股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 52.23 |
收盤價標準差 | 14.51 |
最高價 | 97.50 |
最低價 | 24.45 |
平均成交量(張) | 163.55 |
成交量標準差(張) | 334.82 |
平均成交金額 | 9699836.65 |
平均成交筆數 | 123.95 |
平均漲跌幅 | -0.02 |
上漲天數比例 | 42.83 |
最大單日漲幅 | 7.79 |
最大單日跌幅 | -12.15 |
年化波動率 | 22.36 |
最大回撤 | -72.70 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 52.31 | 14.71 | 167.18 | 130.32 | -0.08 | 42.80 |
週二 | 52.26 | 14.60 | 158.33 | 117.40 | 0.02 | 42.82 |
週三 | 52.11 | 14.45 | 153.36 | 115.60 | 0.06 | 44.40 |
週四 | 52.15 | 14.44 | 166.05 | 124.36 | -0.04 | 42.82 |
週五 | 52.27 | 14.41 | 174.73 | 133.75 | -0.07 | 41.21 |
週六 | 53.92 | 13.99 | 90.94 | 63.80 | -0.02 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 61.70 | 61.82 | 0.25 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-21 | 62.30 | 67.80 | 0.33 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 62.10 | 68.97 | 0.38 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-25 | 61.70 | 63.93 | 0.38 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-26 | 61.60 | 59.65 | 0.36 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-27 | 60.80 | 49.18 | 0.29 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 61.00 | 56.14 | 0.24 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 61.40 | 61.02 | 0.23 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 61.20 | 55.36 | 0.20 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 60.80 | 46.30 | 0.15 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 61.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 62.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 62.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 61.70 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 61.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 60.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 61.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 61.40 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 61.20 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 60.80 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 15.86 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 394.78 |
索提諾比率 | 0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.41 |
年化波動率 | 22.36 |
5日波動率 | 1.11 |
10日波動率 | 1.18 |
20日波動率 | 1.23 |
60日波動率 | 1.31 |
上行波動率 | 1.22 |
下行波動率 | 1.00 |
收益率峰度 | 9.95 |
收益率偏度 | 0.59 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.79 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 0.91 |
ATR百分比 | 1.73 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.49085 | 6.5598 | 16 | 43.75 | 0.201863 |
2 | 3.19522 | 4.449 | 16 | 75 | 0.680726 |
3 | 3.05628 | 8.96383 | 16 | 75 | 0.322363 |
4 | 3.14198 | 8.64483 | 15 | 46.6667 | 0.344173 |
5 | -3.09046 | 4.87359 | 15 | 33.3333 | -0.668322 |
6 | -0.680444 | 2.79192 | 15 | 46.6667 | -0.303415 |
7 | -2.86516 | 6.11461 | 15 | 20 | -0.495833 |
8 | -1.87318 | 5.66675 | 15 | 26.6667 | -0.359968 |
9 | -0.811312 | 4.23344 | 15 | 53.3333 | -0.231013 |
10 | -1.1647 | 6.30454 | 15 | 46.6667 | -0.211176 |
11 | -0.0129744 | 5.58529 | 15 | 40 | -0.0321632 |
12 | 2.49378 | 3.54963 | 15 | 80 | 0.655594 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.19522 | 4.449 | 16 | 75 | 0.680726 |
4 | 3.14198 | 8.64483 | 15 | 46.6667 | 0.344173 |
3 | 3.05628 | 8.96383 | 16 | 75 | 0.322363 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.09046 | 4.87359 | 15 | 33.3333 | -0.668322 |
7 | -2.86516 | 6.11461 | 15 | 20 | -0.495833 |
8 | -1.87318 | 5.66675 | 15 | 26.6667 | -0.359968 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.19522 | 75 |
4 | 3 | 3.14198 | 46.6667 |
3 | 2 | 3.05628 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.09046 | 66.6667 |
7 | 6 | -2.86516 | 80 |
8 | 7 | -1.87318 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 48.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 49.34 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 49.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.01 |
趨勢持續性 | 49.77 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.07 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.67 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.32 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.40 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.67 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.21 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.37 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.69 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.32 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.32 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 58.73 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 43.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2361 | 0.0812 | 0.1642 |
Volume_Shares | 0.2361 | 1.0000 | 0.2050 | 0.3896 |
RSI_14 | 0.0812 | 0.2050 | 1.0000 | 0.6081 |
MACD | 0.1642 | 0.3896 | 0.6081 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 48.243% |
下跌 | 42.143% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -64.09% |
2 | 245.0 | -83.67% |
3 | 337.0 | -18.99% |
4 | 291.0 | -36.77% |
5 | 318.0 | -84.59% |
6 | 307.0 | -115.31% |
7 | 326.0 | -74.54% |
8 | 330.0 | -99.09% |
9 | 305.0 | -81.64% |
10 | 308.0 | -93.18% |
11 | 323.0 | -106.81% |
12 | 331.0 | -95.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.008
- 60.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.382
- 62.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 43.826 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.021 |
上漲比例 | 45.641 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0171786 | 0.142961 | 45.5682 |
2 | -0.0577511 | -0.00568549 | 39.083 |
3 | -0.0315297 | -0.0772799 | 42.3517 |
4 | -0.00859375 | 0.0201778 | 44.3867 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0100967 | 41.7874 |
2 | -0.0581002 | 39.8601 |
3 | -0.0189498 | 43.5576 |
4 | -0.0278813 | 44.4186 |
5 | 0.0756757 | 47.6351 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 42.834 |
下跌天數比例 | 48.508 |
平盤天數比例 | 8.578 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.479 |
平均漲幅 | 1.329 |
平均成交量變化(張) | 127.719 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.430 |
平均漲幅 | 0.713 |
平均成交量變化(張) | -36.036 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.437 |
平均跌幅 | -0.918 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.653 |
平均跌幅 | -0.659 |
平均成交量變化(張) | -38.090 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.062 |
平均漲跌幅 | 0.609 |
上漲比例 | 56.973 |
平均成交量(張) | 521.795 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.236 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.317 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 46.30 | -33.28% | -0.06 |
最近三天 | -0.98% | 46.30 | -33.28% | -0.06 |
最近一周 | -1.46% | 46.30 | -33.28% | -0.06 |
最近半個月 | -0.65% | 46.30 | -33.28% | -0.06 |
最近一個月 | 4.83% | 46.30 | -33.28% | -0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 50.32張 |
成交量趨勢 | -20.04% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 60.01 |
第2個買點 | 60.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 58.80 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 62.38 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.10% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:85.51% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.86%
- 中期(20日)波動率:22.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:52.23
- 價格波動範圍:24.45 ~ 97.50
- 價格變異係數:27.78%
風險指標
- 最大回撤:-72.70%
- 回撤恢復天數:412天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.98%
- 近期波動率:14.08%
- 近期最大回撤:-8.25%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-554.83%
- 波動率相對表現:-8.40%
- 回撤相對表現:+64.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:43.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:02
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