股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價39.78
收盤價標準差14.52
最高價84.90
最低價13.85
平均成交量(張)890.65
成交量標準差(張)2331.81
平均成交金額46999840.09
平均成交筆數577.00
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例37.46
最大單日漲幅11.77
最大單日跌幅-11.38
年化波動率38.97
最大回撤-73.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.5014.39766.54495.45-0.3336.90
週二39.7814.51861.73556.28-0.2039.10
週三39.9914.55922.27603.34-0.1939.33
週四40.0514.63984.09634.76-0.3037.18
週五39.7114.53917.99596.76-0.3834.48
週六34.2413.24824.75433.53-0.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2040.3060.000.20-1.000.24
2025-02-2140.7070.830.25-1.000.23
2025-02-2440.9075.000.31-1.000.23
2025-02-2540.5066.320.31-1.000.19
2025-02-2640.5065.960.32-1.000.15
2025-02-2740.8066.320.34-1.000.14
2025-03-0340.3063.000.31-1.000.09
2025-03-0439.8057.270.25-1.000.02
2025-03-0539.7555.560.19-1.00-0.03
2025-03-0639.5552.730.13-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2040.300中性
2025-02-2140.70-1賣出
2025-02-2440.90-2強烈賣出
2025-02-2540.500中性
2025-02-2640.500中性
2025-02-2740.800中性
2025-03-0340.300中性
2025-03-0439.800中性
2025-03-0539.750中性
2025-03-0639.550中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數954.33
索提諾比率0.32
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.45
年化波動率38.97
5日波動率1.99
10日波動率2.10
20日波動率2.19
60日波動率2.29
上行波動率2.16
下行波動率1.55
收益率峰度4.22
收益率偏度0.78
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)1.30
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.4455119.51081643.750.168053
21.776516.417161656.250.250865
3-0.90110612.62921637.5-0.0845478
4-1.658368.377511540-0.217848
51.1213213.06521533.33330.0730684
6-0.09764610.34141533.3333-0.0255586
70.57179614.2631546.66670.0284043
8-0.93756513.75851533.3333-0.080258
91.1975217.87841546.66670.0576591
100.67788412.36711553.33330.041337
110.74205811.85415400.0485399
120.1626687.499481553.3333-0.000533218

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.4455119.51081643.750.168053
21.776516.417161656.250.250865
91.1975217.87841546.66670.0576591

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-1.658368.377511540-0.217848
8-0.93756513.75851533.3333-0.080258
3-0.90110612.62921637.5-0.0845478

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1123.4455143.75
211.7765156.25
981.1975246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-1.6583660
87-0.93756566.6667
32-0.90110662.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性45.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性45.82

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.95
趨勢持續性45.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.87
趨勢持續性45.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.57
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.17

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量119.13
動量持續性45.66

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量180.37
動量持續性45.82

20日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量231.78
動量持續性45.76

60日動量


指標數值
價格動量2.87
成交量動量434.60
動量持續性45.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.13

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.85
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量26.93
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33410.07240.2218
Volume_Shares0.33411.00000.31330.5067
RSI_140.07240.31331.00000.5657
MACD0.22180.50670.56571.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.000%
下跌42.031%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-69.80%
2245.0-57.14%
3337.0-76.85%
4291.0-67.35%
5318.0-76.42%
6307.0-40.07%
7326.0-54.60%
8330.0-94.55%
9305.0-49.84%
10308.0-54.55%
11323.0-73.68%
12331.0-69.79%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 39.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.503

  • 38.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.422

  • 41.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.147
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.110
上漲比例38.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1181820.086743438.0682
2-0.1106440.0086828936.8996
3-0.1671180.0062752637.7732
4-0.1392930.057972337.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15609936.4734
2-0.18782135.6643
3-0.099486937.8563
4-0.11488438.4884
5-0.079391941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.134
上漲天數比例37.456
下跌天數比例56.494
平盤天數比例6.050

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.792
平均漲幅2.436
平均成交量變化(張)193.377

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.898
平均漲幅1.103
平均成交量變化(張)-34.499

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.027
平均跌幅-1.695
平均成交量變化(張)72.818

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.283
平均跌幅-1.248
平均成交量變化(張)-37.508

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.406
平均漲跌幅2.122
上漲比例69.767
平均成交量(張)3624.455

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.334
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.73-28.26%-0.07
最近三天-0.63%52.73-28.26%-0.07
最近一周-2.35%52.73-28.26%-0.07
最近半個月0.76%52.73-28.26%-0.07
最近一個月-1.25%52.73-28.26%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量65.75張
成交量趨勢-93.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.50
第2個買點38.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位37.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.42 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.07%

  • 中期(20日)波動率:46.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.78

  • 價格波動範圍:13.85 ~ 84.90

  • 價格變異係數:36.49%


風險指標



  • 最大回撤:-73.54%

  • 回撤恢復天數:2122天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.81%

  • 近期波動率:26.78%

  • 近期最大回撤:-9.85%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1523.64%

  • 波動率相對表現:-12.36%

  • 回撤相對表現:+63.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:44.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:00



相關資訊

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