股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3685.00
平均收盤價12.87
收盤價標準差10.97
最高價58.00
最低價1.99
平均成交量(張)411.60
成交量標準差(張)914.46
平均成交金額10753747.50
平均成交筆數177.82
平均漲跌幅0.11
上漲天數比例40.46
最大單日漲幅18.53
最大單日跌幅-16.03
年化波動率71.39
最大回撤-96.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.8210.79362.68163.89-0.1338.59
週二12.8110.91397.02171.130.0141.15
週三12.7810.94440.48185.600.4644.22
週四12.9611.14431.54183.690.1040.03
週五12.9911.13421.85183.240.1038.06
週六11.368.30590.19246.93-0.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.2076.061.701.00-0.19
2025-02-2129.7581.821.611.00-0.22
2025-02-24nan73.911.611.00-0.18
2025-02-2529.5566.671.501.00-0.23
2025-02-2630.0072.091.431.00-0.23
2025-02-2729.0049.211.291.00-0.30
2025-03-0329.0049.211.161.00-0.35
2025-03-0429.9560.981.121.00-0.31
2025-03-0529.9060.241.081.00-0.28
2025-03-0630.0061.181.031.00-0.26

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.200中性
2025-02-2129.750中性
2025-02-24nan0中性
2025-02-2529.551買入
2025-02-2630.000中性
2025-02-2729.001買入
2025-03-0329.001買入
2025-03-0429.951買入
2025-03-0529.901買入
2025-03-0630.001買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數185.00
索提諾比率0.50
波動率比率(上行/下行)2.67
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.50
年化波動率71.39
5日波動率2.81
10日波動率3.07
20日波動率3.28
60日波動率3.58
上行波動率5.60
下行波動率2.10
收益率峰度357.64
收益率偏度13.26
最大單日漲幅138.94
最大單日跌幅-10.03
波動率比率(上行/下行)2.67
平均真實範圍(ATR)0.54
ATR百分比4.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.30807710.49971643.75-0.0452151
23.1149710.27081431.250.287058
3-0.059371621.19411650-0.0106652
4-5.5166816.28181526.6667-0.349062
56.3372420.898815400.29526
6-1.8013717.91981546.6667-0.109825
7-3.696279.439711326.6667-0.409222
8-0.60133616.70871460-0.0459643
95.3575516.141246.66670.321615
10-9.7992311.63911220-0.856244
112.3195238.556113200.055837
1213.395717.49061573.33330.75635

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1213.395717.49061573.33330.75635
56.3372420.898815400.29526
95.3575516.141246.66670.321615

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-9.7992311.63911220-0.856244
4-5.5166816.28181526.6667-0.349062
7-3.696279.439711326.6667-0.409222

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121113.395773.3333
546.3372440
985.3575546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-9.7992380
43-5.5166873.3333
76-3.6962773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性43.18

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.69
趨勢持續性43.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.29
趨勢持續性43.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.28
趨勢持續性45.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性40.95

10日動量


指標數值
價格動量0.79
成交量動量inf
動量持續性41.14

20日動量


指標數值
價格動量1.37
成交量動量inf
動量持續性41.11

60日動量


指標數值
價格動量3.10
成交量動量inf
動量持續性42.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.08
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量14.58
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率30.34
長期上漲機率39.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55290.07980.1365
Volume_Shares0.55291.00000.09860.0567
RSI_140.07980.09861.00000.4973
MACD0.13650.05670.49731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.295%
下跌37.664%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.11%
2245.0-80.00%
3337.0-58.46%
4291.0-76.98%
5318.0-93.08%
6307.0-76.87%
7326.0-83.13%
8330.0-96.97%
9300.0-92.33%
10303.0-89.11%
11312.0-80.45%
12318.0-97.48%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例41.093

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例39.300

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0005263160.059149541.3636
2-0.0370562-0.069170439.1921
3-0.0207367-0.0068505340.272
4-0.01023460.30993941.0504

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0023431540.172
2-0.01682141.7156
3-0.025322439.6571
4-0.022602940.4455
5-0.03361740.0685

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例40.461
下跌天數比例43.962
平盤天數比例12.266

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.140
平均漲幅3.405
平均成交量變化(張)217.560

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.290
平均漲幅1.968
平均成交量變化(張)-42.118

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.354
平均跌幅-2.174
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.216
平均跌幅-1.563
平均成交量變化(張)-47.794

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.235
平均漲跌幅1.669
上漲比例55.314
平均成交量(張)1051.754

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.553
成交量變化與價格變化相關係數0.088

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.18nan%-0.26
最近三天0.17%61.18nan%-0.26
最近一周1.52%61.18nan%-0.26
最近半個月3.81%61.18nan%-0.26
最近一個月5.63%61.18nan%-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15.78張
成交量趨勢75.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.62% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:69.71%

  • 中期(20日)波動率:64.46%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.87

  • 價格波動範圍:1.99 ~ 58.00

  • 價格變異係數:85.24%


風險指標



  • 最大回撤:-96.48%

  • 回撤恢復天數:874天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:71.43%

  • 近期波動率:132.91%

  • 近期最大回撤:-6.51%

  • 近期上漲天數比例:26.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+5744.68%

  • 波動率相對表現:+62.96%

  • 回撤相對表現:+89.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:39.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:09



相關資訊

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