股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3609.00 |
平均收盤價 | 20.86 |
收盤價標準差 | 9.79 |
最高價 | 56.40 |
最低價 | 7.00 |
平均成交量(張) | 818.40 |
成交量標準差(張) | 2081.52 |
平均成交金額 | 21743484.24 |
平均成交筆數 | 336.48 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 39.60 |
最大單日漲幅 | 10.96 |
最大單日跌幅 | -12.61 |
年化波動率 | 31.71 |
最大回撤 | -48.39 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.91 | 9.84 | 804.44 | 324.27 | -0.12 | 41.64 |
週二 | 20.84 | 9.80 | 833.24 | 343.89 | -0.15 | 39.32 |
週三 | 20.85 | 9.75 | 819.82 | 344.59 | 0.03 | 42.25 |
週四 | 20.88 | 9.75 | 814.79 | 330.60 | -0.12 | 37.26 |
週五 | 20.94 | 9.86 | 823.42 | 342.82 | -0.10 | 37.34 |
週六 | 15.82 | 7.47 | 623.09 | 140.87 | -0.03 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.90 | 75.86 | 0.38 | -1.00 | 0.30 |
2025-02-21 | 37.15 | 70.97 | 0.44 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-24 | 37.30 | 75.83 | 0.49 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-25 | 37.35 | 73.15 | 0.53 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-26 | 37.55 | 72.38 | 0.57 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-27 | 36.80 | 63.03 | 0.54 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 36.25 | 56.00 | 0.46 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 36.45 | 59.20 | 0.41 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 37.25 | 63.57 | 0.43 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 36.25 | 51.37 | 0.36 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 37.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 37.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 37.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 37.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 36.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 36.25 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 36.45 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 37.25 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 36.25 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.30 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2122.05 |
索提諾比率 | 0.45 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.00 |
年化波動率 | 31.71 |
5日波動率 | 1.59 |
10日波動率 | 1.69 |
20日波動率 | 1.75 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 1.78 |
下行波動率 | 1.34 |
收益率峰度 | 13.86 |
收益率偏度 | 1.17 |
最大單日漲幅 | 26.44 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.48468 | 6.76985 | 16 | 18.75 | -0.687068 |
2 | 1.73207 | 9.06864 | 16 | 62.5 | 0.172617 |
3 | 3.63329 | 6.93517 | 16 | 62.5 | 0.49986 |
4 | -0.153772 | 10.1956 | 15 | 26.6667 | -0.031429 |
5 | -1.27237 | 9.32622 | 14 | 35.7143 | -0.1543 |
6 | 1.82879 | 8.35952 | 14 | 57.1429 | 0.198829 |
7 | 0.76911 | 5.65537 | 14 | 64.2857 | 0.106526 |
8 | -1.2685 | 7.87873 | 15 | 33.3333 | -0.182158 |
9 | 0.563825 | 5.01852 | 15 | 33.3333 | 0.0791385 |
10 | 1.56284 | 9.78169 | 15 | 46.6667 | 0.142733 |
11 | 3.20656 | 7.94136 | 15 | 60 | 0.382793 |
12 | -0.151262 | 4.75463 | 15 | 46.6667 | -0.0668672 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3.63329 | 6.93517 | 16 | 62.5 | 0.49986 |
11 | 3.20656 | 7.94136 | 15 | 60 | 0.382793 |
6 | 1.82879 | 8.35952 | 14 | 57.1429 | 0.198829 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.48468 | 6.76985 | 16 | 18.75 | -0.687068 |
5 | -1.27237 | 9.32622 | 14 | 35.7143 | -0.1543 |
8 | -1.2685 | 7.87873 | 15 | 33.3333 | -0.182158 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 3.63329 | 62.5 |
11 | 10 | 3.20656 | 60 |
6 | 5 | 1.82879 | 57.1429 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -4.48468 | 81.25 |
5 | 4 | -1.27237 | 64.2857 |
8 | 7 | -1.2685 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 46.97 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 48.35 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.91 |
趨勢持續性 | 47.44 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.76 |
趨勢持續性 | 50.79 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.69 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.65 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.68 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.23 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 119.33 |
動量持續性 | 46.94 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.46 |
成交量動量 | 135.94 |
動量持續性 | 48.32 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.91 |
成交量動量 | 196.86 |
動量持續性 | 47.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.77 |
成交量動量 | 300.44 |
動量持續性 | 50.79 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.73 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.68 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 547.59 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 53.93 |
長期上漲機率 | 42.88 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2271 | 0.0420 | 0.1708 |
Volume_Shares | 0.2271 | 1.0000 | 0.2133 | 0.3683 |
RSI_14 | 0.0420 | 0.2133 | 1.0000 | 0.5461 |
MACD | 0.1708 | 0.3683 | 0.5461 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.809% |
下跌 | 40.103% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.19% |
2 | 245.0 | -101.63% |
3 | 337.0 | -89.02% |
4 | 274.0 | -80.29% |
5 | 296.0 | -90.54% |
6 | 288.0 | -96.88% |
7 | 303.0 | -76.90% |
8 | 319.0 | -115.36% |
9 | 305.0 | -114.75% |
10 | 308.0 | -84.09% |
11 | 311.0 | -87.78% |
12 | 325.0 | -76.31% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.971
- 34.759
- 34.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.066
- 38.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.044 |
上漲比例 | 40.429 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.039 |
上漲比例 | 41.777 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.028851 | 0.0345972 | 38.0682 |
2 | -0.0275641 | 0.0172176 | 39.7436 |
3 | -0.0425243 | 0.0181111 | 40.6688 |
4 | -0.0296072 | 0.110744 | 39.8305 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0241615 | 40.7453 |
2 | -0.0363385 | 38.4154 |
3 | -0.0223474 | 37.9836 |
4 | -0.0498317 | 38.8956 |
5 | -0.0214789 | 46.6667 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.032 |
上漲天數比例 | 39.595 |
下跌天數比例 | 48.102 |
平盤天數比例 | 12.219 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.691 |
平均漲幅 | 1.953 |
平均成交量變化(張) | 251.190 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.174 |
平均漲幅 | 1.003 |
平均成交量變化(張) | -38.222 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.273 |
平均跌幅 | -1.184 |
平均成交量變化(張) | 162.644 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.862 |
平均跌幅 | -0.983 |
平均成交量變化(張) | -43.285 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.751 |
平均漲跌幅 | 1.493 |
上漲比例 | 65.722 |
平均成交量(張) | 2642.912 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.227 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.383 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.37 | -9.83% | -0.03 |
最近三天 | -0.55% | 51.37 | -9.83% | -0.03 |
最近一周 | -2.95% | 51.37 | -9.83% | -0.03 |
最近半個月 | 0.55% | 51.37 | -9.83% | -0.03 |
最近一個月 | 6.77% | 51.37 | -9.83% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 259.37張 |
成交量趨勢 | 244.92% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.97 |
第2個買點 | 34.76 |
第3個買點 | 34.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 33.81 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.07 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.60個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.45%
- 中期(20日)波動率:30.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.86
- 價格波動範圍:7.00 ~ 56.40
- 價格變異係數:46.92%
風險指標
- 最大回撤:-48.39%
- 回撤恢復天數:-276天
- 風險調整後收益:0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.95%
- 近期波動率:23.16%
- 近期最大回撤:-11.76%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1496.88%
- 波動率相對表現:-8.68%
- 回撤相對表現:+36.63%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:53.93%
- 歷史整體上漲機率:42.88%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:07:34
相關資訊
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