股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 31.68 |
收盤價標準差 | 15.36 |
最高價 | 71.00 |
最低價 | 7.77 |
平均成交量(張) | 203.50 |
成交量標準差(張) | 456.22 |
平均成交金額 | 7752993.21 |
平均成交筆數 | 128.56 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 39.69 |
最大單日漲幅 | 15.67 |
最大單日跌幅 | -11.41 |
年化波動率 | 40.44 |
最大回撤 | -73.33 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 31.45 | 15.27 | 197.52 | 124.86 | -0.07 | 39.64 |
週二 | 31.60 | 15.30 | 190.89 | 120.92 | -0.12 | 38.96 |
週三 | 31.81 | 15.40 | 207.64 | 132.77 | 0.04 | 42.67 |
週四 | 31.87 | 15.39 | 205.05 | 128.40 | -0.18 | 40.81 |
週五 | 31.65 | 15.38 | 215.34 | 135.21 | -0.23 | 36.68 |
週六 | 32.52 | 20.34 | 267.26 | 167.40 | -0.69 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.50 | 68.85 | 0.47 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-21 | 28.70 | 69.84 | 0.50 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-24 | 28.60 | 68.75 | 0.50 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-25 | nan | 65.22 | 0.50 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 28.30 | 65.22 | 0.47 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 28.35 | 65.52 | 0.45 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 28.20 | 66.67 | 0.42 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 28.35 | 40.63 | 0.40 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 28.50 | 60.42 | 0.39 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-06 | 28.40 | 52.27 | 0.37 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 28.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 28.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 28.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 28.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 28.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 28.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 28.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 28.40 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.44 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1220.00 |
索提諾比率 | 0.27 |
波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.55 |
年化波動率 | 40.44 |
5日波動率 | 2.02 |
10日波動率 | 2.17 |
20日波動率 | 2.27 |
60日波動率 | 2.39 |
上行波動率 | 2.25 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 4.60 |
收益率偏度 | 0.55 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -18.49 |
波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
平均真實範圍(ATR) | 0.98 |
ATR百分比 | 3.12 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.646034 | 9.72774 | 16 | 37.5 | -0.0835446 |
2 | 4.55947 | 11.6774 | 14 | 43.75 | 0.37618 |
3 | 0.587348 | 10.535 | 16 | 37.5 | 0.0399317 |
4 | 0.0690117 | 7.19789 | 15 | 66.6667 | -0.0135672 |
5 | 0.601814 | 11.732 | 15 | 53.3333 | 0.0370907 |
6 | 0.0357767 | 12.5611 | 15 | 46.6667 | -0.0104202 |
7 | -0.257922 | 10.8502 | 15 | 40 | -0.0391319 |
8 | 3.34237 | 21.3419 | 15 | 53.3333 | 0.148801 |
9 | -0.832898 | 19.7988 | 15 | 33.3333 | -0.0504861 |
10 | -0.844116 | 12.3728 | 15 | 40 | -0.0816939 |
11 | -2.20875 | 10.2461 | 15 | 40 | -0.231835 |
12 | 1.9721 | 7.95202 | 15 | 60 | 0.227041 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.55947 | 11.6774 | 14 | 43.75 | 0.37618 |
8 | 3.34237 | 21.3419 | 15 | 53.3333 | 0.148801 |
12 | 1.9721 | 7.95202 | 15 | 60 | 0.227041 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | -2.20875 | 10.2461 | 15 | 40 | -0.231835 |
10 | -0.844116 | 12.3728 | 15 | 40 | -0.0816939 |
9 | -0.832898 | 19.7988 | 15 | 33.3333 | -0.0504861 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.55947 | 43.75 |
8 | 7 | 3.34237 | 53.3333 |
12 | 11 | 1.9721 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | -2.20875 | 60 |
10 | 9 | -0.844116 | 60 |
9 | 8 | -0.832898 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 45.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 45.58 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.91 |
趨勢持續性 | 45.76 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.87 |
趨勢持續性 | 44.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.12 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.90 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.39 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.92 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.47 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 39.41 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1.00 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 42.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1841 | 0.0778 | 0.1811 |
Volume_Shares | 0.1841 | 1.0000 | 0.3256 | 0.4654 |
RSI_14 | 0.0778 | 0.3256 | 1.0000 | 0.5740 |
MACD | 0.1811 | 0.4654 | 0.5740 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.859% |
下跌 | 43.333% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.52% |
2 | 245.0 | -77.14% |
3 | 337.0 | -68.25% |
4 | 291.0 | -47.77% |
5 | 318.0 | -92.45% |
6 | 307.0 | -75.24% |
7 | 326.0 | -71.78% |
8 | 330.0 | -69.70% |
9 | 305.0 | -61.97% |
10 | 308.0 | -68.18% |
11 | 323.0 | -76.78% |
12 | 331.0 | -92.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.043 |
上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.004 |
上漲比例 | 40.641 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0396441 | 0.105119 | 39.6591 |
2 | -0.0595306 | 0.0297819 | 38.9738 |
3 | -0.0538036 | 0.0198282 | 40.0624 |
4 | -0.0546924 | 0.00146463 | 40.0208 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0532082 | 41.1836 |
2 | -0.111484 | 37.6457 |
3 | -0.000721649 | 40.2509 |
4 | -0.0758499 | 39.186 |
5 | 0.0396949 | 41.2162 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.052 |
上漲天數比例 | 39.688 |
下跌天數比例 | 50.981 |
平盤天數比例 | 8.900 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.183 |
平均漲幅 | 2.617 |
平均成交量變化(張) | 266.987 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.978 |
平均漲幅 | 1.219 |
平均成交量變化(張) | -43.412 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.383 |
平均跌幅 | -1.638 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.455 |
平均跌幅 | -1.183 |
平均成交量變化(張) | -43.002 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.616 |
平均漲跌幅 | 1.548 |
上漲比例 | 60.880 |
平均成交量(張) | 714.268 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.184 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.315 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 52.27 | nan% | -0.03 |
最近三天 | 0.18% | 52.27 | nan% | -0.03 |
最近一周 | nan% | 52.27 | nan% | -0.03 |
最近半個月 | -0.70% | 52.27 | nan% | -0.03 |
最近一個月 | 15.45% | 52.27 | nan% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 24.73張 |
成交量趨勢 | -56.72% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 26.07 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 30.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.31% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:84.59% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.86%
- 中期(20日)波動率:46.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:31.68
- 價格波動範圍:7.77 ~ 71.00
- 價格變異係數:48.49%
風險指標
- 最大回撤:-73.33%
- 回撤恢復天數:508天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.84%
- 近期波動率:30.96%
- 近期最大回撤:-13.55%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-554.38%
- 波動率相對表現:-9.62%
- 回撤相對表現:+59.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:42.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:16
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