
4 | 291.0 | -93.13% |
5 | 318.0 | -86.48% |
6 | 307.0 | -84.36% |
7 | 326.0 | -91.72% |
8 | 330.0 | -111.52% |
9 | 305.0 | -84.59% |
10 | 299.0 | -87.96% |
11 | 323.0 | -97.21% |
12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 39.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.578
- 39.116
- 38.942
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.039
- 40.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 42.509 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.024 |
上漲比例 | 44.103 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00573864 | 0.00997412 | 43.5227 |
2 | 0.00322404 | 0.0440977 | 43.9956 |
3 | -0.0146722 | -0.0312249 | 41.7274 |
4 | -0.00877101 | 0.0308958 | 41.6579 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00623487 | 42.8571 |
2 | -0.0128806 | 41.3349 |
3 | -0.0191648 | 42.6773 |
4 | -0.00192308 | 41.5116 |
5 | 0.0337838 | 49.6622 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.007 |
上漲天數比例 | 42.695 |
下跌天數比例 | 46.819 |
平盤天數比例 | 10.431 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.507 |
平均漲幅 | 1.175 |
平均成交量變化(張) | 204.121 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.350 |
平均漲幅 | 0.658 |
平均成交量變化(張) | -42.919 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.065 |
平均跌幅 | -0.824 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.078 |
平均跌幅 | -0.550 |
平均成交量變化(張) | -43.387 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.243 |
平均漲跌幅 | 0.703 |
上漲比例 | 61.842 |
平均成交量(張) | 751.643 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.231 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.275 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 53.49 | 80.69% | 0.02 |
最近三天 | 0.76% | 53.49 | 80.69% | 0.02 |
最近一周 | 0.50% | 53.49 | 80.69% | 0.02 |
最近半個月 | 0.38% | 53.49 | 80.69% | 0.02 |
最近一個月 | 4.31% | 53.49 | 80.69% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 60.78張 |
成交量趨勢 | 2.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 39.58 |
第2個買點 | 39.12 |
第3個買點 | 38.94 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 38.16 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 40.04 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.60個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.18%
- 中期(20日)波動率:20.74%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:31.56
- 價格波動範圍:21.10 ~ 52.60
- 價格變異係數:17.80%
風險指標
- 最大回撤:-50.40%
- 回撤恢復天數:-1967天
- 風險調整後收益:0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.91%
- 近期波動率:11.01%
- 近期最大回撤:-4.18%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-129.35%
- 波動率相對表現:-9.93%
- 回撤相對表現:+46.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:42.87%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:50
相關資訊
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