股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 39.78 |
收盤價標準差 | 14.52 |
最高價 | 84.90 |
最低價 | 13.85 |
平均成交量(張) | 890.65 |
成交量標準差(張) | 2331.81 |
平均成交金額 | 46999840.09 |
平均成交筆數 | 577.00 |
平均漲跌幅 | -0.28 |
上漲天數比例 | 37.46 |
最大單日漲幅 | 11.77 |
最大單日跌幅 | -11.38 |
年化波動率 | 38.97 |
最大回撤 | -73.54 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 39.50 | 14.39 | 766.54 | 495.45 | -0.33 | 36.90 |
週二 | 39.78 | 14.51 | 861.73 | 556.28 | -0.20 | 39.10 |
週三 | 39.99 | 14.55 | 922.27 | 603.34 | -0.19 | 39.33 |
週四 | 40.05 | 14.63 | 984.09 | 634.76 | -0.30 | 37.18 |
週五 | 39.71 | 14.53 | 917.99 | 596.76 | -0.38 | 34.48 |
週六 | 34.24 | 13.24 | 824.75 | 433.53 | -0.10 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 40.30 | 60.00 | 0.20 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-21 | 40.70 | 70.83 | 0.25 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-24 | 40.90 | 75.00 | 0.31 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-25 | 40.50 | 66.32 | 0.31 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-26 | 40.50 | 65.96 | 0.32 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-27 | 40.80 | 66.32 | 0.34 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-03 | 40.30 | 63.00 | 0.31 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-04 | 39.80 | 57.27 | 0.25 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 39.75 | 55.56 | 0.19 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 39.55 | 52.73 | 0.13 | -1.00 | -0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 40.30 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 40.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 40.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 40.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 40.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 40.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 40.30 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 39.80 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 39.75 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 39.55 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.57 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 954.33 |
索提諾比率 | 0.32 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.45 |
年化波動率 | 38.97 |
5日波動率 | 1.99 |
10日波動率 | 2.10 |
20日波動率 | 2.19 |
60日波動率 | 2.29 |
上行波動率 | 2.16 |
下行波動率 | 1.55 |
收益率峰度 | 4.22 |
收益率偏度 | 0.78 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
平均真實範圍(ATR) | 1.30 |
ATR百分比 | 3.14 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.44551 | 19.5108 | 16 | 43.75 | 0.168053 |
2 | 1.77651 | 6.41716 | 16 | 56.25 | 0.250865 |
3 | -0.901106 | 12.6292 | 16 | 37.5 | -0.0845478 |
4 | -1.65836 | 8.37751 | 15 | 40 | -0.217848 |
5 | 1.12132 | 13.0652 | 15 | 33.3333 | 0.0730684 |
6 | -0.097646 | 10.3414 | 15 | 33.3333 | -0.0255586 |
7 | 0.571796 | 14.263 | 15 | 46.6667 | 0.0284043 |
8 | -0.937565 | 13.7585 | 15 | 33.3333 | -0.080258 |
9 | 1.19752 | 17.8784 | 15 | 46.6667 | 0.0576591 |
10 | 0.677884 | 12.3671 | 15 | 53.3333 | 0.041337 |
11 | 0.742058 | 11.854 | 15 | 40 | 0.0485399 |
12 | 0.162668 | 7.49948 | 15 | 53.3333 | -0.000533218 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.44551 | 19.5108 | 16 | 43.75 | 0.168053 |
2 | 1.77651 | 6.41716 | 16 | 56.25 | 0.250865 |
9 | 1.19752 | 17.8784 | 15 | 46.6667 | 0.0576591 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -1.65836 | 8.37751 | 15 | 40 | -0.217848 |
8 | -0.937565 | 13.7585 | 15 | 33.3333 | -0.080258 |
3 | -0.901106 | 12.6292 | 16 | 37.5 | -0.0845478 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 3.44551 | 43.75 |
2 | 1 | 1.77651 | 56.25 |
9 | 8 | 1.19752 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -1.65836 | 60 |
8 | 7 | -0.937565 | 66.6667 |
3 | 2 | -0.901106 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 45.66 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 45.82 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.95 |
趨勢持續性 | 45.76 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.87 |
趨勢持續性 | 45.33 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.57 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.42 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.72 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.17 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 119.13 |
動量持續性 | 45.66 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 180.37 |
動量持續性 | 45.82 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.95 |
成交量動量 | 231.78 |
動量持續性 | 45.76 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.87 |
成交量動量 | 434.60 |
動量持續性 | 45.33 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.13 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.85 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.72 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 26.93 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 44.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3341 | 0.0724 | 0.2218 |
Volume_Shares | 0.3341 | 1.0000 | 0.3133 | 0.5067 |
RSI_14 | 0.0724 | 0.3133 | 1.0000 | 0.5657 |
MACD | 0.2218 | 0.5067 | 0.5657 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 70.000% |
下跌 | 42.031% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -69.80% |
2 | 245.0 | -57.14% |
3 | 337.0 | -76.85% |
4 | 291.0 | -67.35% |
5 | 318.0 | -76.42% |
6 | 307.0 | -40.07% |
7 | 326.0 | -54.60% |
8 | 330.0 | -94.55% |
9 | 305.0 | -49.84% |
10 | 308.0 | -54.55% |
11 | 323.0 | -73.68% |
12 | 331.0 | -69.79% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 39.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.503
- 38.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.422
- 41.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.147 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.110 |
上漲比例 | 38.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.118182 | 0.0867434 | 38.0682 |
2 | -0.110644 | 0.00868289 | 36.8996 |
3 | -0.167118 | 0.00627526 | 37.7732 |
4 | -0.139293 | 0.0579723 | 37.1102 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.156099 | 36.4734 |
2 | -0.187821 | 35.6643 |
3 | -0.0994869 | 37.8563 |
4 | -0.114884 | 38.4884 |
5 | -0.0793919 | 41.2162 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.134 |
上漲天數比例 | 37.456 |
下跌天數比例 | 56.494 |
平盤天數比例 | 6.050 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.792 |
平均漲幅 | 2.436 |
平均成交量變化(張) | 193.377 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.898 |
平均漲幅 | 1.103 |
平均成交量變化(張) | -34.499 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.027 |
平均跌幅 | -1.695 |
平均成交量變化(張) | 72.818 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.283 |
平均跌幅 | -1.248 |
平均成交量變化(張) | -37.508 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.406 |
平均漲跌幅 | 2.122 |
上漲比例 | 69.767 |
平均成交量(張) | 3624.455 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.334 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.315 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 52.73 | -28.26% | -0.07 |
最近三天 | -0.63% | 52.73 | -28.26% | -0.07 |
最近一周 | -2.35% | 52.73 | -28.26% | -0.07 |
最近半個月 | 0.76% | 52.73 | -28.26% | -0.07 |
最近一個月 | -1.25% | 52.73 | -28.26% | -0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 65.75張 |
成交量趨勢 | -93.71% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 38.50 |
第2個買點 | 38.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 37.53 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 41.42 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.32% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:72.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.07%
- 中期(20日)波動率:46.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:39.78
- 價格波動範圍:13.85 ~ 84.90
- 價格變異係數:36.49%
風險指標
- 最大回撤:-73.54%
- 回撤恢復天數:2122天
- 風險調整後收益:0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.81%
- 近期波動率:26.78%
- 近期最大回撤:-9.85%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1523.64%
- 波動率相對表現:-12.36%
- 回撤相對表現:+63.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:44.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:00
相關資訊
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