股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3483.00 |
平均收盤價 | 489.05 |
收盤價標準差 | 330.31 |
最高價 | 1290.00 |
最低價 | 107.00 |
平均成交量(張) | 913.03 |
成交量標準差(張) | 835.85 |
平均成交金額 | 430023360.48 |
平均成交筆數 | 817.24 |
平均漲跌幅 | -0.15 |
上漲天數比例 | 42.23 |
最大單日漲幅 | 13.04 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
年化波動率 | 46.52 |
最大回撤 | -63.07 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 488.75 | 330.17 | 878.03 | 803.28 | -0.06 | 45.01 |
週二 | 489.44 | 329.82 | 946.44 | 830.90 | -0.19 | 42.47 |
週三 | 490.56 | 330.76 | 898.26 | 819.01 | -0.02 | 43.47 |
週四 | 491.08 | 331.92 | 955.34 | 836.83 | -0.22 | 39.54 |
週五 | 490.08 | 331.24 | 897.44 | 806.35 | -0.26 | 41.12 |
週六 | 256.82 | 103.49 | 329.96 | 274.36 | -0.46 | 21.43 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 972.00 | 73.06 | 30.96 | 1.00 | 5.05 |
2025-02-21 | 975.00 | 76.53 | 31.17 | 1.00 | 4.21 |
2025-02-24 | 974.00 | 76.17 | 30.90 | 1.00 | 3.15 |
2025-02-25 | 951.00 | 67.11 | 28.49 | 1.00 | 0.60 |
2025-02-26 | 944.00 | 51.20 | 25.73 | 1.00 | -1.73 |
2025-02-27 | 970.00 | 59.68 | 25.35 | 1.00 | -1.69 |
2025-03-03 | 951.00 | 55.22 | 23.24 | 1.00 | -3.04 |
2025-03-04 | 925.00 | 43.69 | 19.25 | 1.00 | -5.62 |
2025-03-05 | 949.00 | 54.03 | 17.82 | 1.00 | -5.64 |
2025-03-06 | 936.00 | 47.87 | 15.46 | 1.00 | -6.40 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 972.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 975.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 974.00 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 951.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 944.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 970.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 951.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 925.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 949.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 936.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.65 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1540.46 |
索提諾比率 | 0.79 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.93 |
年化波動率 | 46.52 |
5日波動率 | 2.66 |
10日波動率 | 2.76 |
20日波動率 | 2.81 |
60日波動率 | 2.86 |
上行波動率 | 2.09 |
下行波動率 | 1.80 |
收益率峰度 | 1.35 |
收益率偏度 | 0.21 |
最大單日漲幅 | 13.04 |
最大單日跌幅 | -11.93 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 19.11 |
ATR百分比 | 3.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.02266 | 9.23811 | 15 | 60 | 0.309154 |
2 | 7.00708 | 8.73602 | 15 | 80 | 0.783013 |
3 | -0.751827 | 9.18591 | 15 | 40 | -0.0999894 |
4 | 6.45177 | 10.2992 | 14 | 78.5714 | 0.610254 |
5 | -2.26125 | 11.5193 | 14 | 28.5714 | -0.210769 |
6 | -1.43502 | 9.89225 | 14 | 57.1429 | -0.161913 |
7 | -6.57902 | 14.4057 | 14 | 21.4286 | -0.468266 |
8 | 0.690068 | 7.59021 | 14 | 50 | 0.0689574 |
9 | 1.26242 | 10.5704 | 14 | 64.2857 | 0.103662 |
10 | 0.222472 | 9.91157 | 14 | 42.8571 | 0.00563037 |
11 | 4.10189 | 16.2044 | 14 | 71.4286 | 0.24285 |
12 | 4.20142 | 7.50888 | 15 | 80 | 0.537331 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7.00708 | 8.73602 | 15 | 80 | 0.783013 |
4 | 6.45177 | 10.2992 | 14 | 78.5714 | 0.610254 |
12 | 4.20142 | 7.50888 | 15 | 80 | 0.537331 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -6.57902 | 14.4057 | 14 | 21.4286 | -0.468266 |
5 | -2.26125 | 11.5193 | 14 | 28.5714 | -0.210769 |
6 | -1.43502 | 9.89225 | 14 | 57.1429 | -0.161913 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 7.00708 | 80 |
4 | 3 | 6.45177 | 78.5714 |
12 | 11 | 4.20142 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -6.57902 | 78.5714 |
5 | 4 | -2.26125 | 71.4286 |
6 | 5 | -1.43502 | 42.8571 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 50.96 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.89 |
趨勢持續性 | 53.14 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.73 |
趨勢持續性 | 54.41 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.05 |
