股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 80.08 |
收盤價標準差 | 172.87 |
最高價 | 1030.00 |
最低價 | 11.20 |
平均成交量(張) | 2527.92 |
成交量標準差(張) | 5336.71 |
平均成交金額 | 527577412.11 |
平均成交筆數 | 1958.86 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 39.71 |
最大單日漲幅 | 10.42 |
最大單日跌幅 | -13.10 |
年化波動率 | 39.65 |
最大回撤 | -65.75 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 82.23 | 175.42 | 2471.38 | 1963.89 | -0.15 | 38.27 |
週二 | 81.25 | 175.46 | 2560.83 | 1943.87 | -0.08 | 38.70 |
週三 | 78.44 | 169.96 | 2550.13 | 1966.35 | -0.02 | 43.73 |
週四 | 78.39 | 170.10 | 2504.74 | 1946.50 | -0.12 | 38.26 |
週五 | 81.43 | 175.38 | 2574.20 | 2002.43 | -0.25 | 38.74 |
週六 | 17.59 | 4.00 | 1420.13 | 590.67 | 1.34 | 80.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 623.00 | 65.19 | 9.14 | 1.00 | 9.39 |
2025-02-21 | 635.00 | 79.75 | 15.52 | 1.00 | 12.61 |
2025-02-24 | 661.00 | 84.32 | 22.42 | 1.00 | 15.60 |
2025-02-25 | 639.00 | 76.47 | 25.81 | 1.00 | 15.20 |
2025-02-26 | 625.00 | 71.30 | 27.05 | 1.00 | 13.15 |
2025-02-27 | 630.00 | 77.94 | 28.12 | 1.00 | 11.38 |
2025-03-03 | 611.00 | 71.30 | 27.12 | 1.00 | 8.30 |
2025-03-04 | 610.00 | 70.98 | 25.95 | 1.00 | 5.70 |
2025-03-05 | 638.00 | 74.50 | 26.97 | 1.00 | 5.38 |
2025-03-06 | 623.00 | 68.27 | 26.26 | 1.00 | 3.74 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 623.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 635.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 661.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 639.00 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 625.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 630.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 611.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 610.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 638.00 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 623.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.67 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3170.90 |
索提諾比率 | 1.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.50 |
年化波動率 | 39.65 |
5日波動率 | 2.02 |
10日波動率 | 2.14 |
20日波動率 | 2.21 |
60日波動率 | 2.29 |
上行波動率 | 2.12 |
下行波動率 | 1.62 |
收益率峰度 | 4.34 |
收益率偏度 | 0.55 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -17.55 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
平均真實範圍(ATR) | 3.96 |
ATR百分比 | 3.17 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.36363 | 12.4381 | 16 | 56.25 | 0.176632 |
2 | 5.02505 | 10.0288 | 16 | 62.5 | 0.484443 |
3 | 5.54188 | 11.7706 | 16 | 68.75 | 0.456665 |
4 | 2.04111 | 13.0972 | 15 | 46.6667 | 0.143118 |
5 | 0.188878 | 17.3206 | 15 | 40 | 0.00128239 |
6 | 1.18473 | 9.83249 | 15 | 40 | 0.103541 |
7 | 5.39573 | 20.0333 | 15 | 60 | 0.261018 |
8 | 1.31778 | 15.9686 | 15 | 40 | 0.0720864 |
9 | 0.537167 | 7.15263 | 15 | 53.3333 | 0.0517992 |
10 | -3.38545 | 13.8273 | 15 | 26.6667 | -0.256892 |
11 | 2.05301 | 11.0295 | 15 | 60 | 0.171028 |
12 | 3.55562 | 7.4488 | 15 | 66.6667 | 0.454966 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5.54188 | 11.7706 | 16 | 68.75 | 0.456665 |
7 | 5.39573 | 20.0333 | 15 | 60 | 0.261018 |
2 | 5.02505 | 10.0288 | 16 | 62.5 | 0.484443 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.38545 | 13.8273 | 15 | 26.6667 | -0.256892 |
5 | 0.188878 | 17.3206 | 15 | 40 | 0.00128239 |
9 | 0.537167 | 7.15263 | 15 | 53.3333 | 0.0517992 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 5.54188 | 68.75 |
7 | 6 | 5.39573 | 60 |
2 | 1 | 5.02505 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.38545 | 73.3333 |
5 | 4 | 0.188878 | 60 |
9 | 8 | 0.537167 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.57 |
趨勢持續性 | 48.78 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.16 |
趨勢持續性 | 51.63 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.34 |
趨勢持續性 | 51.79 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.86 |
