股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 18.78 |
收盤價標準差 | 5.29 |
最高價 | 40.45 |
最低價 | 8.69 |
平均成交量(張) | 678.34 |
成交量標準差(張) | 1367.26 |
平均成交金額 | 16538221.35 |
平均成交筆數 | 275.70 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 39.10 |
最大單日漲幅 | 14.38 |
最大單日跌幅 | -9.95 |
年化波動率 | 27.59 |
最大回撤 | -78.44 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.70 | 5.21 | 646.18 | 265.30 | -0.10 | 38.00 |
週二 | 18.75 | 5.29 | 636.77 | 259.54 | -0.10 | 38.43 |
週三 | 18.75 | 5.34 | 692.14 | 277.79 | -0.00 | 43.07 |
週四 | 18.82 | 5.34 | 684.54 | 279.57 | -0.03 | 38.79 |
週五 | 18.85 | 5.33 | 735.59 | 298.49 | -0.11 | 36.95 |
週六 | 19.57 | 3.52 | 548.13 | 187.73 | 0.18 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.40 | 75.76 | 0.11 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-21 | 14.45 | 89.66 | 0.13 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 14.50 | 89.66 | 0.15 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 14.45 | 83.33 | 0.16 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-26 | 14.45 | 81.82 | 0.16 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 14.40 | 85.71 | 0.16 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 14.35 | 80.95 | 0.16 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 14.30 | 77.27 | 0.14 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 14.40 | 73.68 | 0.14 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 14.20 | 55.00 | 0.12 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 14.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 14.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 14.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 14.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 14.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 14.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 14.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 14.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 14.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.24 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 147.91 |
索提諾比率 | -0.01 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.74 |
年化波動率 | 27.59 |
5日波動率 | 1.38 |
10日波動率 | 1.47 |
20日波動率 | 1.53 |
60日波動率 | 1.59 |
上行波動率 | 1.44 |
下行波動率 | 1.28 |
收益率峰度 | 6.01 |
收益率偏度 | 0.30 |
最大單日漲幅 | 9.90 |
最大單日跌幅 | -11.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 2.25 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.804295 | 6.26197 | 16 | 50 | -0.155057 |
2 | 2.96291 | 6.60853 | 16 | 75 | 0.423127 |
3 | 4.96678 | 14.2969 | 16 | 56.25 | 0.335745 |
4 | 1.97655 | 10.4042 | 15 | 53.3333 | 0.173957 |
5 | -0.265666 | 7.41021 | 15 | 46.6667 | -0.0583428 |
6 | -2.42681 | 5.81119 | 15 | 33.3333 | -0.446289 |
7 | -2.38049 | 8.17683 | 15 | 40 | -0.311509 |
8 | -0.0731532 | 7.54481 | 15 | 33.3333 | -0.0317861 |
9 | -2.88344 | 6.92361 | 15 | 26.6667 | -0.440537 |
10 | -2.35702 | 5.21371 | 15 | 26.6667 | -0.484047 |
11 | 1.69246 | 7.60534 | 15 | 53.3333 | 0.200622 |
12 | 1.37422 | 7.81994 | 15 | 66.6667 | 0.15442 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4.96678 | 14.2969 | 16 | 56.25 | 0.335745 |
2 | 2.96291 | 6.60853 | 16 | 75 | 0.423127 |
4 | 1.97655 | 10.4042 | 15 | 53.3333 | 0.173957 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -2.88344 | 6.92361 | 15 | 26.6667 | -0.440537 |
6 | -2.42681 | 5.81119 | 15 | 33.3333 | -0.446289 |
7 | -2.38049 | 8.17683 | 15 | 40 | -0.311509 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 4.96678 | 56.25 |
2 | 1 | 2.96291 | 75 |
4 | 3 | 1.97655 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -2.88344 | 73.3333 |
6 | 5 | -2.42681 | 66.6667 |
7 | 6 | -2.38049 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 45.04 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 45.90 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 46.76 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 46.46 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.83 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.83 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.56 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | 76.31 |
動量持續性 | 45.04 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 87.90 |
動量持續性 | 45.90 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 114.04 |
動量持續性 | 46.76 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 130.73 |
動量持續性 | 46.46 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.95 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.83 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 187.98 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 41.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5220 | 0.1037 | 0.2361 |
Volume_Shares | 0.5220 | 1.0000 | 0.2253 | 0.3533 |
RSI_14 | 0.1037 | 0.2253 | 1.0000 | 0.6051 |
MACD | 0.2361 | 0.3533 | 0.6051 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.846% |
下跌 | 38.035% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -85.23% |
2 | 245.0 | -119.59% |
3 | 337.0 | -89.32% |
4 | 291.0 | -71.82% |
5 | 318.0 | -93.40% |
6 | 307.0 | -109.12% |
7 | 326.0 | -87.12% |
8 | 330.0 | -93.64% |
9 | 305.0 | -81.64% |
10 | 308.0 | -84.74% |
11 | 323.0 | -107.74% |
12 | 331.0 | -91.24% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.183
- 13.626
- 13.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.600
- 14.794
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.015 |
上漲比例 | 38.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00970455 | 0.109536 | 41.5909 |
2 | -0.0223253 | -0.00746602 | 39.8472 |
3 | -0.0312695 | -0.0848333 | 37.7732 |
4 | -0.0283264 | 0.0199948 | 37.422 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.011413 | 41.0628 |
2 | -0.0420163 | 38.6946 |
3 | -0.0107298 | 37.8563 |
4 | -0.0108372 | 39.6512 |
5 | -0.0168243 | 36.8243 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019 |
上漲天數比例 | 39.097 |
下跌天數比例 | 47.459 |
平盤天數比例 | 13.444 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.049 |
平均漲幅 | 1.707 |
平均成交量變化(張) | 147.963 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.710 |
平均漲幅 | 0.923 |
平均成交量變化(張) | -38.477 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.136 |
平均跌幅 | -1.106 |
平均成交量變化(張) | 98.924 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.105 |
平均跌幅 | -0.817 |
平均成交量變化(張) | -38.497 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.788 |
平均漲跌幅 | 1.082 |
上漲比例 | 62.363 |
平均成交量(張) | 2126.766 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.522 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.280 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.00 | -1.71% | -0.00 |
最近三天 | -0.70% | 55.00 | -1.71% | -0.00 |
最近一周 | -1.73% | 55.00 | -1.71% | -0.00 |
最近半個月 | 0.71% | 55.00 | -1.71% | -0.00 |
最近一個月 | 7.17% | 55.00 | -1.71% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 162.75張 |
成交量趨勢 | 57.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.18 |
第2個買點 | 13.63 |
第3個買點 | 13.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.28 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.68% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.42%
- 中期(20日)波動率:29.12%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.78
- 價格波動範圍:8.69 ~ 40.45
- 價格變異係數:28.19%
風險指標
- 最大回撤:-78.44%
- 回撤恢復天數:874天
- 風險調整後收益:-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-14.20%
- 近期波動率:22.25%
- 近期最大回撤:-20.66%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1736.38%
- 波動率相對表現:-5.40%
- 回撤相對表現:+57.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:41.77%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:56
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置