股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3483.00
平均收盤價489.05
收盤價標準差330.31
最高價1290.00
最低價107.00
平均成交量(張)913.03
成交量標準差(張)835.85
平均成交金額430023360.48
平均成交筆數817.24
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例42.23
最大單日漲幅13.04
最大單日跌幅-9.98
年化波動率46.52
最大回撤-63.07

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一488.75330.17878.03803.28-0.0645.01
週二489.44329.82946.44830.90-0.1942.47
週三490.56330.76898.26819.01-0.0243.47
週四491.08331.92955.34836.83-0.2239.54
週五490.08331.24897.44806.35-0.2641.12
週六256.82103.49329.96274.36-0.4621.43

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20972.0073.0630.961.005.05
2025-02-21975.0076.5331.171.004.21
2025-02-24974.0076.1730.901.003.15
2025-02-25951.0067.1128.491.000.60
2025-02-26944.0051.2025.731.00-1.73
2025-02-27970.0059.6825.351.00-1.69
2025-03-03951.0055.2223.241.00-3.04
2025-03-04925.0043.6919.251.00-5.62
2025-03-05949.0054.0317.821.00-5.64
2025-03-06936.0047.8715.461.00-6.40

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20972.000中性
2025-02-21975.000中性
2025-02-24974.000中性
2025-02-25951.002強烈買入
2025-02-26944.002強烈買入
2025-02-27970.001買入
2025-03-03951.002強烈買入
2025-03-04925.003強烈買入
2025-03-05949.000中性
2025-03-06936.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.65
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1540.46
索提諾比率0.79
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.93
年化波動率46.52
5日波動率2.66
10日波動率2.76
20日波動率2.81
60日波動率2.86
上行波動率2.09
下行波動率1.80
收益率峰度1.35
收益率偏度0.21
最大單日漲幅13.04
最大單日跌幅-11.93
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)19.11
ATR百分比3.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.022669.2381115600.309154
27.007088.7360215800.783013
3-0.7518279.185911540-0.0999894
46.4517710.29921478.57140.610254
5-2.2612511.51931428.5714-0.210769
6-1.435029.892251457.1429-0.161913
7-6.5790214.40571421.4286-0.468266
80.6900687.5902114500.0689574
91.2624210.57041464.28570.103662
100.2224729.911571442.85710.00563037
114.1018916.20441471.42860.24285
124.201427.5088815800.537331

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.007088.7360215800.783013
46.4517710.29921478.57140.610254
124.201427.5088815800.537331

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.5790214.40571421.4286-0.468266
5-2.2612511.51931428.5714-0.210769
6-1.435029.892251457.1429-0.161913

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.0070880
436.4517778.5714
12114.2014280

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.5790278.5714
54-2.2612571.4286
65-1.4350242.8571

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性50.96

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.89
趨勢持續性53.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.73
趨勢持續性54.41

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.05
趨勢持續性57.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.72
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.27
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量37.55
動量持續性50.96

10日動量


指標數值
價格動量0.89
成交量動量40.76
動量持續性53.14

20日動量


指標數值
價格動量1.73
成交量動量45.47
動量持續性54.41

60日動量


指標數值
價格動量5.05
成交量動量50.58
動量持續性57.11

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量472.49
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率48.31
長期上漲機率47.04

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.06050.06080.1384
Volume_Shares-0.06051.00000.07610.0194
RSI_140.06080.07611.00000.6264
MACD0.13840.01940.62641.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.229%
下跌43.153%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1278.020.50%
2231.058.01%
3314.039.17%
4270.060.74%
5297.013.13%
6286.0-22.73%
7304.0-30.26%
8308.0-33.77%
9284.010.56%
10287.012.89%
11301.019.60%
12323.047.68%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 936.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 917.964

  • 887.000

  • 879.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 984.000

  • 986.536


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-1.373
上漲比例41.839

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.198
上漲比例44.596

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.6057110.22684143.1349
2-1.424380.053666941.5006
3-1.03348-0.048253441.2946
4-0.1361140.16613143.0296

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.91742541.3524
2-1.0423941.2718
3-0.56763342.3913
4-0.9472742.6799
50.041366945.6835

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.793
上漲天數比例42.234
下跌天數比例53.460
平盤天數比例4.307

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.266
平均漲幅2.996
平均成交量變化(張)87.475

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.763
平均漲幅1.739
平均成交量變化(張)-31.661

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.739
平均跌幅-2.427
平均成交量變化(張)66.303

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.233
平均跌幅-1.608
平均成交量變化(張)-33.160

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.948
平均漲跌幅1.524
上漲比例61.983
平均成交量(張)2140.726

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.061
成交量變化與價格變化相關係數0.091

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.87-47.40%-6.40
最近三天1.19%47.87-47.40%-6.40
最近一周-1.58%47.87-47.40%-6.40
最近半個月-0.95%47.87-47.40%-6.40
最近一個月8.58%47.87-47.40%-6.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1040.69張
成交量趨勢-33.55%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點917.96
第2個買點887.00
第3個買點879.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位861.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標984.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.71% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.91%

  • 中期(20日)波動率:40.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:489.05

  • 價格波動範圍:107.00 ~ 1290.00

  • 價格變異係數:67.54%


風險指標



  • 最大回撤:-63.07%

  • 回撤恢復天數:225天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:18.33%

  • 近期波動率:35.49%

  • 近期最大回撤:-9.22%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-538.06%

  • 波動率相對表現:-11.20%

  • 回撤相對表現:+53.85%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:47.04%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:30



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