股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價14.31
收盤價標準差4.76
最高價35.50
最低價5.39
平均成交量(張)1345.66
成交量標準差(張)2947.91
平均成交金額23463177.76
平均成交筆數528.14
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例35.68
最大單日漲幅9.62
最大單日跌幅-9.83
年化波動率30.62
最大回撤-69.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.264.751250.20492.25-0.1836.63
週二14.314.761314.86520.12-0.2334.84
週三14.334.771350.19526.14-0.1636.80
週四14.374.831460.08562.41-0.0836.24
週五14.344.751366.01546.40-0.2233.93
週六11.561.47633.29187.20-0.3533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.2084.380.16-1.000.11
2025-02-2114.5084.380.19-1.000.12
2025-02-2414.4587.100.22-1.000.11
2025-02-2514.3078.130.22-1.000.09
2025-02-2614.3077.420.22-1.000.07
2025-02-2714.3576.670.22-1.000.06
2025-03-0314.4578.130.23-1.000.05
2025-03-0414.3071.430.22-1.000.04
2025-03-0514.4064.290.22-1.000.03
2025-03-0614.4058.330.21-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.20-2強烈賣出
2025-02-2114.50-2強烈賣出
2025-02-2414.45-1賣出
2025-02-2514.30-1賣出
2025-02-2614.30-1賣出
2025-02-2714.35-1賣出
2025-03-0314.45-1賣出
2025-03-0414.30-1賣出
2025-03-0514.400中性
2025-03-0614.400中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數977.64
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.62
5日波動率1.47
10日波動率1.57
20日波動率1.63
60日波動率1.70
上行波動率1.70
下行波動率1.41
收益率峰度6.85
收益率偏度0.51
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.37
ATR百分比2.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1591825.772261637.5-0.0564508
22.196856.383861668.750.318018
32.8500513.29511662.50.201834
43.1618815.343615400.195209
5-3.226656.563181526.6667-0.517023
60.9474556.02241546.66670.129647
72.851819.770351573.33330.274825
8-4.062289.238891533.3333-0.457733
9-2.08675.992381533.3333-0.376039
10-0.4341889.045971540-0.0664223
112.078277.103931553.33330.269091
12-0.7328186.004561553.3333-0.1498

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.1618815.343615400.195209
72.851819.770351573.33330.274825
32.8500513.29511662.50.201834

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.062289.238891533.3333-0.457733
5-3.226656.563181526.6667-0.517023
9-2.08675.992381533.3333-0.376039

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.1618840
762.8518173.3333
322.8500562.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0622866.6667
54-3.2266573.3333
98-2.086766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性45.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性46.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性44.69

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性42.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.97
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量71.40
動量持續性45.79

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量82.65
動量持續性46.81

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量96.83
動量持續性44.69

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量137.97
動量持續性42.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.36
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量45.73
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率33.71
長期上漲機率40.42

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29500.07380.2136
Volume_Shares0.29501.00000.28890.4284
RSI_140.07380.28891.00000.5023
MACD0.21360.42840.50231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.702%
下跌37.678%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.56%
2245.0-107.35%
3337.0-82.49%
4291.0-94.50%
5318.0-91.51%
6307.0-98.70%
7326.0-79.45%
8330.0-83.64%
9305.0-92.79%
10308.0-95.78%
11323.0-92.26%
12331.0-96.68%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.120

  • 13.883

  • 13.451


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.750

  • 14.789


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例36.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01779550.094228638.0682
2-0.0405240.026801834.8253
3-0.0414464-0.039153534.1311
4-0.0362370.026051135.8628

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03905835.9903
2-0.051491834.0326
3-0.032132335.6899
4-0.02790735.4651
50.0041554140.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.034
上漲天數比例35.682
下跌天數比例49.287
平盤天數比例15.031

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.694
平均漲幅1.871
平均成交量變化(張)169.541

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.720
平均漲幅1.025
平均成交量變化(張)-34.895

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.765
平均跌幅-1.158
平均成交量變化(張)72.130

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.821
平均跌幅-0.845
平均成交量變化(張)-36.732

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.820
平均漲跌幅1.643
上漲比例68.598
平均成交量(張)5507.519

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.295
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.3341.84%0.02
最近三天0.70%58.3341.84%0.02
最近一周0.70%58.3341.84%0.02
最近半個月1.41%58.3341.84%0.02
最近一個月12.50%58.3341.84%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量142.52張
成交量趨勢-71.20%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.12
第2個買點13.88
第3個買點13.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.18 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.97% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.69%

  • 中期(20日)波動率:36.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.31

  • 價格波動範圍:5.39 ~ 35.50

  • 價格變異係數:33.29%


風險指標



  • 最大回撤:-69.42%

  • 回撤恢復天數:-1573天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.77%

  • 近期波動率:27.09%

  • 近期最大回撤:-17.05%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-458.79%

  • 波動率相對表現:-3.59%

  • 回撤相對表現:+52.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:40.42%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:32



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