股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 12.17 |
收盤價標準差 | 3.05 |
最高價 | 37.45 |
最低價 | 6.03 |
平均成交量(張) | 1157.05 |
成交量標準差(張) | 1980.02 |
平均成交金額 | 16726531.29 |
平均成交筆數 | 359.89 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 33.48 |
最大單日漲幅 | 18.71 |
最大單日跌幅 | -10.69 |
年化波動率 | 33.76 |
最大回撤 | -72.22 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.17 | 3.14 | 1188.14 | 372.75 | -0.20 | 33.06 |
週二 | 12.18 | 3.08 | 1163.04 | 360.75 | -0.29 | 34.44 |
週三 | 12.19 | 3.05 | 1174.92 | 362.59 | -0.20 | 33.87 |
週四 | 12.16 | 2.99 | 1084.11 | 344.22 | -0.26 | 33.29 |
週五 | 12.13 | 2.99 | 1190.90 | 363.77 | -0.09 | 32.55 |
週六 | 11.23 | 2.23 | 431.51 | 147.07 | 0.24 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.55 | 64.71 | 0.02 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-21 | 10.60 | 70.59 | 0.03 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 10.65 | 70.59 | 0.04 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-25 | 10.65 | 68.75 | 0.05 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 10.55 | 58.82 | 0.05 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 10.55 | 50.00 | 0.05 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 10.50 | 42.86 | 0.04 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 10.45 | 54.55 | 0.03 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-05 | 10.40 | 54.55 | 0.02 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-06 | 10.40 | 44.44 | 0.01 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.55 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 10.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 10.65 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 10.65 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 10.55 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 10.55 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 10.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 10.45 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 10.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 10.40 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.74 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 705.29 |
索提諾比率 | 0.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.13 |
年化波動率 | 33.76 |
5日波動率 | 1.63 |
10日波動率 | 1.75 |
20日波動率 | 1.83 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 1.95 |
下行波動率 | 1.50 |
收益率峰度 | 6.00 |
收益率偏度 | 0.65 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
平均真實範圍(ATR) | 0.36 |
ATR百分比 | 2.74 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.73346 | 5.7259 | 16 | 31.25 | -0.331848 |
2 | 2.76035 | 8.19891 | 16 | 62.5 | 0.316345 |
3 | 2.3075 | 11.3946 | 16 | 50 | 0.187882 |
4 | 2.41741 | 13.9557 | 15 | 40 | 0.161278 |
5 | -1.60948 | 11.1226 | 15 | 40 | -0.159688 |
6 | 7.40062 | 22.4423 | 15 | 66.6667 | 0.322335 |
7 | -3.2433 | 13.251 | 15 | 20 | -0.257337 |
8 | -4.29327 | 7.4521 | 15 | 40 | -0.598481 |
9 | 1.39511 | 9.49228 | 15 | 46.6667 | 0.129415 |
10 | -1.94864 | 6.11645 | 15 | 26.6667 | -0.345839 |
11 | 0.578401 | 7.72077 | 15 | 46.6667 | 0.0533282 |
12 | 0.103811 | 8.17885 | 15 | 60 | -0.0076852 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7.40062 | 22.4423 | 15 | 66.6667 | 0.322335 |
2 | 2.76035 | 8.19891 | 16 | 62.5 | 0.316345 |
4 | 2.41741 | 13.9557 | 15 | 40 | 0.161278 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -4.29327 | 7.4521 | 15 | 40 | -0.598481 |
7 | -3.2433 | 13.251 | 15 | 20 | -0.257337 |
10 | -1.94864 | 6.11645 | 15 | 26.6667 | -0.345839 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 7.40062 | 66.6667 |
2 | 1 | 2.76035 | 62.5 |
4 | 3 | 2.41741 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -4.29327 | 60 |
7 | 6 | -3.2433 | 80 |
10 | 9 | -1.94864 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 44.61 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 44.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.77 |
趨勢持續性 | 44.31 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.33 |
趨勢持續性 | 41.84 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.32 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.43 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.55 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.38 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | 86.56 |
動量持續性 | 44.61 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 113.68 |
動量持續性 | 44.72 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.77 |
成交量動量 | 133.69 |
動量持續性 | 44.31 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.33 |
成交量動量 | 172.95 |
動量持續性 | 41.84 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.35 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.55 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 208.08 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 39.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4339 | 0.1042 | 0.3499 |
Volume_Shares | 0.4339 | 1.0000 | 0.2738 | 0.2926 |
RSI_14 | 0.1042 | 0.2738 | 1.0000 | 0.4564 |
MACD | 0.3499 | 0.2926 | 0.4564 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.901% |
下跌 | 31.902% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -102.35% |
2 | 245.0 | -108.98% |
3 | 337.0 | -94.96% |
4 | 291.0 | -93.13% |
5 | 318.0 | -94.03% |
6 | 307.0 | -91.53% |
7 | 326.0 | -73.01% |
8 | 330.0 | -100.30% |
9 | 305.0 | -103.93% |
10 | 308.0 | -97.73% |
11 | 323.0 | -93.19% |
12 | 331.0 | -84.59% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 10.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.322
- 10.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.678
- 10.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 36.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.031 |
上漲比例 | 32.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0160682 | 0.0486502 | 34.0909 |
2 | -0.0248035 | 0.128624 | 36.3537 |
3 | -0.0448699 | -0.0618686 | 31.5297 |
4 | -0.0378898 | 0.00258355 | 32.1206 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0255435 | 36.2319 |
2 | -0.0363753 | 30.0699 |
3 | -0.0283238 | 36.146 |
4 | -0.0452326 | 30.4651 |
5 | -0.00111486 | 36.4865 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.031 |
上漲天數比例 | 33.477 |
下跌天數比例 | 54.853 |
平盤天數比例 | 11.670 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.022 |
平均漲幅 | 2.155 |
平均成交量變化(張) | 162.203 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.693 |
平均漲幅 | 1.071 |
平均成交量變化(張) | -37.636 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.652 |
平均跌幅 | -1.226 |
平均成交量變化(張) | 99.345 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.633 |
平均跌幅 | -0.930 |
平均成交量變化(張) | -39.708 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.137 |
平均漲跌幅 | 1.609 |
上漲比例 | 67.109 |
平均成交量(張) | 4091.924 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.434 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 44.44 | -56.27% | -0.02 |
最近三天 | -0.48% | 44.44 | -56.27% | -0.02 |
最近一周 | -2.35% | 44.44 | -56.27% | -0.02 |
最近半個月 | -0.48% | 44.44 | -56.27% | -0.02 |
最近一個月 | 0.48% | 44.44 | -56.27% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 145.00張 |
成交量趨勢 | 298.83% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 10.32 |
第2個買點 | 10.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 10.09 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 10.68 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.50% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:84.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:45.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.75%
- 中期(20日)波動率:49.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.17
- 價格波動範圍:6.03 ~ 37.45
- 價格變異係數:25.06%
風險指標
- 最大回撤:-72.22%
- 回撤恢復天數:-1367天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.70%
- 近期波動率:11.88%
- 近期最大回撤:-6.39%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1109.03%
- 波動率相對表現:-22.13%
- 回撤相對表現:+65.82%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:39.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:53
相關資訊
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