股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 7.44 |
收盤價標準差 | 2.83 |
最高價 | 16.90 |
最低價 | 2.55 |
平均成交量(張) | 625.09 |
成交量標準差(張) | 1630.18 |
平均成交金額 | 5945963.40 |
平均成交筆數 | 171.86 |
平均漲跌幅 | 0.02 |
上漲天數比例 | 40.87 |
最大單日漲幅 | 21.52 |
最大單日跌幅 | -17.33 |
年化波動率 | 62.48 |
最大回撤 | -83.68 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 7.43 | 2.83 | 584.20 | 163.02 | -0.02 | 40.11 |
週二 | 7.40 | 2.82 | 623.70 | 170.26 | -0.07 | 39.41 |
週三 | 7.40 | 2.85 | 699.77 | 185.06 | 0.14 | 42.06 |
週四 | 7.43 | 2.85 | 637.09 | 176.12 | 0.02 | 42.13 |
週五 | 7.50 | 2.83 | 580.72 | 164.50 | -0.00 | 40.50 |
週六 | 7.79 | 2.36 | 504.61 | 167.40 | 0.75 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.08 | 48.24 | 0.01 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-21 | 7.09 | 42.86 | 0.02 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-24 | 7.07 | 47.83 | 0.02 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-25 | 7.00 | 45.83 | 0.01 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-26 | 7.10 | 55.13 | 0.01 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-27 | 7.10 | 58.11 | 0.02 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-03 | 7.10 | 56.94 | 0.02 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 7.10 | 56.94 | 0.02 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-05 | 7.02 | 44.29 | 0.01 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 7.02 | 49.21 | 0.01 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.08 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 7.09 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 7.07 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 7.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 7.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 7.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 7.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 7.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 7.02 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 7.02 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.93 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1371.57 |
索提諾比率 | 0.34 |
波動率比率(上行/下行) | 3.01 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.94 |
年化波動率 | 62.48 |
5日波動率 | 2.21 |
10日波動率 | 2.41 |
20日波動率 | 2.59 |
60日波動率 | 2.83 |
上行波動率 | 5.11 |
下行波動率 | 1.70 |
收益率峰度 | 1073.55 |
收益率偏度 | 24.29 |
最大單日漲幅 | 175.86 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 3.01 |
平均真實範圍(ATR) | 0.24 |
ATR百分比 | 3.24 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42306 | 11.5003 | 16 | 43.75 | 0.109249 |
2 | -0.735705 | 9.05263 | 16 | 37.5 | -0.0996806 |
3 | 9.11935 | 35.9919 | 16 | 43.75 | 0.248742 |
4 | -3.55316 | 5.72959 | 15 | 26.6667 | -0.64923 |
5 | 0.847648 | 23.0741 | 15 | 33.3333 | 0.0295128 |
6 | 0.677775 | 14.2104 | 15 | 53.3333 | 0.0359671 |
7 | -1.60494 | 8.00248 | 15 | 33.3333 | -0.221382 |
8 | -1.7502 | 14.3277 | 15 | 33.3333 | -0.133788 |
9 | -1.68269 | 8.05837 | 15 | 46.6667 | -0.229495 |
10 | 0.655579 | 12.6845 | 15 | 60 | 0.038544 |
11 | -6.68955 | 7.36309 | 15 | 6.66667 | -0.931161 |
12 | 10.4438 | 13.5882 | 15 | 80 | 0.756327 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10.4438 | 13.5882 | 15 | 80 | 0.756327 |
3 | 9.11935 | 35.9919 | 16 | 43.75 | 0.248742 |
1 | 1.42306 | 11.5003 | 16 | 43.75 | 0.109249 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | -6.68955 | 7.36309 | 15 | 6.66667 | -0.931161 |
4 | -3.55316 | 5.72959 | 15 | 26.6667 | -0.64923 |
8 | -1.7502 | 14.3277 | 15 | 33.3333 | -0.133788 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 10.4438 | 80 |
3 | 2 | 9.11935 | 43.75 |
1 | 12 | 1.42306 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | -6.68955 | 93.3333 |
4 | 3 | -3.55316 | 73.3333 |
8 | 7 | -1.7502 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 40.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 41.03 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.87 |
趨勢持續性 | 42.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.93 |
趨勢持續性 | 39.76 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.06 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.64 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.73 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.76 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.47 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.95 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.90 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.32 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.96 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.68 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 14.69 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.73 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 14.37 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 40.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2820 | 0.1083 | 0.2453 |
Volume_Shares | 0.2820 | 1.0000 | 0.2314 | 0.2767 |
RSI_14 | 0.1083 | 0.2314 | 1.0000 | 0.5292 |
MACD | 0.2453 | 0.2767 | 0.5292 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.512% |
下跌 | 38.490% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -97.65% |
2 | 245.0 | -102.86% |
3 | 330.0 | -89.09% |
4 | 291.0 | -76.98% |
5 | 318.0 | -80.82% |
6 | 307.0 | -82.41% |
7 | 326.0 | -94.17% |
8 | 330.0 | -84.55% |
9 | 305.0 | -85.25% |
10 | 308.0 | -100.65% |
11 | 323.0 | -82.66% |
12 | 331.0 | -122.05% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 7.020
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.956
- 6.940
- 6.760
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.145
- 7.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.000 |
上漲比例 | 44.328 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 42.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.000366552 | 0.215699 | 42.268 |
2 | -0.0103934 | -0.0358495 | 40.6114 |
3 | -0.00661795 | -0.080196 | 40.2706 |
4 | 0.00532292 | 0.0890182 | 40.4366 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.000279465 | 42.7184 |
2 | -0.00978947 | 39.7661 |
3 | -0.00465675 | 39.4527 |
4 | -0.00298837 | 40.814 |
5 | 0.0142177 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.003 |
上漲天數比例 | 40.867 |
下跌天數比例 | 48.384 |
平盤天數比例 | 10.587 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.010 |
平均漲幅 | 2.655 |
平均成交量變化(張) | 157.790 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.427 |
平均漲幅 | 1.732 |
平均成交量變化(張) | -38.155 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.509 |
平均跌幅 | -1.617 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.055 |
平均跌幅 | -1.303 |
平均成交量變化(張) | -40.673 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.722 |
平均漲跌幅 | 1.844 |
上漲比例 | 61.558 |
平均成交量(張) | 1967.967 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.282 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.223 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 49.21 | -21.94% | -0.01 |
最近三天 | -1.13% | 49.21 | -21.94% | -0.01 |
最近一周 | 0.29% | 49.21 | -21.94% | -0.01 |
最近半個月 | -0.14% | 49.21 | -21.94% | -0.01 |
最近一個月 | -1.27% | 49.21 | -21.94% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 27.85張 |
成交量趨勢 | -28.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 6.96 |
第2個買點 | 6.94 |
第3個買點 | 6.76 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 6.62 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 7.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.61% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:57.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.68個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:64.57%
- 中期(20日)波動率:60.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:7.44
- 價格波動範圍:2.55 ~ 16.90
- 價格變異係數:38.09%
風險指標
- 最大回撤:-83.68%
- 回撤恢復天數:-2032天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.00%
- 近期波動率:22.08%
- 近期最大回撤:-9.22%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1126.84%
- 波動率相對表現:-40.85%
- 回撤相對表現:+74.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:40.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:21
相關資訊
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