股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2640.00 |
平均收盤價 | 25.39 |
收盤價標準差 | 6.75 |
最高價 | 50.40 |
最低價 | 10.85 |
平均成交量(張) | 1137.78 |
成交量標準差(張) | 2840.45 |
平均成交金額 | 35153623.31 |
平均成交筆數 | 641.93 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 37.84 |
最大單日漲幅 | 12.73 |
最大單日跌幅 | -11.59 |
年化波動率 | 40.26 |
最大回撤 | -77.19 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 25.24 | 6.72 | 1048.75 | 599.72 | -0.38 | 37.21 |
週二 | 25.28 | 6.69 | 1241.16 | 689.89 | -0.17 | 38.01 |
週三 | 25.28 | 6.70 | 1147.16 | 655.79 | -0.29 | 39.37 |
週四 | 25.45 | 6.79 | 1054.48 | 598.98 | -0.16 | 36.47 |
週五 | 25.61 | 6.80 | 1196.22 | 664.33 | -0.22 | 38.01 |
週六 | 30.34 | 8.74 | 1143.23 | 653.56 | -0.06 | 44.44 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 27.95 | 67.19 | 0.26 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-21 | 28.20 | 68.18 | 0.27 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-24 | 28.30 | 74.60 | 0.28 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-25 | 28.45 | 70.37 | 0.30 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 28.45 | 73.08 | 0.31 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 28.30 | 66.67 | 0.30 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 28.00 | 56.60 | 0.27 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 28.70 | 66.67 | 0.30 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 28.45 | 62.86 | 0.30 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 28.45 | 57.38 | 0.29 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 27.95 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 28.20 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 28.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 28.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 28.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 28.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 28.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 28.70 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 28.45 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 28.45 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.79 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 564.92 |
索提諾比率 | 0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.54 |
年化波動率 | 40.26 |
5日波動率 | 2.09 |
10日波動率 | 2.22 |
20日波動率 | 2.32 |
60日波動率 | 2.43 |
上行波動率 | 2.23 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 3.97 |
收益率偏度 | 0.80 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.93 |
波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
ATR百分比 | 3.29 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.22973 | 11.2461 | 11 | 27.2727 | -0.213087 |
2 | 2.97664 | 8.74094 | 11 | 45.4545 | 0.321472 |
3 | -2.80965 | 10.1177 | 11 | 45.4545 | -0.294171 |
4 | -0.203767 | 8.79773 | 10 | 30 | -0.0421056 |
5 | 3.19295 | 11.4698 | 11 | 72.7273 | 0.263847 |
6 | -1.7966 | 6.94004 | 11 | 36.3636 | -0.282891 |
7 | 2.03969 | 11.1507 | 11 | 45.4545 | 0.167974 |
8 | -0.870374 | 13.3633 | 11 | 27.2727 | -0.0776038 |
9 | -1.30284 | 9.15389 | 11 | 45.4545 | -0.160534 |
10 | -2.06027 | 9.22889 | 11 | 45.4545 | -0.241301 |
11 | 5.4306 | 19.9942 | 11 | 45.4545 | 0.263274 |
12 | -0.0145665 | 9.50582 | 11 | 45.4545 | -0.0190655 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5.4306 | 19.9942 | 11 | 45.4545 | 0.263274 |
5 | 3.19295 | 11.4698 | 11 | 72.7273 | 0.263847 |
2 | 2.97664 | 8.74094 | 11 | 45.4545 | 0.321472 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -2.80965 | 10.1177 | 11 | 45.4545 | -0.294171 |
1 | -2.22973 | 11.2461 | 11 | 27.2727 | -0.213087 |
10 | -2.06027 | 9.22889 | 11 | 45.4545 | -0.241301 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 5.4306 | 45.4545 |
5 | 4 | 3.19295 | 72.7273 |
2 | 1 | 2.97664 | 45.4545 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -2.80965 | 54.5455 |
1 | 12 | -2.22973 | 72.7273 |
10 | 9 | -2.06027 | 54.5455 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 44.62 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 44.62 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 45.98 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.59 |
趨勢持續性 | 41.36 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.14 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.43 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.01 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.06 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 138.17 |
動量持續性 | 44.62 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 173.62 |
動量持續性 | 44.62 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 246.61 |
動量持續性 | 45.98 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.59 |
成交量動量 | 536.65 |
動量持續性 | 41.36 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 14.96 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.01 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 91.43 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 43.50 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3178 | 0.1886 | 0.2744 |
Volume_Shares | 0.3178 | 1.0000 | 0.3107 | 0.4377 |
RSI_14 | 0.1886 | 0.3107 | 1.0000 | 0.6368 |
MACD | 0.2744 | 0.4377 | 0.6368 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.265% |
下跌 | 38.312% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 203.0 | -73.40% |
2 | 167.0 | -102.40% |
3 | 226.0 | -53.54% |
4 | 190.0 | -60.53% |
5 | 224.0 | -99.11% |
6 | 225.0 | -44.89% |
7 | 238.0 | -84.45% |
8 | 242.0 | -80.99% |
9 | 223.0 | -49.78% |
10 | 223.0 | -82.96% |
11 | 236.0 | -80.93% |
12 | 243.0 | -71.19% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.090
- 27.560
- 27.277
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.750
- 28.903
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 36.207 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.075 |
上漲比例 | 41.081 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0825503 | -0.0233343 | 37.5839 |
2 | -0.0989045 | 0.0607508 | 36.6197 |
3 | -0.0532006 | 0.0254869 | 37.9801 |
4 | -0.0862536 | 0.0597473 | 39.0313 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0853596 | 36.1301 |
2 | -0.141074 | 32.8926 |
3 | -0.0266296 | 41.1765 |
4 | -0.0684426 | 40.4918 |
5 | -0.0785377 | 39.1509 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.080 |
上漲天數比例 | 37.841 |
下跌天數比例 | 55.947 |
平盤天數比例 | 6.212 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.371 |
平均漲幅 | 2.655 |
平均成交量變化(張) | 184.383 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.114 |
平均漲幅 | 1.175 |
平均成交量變化(張) | -35.915 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.598 |
平均跌幅 | -1.708 |
平均成交量變化(張) | 77.800 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.917 |
平均跌幅 | -1.283 |
平均成交量變化(張) | -37.378 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.394 |
平均漲跌幅 | 2.315 |
上漲比例 | 67.339 |
平均成交量(張) | 4923.505 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.318 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.301 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 57.38 | 44.26% | 0.02 |
最近三天 | -0.87% | 57.38 | 44.26% | 0.02 |
最近一周 | 0.00% | 57.38 | 44.26% | 0.02 |
最近半個月 | 1.61% | 57.38 | 44.26% | 0.02 |
最近一個月 | 6.95% | 57.38 | 44.26% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 94.08張 |
成交量趨勢 | 105.10% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 28.09 |
第2個買點 | 27.56 |
第3個買點 | 27.28 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 26.73 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 28.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:54.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.19%
- 中期(20日)波動率:39.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:25.39
- 價格波動範圍:10.85 ~ 50.40
- 價格變異係數:26.59%
風險指標
- 最大回撤:-77.19%
- 回撤恢復天數:378天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.45%
- 近期波動率:16.64%
- 近期最大回撤:-7.22%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-459.99%
- 波動率相對表現:-24.00%
- 回撤相對表現:+69.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:43.50%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:20
相關資訊
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