股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價116.85
收盤價標準差39.60
最高價169.50
最低價31.70
平均成交量(張)474.57
成交量標準差(張)741.63
平均成交金額42571836.53
平均成交筆數300.53
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例37.64
最大單日漲幅8.23
最大單日跌幅-9.80
年化波動率23.69
最大回撤-48.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一116.9339.62466.97297.83-0.1235.80
週二116.9339.56472.47296.19-0.0537.90
週三117.1339.50478.38308.40-0.0439.20
週四117.1039.46490.98311.57-0.0439.33
週五116.3739.82466.79290.67-0.0835.71
週六106.6246.91321.22186.000.3246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20154.5062.500.24-1.000.34
2025-02-21156.5073.080.43-1.000.43
2025-02-24156.0069.230.54-1.000.43
2025-02-25155.0060.000.54-1.000.34
2025-02-26156.5060.000.65-1.000.36
2025-02-27156.0056.000.69-1.000.32
2025-03-03156.0063.640.72-1.000.28
2025-03-04156.5065.220.77-1.000.26
2025-03-05155.5062.500.72-1.000.17
2025-03-06157.0062.500.79-1.000.20

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20154.50-1賣出
2025-02-21156.50-3強烈賣出
2025-02-24156.000中性
2025-02-25155.000中性
2025-02-26156.500中性
2025-02-27156.000中性
2025-03-03156.000中性
2025-03-04156.500中性
2025-03-05155.500中性
2025-03-06157.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數947.22
索提諾比率0.53
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.69
5日波動率1.17
10日波動率1.24
20日波動率1.28
60日波動率1.32
上行波動率1.21
下行波動率1.17
收益率峰度8.16
收益率偏度-0.07
最大單日漲幅8.30
最大單日跌幅-14.51
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)2.00
ATR百分比1.91

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.3563147.110311643.750.0266722
22.92275.699311668.750.483574
33.869246.120321681.250.604963
42.9271412.173715400.226758
50.9285465.354415400.14229
61.354784.5735315600.259781
72.397317.5768115800.294403
8-4.781985.082461520-0.973672
9-0.2310716.276121533.3333-0.0633733
100.01216343.013181540-0.0512758
11-1.770355.402211546.6667-0.35856
121.439534.327281553.33330.294149

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.869246.120321681.250.604963
42.9271412.173715400.226758
22.92275.699311668.750.483574

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.781985.082461520-0.973672
11-1.770355.402211546.6667-0.35856
9-0.2310716.276121533.3333-0.0633733

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.8692481.25
432.9271440
212.922768.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.7819880
1110-1.7703553.3333
98-0.23107166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性49.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性51.63

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性52.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.90
趨勢持續性55.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.13
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.42
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量37.74
動量持續性49.05

10日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量43.86
動量持續性51.63

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量51.71
動量持續性52.03

60日動量


指標數值
價格動量2.90
成交量動量59.45
動量持續性55.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.73
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量139.81
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率41.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.4393-0.00310.0397
Volume_Shares-0.43931.00000.21620.2813
RSI_14-0.00310.21621.00000.6236
MACD0.03970.28130.62361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.586%
下跌37.347%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-60.07%
2245.0-53.88%
3337.0-16.91%
4291.0-45.36%
5318.0-63.84%
6307.0-19.87%
7326.0-37.73%
8330.0-21.52%
9305.0-100.00%
10308.0-60.06%
11323.0-83.90%
12331.0-81.57%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 157.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 154.967

  • 154.925

  • 152.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 157.500

  • 157.546


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例37.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.002
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01107950.13303739.5455
2-0.0580240.083622638.9738
3-0.104006-0.031033936.9407
4-0.1159040.01135735.343

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.047222237.1981
2-0.17814736.2471
3-0.053705838.7685
4-0.061104738.2558
50.05827737.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例37.645
下跌天數比例45.846
平盤天數比例16.510

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.345
平均漲幅1.480
平均成交量變化(張)91.841

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.306
平均漲幅0.827
平均成交量變化(張)-33.557

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.921
平均跌幅-0.893
平均成交量變化(張)71.820

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.428
平均跌幅-0.654
平均成交量變化(張)-33.431

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.825
平均漲跌幅0.670
上漲比例63.574
平均成交量(張)1433.459

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.439
成交量變化與價格變化相關係數0.163

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%62.5079.16%0.20
最近三天0.32%62.5079.16%0.20
最近一周1.29%62.5079.16%0.20
最近半個月1.95%62.5079.16%0.20
最近一個月3.97%62.5079.16%0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量114.98張
成交量趨勢-7.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點154.97
第2個買點154.93
第3個買點152.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位149.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標157.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.66% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.78% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:95.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.24%

  • 中期(20日)波動率:22.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:116.85

  • 價格波動範圍:31.70 ~ 169.50

  • 價格變異係數:33.89%


風險指標



  • 最大回撤:-48.36%

  • 回撤恢復天數:1419天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.63%

  • 近期波動率:12.82%

  • 近期最大回撤:-6.52%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1269.45%

  • 波動率相對表現:-11.00%

  • 回撤相對表現:+41.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:41.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:07



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