股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3699.00
平均收盤價26.72
收盤價標準差22.56
最高價158.00
最低價3.92
平均成交量(張)75.57
成交量標準差(張)196.21
平均成交金額2739010.54
平均成交筆數53.49
平均漲跌幅0.12
上漲天數比例37.88
最大單日漲幅15.25
最大單日跌幅-17.98
年化波動率79.80
最大回撤-97.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.0722.7577.0849.18-0.2133.93
週二26.5422.5967.8849.650.0937.92
週三26.7822.5380.4857.030.4440.03
週四26.7022.4978.7455.980.2240.00
週五26.7722.5973.8855.750.0337.34
週六14.1010.2966.4744.40-0.0040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2058.4046.340.22-1.00-0.08
2025-02-2158.6050.000.20-1.00-0.07
2025-02-2458.5052.500.18-1.00-0.08
2025-02-2558.4031.030.15-1.00-0.08
2025-02-2658.2024.140.12-1.00-0.10
2025-02-2758.3030.770.09-1.00-0.10
2025-03-0358.6037.930.10-1.00-0.07
2025-03-0458.6042.310.10-1.00-0.06
2025-03-0558.8056.520.12-1.00-0.03
2025-03-0658.8056.520.13-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2058.40-2強烈賣出
2025-02-2158.60-2強烈賣出
2025-02-2458.50-2強烈賣出
2025-02-2558.40-2強烈賣出
2025-02-2658.200中性
2025-02-2758.30-2強烈賣出
2025-03-0358.60-2強烈賣出
2025-03-0458.60-2強烈賣出
2025-03-0558.80-3強烈賣出
2025-03-0658.80-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險39.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數972.67
索提諾比率0.86
波動率比率(上行/下行)2.46
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率5.03
年化波動率79.80
5日波動率3.07
10日波動率3.39
20日波動率3.62
60日波動率3.94
上行波動率6.07
下行波動率2.47
收益率峰度704.18
收益率偏度17.93
最大單日漲幅201.84
最大單日跌幅-13.33
波動率比率(上行/下行)2.46
平均真實範圍(ATR)1.33
ATR百分比4.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.025589.535241437.5-0.125036
20.0082333713.07611650-0.0121162
33.8952424.82281343.750.150208
419.865450.69721453.33330.388556
5-11.560215.20291326.6667-0.771352
66.5206721.48211346.66670.295781
72.7648719.42441133.33330.13376
8-4.228913.53511333.3333-0.324752
91.3188416.111411200.0715125
10-3.622616.649141333.3333-0.56989
1123.93457.60421033.33330.412596
126.0802938.42111400.153916

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1123.93457.60421033.33330.412596
419.865450.69721453.33330.388556
66.5206721.48211346.66670.295781

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-11.560215.20291326.6667-0.771352
8-4.228913.53511333.3333-0.324752
10-3.622616.649141333.3333-0.56989

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111023.93433.3333
4319.865453.3333
656.5206746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-11.560273.3333
87-4.228966.6667
109-3.6226166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性44.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.80
趨勢持續性45.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.62
趨勢持續性45.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度9.56
趨勢持續性47.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.38
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.99

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.08
成交量動量inf
動量持續性39.55

10日動量


指標數值
價格動量2.12
成交量動量inf
動量持續性39.17

20日動量


指標數值
價格動量3.71
成交量動量inf
動量持續性38.74

60日動量


指標數值
價格動量8.71
成交量動量inf
動量持續性40.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量51.15
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率38.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17130.10060.2979
Volume_Shares0.17131.00000.16380.1108
RSI_140.10060.16381.00000.3568
MACD0.29790.11080.35681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.855%
下跌30.251%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-47.32%
2245.0-32.65%
3337.0-73.59%
4291.0-54.30%
5318.0-55.03%
6307.0-89.90%
7326.0-50.00%
8330.0-83.03%
9305.0-92.13%
10308.0-91.88%
11306.0-85.95%
12328.0-62.20%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 58.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 58.680

  • 57.911

  • 57.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 59.449

  • 60.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例37.895

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例33.892

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04936740.084692337.7273
2-0.05418120.1638838.6463
30.02090590.0095453938.2934
4-0.06909850.30965236.8365

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.010485838.6114
2-0.038738938.1287
3-0.0660240.0458
4-0.053964436.6082
5-0.037310632.3129

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例37.875
下跌天數比例38.578
平盤天數比例14.815

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.600
平均漲幅3.737
平均成交量變化(張)245.055

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.275
平均漲幅2.774
平均成交量變化(張)-44.909

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.575
平均跌幅-2.559
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.550
平均跌幅-2.147
平均成交量變化(張)-55.397

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.706
平均漲跌幅2.113
上漲比例60.355
平均成交量(張)217.833

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.171
成交量變化與價格變化相關係數0.064

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%56.5215.60%-0.02
最近三天0.34%56.5215.60%-0.02
最近一周0.68%56.5215.60%-0.02
最近半個月0.51%56.5215.60%-0.02
最近一個月3.16%56.5215.60%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量37.91張
成交量趨勢-1.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點58.68
第2個買點57.91
第3個買點57.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位56.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標59.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.78% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:90.19%

  • 中期(20日)波動率:100.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.72

  • 價格波動範圍:3.92 ~ 158.00

  • 價格變異係數:84.41%


風險指標



  • 最大回撤:-97.39%

  • 回撤恢復天數:-676天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.17%

  • 近期波動率:14.23%

  • 近期最大回撤:-5.61%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3616.18%

  • 波動率相對表現:-66.21%

  • 回撤相對表現:+91.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:38.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:08



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