股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3702.00 |
| 平均收盤價 | 10.25 |
| 收盤價標準差 | 6.42 |
| 最高價 | 31.95 |
| 最低價 | 1.21 |
| 平均成交量(張) | 157.98 |
| 成交量標準差(張) | 479.91 |
| 平均成交金額 | 2310910.84 |
| 平均成交筆數 | 68.35 |
| 平均漲跌幅 | 0.22 |
| 上漲天數比例 | 34.63 |
| 最大單日漲幅 | 22.06 |
| 最大單日跌幅 | -12.91 |
| 年化波動率 | 73.32 |
| 最大回撤 | -68.18 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 10.25 | 6.43 | 165.90 | 68.39 | 0.17 | 35.95 |
| 週二 | 10.28 | 6.39 | 174.31 | 76.00 | 0.21 | 32.84 |
| 週三 | 10.20 | 6.41 | 144.84 | 63.77 | 0.32 | 37.17 |
| 週四 | 10.28 | 6.49 | 153.64 | 68.34 | -0.01 | 31.44 |
| 週五 | 10.32 | 6.43 | 153.14 | 66.18 | 0.38 | 36.19 |
| 週六 | 6.00 | 4.34 | 55.50 | 14.50 | 0.55 | 14.29 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 17.20 | 79.52 | 0.27 | -1.00 | 0.25 |
| 2025-02-21 | 17.20 | 85.71 | 0.37 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-24 | 17.15 | 85.71 | 0.44 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-25 | 16.90 | 77.46 | 0.47 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-26 | 17.10 | 77.46 | 0.50 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-02-27 | 17.05 | 80.88 | 0.52 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-03-03 | 17.05 | 77.19 | 0.52 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-03-04 | 17.00 | 81.48 | 0.52 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-05 | 16.65 | 70.69 | 0.48 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-06 | 16.85 | 75.00 | 0.46 | -1.00 | 0.04 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 17.20 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 17.20 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 17.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 16.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 17.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 17.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 17.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 17.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 16.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 16.85 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 37.61 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1358.89 |
| 索提諾比率 | 0.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.44 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.62 |
| 年化波動率 | 73.32 |
| 5日波動率 | 2.85 |
| 10日波動率 | 3.09 |
| 20日波動率 | 3.27 |
| 60日波動率 | 3.54 |
| 上行波動率 | 5.79 |
| 下行波動率 | 2.37 |
| 收益率峰度 | 534.32 |
| 收益率偏度 | 16.01 |
| 最大單日漲幅 | 167.35 |
| 最大單日跌幅 | -12.25 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.44 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.45 |
| ATR百分比 | 4.02 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.83546 | 11.2387 | 13 | 25 | -0.356102 |
| 2 | 3.50818 | 11.1826 | 15 | 50 | 0.298813 |
| 3 | -1.88267 | 10.349 | 13 | 43.75 | -0.198023 |
| 4 | 3.45532 | 9.84703 | 13 | 60 | 0.333974 |
| 5 | 8.941 | 28.9011 | 12 | 40 | 0.303598 |
| 6 | -2.04765 | 12.1851 | 12 | 40 | -0.181723 |
| 7 | 4.4021 | 12.4663 | 12 | 53.3333 | 0.339749 |
| 8 | 4.67895 | 25.8054 | 11 | 26.6667 | 0.174858 |
| 9 | 0.759624 | 23.1917 | 11 | 26.6667 | 0.0255677 |
| 10 | -5.65522 | 10.4599 | 10 | 20 | -0.556589 |
| 11 | 14.518 | 27.7207 | 11 | 46.6667 | 0.517712 |
| 12 | 3.33514 | 16.4201 | 12 | 40 | 0.192963 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14.518 | 27.7207 | 11 | 46.6667 | 0.517712 |
| 5 | 8.941 | 28.9011 | 12 | 40 | 0.303598 |
| 8 | 4.67895 | 25.8054 | 11 | 26.6667 | 0.174858 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.65522 | 10.4599 | 10 | 20 | -0.556589 |
| 1 | -3.83546 | 11.2387 | 13 | 25 | -0.356102 |
| 6 | -2.04765 | 12.1851 | 12 | 40 | -0.181723 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 14.518 | 46.6667 |
| 5 | 4 | 8.941 | 40 |
| 8 | 7 | 4.67895 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.65522 | 80 |
| 1 | 12 | -3.83546 | 75 |
| 6 | 5 | -2.04765 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.79 |
| 趨勢持續性 | 44.62 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.55 |
| 趨勢持續性 | 44.30 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.87 |
| 趨勢持續性 | 44.84 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.93 |
