股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 59.46 |
收盤價標準差 | 51.54 |
最高價 | 358.00 |
最低價 | 29.55 |
平均成交量(張) | 1477.30 |
成交量標準差(張) | 5087.42 |
平均成交金額 | 240775310.20 |
平均成交筆數 | 1197.64 |
平均漲跌幅 | 0.06 |
上漲天數比例 | 48.67 |
最大單日漲幅 | 11.15 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
年化波動率 | 24.82 |
最大回撤 | -50.22 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 60.20 | 52.74 | 1450.33 | 1173.34 | 0.13 | 52.67 |
週二 | 59.85 | 52.42 | 1385.65 | 1161.17 | 0.04 | 49.34 |
週三 | 59.06 | 50.63 | 1365.85 | 1116.01 | 0.11 | 50.53 |
週四 | 58.83 | 50.24 | 1581.97 | 1267.37 | 0.02 | 45.37 |
週五 | 59.82 | 52.21 | 1632.30 | 1294.61 | 0.01 | 45.47 |
週六 | 38.36 | 2.94 | 233.73 | 118.60 | 0.31 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 206.00 | 64.66 | 1.03 | 1.00 | 3.10 |
2025-02-21 | 203.00 | 71.07 | 2.41 | 1.00 | 3.59 |
2025-02-24 | 202.00 | 73.50 | 3.40 | 1.00 | 3.66 |
2025-02-25 | 195.00 | 65.65 | 3.57 | 1.00 | 3.06 |
2025-02-26 | 191.50 | 60.31 | 3.38 | 1.00 | 2.30 |
2025-02-27 | 188.00 | 59.85 | 2.92 | 1.00 | 1.47 |
2025-03-03 | 181.50 | 57.25 | 2.00 | 1.00 | 0.45 |
2025-03-04 | 182.00 | 52.80 | 1.30 | 1.00 | -0.20 |
2025-03-05 | 185.50 | 57.94 | 1.02 | 1.00 | -0.39 |
2025-03-06 | 180.50 | 49.19 | 0.39 | -1.00 | -0.82 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 206.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 203.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 202.00 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 195.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 191.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 188.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 181.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 182.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 185.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 180.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.87 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3071.53 |
索提諾比率 | 0.62 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.56 |
年化波動率 | 24.82 |
5日波動率 | 1.11 |
10日波動率 | 1.17 |
20日波動率 | 1.21 |
60日波動率 | 1.25 |
上行波動率 | 1.48 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 12.50 |
收益率偏度 | 1.30 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.80 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
平均真實範圍(ATR) | 1.62 |
ATR百分比 | 1.80 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.35065 | 3.68294 | 16 | 31.25 | -0.411984 |
2 | 5.03877 | 14.2451 | 16 | 75 | 0.34202 |
3 | 2.637 | 14.7327 | 16 | 50 | 0.167677 |
4 | 2.91084 | 7.03038 | 15 | 53.3333 | 0.39033 |
5 | 3.57275 | 14.1534 | 15 | 60 | 0.240655 |
6 | 2.1775 | 7.05823 | 15 | 53.3333 | 0.284892 |
7 | -1.8345 | 5.50204 | 15 | 20 | -0.363713 |
8 | -0.350592 | 6.46523 | 15 | 53.3333 | -0.0800063 |
9 | -0.186442 | 5.5427 | 15 | 46.6667 | -0.063707 |
10 | -2.87575 | 6.41091 | 15 | 33.3333 | -0.474568 |
11 | 1.5972 | 3.4949 | 15 | 66.6667 | 0.409319 |
12 | 2.296 | 4.17068 | 15 | 86.6667 | 0.510549 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.03877 | 14.2451 | 16 | 75 | 0.34202 |
5 | 3.57275 | 14.1534 | 15 | 60 | 0.240655 |
4 | 2.91084 | 7.03038 | 15 | 53.3333 | 0.39033 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.87575 | 6.41091 | 15 | 33.3333 | -0.474568 |
7 | -1.8345 | 5.50204 | 15 | 20 | -0.363713 |
1 | -1.35065 | 3.68294 | 16 | 31.25 | -0.411984 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.03877 | 75 |
5 | 4 | 3.57275 | 60 |
4 | 3 | 2.91084 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.87575 | 66.6667 |
7 | 6 | -1.8345 | 80 |
1 | 12 | -1.35065 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 48.83 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.56 |
趨勢持續性 | 49.83 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.18 |
趨勢持續性 | 51.20 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.05 |
