股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3685.00 |
平均收盤價 | 12.87 |
收盤價標準差 | 10.97 |
最高價 | 58.00 |
最低價 | 1.99 |
平均成交量(張) | 411.60 |
成交量標準差(張) | 914.46 |
平均成交金額 | 10753747.50 |
平均成交筆數 | 177.82 |
平均漲跌幅 | 0.11 |
上漲天數比例 | 40.46 |
最大單日漲幅 | 18.53 |
最大單日跌幅 | -16.03 |
年化波動率 | 71.39 |
最大回撤 | -96.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.82 | 10.79 | 362.68 | 163.89 | -0.13 | 38.59 |
週二 | 12.81 | 10.91 | 397.02 | 171.13 | 0.01 | 41.15 |
週三 | 12.78 | 10.94 | 440.48 | 185.60 | 0.46 | 44.22 |
週四 | 12.96 | 11.14 | 431.54 | 183.69 | 0.10 | 40.03 |
週五 | 12.99 | 11.13 | 421.85 | 183.24 | 0.10 | 38.06 |
週六 | 11.36 | 8.30 | 590.19 | 246.93 | -0.02 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.20 | 76.06 | 1.70 | 1.00 | -0.19 |
2025-02-21 | 29.75 | 81.82 | 1.61 | 1.00 | -0.22 |
2025-02-24 | nan | 73.91 | 1.61 | 1.00 | -0.18 |
2025-02-25 | 29.55 | 66.67 | 1.50 | 1.00 | -0.23 |
2025-02-26 | 30.00 | 72.09 | 1.43 | 1.00 | -0.23 |
2025-02-27 | 29.00 | 49.21 | 1.29 | 1.00 | -0.30 |
2025-03-03 | 29.00 | 49.21 | 1.16 | 1.00 | -0.35 |
2025-03-04 | 29.95 | 60.98 | 1.12 | 1.00 | -0.31 |
2025-03-05 | 29.90 | 60.24 | 1.08 | 1.00 | -0.28 |
2025-03-06 | 30.00 | 61.18 | 1.03 | 1.00 | -0.26 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 29.75 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | nan | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 29.55 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 30.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 29.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 29.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 29.95 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 29.90 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 30.00 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 33.34 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 185.00 |
索提諾比率 | 0.50 |
波動率比率(上行/下行) | 2.67 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.50 |
年化波動率 | 71.39 |
5日波動率 | 2.81 |
10日波動率 | 3.07 |
20日波動率 | 3.28 |
60日波動率 | 3.58 |
上行波動率 | 5.60 |
下行波動率 | 2.10 |
收益率峰度 | 357.64 |
收益率偏度 | 13.26 |
最大單日漲幅 | 138.94 |
最大單日跌幅 | -10.03 |
波動率比率(上行/下行) | 2.67 |
平均真實範圍(ATR) | 0.54 |
ATR百分比 | 4.02 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.308077 | 10.4997 | 16 | 43.75 | -0.0452151 |
2 | 3.11497 | 10.2708 | 14 | 31.25 | 0.287058 |
3 | -0.0593716 | 21.1941 | 16 | 50 | -0.0106652 |
4 | -5.51668 | 16.2818 | 15 | 26.6667 | -0.349062 |
5 | 6.33724 | 20.8988 | 15 | 40 | 0.29526 |
6 | -1.80137 | 17.9198 | 15 | 46.6667 | -0.109825 |
7 | -3.69627 | 9.43971 | 13 | 26.6667 | -0.409222 |
8 | -0.601336 | 16.7087 | 14 | 60 | -0.0459643 |
9 | 5.35755 | 16.14 | 12 | 46.6667 | 0.321615 |
10 | -9.79923 | 11.6391 | 12 | 20 | -0.856244 |
11 | 2.31952 | 38.5561 | 13 | 20 | 0.055837 |
12 | 13.3957 | 17.4906 | 15 | 73.3333 | 0.75635 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13.3957 | 17.4906 | 15 | 73.3333 | 0.75635 |
5 | 6.33724 | 20.8988 | 15 | 40 | 0.29526 |
9 | 5.35755 | 16.14 | 12 | 46.6667 | 0.321615 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -9.79923 | 11.6391 | 12 | 20 | -0.856244 |
4 | -5.51668 | 16.2818 | 15 | 26.6667 | -0.349062 |
7 | -3.69627 | 9.43971 | 13 | 26.6667 | -0.409222 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 13.3957 | 73.3333 |
5 | 4 | 6.33724 | 40 |
9 | 8 | 5.35755 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -9.79923 | 80 |
4 | 3 | -5.51668 | 73.3333 |
7 | 6 | -3.69627 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 43.18 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.69 |
