股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 13.22 |
收盤價標準差 | 6.84 |
最高價 | 47.45 |
最低價 | 5.90 |
平均成交量(張) | 2835.46 |
成交量標準差(張) | 7687.54 |
平均成交金額 | 62958411.94 |
平均成交筆數 | 1078.60 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 40.60 |
最大單日漲幅 | 10.14 |
最大單日跌幅 | -11.05 |
年化波動率 | 33.97 |
最大回撤 | -66.67 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.24 | 6.89 | 2790.40 | 1061.37 | -0.07 | 41.43 |
週二 | 13.27 | 6.89 | 3184.63 | 1175.61 | -0.03 | 41.49 |
週三 | 13.20 | 6.79 | 2863.47 | 1105.00 | -0.14 | 40.13 |
週四 | 13.18 | 6.76 | 2504.96 | 954.72 | -0.15 | 40.00 |
週五 | 13.27 | 6.93 | 2872.82 | 1113.65 | -0.16 | 39.84 |
週六 | 9.34 | 1.65 | 722.95 | 185.00 | 0.12 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.60 | 69.65 | 0.55 | -1.00 | 0.40 |
2025-02-21 | 28.90 | 70.71 | 0.67 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-24 | 29.60 | 74.40 | 0.81 | -1.00 | 0.45 |
2025-02-25 | 29.45 | 72.55 | 0.90 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-26 | 29.75 | 71.28 | 0.99 | -1.00 | 0.41 |
2025-02-27 | 29.10 | 68.47 | 0.99 | -1.00 | 0.33 |
2025-03-03 | 28.05 | 58.33 | 0.90 | -1.00 | 0.19 |
2025-03-04 | 27.90 | 58.62 | 0.80 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-05 | 28.35 | 64.32 | 0.75 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 28.00 | 56.42 | 0.68 | -1.00 | -0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 28.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 29.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 29.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 29.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 29.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 28.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 27.90 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 28.35 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 28.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.28 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2092.79 |
索提諾比率 | 0.41 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.14 |
年化波動率 | 33.97 |
5日波動率 | 1.65 |
10日波動率 | 1.76 |
20日波動率 | 1.83 |
60日波動率 | 1.91 |
上行波動率 | 1.89 |
下行波動率 | 1.47 |
收益率峰度 | 6.39 |
收益率偏度 | 0.72 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 0.38 |
ATR百分比 | 2.51 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.32469 | 8.73771 | 16 | 18.75 | -0.399574 |
2 | 4.99036 | 8.08045 | 16 | 68.75 | 0.596959 |
3 | 2.16783 | 8.87272 | 16 | 43.75 | 0.225541 |
4 | 10.7804 | 33.2429 | 15 | 66.6667 | 0.319277 |
5 | -0.0315127 | 12.8754 | 15 | 40 | -0.015392 |
6 | -0.244293 | 6.3345 | 15 | 40 | -0.0648764 |
7 | -4.94165 | 7.9075 | 15 | 20 | -0.64601 |
8 | -0.858303 | 9.11369 | 15 | 26.6667 | -0.112465 |
9 | -1.48037 | 7.19493 | 15 | 33.3333 | -0.228916 |
10 | 0.124814 | 7.25435 | 15 | 60 | -0.00576929 |
11 | 2.52441 | 10.1698 | 15 | 53.3333 | 0.231838 |
12 | 2.56821 | 7.35348 | 15 | 66.6667 | 0.326585 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10.7804 | 33.2429 | 15 | 66.6667 | 0.319277 |
2 | 4.99036 | 8.08045 | 16 | 68.75 | 0.596959 |
12 | 2.56821 | 7.35348 | 15 | 66.6667 | 0.326585 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.94165 | 7.9075 | 15 | 20 | -0.64601 |
1 | -3.32469 | 8.73771 | 16 | 18.75 | -0.399574 |
9 | -1.48037 | 7.19493 | 15 | 33.3333 | -0.228916 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 10.7804 | 66.6667 |
2 | 1 | 4.99036 | 68.75 |
12 | 11 | 2.56821 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.94165 | 80 |
1 | 12 | -3.32469 | 81.25 |
9 | 8 | -1.48037 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 47.24 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.50 |
趨勢持續性 | 48.27 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.01 |
趨勢持續性 | 47.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.09 |
趨勢持續性 | 50.26 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.68 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.50 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.11 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.09 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 78.87 |
動量持續性 | 47.24 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.50 |
成交量動量 | 101.84 |
動量持續性 | 48.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.01 |
成交量動量 | 131.85 |
動量持續性 | 47.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.09 |
成交量動量 | 180.53 |
動量持續性 | 50.26 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 51.26 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.11 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3637.17 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 43.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4794 | 0.0785 | 0.2451 |
Volume_Shares | 0.4794 | 1.0000 | 0.2399 | 0.5817 |
RSI_14 | 0.0785 | 0.2399 | 1.0000 | 0.4567 |
MACD | 0.2451 | 0.5817 | 0.4567 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.435% |
下跌 | 41.176% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -83.56% |
2 | 245.0 | -113.88% |
3 | 337.0 | -83.68% |
4 | 291.0 | -69.76% |
5 | 318.0 | -53.77% |
6 | 307.0 | -76.87% |
7 | 326.0 | -73.01% |
8 | 330.0 | -99.70% |
9 | 305.0 | -94.75% |
10 | 308.0 | -94.81% |
11 | 323.0 | -74.61% |
12 | 331.0 | -85.20% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.663
- 26.557
- 25.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.555
- 31.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.041 |
上漲比例 | 39.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 43.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0216477 | 0.0719892 | 40.5682 |
2 | -0.0234389 | 0.14317 | 40.393 |
3 | -0.0374714 | -0.108943 | 40.1665 |
4 | -0.0218607 | 0.0851276 | 41.2682 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0300362 | 39.2512 |
2 | -0.0297902 | 39.7436 |
3 | -0.0235576 | 38.5405 |
4 | -0.0158953 | 43.3721 |
5 | -0.0432432 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.026 |
上漲天數比例 | 40.602 |
下跌天數比例 | 49.906 |
平盤天數比例 | 9.492 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.361 |
平均漲幅 | 2.058 |
平均成交量變化(張) | 170.058 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.521 |
平均漲幅 | 1.005 |
平均成交量變化(張) | -36.046 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.178 |
平均跌幅 | -1.349 |
平均成交量變化(張) | 83.077 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.939 |
平均跌幅 | -1.029 |
平均成交量變化(張) | -38.449 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.164 |
平均漲跌幅 | 1.848 |
上漲比例 | 74.603 |
平均成交量(張) | 10747.575 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.479 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.418 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 56.42 | 11.67% | -0.04 |
最近三天 | 0.36% | 56.42 | 11.67% | -0.04 |
最近一周 | -4.92% | 56.42 | 11.67% | -0.04 |
最近半個月 | 4.28% | 56.42 | 11.67% | -0.04 |
最近一個月 | 14.29% | 56.42 | 11.67% | -0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5810.45張 |
成交量趨勢 | 443.32% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 27.66 |
第2個買點 | 26.56 |
第3個買點 | 25.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 24.50 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 30.56 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.00% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:74.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.60%
- 中期(20日)波動率:40.99%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.22
- 價格波動範圍:5.90 ~ 47.45
- 價格變異係數:51.75%
風險指標
- 最大回撤:-66.67%
- 回撤恢復天數:-1182天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.23%
- 近期波動率:36.19%
- 近期最大回撤:-15.34%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1310.17%
- 波動率相對表現:+2.25%
- 回撤相對表現:+51.32%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:43.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:41
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置