趨勢持續性 | 52.35 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.33 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.16 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.02 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.95 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 71.21 |
動量持續性 | 48.83 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | 94.62 |
動量持續性 | 49.83 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.18 |
成交量動量 | 96.69 |
動量持續性 | 51.20 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.05 |
成交量動量 | 184.89 |
動量持續性 | 52.35 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 49.74 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.02 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1842.27 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 45.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5814 | -0.0011 | 0.2707 |
Volume_Shares | 0.5814 | 1.0000 | 0.1768 | 0.4611 |
RSI_14 | -0.0011 | 0.1768 | 1.0000 | 0.3306 |
MACD | 0.2707 | 0.4611 | 0.3306 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 44.259% |
下跌 | 43.423% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -80.20% |
2 | 245.0 | -89.80% |
3 | 337.0 | -84.27% |
4 | 291.0 | -87.97% |
5 | 318.0 | -83.65% |
6 | 307.0 | -88.60% |
7 | 326.0 | -57.98% |
8 | 330.0 | -97.58% |
9 | 305.0 | -103.28% |
10 | 308.0 | -105.52% |
11 | 323.0 | -109.91% |
12 | 331.0 | -100.00% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 180.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 170.000
- 166.095
潛在阻力位 (由低到高)
- 204.705
- 223.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 44.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.161 |
上漲比例 | 48.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.104432 | 0.0976702 | 48.6364 |
2 | -0.0409934 | 0.134766 | 50.4367 |
3 | -0.135536 | -0.0353172 | 48.0749 |
4 | -0.0427235 | 0.0170858 | 47.6091 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0533816 | 45.6522 |
2 | -0.0137529 | 48.3683 |
3 | 0.144641 | 53.8198 |
4 | -0.17436 | 46.2791 |
5 | -0.128041 | 49.6622 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.031 |
上漲天數比例 | 48.669 |
下跌天數比例 | 41.570 |
平盤天數比例 | 9.761 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.840 |
平均漲幅 | 1.279 |
平均成交量變化(張) | 124.456 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.871 |
平均漲幅 | 0.723 |
平均成交量變化(張) | -35.251 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.662 |
平均跌幅 | -0.827 |
平均成交量變化(張) | 93.321 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.627 |
平均跌幅 | -0.741 |
平均成交量變化(張) | -38.257 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.739 |
平均漲跌幅 | 1.013 |
上漲比例 | 66.769 |
平均成交量(張) | 4814.491 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.581 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.170 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 49.19 | -25.38% | -0.82 |
最近三天 | -0.82% | 49.19 | -25.38% | -0.82 |
最近一周 | -7.44% | 49.19 | -25.38% | -0.82 |
最近半個月 | -0.55% | 49.19 | -25.38% | -0.82 |
最近一個月 | 3.44% | 49.19 | -25.38% | -0.82 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2956.19張 |
成交量趨勢 | 63.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 170.00 |
第2個買點 | 166.09 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 162.77 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 204.71 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.57% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.71%
- 中期(20日)波動率:32.60%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:59.46
- 價格波動範圍:29.55 ~ 358.00
- 價格變異係數:86.68%
風險指標
- 最大回撤:-50.22%
- 回撤恢復天數:-209天
- 風險調整後收益:0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-9.52%
- 近期波動率:36.97%
- 近期最大回撤:-16.55%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2328.39%
- 波動率相對表現:+12.39%
- 回撤相對表現:+26.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:45.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:14
相關資訊
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