股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3704.00
平均收盤價17.27
收盤價標準差7.94
最高價33.00
最低價4.03
平均成交量(張)1524.45
成交量標準差(張)2287.03
平均成交金額20816388.39
平均成交筆數479.78
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例42.09
最大單日漲幅10.09
最大單日跌幅-8.47
年化波動率24.67
最大回撤-44.25

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.247.941426.38453.460.0341.87
週二17.287.951454.39463.61-0.1038.32
週三17.357.941600.65514.150.1547.66
週四17.327.941570.40491.37-0.0241.91
週五17.267.971579.02479.57-0.0440.00
週六12.533.851064.49285.73-0.0273.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.3064.710.06-1.000.02
2025-02-2128.5070.000.08-1.000.03
2025-02-2428.5575.000.10-1.000.04
2025-02-2528.5572.220.11-1.000.04
2025-02-2628.5566.670.12-1.000.04
2025-02-2728.4562.500.11-1.000.03
2025-03-0328.4562.500.11-1.000.02
2025-03-0428.5068.750.11-1.000.02
2025-03-0528.4564.710.11-1.000.01
2025-03-0628.5566.670.11-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.30-1賣出
2025-02-2128.50-2強烈賣出
2025-02-2428.55-3強烈賣出
2025-02-2528.55-2強烈賣出
2025-02-2628.55-1賣出
2025-02-2728.450中性
2025-03-0328.450中性
2025-03-0428.500中性
2025-03-0528.450中性
2025-03-0628.55-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1438.86
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.55
年化波動率24.67
5日波動率1.09
10日波動率1.18
20日波動率1.25
60日波動率1.35
上行波動率1.49
下行波動率1.18
收益率峰度141.89
收益率偏度4.89
最大單日漲幅41.41
最大單日跌幅-10.96
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.71

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2451534.7709316500.0164509
20.9320183.810221668.750.200868
33.715096.307091681.250.562608
40.4219367.880231546.66670.0323936
5-0.6187396.690261553.3333-0.117395
6-0.1870343.918541533.3333-0.0902632
71.1378210.01561553.33330.0969636
80.7231985.975481553.33330.0931358
9-1.321766.116361533.3333-0.243351
102.9784413.90111553.33330.20227
112.078218.2065815600.232929
122.708095.199811566.66670.488752

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.715096.307091681.250.562608
102.9784413.90111553.33330.20227
122.708095.199811566.66670.488752

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-1.321766.116361533.3333-0.243351
5-0.6187396.690261553.3333-0.117395
6-0.1870343.918541533.3333-0.0902632

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.7150981.25
1092.9784453.3333
12112.7080966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-1.3217666.6667
54-0.61873946.6667
65-0.18703466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性50.40

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性52.89

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性54.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.43
趨勢持續性58.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.14
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.85
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量42.95
動量持續性50.40

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量52.25
動量持續性52.89

20日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量59.43
動量持續性54.29

60日動量


指標數值
價格動量3.43
成交量動量61.38
動量持續性58.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率4.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量150.68
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.30390.04670.0864
Volume_Shares-0.30391.00000.16640.1871
RSI_140.04670.16641.00000.6318
MACD0.08640.18710.63181.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.538%
下跌41.509%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-95.30%
2245.0-115.10%
3337.0-112.46%
4291.0-93.47%
5318.0-97.17%
6307.0-104.23%
7326.0-103.07%
8330.0-129.70%
9305.0-96.07%
10298.0-103.36%
11323.0-112.07%
12326.0-110.12%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.365

  • 28.173

  • 28.090


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.600

  • 28.640


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例44.308

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01577270.089328342.2727
2-0.0103493-0.0042300440.6114
3-0.001945890.010765942.3517
40.007233370.12008143.0834

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.013353743.6585
2-0.0069600939.9061
3-0.00054794542.0091
40.0016627941.5116
50.011520345.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.003
上漲天數比例42.090
下跌天數比例43.116
平盤天數比例14.795

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.785
平均漲幅1.281
平均成交量變化(張)102.095

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.248
平均漲幅0.743
平均成交量變化(張)-32.643

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.406
平均跌幅-0.912
平均成交量變化(張)67.649

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.560
平均跌幅-0.568
平均成交量變化(張)-34.196

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.099
平均漲跌幅0.900
上漲比例66.667
平均成交量(張)4934.150

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.304
成交量變化與價格變化相關係數0.189

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.6767.15%0.01
最近三天0.18%66.6767.15%0.01
最近一周0.00%66.6767.15%0.01
最近半個月1.06%66.6767.15%0.01
最近一個月2.51%66.6767.15%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量158.73張
成交量趨勢48.78%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.37
第2個買點28.17
第3個買點28.09

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:95.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.61%

  • 中期(20日)波動率:25.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.27

  • 價格波動範圍:4.03 ~ 33.00

  • 價格變異係數:45.95%


風險指標



  • 最大回撤:-44.25%

  • 回撤恢復天數:307天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.88%

  • 近期波動率:4.20%

  • 近期最大回撤:-1.94%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1281.19%

  • 波動率相對表現:-20.67%

  • 回撤相對表現:+42.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:44.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:37



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