股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3694.00 |
平均收盤價 | 24.16 |
收盤價標準差 | 17.23 |
最高價 | 87.50 |
最低價 | 4.50 |
平均成交量(張) | 304.73 |
成交量標準差(張) | 736.91 |
平均成交金額 | 4754743.21 |
平均成交筆數 | 108.58 |
平均漲跌幅 | 0.07 |
上漲天數比例 | 40.77 |
最大單日漲幅 | 22.17 |
最大單日跌幅 | -13.93 |
年化波動率 | 78.03 |
最大回撤 | -84.68 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.43 | 17.42 | 319.95 | 110.99 | 0.12 | 42.76 |
週二 | 24.32 | 17.32 | 285.24 | 105.34 | 0.01 | 39.63 |
週三 | 24.05 | 17.14 | 305.53 | 108.38 | 0.08 | 40.08 |
週四 | 24.10 | 17.15 | 301.28 | 108.45 | -0.02 | 37.89 |
週五 | 24.04 | 17.27 | 313.33 | 110.40 | 0.16 | 43.21 |
週六 | 16.66 | 7.71 | 254.52 | 83.13 | 1.08 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 72.10 | 55.56 | 1.47 | 1.00 | -0.18 |
2025-02-21 | 73.60 | 61.17 | 1.48 | 1.00 | -0.13 |
2025-02-24 | 73.60 | 61.17 | 1.48 | 1.00 | -0.11 |
2025-02-25 | 75.10 | 66.67 | 1.57 | 1.00 | -0.01 |
2025-02-26 | 75.10 | 72.90 | 1.63 | 1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 75.80 | 73.15 | 1.71 | 1.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 76.00 | 71.57 | 1.77 | 1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 75.90 | 69.07 | 1.79 | 1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 76.30 | 67.74 | 1.82 | 1.00 | 0.11 |
2025-03-06 | 75.90 | 63.44 | 1.79 | 1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 72.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 73.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 73.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 75.10 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 75.10 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 75.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 76.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 75.90 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 76.30 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 75.90 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.72 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1051.81 |
索提諾比率 | 1.21 |
波動率比率(上行/下行) | 3.51 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.92 |
年化波動率 | 78.03 |
5日波動率 | 2.57 |
10日波動率 | 2.84 |
20日波動率 | 3.07 |
60日波動率 | 3.44 |
上行波動率 | 6.58 |
下行波動率 | 1.87 |
收益率峰度 | 1053.31 |
收益率偏度 | 25.17 |
最大單日漲幅 | 216.67 |
最大單日跌幅 | -10.04 |
波動率比率(上行/下行) | 3.51 |
平均真實範圍(ATR) | 0.90 |
ATR百分比 | 3.94 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.3177 | 7.31059 | 15 | 25 | -0.47662 |
2 | 1.47394 | 12.8335 | 15 | 50 | 0.101864 |
3 | -4.66265 | 18.8662 | 15 | 31.25 | -0.255978 |
4 | 7.70469 | 21.2998 | 14 | 46.6667 | 0.353901 |
5 | -2.60119 | 13.4058 | 14 | 40 | -0.206466 |
6 | 5.00846 | 16.0882 | 15 | 60 | 0.300953 |
7 | 1.19609 | 17.5511 | 15 | 40 | 0.0586526 |
8 | 5.50997 | 18.3028 | 15 | 53.3333 | 0.291939 |
9 | 3.04445 | 12.2537 | 15 | 66.6667 | 0.234849 |
10 | 9.56494 | 29.0175 | 14 | 46.6667 | 0.323883 |
11 | 2.58479 | 13.6123 | 15 | 53.3333 | 0.177643 |
12 | 1.72094 | 13.5697 | 15 | 40 | 0.11454 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9.56494 | 29.0175 | 14 | 46.6667 | 0.323883 |
4 | 7.70469 | 21.2998 | 14 | 46.6667 | 0.353901 |
8 | 5.50997 | 18.3028 | 15 | 53.3333 | 0.291939 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -4.66265 | 18.8662 | 15 | 31.25 | -0.255978 |
1 | -3.3177 | 7.31059 | 15 | 25 | -0.47662 |
5 | -2.60119 | 13.4058 | 14 | 40 | -0.206466 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | 9.56494 | 46.6667 |
4 | 3 | 7.70469 | 46.6667 |
8 | 7 | 5.50997 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -4.66265 | 68.75 |
1 | 12 | -3.3177 | 75 |
5 | 4 | -2.60119 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.83 |
趨勢持續性 | 44.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.67 |
趨勢持續性 | 44.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.48 |
趨勢持續性 | 46.26 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 10.70 |
