股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 19.96 |
收盤價標準差 | 8.49 |
最高價 | 50.30 |
最低價 | 5.08 |
平均成交量(張) | 689.63 |
成交量標準差(張) | 2146.81 |
平均成交金額 | 20116558.06 |
平均成交筆數 | 378.92 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 37.70 |
最大單日漲幅 | 16.78 |
最大單日跌幅 | -12.61 |
年化波動率 | 41.37 |
最大回撤 | -74.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.98 | 8.50 | 713.75 | 389.80 | -0.13 | 35.39 |
週二 | 19.94 | 8.46 | 674.25 | 369.05 | -0.34 | 34.71 |
週三 | 20.01 | 8.52 | 654.64 | 362.77 | -0.00 | 41.33 |
週四 | 20.01 | 8.50 | 695.10 | 383.37 | -0.21 | 39.06 |
週五 | 19.87 | 8.47 | 720.66 | 394.90 | -0.15 | 37.77 |
週六 | 18.11 | 9.57 | 260.15 | 154.67 | 0.66 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 24.40 | 64.83 | 0.52 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-21 | 25.20 | 71.90 | 0.59 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-24 | 24.90 | 70.51 | 0.61 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 24.60 | 65.33 | 0.60 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-26 | 24.85 | 64.38 | 0.60 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 24.70 | 67.63 | 0.58 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-03 | 24.30 | 61.31 | 0.53 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 24.35 | 43.01 | 0.49 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | 24.60 | 52.94 | 0.47 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 24.10 | 49.45 | 0.41 | -1.00 | -0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 24.40 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 25.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 24.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 24.60 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 24.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 24.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 24.30 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 24.35 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 24.60 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 24.10 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.97 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 989.35 |
索提諾比率 | 0.51 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.61 |
年化波動率 | 41.37 |
5日波動率 | 2.12 |
10日波動率 | 2.26 |
20日波動率 | 2.34 |
60日波動率 | 2.43 |
上行波動率 | 2.22 |
下行波動率 | 1.70 |
收益率峰度 | 3.36 |
收益率偏度 | 0.52 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -13.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
平均真實範圍(ATR) | 0.68 |
ATR百分比 | 3.32 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.63109 | 6.21699 | 16 | 37.5 | -0.450018 |
2 | 6.08601 | 8.89218 | 16 | 68.75 | 0.665679 |
3 | -1.50805 | 10.8466 | 16 | 37.5 | -0.154401 |
4 | 0.735555 | 11.8834 | 15 | 53.3333 | 0.0478725 |
5 | 6.30062 | 16.8278 | 15 | 46.6667 | 0.364513 |
6 | 1.54611 | 8.38202 | 15 | 53.3333 | 0.164572 |
7 | 0.512516 | 9.57661 | 15 | 40 | 0.0361139 |
8 | 6.68102 | 20.493 | 15 | 46.6667 | 0.317882 |
9 | -0.880981 | 12.2781 | 15 | 46.6667 | -0.0853266 |
10 | -5.90042 | 12.6825 | 14 | 40 | -0.478383 |
11 | 0.0455418 | 13.8658 | 15 | 40 | -0.00873549 |
12 | -0.90791 | 10.8081 | 14 | 33.3333 | -0.0994232 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6.68102 | 20.493 | 15 | 46.6667 | 0.317882 |
5 | 6.30062 | 16.8278 | 15 | 46.6667 | 0.364513 |
2 | 6.08601 | 8.89218 | 16 | 68.75 | 0.665679 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.90042 | 12.6825 | 14 | 40 | -0.478383 |
1 | -2.63109 | 6.21699 | 16 | 37.5 | -0.450018 |
3 | -1.50805 | 10.8466 | 16 | 37.5 | -0.154401 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 6.68102 | 46.6667 |
5 | 4 | 6.30062 | 46.6667 |
2 | 1 | 6.08601 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.90042 | 60 |
1 | 12 | -2.63109 | 62.5 |
3 | 2 | -1.50805 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 46.03 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.67 |
趨勢持續性 | 46.68 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.34 |
趨勢持續性 | 47.89 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.67 |
趨勢持續性 | 45.76 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.77 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.12 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.39 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.95 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.67 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.57 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.34 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.81 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.68 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.76 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 44.46 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.92 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 224.01 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 42.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3447 | 0.0514 | 0.2085 |
Volume_Shares | 0.3447 | 1.0000 | 0.2238 | 0.3757 |
RSI_14 | 0.0514 | 0.2238 | 1.0000 | 0.5816 |
MACD | 0.2085 | 0.3757 | 0.5816 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.466% |
下跌 | 37.459% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -83.22% |
2 | 245.0 | -108.16% |
3 | 337.0 | -83.38% |
4 | 291.0 | -96.91% |
5 | 318.0 | -106.92% |
6 | 307.0 | -59.28% |
7 | 326.0 | -84.05% |
8 | 330.0 | -69.70% |
9 | 305.0 | -50.49% |
10 | 308.0 | -58.77% |
11 | 323.0 | -91.02% |
12 | 331.0 | -88.22% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.128
- 22.695
- 22.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.830
- 26.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.029 |
上漲比例 | 42.261 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.022 |
上漲比例 | 37.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0481477 | 0.0490504 | 37.2727 |
2 | -0.028559 | 0.164654 | 39.1921 |
3 | -0.0592812 | 0.118534 | 37.1488 |
4 | -0.0820938 | -0.0793598 | 37.2141 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0727449 | 39.1304 |
2 | -0.0855478 | 34.965 |
3 | -0.0350057 | 38.1984 |
4 | -0.0418488 | 39.7674 |
5 | -0.0136054 | 34.1216 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.055 |
上漲天數比例 | 37.698 |
下跌天數比例 | 53.643 |
平盤天數比例 | 8.578 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.425 |
平均漲幅 | 2.769 |
平均成交量變化(張) | 234.211 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.462 |
平均漲幅 | 1.318 |
平均成交量變化(張) | -40.429 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.281 |
平均跌幅 | -1.745 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.831 |
平均跌幅 | -1.243 |
平均成交量變化(張) | -41.469 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.293 |
平均漲跌幅 | 1.699 |
上漲比例 | 62.143 |
平均成交量(張) | 2382.636 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.345 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.176 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 49.45 | -10.37% | -0.07 |
最近三天 | -1.03% | 49.45 | -10.37% | -0.07 |
最近一周 | -2.03% | 49.45 | -10.37% | -0.07 |
最近半個月 | -0.21% | 49.45 | -10.37% | -0.07 |
最近一個月 | 9.79% | 49.45 | -10.37% | -0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 475.56張 |
成交量趨勢 | -0.67% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 23.13 |
第2個買點 | 22.69 |
第3個買點 | 22.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.61 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.95% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.13% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:45.09%
- 中期(20日)波動率:45.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.96
- 價格波動範圍:5.08 ~ 50.30
- 價格變異係數:42.54%
風險指標
- 最大回撤:-74.08%
- 回撤恢復天數:10天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.43%
- 近期波動率:33.47%
- 近期最大回撤:-14.14%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1740.65%
- 波動率相對表現:-8.03%
- 回撤相對表現:+59.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:42.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:11
相關資訊
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