股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價59.46
收盤價標準差51.54
最高價358.00
最低價29.55
平均成交量(張)1477.30
成交量標準差(張)5087.42
平均成交金額240775310.20
平均成交筆數1197.64
平均漲跌幅0.06
上漲天數比例48.67
最大單日漲幅11.15
最大單日跌幅-9.91
年化波動率24.82
最大回撤-50.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一60.2052.741450.331173.340.1352.67
週二59.8552.421385.651161.170.0449.34
週三59.0650.631365.851116.010.1150.53
週四58.8350.241581.971267.370.0245.37
週五59.8252.211632.301294.610.0145.47
週六38.362.94233.73118.600.3146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20206.0064.661.031.003.10
2025-02-21203.0071.072.411.003.59
2025-02-24202.0073.503.401.003.66
2025-02-25195.0065.653.571.003.06
2025-02-26191.5060.313.381.002.30
2025-02-27188.0059.852.921.001.47
2025-03-03181.5057.252.001.000.45
2025-03-04182.0052.801.301.00-0.20
2025-03-05185.5057.941.021.00-0.39
2025-03-06180.5049.190.39-1.00-0.82

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20206.000中性
2025-02-21203.000中性
2025-02-24202.001買入
2025-02-25195.002強烈買入
2025-02-26191.502強烈買入
2025-02-27188.002強烈買入
2025-03-03181.503強烈買入
2025-03-04182.003強烈買入
2025-03-05185.502強烈買入
2025-03-06180.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3071.53
索提諾比率0.62
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.82
5日波動率1.11
10日波動率1.17
20日波動率1.21
60日波動率1.25
上行波動率1.48
下行波動率1.13
收益率峰度12.50
收益率偏度1.30
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.80
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.62
ATR百分比1.80

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.350653.682941631.25-0.411984
25.0387714.245116750.34202
32.63714.732716500.167677
42.910847.030381553.33330.39033
53.5727514.153415600.240655
62.17757.058231553.33330.284892
7-1.83455.502041520-0.363713
8-0.3505926.465231553.3333-0.0800063
9-0.1864425.54271546.6667-0.063707
10-2.875756.410911533.3333-0.474568
111.59723.49491566.66670.409319
122.2964.170681586.66670.510549

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.0387714.245116750.34202
53.5727514.153415600.240655
42.910847.030381553.33330.39033

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.875756.410911533.3333-0.474568
7-1.83455.502041520-0.363713
1-1.350653.682941631.25-0.411984

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0387775
543.5727560
432.9108453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.8757566.6667
76-1.834580
112-1.3506568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性48.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性49.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性51.20

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.05
趨勢持續性52.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.33
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.16
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.95

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量71.21
動量持續性48.83

10日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量94.62
動量持續性49.83

20日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量96.69
動量持續性51.20

60日動量


指標數值
價格動量4.05
成交量動量184.89
動量持續性52.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率49.74
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1842.27
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率45.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.5814-0.00110.2707
Volume_Shares0.58141.00000.17680.4611
RSI_14-0.00110.17681.00000.3306
MACD0.27070.46110.33061.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲44.259%
下跌43.423%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-80.20%
2245.0-89.80%
3337.0-84.27%
4291.0-87.97%
5318.0-83.65%
6307.0-88.60%
7326.0-57.98%
8330.0-97.58%
9305.0-103.28%
10308.0-105.52%
11323.0-109.91%
12331.0-100.00%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 180.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 170.000

  • 166.095


潛在阻力位 (由低到高)



  • 204.705

  • 223.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.161
上漲比例48.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.1044320.097670248.6364
2-0.04099340.13476650.4367
3-0.135536-0.035317248.0749
4-0.04272350.017085847.6091

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.053381645.6522
2-0.013752948.3683
30.14464153.8198
4-0.1743646.2791
5-0.12804149.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例48.669
下跌天數比例41.570
平盤天數比例9.761

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.840
平均漲幅1.279
平均成交量變化(張)124.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.871
平均漲幅0.723
平均成交量變化(張)-35.251

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.662
平均跌幅-0.827
平均成交量變化(張)93.321

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.627
平均跌幅-0.741
平均成交量變化(張)-38.257

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.739
平均漲跌幅1.013
上漲比例66.769
平均成交量(張)4814.491

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.581
成交量變化與價格變化相關係數0.170

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.19-25.38%-0.82
最近三天-0.82%49.19-25.38%-0.82
最近一周-7.44%49.19-25.38%-0.82
最近半個月-0.55%49.19-25.38%-0.82
最近一個月3.44%49.19-25.38%-0.82

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2956.19張
成交量趨勢63.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點170.00
第2個買點166.09

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位162.77 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標204.71 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.57% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.71%

  • 中期(20日)波動率:32.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.46

  • 價格波動範圍:29.55 ~ 358.00

  • 價格變異係數:86.68%


風險指標



  • 最大回撤:-50.22%

  • 回撤恢復天數:-209天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.52%

  • 近期波動率:36.97%

  • 近期最大回撤:-16.55%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2328.39%

  • 波動率相對表現:+12.39%

  • 回撤相對表現:+26.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:45.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:14



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