股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3699.00 |
平均收盤價 | 26.72 |
收盤價標準差 | 22.56 |
最高價 | 158.00 |
最低價 | 3.92 |
平均成交量(張) | 75.57 |
成交量標準差(張) | 196.21 |
平均成交金額 | 2739010.54 |
平均成交筆數 | 53.49 |
平均漲跌幅 | 0.12 |
上漲天數比例 | 37.88 |
最大單日漲幅 | 15.25 |
最大單日跌幅 | -17.98 |
年化波動率 | 79.80 |
最大回撤 | -97.39 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 27.07 | 22.75 | 77.08 | 49.18 | -0.21 | 33.93 |
週二 | 26.54 | 22.59 | 67.88 | 49.65 | 0.09 | 37.92 |
週三 | 26.78 | 22.53 | 80.48 | 57.03 | 0.44 | 40.03 |
週四 | 26.70 | 22.49 | 78.74 | 55.98 | 0.22 | 40.00 |
週五 | 26.77 | 22.59 | 73.88 | 55.75 | 0.03 | 37.34 |
週六 | 14.10 | 10.29 | 66.47 | 44.40 | -0.00 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 58.40 | 46.34 | 0.22 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-21 | 58.60 | 50.00 | 0.20 | -1.00 | -0.07 |
2025-02-24 | 58.50 | 52.50 | 0.18 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-25 | 58.40 | 31.03 | 0.15 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-26 | 58.20 | 24.14 | 0.12 | -1.00 | -0.10 |
2025-02-27 | 58.30 | 30.77 | 0.09 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-03 | 58.60 | 37.93 | 0.10 | -1.00 | -0.07 |
2025-03-04 | 58.60 | 42.31 | 0.10 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-05 | 58.80 | 56.52 | 0.12 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 58.80 | 56.52 | 0.13 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 58.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 58.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 58.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 58.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 58.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 58.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 58.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 58.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 58.80 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 58.80 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 39.20 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 972.67 |
索提諾比率 | 0.86 |
波動率比率(上行/下行) | 2.46 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.03 |
年化波動率 | 79.80 |
5日波動率 | 3.07 |
10日波動率 | 3.39 |
20日波動率 | 3.62 |
60日波動率 | 3.94 |
上行波動率 | 6.07 |
下行波動率 | 2.47 |
收益率峰度 | 704.18 |
收益率偏度 | 17.93 |
最大單日漲幅 | 201.84 |
最大單日跌幅 | -13.33 |
波動率比率(上行/下行) | 2.46 |
平均真實範圍(ATR) | 1.33 |
ATR百分比 | 4.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.02558 | 9.53524 | 14 | 37.5 | -0.125036 |
2 | 0.00823337 | 13.0761 | 16 | 50 | -0.0121162 |
3 | 3.89524 | 24.8228 | 13 | 43.75 | 0.150208 |
4 | 19.8654 | 50.6972 | 14 | 53.3333 | 0.388556 |
5 | -11.5602 | 15.2029 | 13 | 26.6667 | -0.771352 |
6 | 6.52067 | 21.4821 | 13 | 46.6667 | 0.295781 |
7 | 2.76487 | 19.4244 | 11 | 33.3333 | 0.13376 |
8 | -4.2289 | 13.5351 | 13 | 33.3333 | -0.324752 |
9 | 1.31884 | 16.1114 | 11 | 20 | 0.0715125 |
10 | -3.62261 | 6.64914 | 13 | 33.3333 | -0.56989 |
11 | 23.934 | 57.6042 | 10 | 33.3333 | 0.412596 |
12 | 6.08029 | 38.421 | 11 | 40 | 0.153916 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 23.934 | 57.6042 | 10 | 33.3333 | 0.412596 |
4 | 19.8654 | 50.6972 | 14 | 53.3333 | 0.388556 |
6 | 6.52067 | 21.4821 | 13 | 46.6667 | 0.295781 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -11.5602 | 15.2029 | 13 | 26.6667 | -0.771352 |
8 | -4.2289 | 13.5351 | 13 | 33.3333 | -0.324752 |
10 | -3.62261 | 6.64914 | 13 | 33.3333 | -0.56989 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 23.934 | 33.3333 |
4 | 3 | 19.8654 | 53.3333 |
6 | 5 | 6.52067 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -11.5602 | 73.3333 |
8 | 7 | -4.2289 | 66.6667 |
10 | 9 | -3.62261 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.85 |
趨勢持續性 | 44.88 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.80 |
趨勢持續性 | 45.04 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.62 |
趨勢持續性 | 45.42 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.56 |
趨勢持續性 | 47.69 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.38 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.59 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.99 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.12 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.17 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.74 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 8.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.04 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 6.63 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.59 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 51.15 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 38.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1713 | 0.1006 | 0.2979 |
Volume_Shares | 0.1713 | 1.0000 | 0.1638 | 0.1108 |
RSI_14 | 0.1006 | 0.1638 | 1.0000 | 0.3568 |
MACD | 0.2979 | 0.1108 | 0.3568 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.855% |
下跌 | 30.251% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -47.32% |
2 | 245.0 | -32.65% |
3 | 337.0 | -73.59% |
4 | 291.0 | -54.30% |
5 | 318.0 | -55.03% |
6 | 307.0 | -89.90% |
7 | 326.0 | -50.00% |
8 | 330.0 | -83.03% |
9 | 305.0 | -92.13% |
10 | 308.0 | -91.88% |
11 | 306.0 | -85.95% |
12 | 328.0 | -62.20% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 58.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.680
- 57.911
- 57.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.449
- 60.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 37.895 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 33.892 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0493674 | 0.0846923 | 37.7273 |
2 | -0.0541812 | 0.16388 | 38.6463 |
3 | 0.0209059 | 0.00954539 | 38.2934 |
4 | -0.0690985 | 0.309652 | 36.8365 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0104858 | 38.6114 |
2 | -0.0387389 | 38.1287 |
3 | -0.06602 | 40.0458 |
4 | -0.0539644 | 36.6082 |
5 | -0.0373106 | 32.3129 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.038 |
上漲天數比例 | 37.875 |
下跌天數比例 | 38.578 |
平盤天數比例 | 14.815 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.600 |
平均漲幅 | 3.737 |
平均成交量變化(張) | 245.055 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.275 |
平均漲幅 | 2.774 |
平均成交量變化(張) | -44.909 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.575 |
平均跌幅 | -2.559 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.550 |
平均跌幅 | -2.147 |
平均成交量變化(張) | -55.397 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.706 |
平均漲跌幅 | 2.113 |
上漲比例 | 60.355 |
平均成交量(張) | 217.833 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.171 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.064 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 56.52 | 15.60% | -0.02 |
最近三天 | 0.34% | 56.52 | 15.60% | -0.02 |
最近一周 | 0.68% | 56.52 | 15.60% | -0.02 |
最近半個月 | 0.51% | 56.52 | 15.60% | -0.02 |
最近一個月 | 3.16% | 56.52 | 15.60% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 37.91張 |
成交量趨勢 | -1.08% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 58.68 |
第2個買點 | 57.91 |
第3個買點 | 57.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 56.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 59.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.04% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:90.19%
- 中期(20日)波動率:100.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:26.72
- 價格波動範圍:3.92 ~ 158.00
- 價格變異係數:84.41%
風險指標
- 最大回撤:-97.39%
- 回撤恢復天數:-676天
- 風險調整後收益:0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.17%
- 近期波動率:14.23%
- 近期最大回撤:-5.61%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3616.18%
- 波動率相對表現:-66.21%
- 回撤相對表現:+91.77%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:38.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:08
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置