股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價14.94
收盤價標準差12.23
最高價68.00
最低價3.88
平均成交量(張)8202.70
成交量標準差(張)19237.17
平均成交金額233734414.27
平均成交筆數3358.74
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.42
最大單日漲幅13.24
最大單日跌幅-11.49
年化波動率32.95
最大回撤-61.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.0312.378078.973291.09-0.1638.82
週二14.9812.258584.693479.52-0.2139.36
週三14.9112.128163.683353.17-0.0740.40
週四14.8912.128088.953272.73-0.2137.99
週五15.0512.398180.143441.25-0.2735.44
週六7.472.703760.471137.070.0440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2045.4571.710.28-1.000.53
2025-02-2145.0072.410.47-1.000.58
2025-02-2444.5072.410.58-1.000.55
2025-02-2543.8566.010.60-1.000.46
2025-02-2644.0064.250.63-1.000.39
2025-02-2743.0561.690.57-1.000.26
2025-03-0342.0552.680.43-1.000.10
2025-03-0442.4557.140.35-1.000.01
2025-03-0543.0560.950.33-1.00-0.00
2025-03-0642.2052.630.25-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2045.45-3強烈賣出
2025-02-2145.00-2強烈賣出
2025-02-2444.50-1賣出
2025-02-2543.850中性
2025-02-2644.000中性
2025-02-2743.050中性
2025-03-0342.050中性
2025-03-0442.450中性
2025-03-0543.050中性
2025-03-0642.20-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.44
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2402.32
索提諾比率0.62
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率32.95
5日波動率1.63
10日波動率1.73
20日波動率1.80
60日波動率1.87
上行波動率1.82
下行波動率1.41
收益率峰度5.86
收益率偏度0.63
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.57

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.260715.876541631.25-0.413062
23.485057.289271681.250.455242
32.169549.3350616500.214554
48.7027620.45221553.33330.417368
5-3.565288.198651526.6667-0.45519
61.127938.017511546.66670.119896
70.08610676.407711566.6667-0.0125723
8-1.9078312.02541520-0.17251
91.12878.04651566.66670.119559
10-1.4474611.0191540-0.146486
115.1315116.52591553.33330.300428
120.4285375.136321553.33330.050984

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.7027620.45221553.33330.417368
115.1315116.52591553.33330.300428
23.485057.289271681.250.455242

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.565288.198651526.6667-0.45519
1-2.260715.876541631.25-0.413062
8-1.9078312.02541520-0.17251

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.7027653.3333
11105.1315153.3333
213.4850581.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.5652873.3333
112-2.2607168.75
87-1.9078380

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性48.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性50.07

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.32
趨勢持續性49.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.26
趨勢持續性49.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.45
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.75
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.07

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量54.84
動量持續性48.48

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量66.65
動量持續性50.07

20日動量


指標數值
價格動量1.32
成交量動量90.01
動量持續性49.64

60日動量


指標數值
價格動量4.26
成交量動量129.62
動量持續性49.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.13
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.75

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2997.41
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.79

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46910.04330.2242
Volume_Shares0.46911.00000.26960.6455
RSI_140.04330.26961.00000.4299
MACD0.22420.64550.42991.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.729%
下跌36.499%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-76.85%
2245.0-108.98%
3337.0-76.26%
4291.0-65.29%
5318.0-69.50%
6307.0-86.32%
7326.0-70.86%
8330.0-76.97%
9305.0-94.75%
10308.0-81.49%
11323.0-99.38%
12331.0-98.79%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.300

  • 39.892


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.368

  • 47.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02996590.07776237.5
2-0.04174670.1138937.8821
3-0.05293440.0037746839.6462
4-0.04255720.062343338.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.056026639.2512
2-0.064743634.965
3-0.021163138.8826
4-0.030255838.0233
5-0.033445945.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.042
上漲天數比例38.424
下跌天數比例53.751
平盤天數比例7.825

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.926
平均漲幅1.996
平均成交量變化(張)142.337

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.849
平均漲幅1.024
平均成交量變化(張)-31.633

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.592
平均跌幅-1.319
平均成交量變化(張)64.041

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.633
平均跌幅-0.989
平均成交量變化(張)-35.342

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.223
平均漲跌幅2.186
上漲比例76.968
平均成交量(張)30215.462

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.469
成交量變化與價格變化相關係數0.388

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.63-15.71%-0.07
最近三天-0.59%52.63-15.71%-0.07
最近一周-3.76%52.63-15.71%-0.07
最近半個月1.32%52.63-15.71%-0.07
最近一個月6.03%52.63-15.71%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5103.54張
成交量趨勢32.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點40.30
第2個買點39.89

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位39.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.37 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.37% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.44%

  • 中期(20日)波動率:35.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.94

  • 價格波動範圍:3.88 ~ 68.00

  • 價格變異係數:81.85%


風險指標



  • 最大回撤:-61.06%

  • 回撤恢復天數:-1182天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.43%

  • 近期波動率:27.71%

  • 近期最大回撤:-13.44%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2321.72%

  • 波動率相對表現:-5.32%

  • 回撤相對表現:+47.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.79%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:43



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置