股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 11.35 |
收盤價標準差 | 10.47 |
最高價 | 49.30 |
最低價 | 1.60 |
平均成交量(張) | 1119.57 |
成交量標準差(張) | 3465.93 |
平均成交金額 | 28639913.17 |
平均成交筆數 | 534.97 |
平均漲跌幅 | 0.23 |
上漲天數比例 | 40.14 |
最大單日漲幅 | 21.15 |
最大單日跌幅 | -16.85 |
年化波動率 | 229.05 |
最大回撤 | -84.62 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.46 | 10.51 | 1151.83 | 541.43 | 0.21 | 41.07 |
週二 | 11.35 | 10.48 | 1013.03 | 511.30 | 0.15 | 39.68 |
週三 | 11.41 | 10.43 | 1082.38 | 507.76 | 0.34 | 42.06 |
週四 | 11.33 | 10.43 | 1194.30 | 553.33 | 0.35 | 41.45 |
週五 | 11.35 | 10.56 | 1177.06 | 572.63 | 0.07 | 36.50 |
週六 | 3.47 | 0.86 | 260.51 | 32.27 | 0.71 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.80 | 79.43 | 0.36 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-21 | 27.30 | 91.04 | 0.60 | -1.00 | 0.52 |
2025-02-24 | 26.70 | 83.45 | 0.73 | -1.00 | 0.52 |
2025-02-25 | 26.20 | 76.87 | 0.78 | -1.00 | 0.46 |
2025-02-26 | 25.95 | 71.32 | 0.79 | -1.00 | 0.38 |
2025-02-27 | 25.50 | 69.29 | 0.76 | -1.00 | 0.27 |
2025-03-03 | 24.75 | 61.84 | 0.66 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-04 | 24.80 | 62.50 | 0.59 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 25.30 | 64.15 | 0.56 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 24.70 | 56.87 | 0.48 | -1.00 | -0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.80 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 27.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 26.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 26.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 25.95 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 25.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 24.75 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 24.80 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 25.30 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 24.70 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 36.76 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1608.64 |
索提諾比率 | 1.78 |
波動率比率(上行/下行) | 9.48 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 14.43 |
年化波動率 | 229.05 |
5日波動率 | 3.46 |
10日波動率 | 3.84 |
20日波動率 | 4.24 |
60日波動率 | 5.08 |
上行波動率 | 21.96 |
下行波動率 | 2.32 |
收益率峰度 | 3296.43 |
收益率偏度 | 55.74 |
最大單日漲幅 | 853.39 |
最大單日跌幅 | -11.80 |
波動率比率(上行/下行) | 9.48 |
平均真實範圍(ATR) | 0.54 |
ATR百分比 | 4.34 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.36453 | 14.3569 | 16 | 56.25 | 0.22274 |
2 | 0.100937 | 10.0658 | 15 | 37.5 | -0.00652999 |
3 | -3.71062 | 11.8415 | 15 | 25 | -0.327433 |
4 | 9.75835 | 23.1972 | 14 | 66.6667 | 0.413485 |
5 | 2.85496 | 10.93 | 14 | 46.6667 | 0.245955 |
6 | 6.39294 | 18.2488 | 13 | 60 | 0.341189 |
7 | -2.13268 | 8.64185 | 14 | 26.6667 | -0.266071 |
8 | 2.85703 | 11.3836 | 15 | 60 | 0.236336 |
9 | 1.52754 | 16.0352 | 14 | 40 | 0.0848682 |
10 | -1.91349 | 16.7853 | 14 | 33.3333 | -0.123927 |
11 | 1.32709 | 10.9364 | 15 | 46.6667 | 0.106107 |
12 | 44.0406 | 151.096 | 13 | 53.3333 | 0.290371 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 44.0406 | 151.096 | 13 | 53.3333 | 0.290371 |
4 | 9.75835 | 23.1972 | 14 | 66.6667 | 0.413485 |
6 | 6.39294 | 18.2488 | 13 | 60 | 0.341189 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -3.71062 | 11.8415 | 15 | 25 | -0.327433 |
7 | -2.13268 | 8.64185 | 14 | 26.6667 | -0.266071 |
10 | -1.91349 | 16.7853 | 14 | 33.3333 | -0.123927 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 44.0406 | 53.3333 |
4 | 3 | 9.75835 | 66.6667 |
6 | 5 | 6.39294 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -3.71062 | 75 |
7 | 6 | -2.13268 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.91349 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.18 |
趨勢持續性 | 43.16 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.08 |
趨勢持續性 | 45.34 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.67 |
趨勢持續性 | 46.04 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.72 |