趨勢持續性 | 51.30 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 17.07 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.53 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.79 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.57 |
成交量動量 | 79.82 |
動量持續性 | 48.78 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.16 |
成交量動量 | 104.61 |
動量持續性 | 51.63 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.34 |
成交量動量 | 137.38 |
動量持續性 | 51.79 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.86 |
成交量動量 | 175.05 |
動量持續性 | 51.30 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 53.21 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.53 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 6396.60 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 44.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3515 | 0.0762 | 0.2837 |
Volume_Shares | 0.3515 | 1.0000 | 0.2799 | 0.1973 |
RSI_14 | 0.0762 | 0.2799 | 1.0000 | 0.2726 |
MACD | 0.2837 | 0.1973 | 0.2726 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.633% |
下跌 | 42.784% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -46.98% |
2 | 245.0 | -71.02% |
3 | 337.0 | -60.83% |
4 | 291.0 | -32.65% |
5 | 318.0 | -81.45% |
6 | 307.0 | -81.11% |
7 | 326.0 | -63.80% |
8 | 330.0 | -48.48% |
9 | 305.0 | -52.79% |
10 | 308.0 | -47.73% |
11 | 323.0 | -86.69% |
12 | 331.0 | -62.24% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 623.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 579.100
- 550.950
- 505.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 676.000
- 686.784
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.116 |
上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.432 |
上漲比例 | 41.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.18983 | 0.218788 | 42.1591 |
2 | -0.143777 | 0.0611816 | 37.3362 |
3 | -0.494329 | 0.12121 | 41.103 |
4 | -0.273701 | 0.0462787 | 38.3576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0570652 | 39.1304 |
2 | -0.0925991 | 37.6457 |
3 | -0.0622577 | 40.4789 |
4 | -0.472558 | 39.5349 |
5 | -0.389527 | 45.6081 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.189 |
上漲天數比例 | 39.715 |
下跌天數比例 | 52.702 |
平盤天數比例 | 7.583 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.953 |
平均漲幅 | 2.489 |
平均成交量變化(張) | 157.245 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.710 |
平均漲幅 | 1.321 |
平均成交量變化(張) | -32.317 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.430 |
平均跌幅 | -1.706 |
平均成交量變化(張) | 74.463 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.907 |
平均跌幅 | -1.198 |
平均成交量變化(張) | -36.356 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.272 |
平均漲跌幅 | 2.158 |
上漲比例 | 73.298 |
平均成交量(張) | 6753.887 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.352 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.082 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 68.27 | 40.77% | 3.74 |
最近三天 | 2.13% | 68.27 | 40.77% | 3.74 |
最近一周 | -2.50% | 68.27 | 40.77% | 3.74 |
最近半個月 | 17.11% | 68.27 | 40.77% | 3.74 |
最近一個月 | 27.66% | 68.27 | 40.77% | 3.74 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5725.79張 |
成交量趨勢 | 109.42% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 579.10 |
第2個買點 | 550.95 |
第3個買點 | 505.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 494.90 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 676.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.41% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.25% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.96%
- 中期(20日)波動率:45.03%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:80.08
- 價格波動範圍:11.20 ~ 1030.00
- 價格變異係數:215.87%
風險指標
- 最大回撤:-65.75%
- 回撤恢復天數:-560天
- 風險調整後收益:0.65
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.07%
- 近期波動率:47.71%
- 近期最大回撤:-18.31%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1709.12%
- 波動率相對表現:+8.20%
- 回撤相對表現:+47.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:44.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:34
相關資訊
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