股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價31.68
收盤價標準差15.36
最高價71.00
最低價7.77
平均成交量(張)203.50
成交量標準差(張)456.22
平均成交金額7752993.21
平均成交筆數128.56
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例39.69
最大單日漲幅15.67
最大單日跌幅-11.41
年化波動率40.44
最大回撤-73.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.4515.27197.52124.86-0.0739.64
週二31.6015.30190.89120.92-0.1238.96
週三31.8115.40207.64132.770.0442.67
週四31.8715.39205.05128.40-0.1840.81
週五31.6515.38215.34135.21-0.2336.68
週六32.5220.34267.26167.40-0.6920.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.5068.850.47-1.000.22
2025-02-2128.7069.840.50-1.000.19
2025-02-2428.6068.750.50-1.000.16
2025-02-25nan65.220.50-1.000.13
2025-02-2628.3065.220.47-1.000.08
2025-02-2728.3565.520.45-1.000.05
2025-03-0328.2066.670.42-1.000.01
2025-03-0428.3540.630.40-1.00-0.01
2025-03-0528.5060.420.39-1.00-0.01
2025-03-0628.4052.270.37-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.50-1賣出
2025-02-2128.70-1賣出
2025-02-2428.60-1賣出
2025-02-25nan-1賣出
2025-02-2628.30-1賣出
2025-02-2728.35-1賣出
2025-03-0328.20-1賣出
2025-03-0428.35-1賣出
2025-03-0528.50-1賣出
2025-03-0628.40-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.44
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1220.00
索提諾比率0.27
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.55
年化波動率40.44
5日波動率2.02
10日波動率2.17
20日波動率2.27
60日波動率2.39
上行波動率2.25
下行波動率1.73
收益率峰度4.60
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-18.49
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比3.12

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6460349.727741637.5-0.0835446
24.5594711.67741443.750.37618
30.58734810.5351637.50.0399317
40.06901177.197891566.6667-0.0135672
50.60181411.7321553.33330.0370907
60.035776712.56111546.6667-0.0104202
7-0.25792210.85021540-0.0391319
83.3423721.34191553.33330.148801
9-0.83289819.79881533.3333-0.0504861
10-0.84411612.37281540-0.0816939
11-2.2087510.24611540-0.231835
121.97217.9520215600.227041

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.5594711.67741443.750.37618
83.3423721.34191553.33330.148801
121.97217.9520215600.227041

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-2.2087510.24611540-0.231835
10-0.84411612.37281540-0.0816939
9-0.83289819.79881533.3333-0.0504861

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.5594743.75
873.3423753.3333
12111.972160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-2.2087560
109-0.84411660
98-0.83289866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性45.55

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性45.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性45.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.87
趨勢持續性44.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性45.12

10日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量inf
動量持續性45.20

20日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量inf
動量持續性45.39

60日動量


指標數值
價格動量2.92
成交量動量inf
動量持續性44.47

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.41
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18410.07780.1811
Volume_Shares0.18411.00000.32560.4654
RSI_140.07780.32561.00000.5740
MACD0.18110.46540.57401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.859%
下跌43.333%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-77.52%
2245.0-77.14%
3337.0-68.25%
4291.0-47.77%
5318.0-92.45%
6307.0-75.24%
7326.0-71.78%
8330.0-69.70%
9305.0-61.97%
10308.0-68.18%
11323.0-76.78%
12331.0-92.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例40.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03964410.10511939.6591
2-0.05953060.029781938.9738
3-0.05380360.019828240.0624
4-0.05469240.0014646340.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.053208241.1836
2-0.11148437.6457
3-0.00072164940.2509
4-0.075849939.186
50.039694941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例39.688
下跌天數比例50.981
平盤天數比例8.900

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.183
平均漲幅2.617
平均成交量變化(張)266.987

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.978
平均漲幅1.219
平均成交量變化(張)-43.412

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.383
平均跌幅-1.638
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.455
平均跌幅-1.183
平均成交量變化(張)-43.002

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.616
平均漲跌幅1.548
上漲比例60.880
平均成交量(張)714.268

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.184
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.27nan%-0.03
最近三天0.18%52.27nan%-0.03
最近一周nan%52.27nan%-0.03
最近半個月-0.70%52.27nan%-0.03
最近一個月15.45%52.27nan%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量24.73張
成交量趨勢-56.72%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位26.07 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.86%

  • 中期(20日)波動率:46.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.68

  • 價格波動範圍:7.77 ~ 71.00

  • 價格變異係數:48.49%


風險指標



  • 最大回撤:-73.33%

  • 回撤恢復天數:508天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.84%

  • 近期波動率:30.96%

  • 近期最大回撤:-13.55%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-554.38%

  • 波動率相對表現:-9.62%

  • 回撤相對表現:+59.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:42.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:16



相關資訊

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