趨勢持續性 | 46.69 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.01 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.13 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.62 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.91 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.05 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.33 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.05 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.51 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.33 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.37 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 8.36 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.72 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 45.63 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.62 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 264.91 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 40.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4403 | 0.0616 | 0.1663 |
Volume_Shares | 0.4403 | 1.0000 | 0.1903 | 0.2976 |
RSI_14 | 0.0616 | 0.1903 | 1.0000 | 0.3641 |
MACD | 0.1663 | 0.2976 | 0.3641 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.536% |
下跌 | 37.616% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -65.77% |
2 | 245.0 | -82.04% |
3 | 337.0 | -79.23% |
4 | 291.0 | -84.54% |
5 | 318.0 | -97.17% |
6 | 307.0 | -69.71% |
7 | 326.0 | -103.99% |
8 | 330.0 | -103.64% |
9 | 305.0 | -92.79% |
10 | 308.0 | -98.05% |
11 | 323.0 | -120.43% |
12 | 324.0 | -68.21% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.643
- 23.970
- 22.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.470
- 29.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.004 |
上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 38.846 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0126082 | -0.00302363 | 41.4773 |
2 | -0.0154362 | 0.194695 | 40.9389 |
3 | -0.0315962 | 0.0698972 | 39.7503 |
4 | -0.00800643 | 0.788166 | 38.534 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00817284 | 42.6329 |
2 | -0.0494111 | 39.1355 |
3 | -0.005932 | 39.2202 |
4 | -0.013645 | 40.6977 |
5 | -0.0377083 | 37.1622 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 40.140 |
下跌天數比例 | 40.598 |
平盤天數比例 | 16.999 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.983 |
平均漲幅 | 3.439 |
平均成交量變化(張) | 578.911 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.050 |
平均漲幅 | 2.343 |
平均成交量變化(張) | -45.684 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.832 |
平均跌幅 | -2.317 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.136 |
平均跌幅 | -1.818 |
平均成交量變化(張) | -50.434 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.177 |
平均漲跌幅 | 1.813 |
上漲比例 | 56.637 |
平均成交量(張) | 3831.694 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.440 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.195 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 56.87 | 2.03% | -0.05 |
最近三天 | -0.40% | 56.87 | 2.03% | -0.05 |
最近一周 | -5.73% | 56.87 | 2.03% | -0.05 |
最近半個月 | 4.66% | 56.87 | 2.03% | -0.05 |
最近一個月 | 8.33% | 56.87 | 2.03% | -0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 864.12張 |
成交量趨勢 | 30.25% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 24.64 |
第2個買點 | 23.97 |
第3個買點 | 22.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.80 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 27.47 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.13% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:192.43%
- 中期(20日)波動率:147.34%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.35
- 價格波動範圍:1.60 ~ 49.30
- 價格變異係數:92.22%
風險指標
- 最大回撤:-84.62%
- 回撤恢復天數:-223天
- 風險調整後收益:0.29
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.95%
- 近期波動率:34.13%
- 近期最大回撤:-15.83%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-7179.13%
- 波動率相對表現:-196.75%
- 回撤相對表現:+68.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:40.04%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:51
相關資訊
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