股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1016.00
平均收盤價83.84
收盤價標準差16.71
最高價147.50
最低價61.10
平均成交量(張)1412.60
成交量標準差(張)3727.59
平均成交金額148177334.05
平均成交筆數1170.31
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例40.55
最大單日漲幅10.65
最大單日跌幅-13.82
年化波動率39.53
最大回撤-55.13

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一83.7616.631367.531131.34-0.3241.62
週二83.9116.881578.281291.94-0.1340.29
週三83.8816.601304.461110.53-0.2039.13
週四83.9116.941383.541131.33-0.1140.49
週五83.7316.671427.971185.18-0.0541.29

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20108.5059.891.811.000.82
2025-02-21112.0079.172.011.000.81
2025-02-24112.0078.332.141.000.75
2025-02-25109.0067.691.981.000.47
2025-02-26108.0058.821.751.000.20
2025-02-27103.5050.001.191.00-0.29
2025-03-0399.8046.580.45-1.00-0.83
2025-03-04102.0048.500.03-1.00-0.99
2025-03-05105.5043.42-0.01-1.00-0.83
2025-03-06102.5039.52-0.29-1.00-0.88

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20108.502強烈買入
2025-02-21112.001買入
2025-02-24112.001買入
2025-02-25109.002強烈買入
2025-02-26108.002強烈買入
2025-02-27103.503強烈買入
2025-03-0399.801買入
2025-03-04102.00-2強烈賣出
2025-03-05105.50-2強烈賣出
2025-03-06102.50-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.21
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數35.30
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.49
年化波動率39.53
5日波動率2.00
10日波動率2.11
20日波動率2.16
60日波動率2.16
上行波動率2.22
下行波動率1.53
收益率峰度4.01
收益率偏度0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.82
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)2.88
ATR百分比3.19

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.8711918.50675600.146137
22.659254.346225600.573507
34.348564.808265800.869731
4-5.876983.2058740-1.88518
5-3.550779.61339425-0.386694
65.6440510.64624750.514491
7-0.048716717.2524425-0.0124843
80.4139095.769254500.0428552
9-7.004875.4428540-1.31761
10-0.01907374.2399450-0.0438077
112.206925.184844500.393504
123.6110716.49595400.208803

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
65.6440510.64624750.514491
34.348564.808265800.869731
123.6110716.49595400.208803

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.004875.4428540-1.31761
4-5.876983.2058740-1.88518
5-3.550779.61339425-0.386694

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
655.6440575
324.3485680
12113.6110740

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.00487100
43-5.87698100
54-3.5507775

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.96

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性45.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.87
趨勢持續性45.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性38.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.73
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.09
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度9.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量68.98
動量持續性45.96

10日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量126.70
動量持續性45.18

20日動量


指標數值
價格動量0.87
成交量動量200.02
動量持續性45.08

60日動量


指標數值
價格動量1.00
成交量動量301.14
動量持續性38.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率45.64
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1316.50
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46260.25330.4169
Volume_Shares0.46261.00000.28950.5048
RSI_140.25330.28951.00000.5684
MACD0.41690.50480.56841.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.179%
下跌39.252%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
188.0-32.95%
278.0-28.21%
393.017.20%
475.01.33%
586.0-132.56%
681.0-62.96%
785.09.41%
889.0-50.56%
981.0-93.83%
1079.0-81.01%
1187.0-55.17%
1294.0-91.49%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 102.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 98.598

  • 97.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 115.332

  • 119.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.244
上漲比例37.821

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.215
上漲比例41.784

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05984560.19394442.8571
2-0.280992-0.040809440.9091
3-0.377647-0.067312138.8235
4-0.03230770.099331839.6154

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.19339238.7665
2-0.38060339.6552
30.062809944.6281
4-0.27863237.6068
5-0.074074144.4444

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.185
上漲天數比例40.551
下跌天數比例54.331
平盤天數比例5.118

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.016
平均漲幅2.598
平均成交量變化(張)145.862

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.571
平均漲幅1.051
平均成交量變化(張)-35.961

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.835
平均跌幅-1.644
平均成交量變化(張)72.708

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.579
平均跌幅-1.283
平均成交量變化(張)-36.170

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.417
平均漲跌幅2.102
上漲比例69.828
平均成交量(張)5437.279

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.463
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%39.52-53.36%-0.88
最近三天0.49%39.52-53.36%-0.88
最近一周-5.96%39.52-53.36%-0.88
最近半個月-6.39%39.52-53.36%-0.88
最近一個月-1.44%39.52-53.36%-0.88

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4270.68張
成交量趨勢-71.35%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點98.60
第2個買點97.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位95.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標115.33 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.06% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:83.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:36.89% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.46%

  • 中期(20日)波動率:37.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:83.84

  • 價格波動範圍:61.10 ~ 147.50

  • 價格變異係數:19.94%


風險指標



  • 最大回撤:-55.13%

  • 回撤恢復天數:248天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:15.17%

  • 近期波動率:55.06%

  • 近期最大回撤:-24.66%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+695.27%

  • 波動率相對表現:+16.65%

  • 回撤相對表現:+30.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:31



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