股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3702.00 |
平均收盤價 | 10.25 |
收盤價標準差 | 6.42 |
最高價 | 31.95 |
最低價 | 1.21 |
平均成交量(張) | 157.98 |
成交量標準差(張) | 479.91 |
平均成交金額 | 2310910.84 |
平均成交筆數 | 68.35 |
平均漲跌幅 | 0.22 |
上漲天數比例 | 34.63 |
最大單日漲幅 | 22.06 |
最大單日跌幅 | -12.91 |
年化波動率 | 73.32 |
最大回撤 | -68.18 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.25 | 6.43 | 165.90 | 68.39 | 0.17 | 35.95 |
週二 | 10.28 | 6.39 | 174.31 | 76.00 | 0.21 | 32.84 |
週三 | 10.20 | 6.41 | 144.84 | 63.77 | 0.32 | 37.17 |
週四 | 10.28 | 6.49 | 153.64 | 68.34 | -0.01 | 31.44 |
週五 | 10.32 | 6.43 | 153.14 | 66.18 | 0.38 | 36.19 |
週六 | 6.00 | 4.34 | 55.50 | 14.50 | 0.55 | 14.29 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.20 | 79.52 | 0.27 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-21 | 17.20 | 85.71 | 0.37 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-24 | 17.15 | 85.71 | 0.44 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-25 | 16.90 | 77.46 | 0.47 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-26 | 17.10 | 77.46 | 0.50 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-27 | 17.05 | 80.88 | 0.52 | -1.00 | 0.19 |
2025-03-03 | 17.05 | 77.19 | 0.52 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-04 | 17.00 | 81.48 | 0.52 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-05 | 16.65 | 70.69 | 0.48 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 16.85 | 75.00 | 0.46 | -1.00 | 0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 17.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 17.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 16.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 17.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 17.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 17.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 17.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 16.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 16.85 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 37.61 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1358.89 |
索提諾比率 | 0.95 |
波動率比率(上行/下行) | 2.44 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.62 |
年化波動率 | 73.32 |
5日波動率 | 2.85 |
10日波動率 | 3.09 |
20日波動率 | 3.27 |
60日波動率 | 3.54 |
上行波動率 | 5.79 |
下行波動率 | 2.37 |
收益率峰度 | 534.32 |
收益率偏度 | 16.01 |
最大單日漲幅 | 167.35 |
最大單日跌幅 | -12.25 |
波動率比率(上行/下行) | 2.44 |
平均真實範圍(ATR) | 0.45 |
ATR百分比 | 4.02 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.83546 | 11.2387 | 13 | 25 | -0.356102 |
2 | 3.50818 | 11.1826 | 15 | 50 | 0.298813 |
3 | -1.88267 | 10.349 | 13 | 43.75 | -0.198023 |
4 | 3.45532 | 9.84703 | 13 | 60 | 0.333974 |
5 | 8.941 | 28.9011 | 12 | 40 | 0.303598 |
6 | -2.04765 | 12.1851 | 12 | 40 | -0.181723 |
7 | 4.4021 | 12.4663 | 12 | 53.3333 | 0.339749 |
8 | 4.67895 | 25.8054 | 11 | 26.6667 | 0.174858 |
9 | 0.759624 | 23.1917 | 11 | 26.6667 | 0.0255677 |
10 | -5.65522 | 10.4599 | 10 | 20 | -0.556589 |
11 | 14.518 | 27.7207 | 11 | 46.6667 | 0.517712 |
12 | 3.33514 | 16.4201 | 12 | 40 | 0.192963 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14.518 | 27.7207 | 11 | 46.6667 | 0.517712 |
5 | 8.941 | 28.9011 | 12 | 40 | 0.303598 |
8 | 4.67895 | 25.8054 | 11 | 26.6667 | 0.174858 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.65522 | 10.4599 | 10 | 20 | -0.556589 |
1 | -3.83546 | 11.2387 | 13 | 25 | -0.356102 |
6 | -2.04765 | 12.1851 | 12 | 40 | -0.181723 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 14.518 | 46.6667 |
5 | 4 | 8.941 | 40 |
8 | 7 | 4.67895 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.65522 | 80 |
1 | 12 | -3.83546 | 75 |
6 | 5 | -2.04765 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 44.62 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.55 |
趨勢持續性 | 44.30 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.87 |
趨勢持續性 | 44.84 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.93 |
趨勢持續性 | 44.11 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.94 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.44 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.93 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.07 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.36 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.94 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.84 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.25 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 9.83 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.76 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.09 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 31.21 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.93 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 28.09 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 36.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2326 | 0.0088 | 0.1395 |
Volume_Shares | 0.2326 | 1.0000 | 0.1654 | 0.4032 |
RSI_14 | 0.0088 | 0.1654 | 1.0000 | 0.3643 |
MACD | 0.1395 | 0.4032 | 0.3643 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.778% |
下跌 | 26.003% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 283.0 | -98.59% |
2 | 244.0 | -89.34% |
3 | 337.0 | -83.98% |
4 | 291.0 | -105.50% |
5 | 318.0 | -97.17% |
6 | 307.0 | -86.97% |
7 | 326.0 | -95.40% |
8 | 330.0 | -100.30% |
9 | 305.0 | -95.41% |
10 | 308.0 | -89.61% |
11 | 323.0 | -114.24% |
12 | 330.0 | -93.03% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.250
- 15.678
- 14.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.650
- 17.914
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 35.490 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.006 |
上漲比例 | 34.929 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0103354 | 0.337343 | 35.1852 |
2 | -0.00570071 | 0.15038 | 38.1004 |
3 | -0.0032767 | 0.0724922 | 33.923 |
4 | -0.0162676 | 0.0593794 | 31.5297 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0122085 | 34.2649 |
2 | -0.036455 | 32.3977 |
3 | 0.00215637 | 36.4155 |
4 | 0.00225478 | 36.2573 |
5 | 0.0126923 | 32.0819 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.009 |
上漲天數比例 | 34.630 |
下跌天數比例 | 35.521 |
平盤天數比例 | 19.611 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.125 |
平均漲幅 | 3.215 |
平均成交量變化(張) | 357.826 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.261 |
平均漲幅 | 2.956 |
平均成交量變化(張) | -49.926 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.741 |
平均跌幅 | -2.123 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.873 |
平均跌幅 | -1.731 |
平均成交量變化(張) | -59.311 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.912 |
平均漲跌幅 | 1.536 |
上漲比例 | 49.582 |
平均成交量(張) | 530.196 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.233 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.188 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
最近三天 | -0.88% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
最近一周 | -0.30% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
最近半個月 | 9.77% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
最近一個月 | 17.42% | 75.00 | 36.05% | 0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 76.59張 |
成交量趨勢 | -65.37% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 16.25 |
第2個買點 | 15.68 |
第3個買點 | 14.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 17.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:87.58% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.48個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:80.27%
- 中期(20日)波動率:75.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.25
- 價格波動範圍:1.21 ~ 31.95
- 價格變異係數:62.66%
風險指標
- 最大回撤:-68.18%
- 回撤恢復天數:186天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.53%
- 近期波動率:30.23%
- 近期最大回撤:-18.70%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4325.49%
- 波動率相對表現:-43.60%
- 回撤相對表現:+49.48%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:36.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:35
相關資訊
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