股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價12.82
收盤價標準差8.25
最高價43.40
最低價4.24
平均成交量(張)2892.31
成交量標準差(張)10887.49
平均成交金額66475569.67
平均成交筆數1228.88
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.69
最大單日漲幅13.29
最大單日跌幅-11.43
年化波動率33.39
最大回撤-70.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.878.342808.211176.58-0.2337.64
週二12.858.303229.201359.17-0.2335.95
週三12.768.202853.061228.69-0.1538.18
週四12.808.192833.761224.39-0.1637.82
週五12.908.302769.621171.11-0.3033.20
週六9.202.22905.15272.070.3766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2037.2049.65-0.32-1.00-0.05
2025-02-2137.2550.71-0.29-1.00-0.02
2025-02-2437.8056.94-0.22-1.000.04
2025-02-2537.5038.18-0.19-1.000.05
2025-02-2637.4533.01-0.17-1.000.06
2025-02-2737.2524.74-0.17-1.000.05
2025-03-0336.8043.64-0.20-1.000.02
2025-03-0437.2055.17-0.19-1.000.02
2025-03-0537.4061.02-0.16-1.000.04
2025-03-0637.4059.65-0.14-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2037.20-2強烈賣出
2025-02-2137.25-2強烈賣出
2025-02-2437.80-2強烈賣出
2025-02-2537.50-2強烈賣出
2025-02-2637.450中性
2025-02-2737.251買入
2025-03-0336.80-2強烈賣出
2025-03-0437.20-2強烈賣出
2025-03-0537.40-2強烈賣出
2025-03-0637.40-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2805.26
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.10
年化波動率33.39
5日波動率1.70
10日波動率1.80
20日波動率1.87
60日波動率1.95
上行波動率1.85
下行波動率1.39
收益率峰度4.81
收益率偏度0.70
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.90
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.779615.060721631.25-0.582186
22.505236.345371668.750.368547
31.863056.123081662.50.277047
4-1.886335.177931540-0.396491
52.1251922.83261546.66670.0857778
6-1.542864.573891540-0.373759
70.2602949.478411533.33330.00987792
80.06626057.692671546.6667-0.0130522
94.428879.643921553.33330.441958
10-2.890878.156841540-0.374844
113.7921510.4791546.66670.345977
122.535255.8175115800.407147

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.428879.643921553.33330.441958
113.7921510.4791546.66670.345977
122.535255.8175115800.407147

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.890878.156841540-0.374844
1-2.779615.060721631.25-0.582186
4-1.886335.177931540-0.396491

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.4288753.3333
11103.7921546.6667
12112.5352580

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.8908760
112-2.7796168.75
43-1.8863360

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性48.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性50.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.01
趨勢持續性49.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.64
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.38
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.43
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量104.20
動量持續性47.79

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量151.98
動量持續性48.71

20日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量221.27
動量持續性50.84

60日動量


指標數值
價格動量3.01
成交量動量561.21
動量持續性49.54

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.10

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.99
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1261.42
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率42.04

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32440.09510.3141
Volume_Shares0.32441.00000.21700.5007
RSI_140.09510.21701.00000.4952
MACD0.31410.50070.49521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.298%
下跌37.730%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-77.18%
2245.0-96.33%
3337.0-93.18%
4291.0-63.23%
5318.0-88.68%
6307.0-63.52%
7326.0-80.37%
8330.0-82.73%
9305.0-88.20%
10301.0-69.44%
11323.0-88.24%
12331.0-62.54%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.355

  • 36.200

  • 35.794


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.916

  • 39.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例35.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例38.710

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03297730.039539135.6818
2-0.0386681-0.017392437.6638
3-0.02532780.098131636.9407
4-0.0441990.066668136.4398

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029359936.5942
2-0.05567634.8485
3-0.036031936.488
4-0.031742737.193
5-0.00057823141.4966

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例36.692
下跌天數比例53.906
平盤天數比例9.402

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.518
平均漲幅2.165
平均成交量變化(張)221.975

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.508
平均漲幅1.034
平均成交量變化(張)-36.931

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.872
平均跌幅-1.314
平均成交量變化(張)85.109

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.102
平均跌幅-1.005
平均成交量變化(張)-39.757

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.638
平均漲跌幅1.818
上漲比例72.222
平均成交量(張)9640.147

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.324
成交量變化與價格變化相關係數0.288

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%59.652.88%0.05
最近三天0.54%59.652.88%0.05
最近一周-0.27%59.652.88%0.05
最近半個月1.49%59.652.88%0.05
最近一個月-4.10%59.652.88%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3007.95張
成交量趨勢-86.55%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.36
第2個買點36.20
第3個買點35.79

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.92 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.78% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.04%

  • 中期(20日)波動率:33.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.82

  • 價格波動範圍:4.24 ~ 43.40

  • 價格變異係數:64.33%


風險指標



  • 最大回撤:-70.85%

  • 回撤恢復天數:-1344天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.48%

  • 近期波動率:37.60%

  • 近期最大回撤:-11.26%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1488.35%

  • 波動率相對表現:+4.28%

  • 回撤相對表現:+59.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:42.04%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:40



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