趨勢持續性 | 57.11 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.72 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.18 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.27 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.46 |
成交量動量 | 37.55 |
動量持續性 | 50.96 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.89 |
成交量動量 | 40.76 |
動量持續性 | 53.14 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.73 |
成交量動量 | 45.47 |
動量持續性 | 54.41 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.05 |
成交量動量 | 50.58 |
動量持續性 | 57.11 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 39.03 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.27 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 472.49 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 47.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0605 | 0.0608 | 0.1384 |
Volume_Shares | -0.0605 | 1.0000 | 0.0761 | 0.0194 |
RSI_14 | 0.0608 | 0.0761 | 1.0000 | 0.6264 |
MACD | 0.1384 | 0.0194 | 0.6264 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.229% |
下跌 | 43.153% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 278.0 | 20.50% |
2 | 231.0 | 58.01% |
3 | 314.0 | 39.17% |
4 | 270.0 | 60.74% |
5 | 297.0 | 13.13% |
6 | 286.0 | -22.73% |
7 | 304.0 | -30.26% |
8 | 308.0 | -33.77% |
9 | 284.0 | 10.56% |
10 | 287.0 | 12.89% |
11 | 301.0 | 19.60% |
12 | 323.0 | 47.68% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 936.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 917.964
- 887.000
- 879.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 984.000
- 986.536
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -1.373 |
上漲比例 | 41.839 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.198 |
上漲比例 | 44.596 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.605711 | 0.226841 | 43.1349 |
2 | -1.42438 | 0.0536669 | 41.5006 |
3 | -1.03348 | -0.0482534 | 41.2946 |
4 | -0.136114 | 0.166131 | 43.0296 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.917425 | 41.3524 |
2 | -1.04239 | 41.2718 |
3 | -0.567633 | 42.3913 |
4 | -0.94727 | 42.6799 |
5 | 0.0413669 | 45.6835 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.793 |
上漲天數比例 | 42.234 |
下跌天數比例 | 53.460 |
平盤天數比例 | 4.307 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.266 |
平均漲幅 | 2.996 |
平均成交量變化(張) | 87.475 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.763 |
平均漲幅 | 1.739 |
平均成交量變化(張) | -31.661 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.739 |
平均跌幅 | -2.427 |
平均成交量變化(張) | 66.303 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.233 |
平均跌幅 | -1.608 |
平均成交量變化(張) | -33.160 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.948 |
平均漲跌幅 | 1.524 |
上漲比例 | 61.983 |
平均成交量(張) | 2140.726 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.061 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.091 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 47.87 | -47.40% | -6.40 |
最近三天 | 1.19% | 47.87 | -47.40% | -6.40 |
最近一周 | -1.58% | 47.87 | -47.40% | -6.40 |
最近半個月 | -0.95% | 47.87 | -47.40% | -6.40 |
最近一個月 | 8.58% | 47.87 | -47.40% | -6.40 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1040.69張 |
成交量趨勢 | -33.55% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 917.96 |
第2個買點 | 887.00 |
第3個買點 | 879.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 861.52 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 984.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.71% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:43.91%
- 中期(20日)波動率:40.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:489.05
- 價格波動範圍:107.00 ~ 1290.00
- 價格變異係數:67.54%
風險指標
- 最大回撤:-63.07%
- 回撤恢復天數:225天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:18.33%
- 近期波動率:35.49%
- 近期最大回撤:-9.22%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-538.06%
- 波動率相對表現:-11.20%
- 回撤相對表現:+53.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:47.04%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:30
相關資訊
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