股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.46
收盤價標準差5.81
最高價51.80
最低價12.60
平均成交量(張)831.69
成交量標準差(張)5097.28
平均成交金額29078120.30
平均成交筆數456.78
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例37.43
最大單日漲幅12.03
最大單日跌幅-11.00
年化波動率26.38
最大回撤-66.80

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.565.89796.11442.33-0.1636.49
週二19.505.80796.85438.81-0.0535.37
週三19.425.81812.63448.55-0.0539.60
週四19.395.73902.84493.13-0.1836.11
週五19.485.87865.11469.33-0.0439.97
週六18.134.23106.3356.400.1520.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2034.4065.500.07-1.000.47
2025-02-2137.8075.670.36-1.000.62
2025-02-2440.4081.490.80-1.000.84
2025-02-2540.6580.281.151.000.96
2025-02-2639.9076.161.361.000.93
2025-02-2740.4076.321.541.000.89
2025-03-0338.2569.881.501.000.68
2025-03-0439.2565.401.531.000.56
2025-03-0538.7566.781.491.000.42
2025-03-0637.3060.971.331.000.21

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2034.400中性
2025-02-2137.80-3強烈賣出
2025-02-2440.40-3強烈賣出
2025-02-2540.65-1賣出
2025-02-2639.900中性
2025-02-2740.401買入
2025-03-0338.252強烈買入
2025-03-0439.252強烈買入
2025-03-0538.752強烈買入
2025-03-0637.302強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2715.38
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.66
年化波動率26.38
5日波動率1.26
10日波動率1.35
20日波動率1.40
60日波動率1.47
上行波動率1.53
下行波動率1.19
收益率峰度10.97
收益率偏度0.96
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.44
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比1.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9801136.902621662.50.117846
22.916048.811391662.50.312025
31.060666.7938416500.131589
41.463597.17671546.66670.180713
50.1554666.339411560-0.00176687
6-0.02149984.397541553.3333-0.042789
7-3.5348712.3786156.66667-0.299027
81.9911110.87821553.33330.167715
9-0.2131435.263591540-0.072158
10-2.75685.442691526.6667-0.537136
110.42635.227441546.66670.0496673
12-0.6639363.307431540-0.251132

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.916048.811391662.50.312025
81.9911110.87821553.33330.167715
41.463597.17671546.66670.180713

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.5348712.3786156.66667-0.299027
10-2.75685.442691526.6667-0.537136
12-0.6639363.307431540-0.251132

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.9160462.5
871.9911153.3333
431.4635946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.5348793.3333
109-2.756873.3333
1211-0.66393660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性48.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性49.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.24
趨勢持續性48.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.61
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度13.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.64

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量92.06
動量持續性47.46

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量109.15
動量持續性48.18

20日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量148.17
動量持續性49.10

60日動量


指標數值
價格動量1.24
成交量動量252.62
動量持續性48.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.27

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率64.60
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2457.45
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率34.83
長期上漲機率41.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43110.03360.2524
Volume_Shares0.43111.00000.10620.4874
RSI_140.03360.10621.00000.4993
MACD0.25240.48740.49931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.043%
下跌39.908%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-87.25%
2245.0-105.31%
3337.0-98.81%
4291.0-91.75%
5318.0-96.23%
6307.0-104.23%
7326.0-69.63%
8330.0-87.58%
9305.0-57.70%
10308.0-84.42%
11323.0-94.12%
12331.0-95.77%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.305

  • 35.668

  • 31.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.218

  • 42.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01727270.096399937.7273
2-0.01533840.035162240.8297
3-0.0239854-0.019673936.7326
4-0.0401767-0.03725234.6154

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0099033836.715
2-0.041666736.1305
3-0.026909938.7685
4-0.015174437.4419
5-0.034966239.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例37.429
下跌天數比例48.104
平盤天數比例14.466

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.484
平均漲幅1.615
平均成交量變化(張)155.984

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.194
平均漲幅0.794
平均成交量變化(張)-36.629

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.840
平均跌幅-0.973
平均成交量變化(張)93.514

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.482
平均跌幅-0.737
平均成交量變化(張)-37.310

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.680
平均漲跌幅1.007
上漲比例61.389
平均成交量(張)4177.276

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.431
成交量變化與價格變化相關係數0.270

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%60.9716.83%0.21
最近三天-4.97%60.9716.83%0.21
最近一周-8.24%60.9716.83%0.21
最近半個月10.03%60.9716.83%0.21
最近一個月18.79%60.9716.83%0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5681.06張
成交量趨勢182.87%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.30
第2個買點35.67
第3個買點31.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.87 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.22 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.54% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.46% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:54.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.81%

  • 中期(20日)波動率:28.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.46

  • 價格波動範圍:12.60 ~ 51.80

  • 價格變異係數:29.86%


風險指標



  • 最大回撤:-66.80%

  • 回撤恢復天數:-1623天

  • 風險調整後收益:0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.74%

  • 近期波動率:52.97%

  • 近期最大回撤:-21.58%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-823.76%

  • 波動率相對表現:+27.23%

  • 回撤相對表現:+45.21%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:41.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:13



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