股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1016.00 |
平均收盤價 | 83.84 |
收盤價標準差 | 16.71 |
最高價 | 147.50 |
最低價 | 61.10 |
平均成交量(張) | 1412.60 |
成交量標準差(張) | 3727.59 |
平均成交金額 | 148177334.05 |
平均成交筆數 | 1170.31 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 40.55 |
最大單日漲幅 | 10.65 |
最大單日跌幅 | -13.82 |
年化波動率 | 39.53 |
最大回撤 | -55.13 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 83.76 | 16.63 | 1367.53 | 1131.34 | -0.32 | 41.62 |
週二 | 83.91 | 16.88 | 1578.28 | 1291.94 | -0.13 | 40.29 |
週三 | 83.88 | 16.60 | 1304.46 | 1110.53 | -0.20 | 39.13 |
週四 | 83.91 | 16.94 | 1383.54 | 1131.33 | -0.11 | 40.49 |
週五 | 83.73 | 16.67 | 1427.97 | 1185.18 | -0.05 | 41.29 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 108.50 | 59.89 | 1.81 | 1.00 | 0.82 |
2025-02-21 | 112.00 | 79.17 | 2.01 | 1.00 | 0.81 |
2025-02-24 | 112.00 | 78.33 | 2.14 | 1.00 | 0.75 |
2025-02-25 | 109.00 | 67.69 | 1.98 | 1.00 | 0.47 |
2025-02-26 | 108.00 | 58.82 | 1.75 | 1.00 | 0.20 |
2025-02-27 | 103.50 | 50.00 | 1.19 | 1.00 | -0.29 |
2025-03-03 | 99.80 | 46.58 | 0.45 | -1.00 | -0.83 |
2025-03-04 | 102.00 | 48.50 | 0.03 | -1.00 | -0.99 |
2025-03-05 | 105.50 | 43.42 | -0.01 | -1.00 | -0.83 |
2025-03-06 | 102.50 | 39.52 | -0.29 | -1.00 | -0.88 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 108.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 112.00 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 112.00 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 109.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 108.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 103.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 99.80 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 102.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 105.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 102.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.21 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 35.30 |
索提諾比率 | 0.42 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.49 |
年化波動率 | 39.53 |
5日波動率 | 2.00 |
10日波動率 | 2.11 |
20日波動率 | 2.16 |
60日波動率 | 2.16 |
上行波動率 | 2.22 |
下行波動率 | 1.53 |
收益率峰度 | 4.01 |
收益率偏度 | 0.89 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.82 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
平均真實範圍(ATR) | 2.88 |
ATR百分比 | 3.19 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.87119 | 18.5067 | 5 | 60 | 0.146137 |
2 | 2.65925 | 4.34622 | 5 | 60 | 0.573507 |
3 | 4.34856 | 4.80826 | 5 | 80 | 0.869731 |
4 | -5.87698 | 3.20587 | 4 | 0 | -1.88518 |
5 | -3.55077 | 9.61339 | 4 | 25 | -0.386694 |
6 | 5.64405 | 10.6462 | 4 | 75 | 0.514491 |
7 | -0.0487167 | 17.2524 | 4 | 25 | -0.0124843 |
8 | 0.413909 | 5.76925 | 4 | 50 | 0.0428552 |
9 | -7.00487 | 5.44285 | 4 | 0 | -1.31761 |
10 | -0.0190737 | 4.2399 | 4 | 50 | -0.0438077 |
11 | 2.20692 | 5.18484 | 4 | 50 | 0.393504 |
12 | 3.61107 | 16.4959 | 5 | 40 | 0.208803 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5.64405 | 10.6462 | 4 | 75 | 0.514491 |
3 | 4.34856 | 4.80826 | 5 | 80 | 0.869731 |
12 | 3.61107 | 16.4959 | 5 | 40 | 0.208803 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -7.00487 | 5.44285 | 4 | 0 | -1.31761 |
4 | -5.87698 | 3.20587 | 4 | 0 | -1.88518 |
5 | -3.55077 | 9.61339 | 4 | 25 | -0.386694 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 5.64405 | 75 |
3 | 2 | 4.34856 | 80 |
12 | 11 | 3.61107 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -7.00487 | 100 |
4 | 3 | -5.87698 | 100 |
5 | 4 | -3.55077 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 45.96 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 45.18 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.87 |
趨勢持續性 | 45.08 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.00 |
趨勢持續性 | 38.09 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.73 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.73 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.29 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 68.98 |