趨勢持續性 | 48.40 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.80 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.51 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.79 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.88 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.96 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.68 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.75 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.36 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.02 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 10.39 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.02 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.10 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.17 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.79 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 105.89 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 40.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.2076 | 0.1224 | 0.2744 |
Volume_Shares | -0.2076 | 1.0000 | 0.1994 | 0.0712 |
RSI_14 | 0.1224 | 0.1994 | 1.0000 | 0.5568 |
MACD | 0.2744 | 0.0712 | 0.5568 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.554% |
下跌 | 38.619% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -84.90% |
2 | 245.0 | -57.96% |
3 | 337.0 | -36.50% |
4 | 291.0 | -81.10% |
5 | 318.0 | -80.50% |
6 | 307.0 | -91.53% |
7 | 326.0 | -90.18% |
8 | 330.0 | -101.82% |
9 | 305.0 | -82.62% |
10 | 295.0 | -74.58% |
11 | 311.0 | -46.95% |
12 | 331.0 | -38.07% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 75.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.575
- 69.848
- 68.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.900
- 77.302
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.083 |
上漲比例 | 44.315 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0392706 | -0.170423 | 37.7273 |
2 | -0.00213808 | 0.152966 | 42.1397 |
3 | 0.0161361 | 0.150108 | 44.5369 |
4 | 0.0222535 | 0.44895 | 38.4205 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.000344403 | 40.8706 |
2 | -0.0732335 | 38.3353 |
3 | 0.00828235 | 39.0104 |
4 | 0.0216866 | 41.7647 |
5 | 0.126404 | 49.8305 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.000 |
上漲天數比例 | 40.769 |
下跌天數比例 | 47.401 |
平盤天數比例 | 9.989 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.171 |
平均漲幅 | 3.121 |
平均成交量變化(張) | 265.793 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.273 |
平均漲幅 | 2.160 |
平均成交量變化(張) | -44.287 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.853 |
平均跌幅 | -1.843 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.703 |
平均跌幅 | -1.493 |
平均成交量變化(張) | -46.090 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.346 |
平均漲跌幅 | 1.290 |
上漲比例 | 56.389 |
平均成交量(張) | 889.172 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.208 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.087 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 63.44 | 62.38% | 0.07 |
最近三天 | 0.00% | 63.44 | 62.38% | 0.07 |
最近一周 | 1.07% | 63.44 | 62.38% | 0.07 |
最近半個月 | 3.41% | 63.44 | 62.38% | 0.07 |
最近一個月 | 10.80% | 63.44 | 62.38% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 71.76張 |
成交量趨勢 | 155.83% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 73.58 |
第2個買點 | 69.85 |
第3個買點 | 68.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 67.13 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 76.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.82% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:88.26%
- 中期(20日)波動率:91.64%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.16
- 價格波動範圍:4.50 ~ 87.50
- 價格變異係數:71.32%
風險指標
- 最大回撤:-84.68%
- 回撤恢復天數:115天
- 風險調整後收益:0.46
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:17.67%
- 近期波動率:21.54%
- 近期最大回撤:-6.44%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1965.02%
- 波動率相對表現:-57.09%
- 回撤相對表現:+78.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:40.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:01
相關資訊
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