| 趨勢持續性 | 44.11 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.94 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.44 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.93 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.06 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.36 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.94 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.84 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.42 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.25 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 9.83 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.09 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 31.21 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.93 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 28.09 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 36.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2326 | 0.0088 | 0.1395 |
| Volume_Shares | 0.2326 | 1.0000 | 0.1654 | 0.4032 |
| RSI_14 | 0.0088 | 0.1654 | 1.0000 | 0.3643 |
| MACD | 0.1395 | 0.4032 | 0.3643 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.778% |
| 下跌 | 26.003% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 283.0 | -98.59% |
| 2 | 244.0 | -89.34% |
| 3 | 337.0 | -83.98% |
| 4 | 291.0 | -105.50% |
| 5 | 318.0 | -97.17% |
| 6 | 307.0 | -86.97% |
| 7 | 326.0 | -95.40% |
| 8 | 330.0 | -100.30% |
| 9 | 305.0 | -95.41% |
| 10 | 308.0 | -89.61% |
| 11 | 323.0 | -114.24% |
| 12 | 330.0 | -93.03% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.250
- 15.678
- 14.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.650
- 17.914
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲比例 | 35.490 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.006 |
| 上漲比例 | 34.929 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0103354 | 0.337343 | 35.1852 |
| 2 | -0.00570071 | 0.15038 | 38.1004 |
| 3 | -0.0032767 | 0.0724922 | 33.923 |
| 4 | -0.0162676 | 0.0593794 | 31.5297 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0122085 | 34.2649 |
| 2 | -0.036455 | 32.3977 |
| 3 | 0.00215637 | 36.4155 |
| 4 | 0.00225478 | 36.2573 |
| 5 | 0.0126923 | 32.0819 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 34.630 |
| 下跌天數比例 | 35.521 |
| 平盤天數比例 | 19.611 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.125 |
| 平均漲幅 | 3.215 |
| 平均成交量變化(張) | 357.826 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.261 |
| 平均漲幅 | 2.956 |
| 平均成交量變化(張) | -49.926 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.741 |
| 平均跌幅 | -2.123 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.873 |
| 平均跌幅 | -1.731 |
| 平均成交量變化(張) | -59.311 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.912 |
| 平均漲跌幅 | 1.536 |
| 上漲比例 | 49.582 |
| 平均成交量(張) | 530.196 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.233 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.188 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
| 最近三天 | -0.88% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
| 最近一周 | -0.30% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
| 最近半個月 | 9.77% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
| 最近一個月 | 17.42% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 76.59張 |
| 成交量趨勢 | -65.37% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 16.25 |
| 第2個買點 | 15.68 |
| 第3個買點 | 14.75 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.46 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.96% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.58% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.48個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：80.27%
- 中期(20日)波動率：75.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.25
- 價格波動範圍：1.21 ~ 31.95
- 價格變異係數：62.66%
風險指標
- 最大回撤：-68.18%
- 回撤恢復天數：186天
- 風險調整後收益：0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.53%
- 近期波動率：30.23%
- 近期最大回撤：-18.70%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4325.49%
- 波動率相對表現：-43.60%
- 回撤相對表現：+49.48%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：36.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:05:35
相關資訊
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