股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.96
收盤價標準差8.49
最高價50.30
最低價5.08
平均成交量(張)689.63
成交量標準差(張)2146.81
平均成交金額20116558.06
平均成交筆數378.92
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例37.70
最大單日漲幅16.78
最大單日跌幅-12.61
年化波動率41.37
最大回撤-74.08

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.988.50713.75389.80-0.1335.39
週二19.948.46674.25369.05-0.3434.71
週三20.018.52654.64362.77-0.0041.33
週四20.018.50695.10383.37-0.2139.06
週五19.878.47720.66394.90-0.1537.77
週六18.119.57260.15154.670.6646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2024.4064.830.52-1.000.21
2025-02-2125.2071.900.59-1.000.22
2025-02-2424.9070.510.61-1.000.19
2025-02-2524.6065.330.60-1.000.14
2025-02-2624.8564.380.60-1.000.12
2025-02-2724.7067.630.58-1.000.08
2025-03-0324.3061.310.53-1.000.02
2025-03-0424.3543.010.49-1.00-0.02
2025-03-0524.6052.940.47-1.00-0.03
2025-03-0624.1049.450.41-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2024.400中性
2025-02-2125.20-1賣出
2025-02-2424.90-1賣出
2025-02-2524.600中性
2025-02-2624.850中性
2025-02-2724.700中性
2025-03-0324.300中性
2025-03-0424.351買入
2025-03-0524.600中性
2025-03-0624.101買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數989.35
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.37
5日波動率2.12
10日波動率2.26
20日波動率2.34
60日波動率2.43
上行波動率2.22
下行波動率1.70
收益率峰度3.36
收益率偏度0.52
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.98
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)0.68
ATR百分比3.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.631096.216991637.5-0.450018
26.086018.892181668.750.665679
3-1.5080510.84661637.5-0.154401
40.73555511.88341553.33330.0478725
56.3006216.82781546.66670.364513
61.546118.382021553.33330.164572
70.5125169.5766115400.0361139
86.6810220.4931546.66670.317882
9-0.88098112.27811546.6667-0.0853266
10-5.9004212.68251440-0.478383
110.045541813.86581540-0.00873549
12-0.9079110.80811433.3333-0.0994232

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
86.6810220.4931546.66670.317882
56.3006216.82781546.66670.364513
26.086018.892181668.750.665679

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.9004212.68251440-0.478383
1-2.631096.216991637.5-0.450018
3-1.5080510.84661637.5-0.154401

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
876.6810246.6667
546.3006246.6667
216.0860168.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.9004260
112-2.6310962.5
32-1.5080562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性46.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性46.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性47.89

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.67
趨勢持續性45.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.77
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.12
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量inf
動量持續性45.95

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量inf
動量持續性46.57

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量inf
動量持續性47.81

60日動量


指標數值
價格動量3.68
成交量動量inf
動量持續性45.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率44.46
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量224.01
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34470.05140.2085
Volume_Shares0.34471.00000.22380.3757
RSI_140.05140.22381.00000.5816
MACD0.20850.37570.58161.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.466%
下跌37.459%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-83.22%
2245.0-108.16%
3337.0-83.38%
4291.0-96.91%
5318.0-106.92%
6307.0-59.28%
7326.0-84.05%
8330.0-69.70%
9305.0-50.49%
10308.0-58.77%
11323.0-91.02%
12331.0-88.22%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.128

  • 22.695

  • 22.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.830

  • 26.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例42.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例37.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04814770.049050437.2727
2-0.0285590.16465439.1921
3-0.05928120.11853437.1488
4-0.0820938-0.079359837.2141

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.072744939.1304
2-0.085547834.965
3-0.035005738.1984
4-0.041848839.7674
5-0.013605434.1216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.055
上漲天數比例37.698
下跌天數比例53.643
平盤天數比例8.578

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.425
平均漲幅2.769
平均成交量變化(張)234.211

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.462
平均漲幅1.318
平均成交量變化(張)-40.429

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.281
平均跌幅-1.745
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.831
平均跌幅-1.243
平均成交量變化(張)-41.469

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.293
平均漲跌幅1.699
上漲比例62.143
平均成交量(張)2382.636

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.345
成交量變化與價格變化相關係數0.176

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.45-10.37%-0.07
最近三天-1.03%49.45-10.37%-0.07
最近一周-2.03%49.45-10.37%-0.07
最近半個月-0.21%49.45-10.37%-0.07
最近一個月9.79%49.45-10.37%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量475.56張
成交量趨勢-0.67%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.13
第2個買點22.69
第3個買點22.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.83 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.95% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.09%

  • 中期(20日)波動率:45.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.96

  • 價格波動範圍:5.08 ~ 50.30

  • 價格變異係數:42.54%


風險指標



  • 最大回撤:-74.08%

  • 回撤恢復天數:10天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.43%

  • 近期波動率:33.47%

  • 近期最大回撤:-14.14%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1740.65%

  • 波動率相對表現:-8.03%

  • 回撤相對表現:+59.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:11



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