股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 12.82 |
收盤價標準差 | 8.25 |
最高價 | 43.40 |
最低價 | 4.24 |
平均成交量(張) | 2892.31 |
成交量標準差(張) | 10887.49 |
平均成交金額 | 66475569.67 |
平均成交筆數 | 1228.88 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 36.69 |
最大單日漲幅 | 13.29 |
最大單日跌幅 | -11.43 |
年化波動率 | 33.39 |
最大回撤 | -70.85 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.87 | 8.34 | 2808.21 | 1176.58 | -0.23 | 37.64 |
週二 | 12.85 | 8.30 | 3229.20 | 1359.17 | -0.23 | 35.95 |
週三 | 12.76 | 8.20 | 2853.06 | 1228.69 | -0.15 | 38.18 |
週四 | 12.80 | 8.19 | 2833.76 | 1224.39 | -0.16 | 37.82 |
週五 | 12.90 | 8.30 | 2769.62 | 1171.11 | -0.30 | 33.20 |
週六 | 9.20 | 2.22 | 905.15 | 272.07 | 0.37 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.20 | 49.65 | -0.32 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-21 | 37.25 | 50.71 | -0.29 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-24 | 37.80 | 56.94 | -0.22 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 37.50 | 38.18 | -0.19 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 37.45 | 33.01 | -0.17 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 37.25 | 24.74 | -0.17 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 36.80 | 43.64 | -0.20 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 37.20 | 55.17 | -0.19 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 37.40 | 61.02 | -0.16 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 37.40 | 59.65 | -0.14 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 37.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 37.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 37.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 37.45 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 37.25 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 36.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 37.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 37.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 37.40 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.05 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2805.26 |
索提諾比率 | 0.45 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.10 |
年化波動率 | 33.39 |
5日波動率 | 1.70 |
10日波動率 | 1.80 |
20日波動率 | 1.87 |
60日波動率 | 1.95 |
上行波動率 | 1.85 |
下行波動率 | 1.39 |
收益率峰度 | 4.81 |
收益率偏度 | 0.70 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.90 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 0.38 |
ATR百分比 | 2.70 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.77961 | 5.06072 | 16 | 31.25 | -0.582186 |
2 | 2.50523 | 6.34537 | 16 | 68.75 | 0.368547 |
3 | 1.86305 | 6.12308 | 16 | 62.5 | 0.277047 |
4 | -1.88633 | 5.17793 | 15 | 40 | -0.396491 |
5 | 2.12519 | 22.8326 | 15 | 46.6667 | 0.0857778 |
6 | -1.54286 | 4.57389 | 15 | 40 | -0.373759 |
7 | 0.260294 | 9.47841 | 15 | 33.3333 | 0.00987792 |
8 | 0.0662605 | 7.69267 | 15 | 46.6667 | -0.0130522 |
9 | 4.42887 | 9.64392 | 15 | 53.3333 | 0.441958 |
10 | -2.89087 | 8.15684 | 15 | 40 | -0.374844 |
11 | 3.79215 | 10.479 | 15 | 46.6667 | 0.345977 |
12 | 2.53525 | 5.81751 | 15 | 80 | 0.407147 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4.42887 | 9.64392 | 15 | 53.3333 | 0.441958 |
11 | 3.79215 | 10.479 | 15 | 46.6667 | 0.345977 |
12 | 2.53525 | 5.81751 | 15 | 80 | 0.407147 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.89087 | 8.15684 | 15 | 40 | -0.374844 |
1 | -2.77961 | 5.06072 | 16 | 31.25 | -0.582186 |
4 | -1.88633 | 5.17793 | 15 | 40 | -0.396491 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 4.42887 | 53.3333 |
11 | 10 | 3.79215 | 46.6667 |
12 | 11 | 2.53525 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.89087 | 60 |
1 | 12 | -2.77961 | 68.75 |
4 | 3 | -1.88633 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 47.79 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 48.71 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.92 |
趨勢持續性 | 50.84 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.01 |
趨勢持續性 | 49.54 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.64 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.38 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.43 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 7.66 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 104.20 |
動量持續性 | 47.79 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 151.98 |
動量持續性 | 48.71 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.92 |
成交量動量 | 221.27 |
動量持續性 | 50.84 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.01 |
成交量動量 | 561.21 |
動量持續性 | 49.54 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.99 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 1.43 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1261.42 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 42.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3244 | 0.0951 | 0.3141 |
Volume_Shares | 0.3244 | 1.0000 | 0.2170 | 0.5007 |
RSI_14 | 0.0951 | 0.2170 | 1.0000 | 0.4952 |
MACD | 0.3141 | 0.5007 | 0.4952 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.298% |
下跌 | 37.730% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.18% |
2 | 245.0 | -96.33% |
3 | 337.0 | -93.18% |
4 | 291.0 | -63.23% |
5 | 318.0 | -88.68% |
6 | 307.0 | -63.52% |
7 | 326.0 | -80.37% |
8 | 330.0 | -82.73% |
9 | 305.0 | -88.20% |
10 | 301.0 | -69.44% |
11 | 323.0 | -88.24% |
12 | 331.0 | -62.54% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.355
- 36.200
- 35.794
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.916
- 39.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 35.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.024 |
上漲比例 | 38.710 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0329773 | 0.0395391 | 35.6818 |
2 | -0.0386681 | -0.0173924 | 37.6638 |
3 | -0.0253278 | 0.0981316 | 36.9407 |
4 | -0.044199 | 0.0666681 | 36.4398 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0293599 | 36.5942 |
2 | -0.055676 | 34.8485 |
3 | -0.0360319 | 36.488 |
4 | -0.0317427 | 37.193 |
5 | -0.000578231 | 41.4966 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035 |
上漲天數比例 | 36.692 |
下跌天數比例 | 53.906 |
平盤天數比例 | 9.402 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.518 |
平均漲幅 | 2.165 |
平均成交量變化(張) | 221.975 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.508 |
平均漲幅 | 1.034 |
平均成交量變化(張) | -36.931 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.872 |
平均跌幅 | -1.314 |
平均成交量變化(張) | 85.109 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.102 |
平均跌幅 | -1.005 |
平均成交量變化(張) | -39.757 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.638 |
平均漲跌幅 | 1.818 |
上漲比例 | 72.222 |
平均成交量(張) | 9640.147 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.324 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.288 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 59.65 | 2.88% | 0.05 |
最近三天 | 0.54% | 59.65 | 2.88% | 0.05 |
最近一周 | -0.27% | 59.65 | 2.88% | 0.05 |
最近半個月 | 1.49% | 59.65 | 2.88% | 0.05 |
最近一個月 | -4.10% | 59.65 | 2.88% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3007.95張 |
成交量趨勢 | -86.55% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 37.36 |
第2個買點 | 36.20 |
第3個買點 | 35.79 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 35.08 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.92 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.04%
- 中期(20日)波動率:33.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.82
- 價格波動範圍:4.24 ~ 43.40
- 價格變異係數:64.33%
風險指標
- 最大回撤:-70.85%
- 回撤恢復天數:-1344天
- 風險調整後收益:0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.48%
- 近期波動率:37.60%
- 近期最大回撤:-11.26%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1488.35%
- 波動率相對表現:+4.28%
- 回撤相對表現:+59.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:42.04%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:40
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置