動量持續性 | 45.96 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 126.70 |
動量持續性 | 45.18 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.87 |
成交量動量 | 200.02 |
動量持續性 | 45.08 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.00 |
成交量動量 | 301.14 |
動量持續性 | 38.09 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.03 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 45.64 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1316.50 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 44.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4626 | 0.2533 | 0.4169 |
Volume_Shares | 0.4626 | 1.0000 | 0.2895 | 0.5048 |
RSI_14 | 0.2533 | 0.2895 | 1.0000 | 0.5684 |
MACD | 0.4169 | 0.5048 | 0.5684 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.179% |
下跌 | 39.252% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88.0 | -32.95% |
2 | 78.0 | -28.21% |
3 | 93.0 | 17.20% |
4 | 75.0 | 1.33% |
5 | 86.0 | -132.56% |
6 | 81.0 | -62.96% |
7 | 85.0 | 9.41% |
8 | 89.0 | -50.56% |
9 | 81.0 | -93.83% |
10 | 79.0 | -81.01% |
11 | 87.0 | -55.17% |
12 | 94.0 | -91.49% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 102.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.598
- 97.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 115.332
- 119.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.244 |
上漲比例 | 37.821 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.215 |
上漲比例 | 41.784 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0598456 | 0.193944 | 42.8571 |
2 | -0.280992 | -0.0408094 | 40.9091 |
3 | -0.377647 | -0.0673121 | 38.8235 |
4 | -0.0323077 | 0.0993318 | 39.6154 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.193392 | 38.7665 |
2 | -0.380603 | 39.6552 |
3 | 0.0628099 | 44.6281 |
4 | -0.278632 | 37.6068 |
5 | -0.0740741 | 44.4444 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.185 |
上漲天數比例 | 40.551 |
下跌天數比例 | 54.331 |
平盤天數比例 | 5.118 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.016 |
平均漲幅 | 2.598 |
平均成交量變化(張) | 145.862 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.571 |
平均漲幅 | 1.051 |
平均成交量變化(張) | -35.961 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.835 |
平均跌幅 | -1.644 |
平均成交量變化(張) | 72.708 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.579 |
平均跌幅 | -1.283 |
平均成交量變化(張) | -36.170 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.417 |
平均漲跌幅 | 2.102 |
上漲比例 | 69.828 |
平均成交量(張) | 5437.279 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.463 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.250 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 39.52 | -53.36% | -0.88 |
最近三天 | 0.49% | 39.52 | -53.36% | -0.88 |
最近一周 | -5.96% | 39.52 | -53.36% | -0.88 |
最近半個月 | -6.39% | 39.52 | -53.36% | -0.88 |
最近一個月 | -1.44% | 39.52 | -53.36% | -0.88 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 4270.68張 |
成交量趨勢 | -71.35% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 98.60 |
第2個買點 | 97.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 95.45 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 115.33 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:83.17% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:36.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.83個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.46%
- 中期(20日)波動率:37.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:83.84
- 價格波動範圍:61.10 ~ 147.50
- 價格變異係數:19.94%
風險指標
- 最大回撤:-55.13%
- 回撤恢復天數:248天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:15.17%
- 近期波動率:55.06%
- 近期最大回撤:-24.66%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+695.27%
- 波動率相對表現:+16.65%
- 回撤相對表現:+30.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:44.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:31
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