股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 28.38 |
收盤價標準差 | 7.57 |
最高價 | 57.00 |
最低價 | 15.80 |
平均成交量(張) | 511.38 |
成交量標準差(張) | 908.01 |
平均成交金額 | 18002180.96 |
平均成交筆數 | 276.44 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 40.87 |
最大單日漲幅 | 10.66 |
最大單日跌幅 | -12.86 |
年化波動率 | 26.95 |
最大回撤 | -66.93 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.37 | 7.50 | 496.86 | 270.85 | -0.10 | 39.92 |
週二 | 28.38 | 7.59 | 494.46 | 275.21 | -0.08 | 41.36 |
週三 | 28.30 | 7.56 | 491.90 | 269.41 | -0.04 | 42.40 |
週四 | 28.33 | 7.57 | 522.11 | 282.55 | -0.13 | 40.27 |
週五 | 28.46 | 7.68 | 557.52 | 287.15 | -0.02 | 40.66 |
週六 | 30.53 | 6.77 | 265.91 | 137.73 | -0.32 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.25 | 81.18 | 0.47 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 37.35 | 85.54 | 0.51 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-24 | 37.40 | 83.56 | 0.54 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 37.45 | 77.78 | 0.57 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-26 | 37.20 | 68.52 | 0.56 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 37.90 | 76.12 | 0.60 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-03 | 38.00 | 76.81 | 0.63 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 37.90 | 70.00 | 0.65 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 37.75 | 65.57 | 0.64 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 37.70 | 63.93 | 0.62 | -1.00 | 0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 37.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 37.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 37.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 37.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 37.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 38.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 37.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 37.75 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 37.70 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.55 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 447.10 |
索提諾比率 | 0.11 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.70 |
年化波動率 | 26.95 |
5日波動率 | 1.34 |
10日波動率 | 1.42 |
20日波動率 | 1.48 |
60日波動率 | 1.54 |
上行波動率 | 1.41 |
下行波動率 | 1.23 |
收益率峰度 | 6.38 |
收益率偏度 | 0.27 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.67 |
ATR百分比 | 2.21 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.211267 | 9.09989 | 16 | 43.75 | 0.00490122 |
2 | 4.34357 | 9.37364 | 16 | 68.75 | 0.445601 |
3 | -0.476037 | 10.0524 | 16 | 56.25 | -0.0639353 |
4 | 4.25514 | 8.61812 | 15 | 53.3333 | 0.474405 |
5 | 1.46054 | 14.1143 | 15 | 40 | 0.0916707 |
6 | -3.05811 | 6.50835 | 15 | 33.3333 | -0.495483 |
7 | -2.1662 | 10.208 | 15 | 33.3333 | -0.228532 |
8 | -0.38887 | 6.47335 | 15 | 40 | -0.085819 |
9 | -2.094 | 5.98993 | 15 | 33.3333 | -0.377411 |
10 | -1.20769 | 8.04133 | 15 | 33.3333 | -0.170911 |
11 | -0.744359 | 4.77463 | 15 | 46.6667 | -0.190805 |
12 | 3.06436 | 4.8059 | 15 | 73.3333 | 0.602944 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.34357 | 9.37364 | 16 | 68.75 | 0.445601 |
4 | 4.25514 | 8.61812 | 15 | 53.3333 | 0.474405 |
12 | 3.06436 | 4.8059 | 15 | 73.3333 | 0.602944 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -3.05811 | 6.50835 | 15 | 33.3333 | -0.495483 |
7 | -2.1662 | 10.208 | 15 | 33.3333 | -0.228532 |
9 | -2.094 | 5.98993 | 15 | 33.3333 | -0.377411 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.34357 | 68.75 |
4 | 3 | 4.25514 | 53.3333 |
12 | 11 | 3.06436 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -3.05811 | 66.6667 |
7 | 6 | -2.1662 | 66.6667 |
9 | 8 | -2.094 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 45.82 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 45.33 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 46.73 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.13 |
趨勢持續性 | 46.60 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.04 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.73 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.26 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.86 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 53.46 |
動量持續性 | 45.82 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 63.27 |
動量持續性 | 45.33 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 87.89 |
動量持續性 | 46.73 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.13 |
成交量動量 | 161.11 |
動量持續性 | 46.60 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.26 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 13.67 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.26 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 171.30 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 43.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5050 | 0.0794 | 0.2399 |
Volume_Shares | 0.5050 | 1.0000 | 0.2097 | 0.4628 |
RSI_14 | 0.0794 | 0.2097 | 1.0000 | 0.6043 |
MACD | 0.2399 | 0.4628 | 0.6043 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.925% |
下跌 | 40.892% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -84.23% |
2 | 245.0 | -95.92% |
3 | 337.0 | -59.05% |
4 | 291.0 | -70.45% |
5 | 318.0 | -69.81% |
6 | 307.0 | -82.41% |
7 | 326.0 | -76.07% |
8 | 330.0 | -76.67% |
9 | 305.0 | -96.07% |
10 | 308.0 | -82.47% |
11 | 323.0 | -106.19% |
12 | 331.0 | -92.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.038
- 35.772
- 35.716
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.300
- 38.303
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 40.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.010 |
上漲比例 | 42.308 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.030625 | 0.0776417 | 40 |
2 | -0.0241812 | 0.0400807 | 40.0655 |
3 | -0.0314256 | -0.0660283 | 42.1436 |
4 | -0.031341 | 0.0201549 | 41.1642 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0280797 | 41.5459 |
2 | -0.0512238 | 38.2284 |
3 | -0.0213227 | 42.0753 |
4 | -0.0438953 | 39.6512 |
5 | 0.047973 | 46.6216 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029 |
上漲天數比例 | 40.871 |
下跌天數比例 | 49.718 |
平盤天數比例 | 9.411 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.474 |
平均漲幅 | 1.655 |
平均成交量變化(張) | 117.908 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.521 |
平均漲幅 | 0.832 |
平均成交量變化(張) | -36.155 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.867 |
平均跌幅 | -1.115 |
平均成交量變化(張) | 82.871 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.137 |
平均跌幅 | -0.791 |
平均成交量變化(張) | -36.876 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.142 |
平均漲跌幅 | 1.090 |
上漲比例 | 62.059 |
平均成交量(張) | 1497.085 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.505 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.293 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 63.93 | 52.36% | 0.04 |
最近三天 | -0.53% | 63.93 | 52.36% | 0.04 |
最近一周 | 0.67% | 63.93 | 52.36% | 0.04 |
最近半個月 | 2.31% | 63.93 | 52.36% | 0.04 |
最近一個月 | 6.20% | 63.93 | 52.36% | 0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 277.04張 |
成交量趨勢 | -69.60% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 37.04 |
第2個買點 | 35.77 |
第3個買點 | 35.72 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 35.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.02% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.32% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.28%
- 中期(20日)波動率:29.60%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.38
- 價格波動範圍:15.80 ~ 57.00
- 價格變異係數:26.69%
風險指標
- 最大回撤:-66.93%
- 回撤恢復天數:-1997天
- 風險調整後收益:0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.14%
- 近期波動率:21.55%
- 近期最大回撤:-8.59%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+40.09%
- 波動率相對表現:-5.48%
- 回撤相對表現:+58.33%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:43.01%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:03
相關資訊
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