股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價28.38
收盤價標準差7.57
最高價57.00
最低價15.80
平均成交量(張)511.38
成交量標準差(張)908.01
平均成交金額18002180.96
平均成交筆數276.44
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例40.87
最大單日漲幅10.66
最大單日跌幅-12.86
年化波動率26.95
最大回撤-66.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.377.50496.86270.85-0.1039.92
週二28.387.59494.46275.21-0.0841.36
週三28.307.56491.90269.41-0.0442.40
週四28.337.57522.11282.55-0.1340.27
週五28.467.68557.52287.15-0.0240.66
週六30.536.77265.91137.73-0.3226.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2037.2581.180.47-1.000.10
2025-02-2137.3585.540.51-1.000.11
2025-02-2437.4083.560.54-1.000.11
2025-02-2537.4577.780.57-1.000.11
2025-02-2637.2068.520.56-1.000.08
2025-02-2737.9076.120.60-1.000.10
2025-03-0338.0076.810.63-1.000.11
2025-03-0437.9070.000.65-1.000.09
2025-03-0537.7565.570.64-1.000.07
2025-03-0637.7063.930.62-1.000.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2037.25-2強烈賣出
2025-02-2137.35-2強烈賣出
2025-02-2437.40-2強烈賣出
2025-02-2537.45-2強烈賣出
2025-02-2637.200中性
2025-02-2737.90-2強烈賣出
2025-03-0338.00-2強烈賣出
2025-03-0437.90-1賣出
2025-03-0537.750中性
2025-03-0637.700中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.55
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數447.10
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.70
年化波動率26.95
5日波動率1.34
10日波動率1.42
20日波動率1.48
60日波動率1.54
上行波動率1.41
下行波動率1.23
收益率峰度6.38
收益率偏度0.27
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.67
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2112679.099891643.750.00490122
24.343579.373641668.750.445601
3-0.47603710.05241656.25-0.0639353
44.255148.618121553.33330.474405
51.4605414.114315400.0916707
6-3.058116.508351533.3333-0.495483
7-2.166210.2081533.3333-0.228532
8-0.388876.473351540-0.085819
9-2.0945.989931533.3333-0.377411
10-1.207698.041331533.3333-0.170911
11-0.7443594.774631546.6667-0.190805
123.064364.80591573.33330.602944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.343579.373641668.750.445601
44.255148.618121553.33330.474405
123.064364.80591573.33330.602944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.058116.508351533.3333-0.495483
7-2.166210.2081533.3333-0.228532
9-2.0945.989931533.3333-0.377411

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.3435768.75
434.2551453.3333
12113.0643673.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.0581166.6667
76-2.166266.6667
98-2.09466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性45.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性46.73

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性46.60

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.04
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.73
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.26
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.86

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量53.46
動量持續性45.82

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量63.27
動量持續性45.33

20日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量87.89
動量持續性46.73

60日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量161.11
動量持續性46.60

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.26

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.67
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.26

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量171.30
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.01

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50500.07940.2399
Volume_Shares0.50501.00000.20970.4628
RSI_140.07940.20971.00000.6043
MACD0.23990.46280.60431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.925%
下跌40.892%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.23%
2245.0-95.92%
3337.0-59.05%
4291.0-70.45%
5318.0-69.81%
6307.0-82.41%
7326.0-76.07%
8330.0-76.67%
9305.0-96.07%
10308.0-82.47%
11323.0-106.19%
12331.0-92.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.038

  • 35.772

  • 35.716


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.300

  • 38.303


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例42.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0306250.077641740
2-0.02418120.040080740.0655
3-0.0314256-0.066028342.1436
4-0.0313410.020154941.1642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028079741.5459
2-0.051223838.2284
3-0.021322742.0753
4-0.043895339.6512
50.04797346.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例40.871
下跌天數比例49.718
平盤天數比例9.411

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.474
平均漲幅1.655
平均成交量變化(張)117.908

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.521
平均漲幅0.832
平均成交量變化(張)-36.155

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.867
平均跌幅-1.115
平均成交量變化(張)82.871

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.137
平均跌幅-0.791
平均成交量變化(張)-36.876

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.142
平均漲跌幅1.090
上漲比例62.059
平均成交量(張)1497.085

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.505
成交量變化與價格變化相關係數0.293

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%63.9352.36%0.04
最近三天-0.53%63.9352.36%0.04
最近一周0.67%63.9352.36%0.04
最近半個月2.31%63.9352.36%0.04
最近一個月6.20%63.9352.36%0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量277.04張
成交量趨勢-69.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.04
第2個買點35.77
第3個買點35.72

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.28%

  • 中期(20日)波動率:29.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.38

  • 價格波動範圍:15.80 ~ 57.00

  • 價格變異係數:26.69%


風險指標



  • 最大回撤:-66.93%

  • 回撤恢復天數:-1997天

  • 風險調整後收益:0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.14%

  • 近期波動率:21.55%

  • 近期最大回撤:-8.59%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+40.09%

  • 波動率相對表現:-5.48%

  • 回撤相對表現:+58.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.01%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:03



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