股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價18.78
收盤價標準差5.29
最高價40.45
最低價8.69
平均成交量(張)678.34
成交量標準差(張)1367.26
平均成交金額16538221.35
平均成交筆數275.70
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例39.10
最大單日漲幅14.38
最大單日跌幅-9.95
年化波動率27.59
最大回撤-78.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.705.21646.18265.30-0.1038.00
週二18.755.29636.77259.54-0.1038.43
週三18.755.34692.14277.79-0.0043.07
週四18.825.34684.54279.57-0.0338.79
週五18.855.33735.59298.49-0.1136.95
週六19.573.52548.13187.730.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.4075.760.11-1.000.13
2025-02-2114.4589.660.13-1.000.12
2025-02-2414.5089.660.15-1.000.11
2025-02-2514.4583.330.16-1.000.10
2025-02-2614.4581.820.16-1.000.08
2025-02-2714.4085.710.16-1.000.06
2025-03-0314.3580.950.16-1.000.04
2025-03-0414.3077.270.14-1.000.03
2025-03-0514.4073.680.14-1.000.02
2025-03-0614.2055.000.12-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.40-2強烈賣出
2025-02-2114.45-2強烈賣出
2025-02-2414.50-2強烈賣出
2025-02-2514.45-2強烈賣出
2025-02-2614.45-2強烈賣出
2025-02-2714.40-2強烈賣出
2025-03-0314.35-1賣出
2025-03-0414.30-1賣出
2025-03-0514.40-1賣出
2025-03-0614.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數147.91
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.74
年化波動率27.59
5日波動率1.38
10日波動率1.47
20日波動率1.53
60日波動率1.59
上行波動率1.44
下行波動率1.28
收益率峰度6.01
收益率偏度0.30
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-11.16
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.8042956.261971650-0.155057
22.962916.6085316750.423127
34.9667814.29691656.250.335745
41.9765510.40421553.33330.173957
5-0.2656667.410211546.6667-0.0583428
6-2.426815.811191533.3333-0.446289
7-2.380498.176831540-0.311509
8-0.07315327.544811533.3333-0.0317861
9-2.883446.923611526.6667-0.440537
10-2.357025.213711526.6667-0.484047
111.692467.605341553.33330.200622
121.374227.819941566.66670.15442

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.9667814.29691656.250.335745
22.962916.6085316750.423127
41.9765510.40421553.33330.173957

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.883446.923611526.6667-0.440537
6-2.426815.811191533.3333-0.446289
7-2.380498.176831540-0.311509

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.9667856.25
212.9629175
431.9765553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.8834473.3333
65-2.4268166.6667
76-2.3804960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性45.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性45.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.83
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.83
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量76.31
動量持續性45.04

10日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量87.90
動量持續性45.90

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量114.04
動量持續性46.76

60日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量130.73
動量持續性46.46

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.95
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.83

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量187.98
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率40.45
長期上漲機率41.77

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52200.10370.2361
Volume_Shares0.52201.00000.22530.3533
RSI_140.10370.22531.00000.6051
MACD0.23610.35330.60511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.846%
下跌38.035%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-85.23%
2245.0-119.59%
3337.0-89.32%
4291.0-71.82%
5318.0-93.40%
6307.0-109.12%
7326.0-87.12%
8330.0-93.64%
9305.0-81.64%
10308.0-84.74%
11323.0-107.74%
12331.0-91.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.183

  • 13.626

  • 13.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.600

  • 14.794


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.009704550.10953641.5909
2-0.0223253-0.0074660239.8472
3-0.0312695-0.084833337.7732
4-0.02832640.019994837.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01141341.0628
2-0.042016338.6946
3-0.010729837.8563
4-0.010837239.6512
5-0.016824336.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例39.097
下跌天數比例47.459
平盤天數比例13.444

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.049
平均漲幅1.707
平均成交量變化(張)147.963

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.710
平均漲幅0.923
平均成交量變化(張)-38.477

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.136
平均跌幅-1.106
平均成交量變化(張)98.924

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.105
平均跌幅-0.817
平均成交量變化(張)-38.497

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.788
平均漲跌幅1.082
上漲比例62.363
平均成交量(張)2126.766

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.522
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.00-1.71%-0.00
最近三天-0.70%55.00-1.71%-0.00
最近一周-1.73%55.00-1.71%-0.00
最近半個月0.71%55.00-1.71%-0.00
最近一個月7.17%55.00-1.71%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量162.75張
成交量趨勢57.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.18
第2個買點13.63
第3個買點13.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.28 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.68% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.51% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.42%

  • 中期(20日)波動率:29.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.78

  • 價格波動範圍:8.69 ~ 40.45

  • 價格變異係數:28.19%


風險指標



  • 最大回撤:-78.44%

  • 回撤恢復天數:874天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.20%

  • 近期波動率:22.25%

  • 近期最大回撤:-20.66%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1736.38%

  • 波動率相對表現:-5.40%

  • 回撤相對表現:+57.78%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:41.77%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:56



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