股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價12.17
收盤價標準差3.05
最高價37.45
最低價6.03
平均成交量(張)1157.05
成交量標準差(張)1980.02
平均成交金額16726531.29
平均成交筆數359.89
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例33.48
最大單日漲幅18.71
最大單日跌幅-10.69
年化波動率33.76
最大回撤-72.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.173.141188.14372.75-0.2033.06
週二12.183.081163.04360.75-0.2934.44
週三12.193.051174.92362.59-0.2033.87
週四12.162.991084.11344.22-0.2633.29
週五12.132.991190.90363.77-0.0932.55
週六11.232.23431.51147.070.2440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2010.5564.710.02-1.000.02
2025-02-2110.6070.590.03-1.000.03
2025-02-2410.6570.590.04-1.000.03
2025-02-2510.6568.750.05-1.000.03
2025-02-2610.5558.820.05-1.000.02
2025-02-2710.5550.000.05-1.000.02
2025-03-0310.5042.860.04-1.000.01
2025-03-0410.4554.550.03-1.00-0.00
2025-03-0510.4054.550.02-1.00-0.01
2025-03-0610.4044.440.01-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2010.550中性
2025-02-2110.60-2強烈賣出
2025-02-2410.65-1賣出
2025-02-2510.650中性
2025-02-2610.550中性
2025-02-2710.550中性
2025-03-0310.500中性
2025-03-0410.450中性
2025-03-0510.40-2強烈賣出
2025-03-0610.40-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數705.29
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.76
5日波動率1.63
10日波動率1.75
20日波動率1.83
60日波動率1.93
上行波動率1.95
下行波動率1.50
收益率峰度6.00
收益率偏度0.65
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.36
ATR百分比2.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.733465.72591631.25-0.331848
22.760358.198911662.50.316345
32.307511.394616500.187882
42.4174113.955715400.161278
5-1.6094811.12261540-0.159688
67.4006222.44231566.66670.322335
7-3.243313.2511520-0.257337
8-4.293277.45211540-0.598481
91.395119.492281546.66670.129415
10-1.948646.116451526.6667-0.345839
110.5784017.720771546.66670.0533282
120.1038118.178851560-0.0076852

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
67.4006222.44231566.66670.322335
22.760358.198911662.50.316345
42.4174113.955715400.161278

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.293277.45211540-0.598481
7-3.243313.2511520-0.257337
10-1.948646.116451526.6667-0.345839

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
657.4006266.6667
212.7603562.5
432.4174140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.2932760
76-3.243380
109-1.9486473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性44.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性44.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性44.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.33
趨勢持續性41.84

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.32
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.43
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量86.56
動量持續性44.61

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量113.68
動量持續性44.72

20日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量133.69
動量持續性44.31

60日動量


指標數值
價格動量2.33
成交量動量172.95
動量持續性41.84

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.35
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量208.08
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率33.71
長期上漲機率39.73

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43390.10420.3499
Volume_Shares0.43391.00000.27380.2926
RSI_140.10420.27381.00000.4564
MACD0.34990.29260.45641.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.901%
下跌31.902%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-102.35%
2245.0-108.98%
3337.0-94.96%
4291.0-93.13%
5318.0-94.03%
6307.0-91.53%
7326.0-73.01%
8330.0-100.30%
9305.0-103.93%
10308.0-97.73%
11323.0-93.19%
12331.0-84.59%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.322

  • 10.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.678

  • 10.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例36.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例32.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01606820.048650234.0909
2-0.02480350.12862436.3537
3-0.0448699-0.061868631.5297
4-0.03788980.0025835532.1206

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025543536.2319
2-0.036375330.0699
3-0.028323836.146
4-0.045232630.4651
5-0.0011148636.4865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例33.477
下跌天數比例54.853
平盤天數比例11.670

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.022
平均漲幅2.155
平均成交量變化(張)162.203

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.693
平均漲幅1.071
平均成交量變化(張)-37.636

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.652
平均跌幅-1.226
平均成交量變化(張)99.345

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.633
平均跌幅-0.930
平均成交量變化(張)-39.708

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.137
平均漲跌幅1.609
上漲比例67.109
平均成交量(張)4091.924

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.434
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%44.44-56.27%-0.02
最近三天-0.48%44.44-56.27%-0.02
最近一周-2.35%44.44-56.27%-0.02
最近半個月-0.48%44.44-56.27%-0.02
最近一個月0.48%44.44-56.27%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量145.00張
成交量趨勢298.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.32
第2個買點10.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.68 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:84.77% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:45.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.75%

  • 中期(20日)波動率:49.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.17

  • 價格波動範圍:6.03 ~ 37.45

  • 價格變異係數:25.06%


風險指標



  • 最大回撤:-72.22%

  • 回撤恢復天數:-1367天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.70%

  • 近期波動率:11.88%

  • 近期最大回撤:-6.39%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1109.03%

  • 波動率相對表現:-22.13%

  • 回撤相對表現:+65.82%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:39.73%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:53



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