股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3697.00
平均收盤價57.75
收盤價標準差14.04
最高價108.00
最低價27.20
平均成交量(張)65.01
成交量標準差(張)165.61
平均成交金額4158656.78
平均成交筆數49.19
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例36.60
最大單日漲幅11.07
最大單日跌幅-9.15
年化波動率28.22
最大回撤-54.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一57.7014.0365.5548.65-0.1537.24
週二57.7614.1467.2050.79-0.0737.43
週三57.9314.0764.9149.800.0940.67
週四57.9014.1162.9647.68-0.1632.57
週五57.5713.9164.9149.41-0.0535.08
週六53.3611.8241.1929.60-0.0333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2064.3070.000.58-1.000.41
2025-02-2164.4072.730.66-1.000.40
2025-02-2465.5082.420.80-1.000.43
2025-02-2565.3078.310.89-1.000.42
2025-02-2664.7072.730.90-1.000.34
2025-02-2764.8071.760.91-1.000.28
2025-03-0363.5060.640.80-1.000.14
2025-03-0464.8063.370.81-1.000.12
2025-03-0564.1059.810.75-1.000.05
2025-03-0663.9060.380.68-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2064.300中性
2025-02-2164.40-2強烈賣出
2025-02-2465.50-2強烈賣出
2025-02-2565.30-2強烈賣出
2025-02-2664.70-1賣出
2025-02-2764.80-1賣出
2025-03-0363.500中性
2025-03-0464.800中性
2025-03-0564.100中性
2025-03-0663.900中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數483.59
索提諾比率0.37
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.78
年化波動率28.22
5日波動率1.45
10日波動率1.54
20日波動率1.60
60日波動率1.66
上行波動率1.55
下行波動率1.20
收益率峰度5.88
收益率偏度0.72
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)1.29
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.165912.137715500.329489
24.998788.488981568.750.569222
31.192478.7518116500.11721
40.2278996.8530515400.00893503
5-0.9100426.105451440-0.176352
6-0.6376374.503951540-0.178577
7-1.920125.785961420-0.360664
8-1.8654.931121546.6667-0.412009
9-1.348357.472791433.3333-0.202738
10-0.13255310.22811426.6667-0.0292545
11-0.2377735.73251364.2857-0.070552
124.324165.952371473.33330.698461

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.998788.488981568.750.569222
124.324165.952371473.33330.698461
14.165912.137715500.329489

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.920125.785961420-0.360664
8-1.8654.931121546.6667-0.412009
9-1.348357.472791433.3333-0.202738

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.9987868.75
12114.3241673.3333
1124.165950

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.9201280
87-1.86553.3333
98-1.3483566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性47.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性48.63

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性49.72

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.15
趨勢持續性50.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.11
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.99
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性45.93

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性46.79

20日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量inf
動量持續性47.88

60日動量


指標數值
價格動量2.30
成交量動量inf
動量持續性48.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.40
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量47.13
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.59

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17120.04780.1883
Volume_Shares0.17121.00000.24490.4846
RSI_140.04780.24491.00000.5704
MACD0.18830.48460.57041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.959%
下跌34.086%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-46.98%
2245.0-53.88%
3337.0-19.58%
4291.0-47.77%
5318.0-84.59%
6307.0-61.24%
7326.0-87.12%
8330.0-92.42%
9305.0-82.62%
10308.0-74.03%
11301.0-85.05%
12331.0-98.49%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 63.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 63.450

  • 62.157

  • 60.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.470

  • 67.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例34.790

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例38.660

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04293160.17000336.9318
2-0.1392780.0057480534.8253
3-0.0677505-0.091288436.6285
4-0.008961750.070848937.9787

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.052615234.7509
2-0.11322536.8113
3-0.071478537.844
4-0.049043135.7895
50.014655239.7959

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.065
上漲天數比例36.597
下跌天數比例45.848
平盤天數比例15.364

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.938
平均漲幅1.729
平均成交量變化(張)244.365

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.638
平均漲幅0.906
平均成交量變化(張)-45.490

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.399
平均跌幅-1.124
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.026
平均跌幅-0.927
平均成交量變化(張)-48.350

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.361
平均漲跌幅0.907
上漲比例55.238
平均成交量(張)198.903

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.171
成交量變化與價格變化相關係數0.245

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%60.3814.90%-0.02
最近三天-1.39%60.3814.90%-0.02
最近一周-2.14%60.3814.90%-0.02
最近半個月3.57%60.3814.90%-0.02
最近一個月4.07%60.3814.90%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量52.81張
成交量趨勢211.07%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點63.45
第2個買點62.16
第3個買點60.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.47 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.74%

  • 中期(20日)波動率:28.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:57.75

  • 價格波動範圍:27.20 ~ 108.00

  • 價格變異係數:24.31%


風險指標



  • 最大回撤:-54.83%

  • 回撤恢復天數:2625天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.86%

  • 近期波動率:23.34%

  • 近期最大回撤:-12.35%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-193.29%

  • 波動率相對表現:-4.96%

  • 回撤相對表現:+42.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.59%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:25



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