趨勢持續性 | 43.53 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.29 |
趨勢持續性 | 43.36 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.28 |
趨勢持續性 | 45.48 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.95 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.79 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.14 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.37 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.11 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.10 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.12 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.08 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 14.58 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 30.34 |
長期上漲機率 | 39.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5529 | 0.0798 | 0.1365 |
Volume_Shares | 0.5529 | 1.0000 | 0.0986 | 0.0567 |
RSI_14 | 0.0798 | 0.0986 | 1.0000 | 0.4973 |
MACD | 0.1365 | 0.0567 | 0.4973 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.295% |
下跌 | 37.664% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -67.11% |
2 | 245.0 | -80.00% |
3 | 337.0 | -58.46% |
4 | 291.0 | -76.98% |
5 | 318.0 | -93.08% |
6 | 307.0 | -76.87% |
7 | 326.0 | -83.13% |
8 | 330.0 | -96.97% |
9 | 300.0 | -92.33% |
10 | 303.0 | -89.11% |
11 | 312.0 | -80.45% |
12 | 318.0 | -97.48% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 41.093 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 39.300 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.000526316 | 0.0591495 | 41.3636 |
2 | -0.0370562 | -0.0691704 | 39.1921 |
3 | -0.0207367 | -0.00685053 | 40.272 |
4 | -0.0102346 | 0.309939 | 41.0504 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00234315 | 40.172 |
2 | -0.016821 | 41.7156 |
3 | -0.0253224 | 39.6571 |
4 | -0.0226029 | 40.4455 |
5 | -0.033617 | 40.0685 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 40.461 |
下跌天數比例 | 43.962 |
平盤天數比例 | 12.266 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.140 |
平均漲幅 | 3.405 |
平均成交量變化(張) | 217.560 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.290 |
平均漲幅 | 1.968 |
平均成交量變化(張) | -42.118 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.354 |
平均跌幅 | -2.174 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.216 |
平均跌幅 | -1.563 |
平均成交量變化(張) | -47.794 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.235 |
平均漲跌幅 | 1.669 |
上漲比例 | 55.314 |
平均成交量(張) | 1051.754 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.553 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.088 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 61.18 | nan% | -0.26 |
最近三天 | 0.17% | 61.18 | nan% | -0.26 |
最近一周 | 1.52% | 61.18 | nan% | -0.26 |
最近半個月 | 3.81% | 61.18 | nan% | -0.26 |
最近一個月 | 5.63% | 61.18 | nan% | -0.26 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15.78張 |
成交量趨勢 | 75.21% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 27.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 32.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:69.71%
- 中期(20日)波動率:64.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.87
- 價格波動範圍:1.99 ~ 58.00
- 價格變異係數:85.24%
風險指標
- 最大回撤:-96.48%
- 回撤恢復天數:874天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:71.43%
- 近期波動率:132.91%
- 近期最大回撤:-6.51%
- 近期上漲天數比例:26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+5744.68%
- 波動率相對表現:+62.96%
- 回撤相對表現:+89.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:30.34%
- 歷史整體上漲機率:39.44%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:09
相關資訊
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