股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價13.22
收盤價標準差6.84
最高價47.45
最低價5.90
平均成交量(張)2835.46
成交量標準差(張)7687.54
平均成交金額62958411.94
平均成交筆數1078.60
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.60
最大單日漲幅10.14
最大單日跌幅-11.05
年化波動率33.97
最大回撤-66.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.246.892790.401061.37-0.0741.43
週二13.276.893184.631175.61-0.0341.49
週三13.206.792863.471105.00-0.1440.13
週四13.186.762504.96954.72-0.1540.00
週五13.276.932872.821113.65-0.1639.84
週六9.341.65722.95185.000.1246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2029.6069.650.55-1.000.40
2025-02-2128.9070.710.67-1.000.42
2025-02-2429.6074.400.81-1.000.45
2025-02-2529.4572.550.90-1.000.43
2025-02-2629.7571.280.99-1.000.41
2025-02-2729.1068.470.99-1.000.33
2025-03-0328.0558.330.90-1.000.19
2025-03-0427.9058.620.80-1.000.08
2025-03-0528.3564.320.75-1.000.03
2025-03-0628.0056.420.68-1.00-0.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2029.60-2強烈賣出
2025-02-2128.90-1賣出
2025-02-2429.60-2強烈賣出
2025-02-2529.45-1賣出
2025-02-2629.75-1賣出
2025-02-2729.100中性
2025-03-0328.050中性
2025-03-0427.900中性
2025-03-0528.350中性
2025-03-0628.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2092.79
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.14
年化波動率33.97
5日波動率1.65
10日波動率1.76
20日波動率1.83
60日波動率1.91
上行波動率1.89
下行波動率1.47
收益率峰度6.39
收益率偏度0.72
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.324698.737711618.75-0.399574
24.990368.080451668.750.596959
32.167838.872721643.750.225541
410.780433.24291566.66670.319277
5-0.031512712.87541540-0.015392
6-0.2442936.33451540-0.0648764
7-4.941657.90751520-0.64601
8-0.8583039.113691526.6667-0.112465
9-1.480377.194931533.3333-0.228916
100.1248147.254351560-0.00576929
112.5244110.16981553.33330.231838
122.568217.353481566.66670.326585

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
410.780433.24291566.66670.319277
24.990368.080451668.750.596959
122.568217.353481566.66670.326585

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.941657.90751520-0.64601
1-3.324698.737711618.75-0.399574
9-1.480377.194931533.3333-0.228916

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4310.780466.6667
214.9903668.75
12112.5682166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.9416580
112-3.3246981.25
98-1.4803766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性48.27

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性47.38

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.09
趨勢持續性50.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.68
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度7.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量78.87
動量持續性47.24

10日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量101.84
動量持續性48.27

20日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量131.85
動量持續性47.38

60日動量


指標數值
價格動量3.09
成交量動量180.53
動量持續性50.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率51.26
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3637.17
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47940.07850.2451
Volume_Shares0.47941.00000.23990.5817
RSI_140.07850.23991.00000.4567
MACD0.24510.58170.45671.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.435%
下跌41.176%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-83.56%
2245.0-113.88%
3337.0-83.68%
4291.0-69.76%
5318.0-53.77%
6307.0-76.87%
7326.0-73.01%
8330.0-99.70%
9305.0-94.75%
10308.0-94.81%
11323.0-74.61%
12331.0-85.20%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.663

  • 26.557

  • 25.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.555

  • 31.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例43.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02164770.071989240.5682
2-0.02343890.1431740.393
3-0.0374714-0.10894340.1665
4-0.02186070.085127641.2682

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030036239.2512
2-0.029790239.7436
3-0.023557638.5405
4-0.015895343.3721
5-0.043243244.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例40.602
下跌天數比例49.906
平盤天數比例9.492

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.361
平均漲幅2.058
平均成交量變化(張)170.058

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.521
平均漲幅1.005
平均成交量變化(張)-36.046

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.178
平均跌幅-1.349
平均成交量變化(張)83.077

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.939
平均跌幅-1.029
平均成交量變化(張)-38.449

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.164
平均漲跌幅1.848
上漲比例74.603
平均成交量(張)10747.575

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.479
成交量變化與價格變化相關係數0.418

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%56.4211.67%-0.04
最近三天0.36%56.4211.67%-0.04
最近一周-4.92%56.4211.67%-0.04
最近半個月4.28%56.4211.67%-0.04
最近一個月14.29%56.4211.67%-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5810.45張
成交量趨勢443.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.66
第2個買點26.56
第3個買點25.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.56 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.23% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.60%

  • 中期(20日)波動率:40.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.22

  • 價格波動範圍:5.90 ~ 47.45

  • 價格變異係數:51.75%


風險指標



  • 最大回撤:-66.67%

  • 回撤恢復天數:-1182天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.23%

  • 近期波動率:36.19%

  • 近期最大回撤:-15.34%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1310.17%

  • 波動率相對表現:+2.25%

  • 回撤相對表現:+51.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:41



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