股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價10.25
收盤價標準差6.42
最高價31.95
最低價1.21
平均成交量(張)157.98
成交量標準差(張)479.91
平均成交金額2310910.84
平均成交筆數68.35
平均漲跌幅0.22
上漲天數比例34.63
最大單日漲幅22.06
最大單日跌幅-12.91
年化波動率73.32
最大回撤-68.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.256.43165.9068.390.1735.95
週二10.286.39174.3176.000.2132.84
週三10.206.41144.8463.770.3237.17
週四10.286.49153.6468.34-0.0131.44
週五10.326.43153.1466.180.3836.19
週六6.004.3455.5014.500.5514.29

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2017.2079.520.27-1.000.25
2025-02-2117.2085.710.37-1.000.28
2025-02-2417.1585.710.44-1.000.28
2025-02-2516.9077.460.47-1.000.24
2025-02-2617.1077.460.50-1.000.22
2025-02-2717.0580.880.52-1.000.19
2025-03-0317.0577.190.52-1.000.16
2025-03-0417.0081.480.52-1.000.12
2025-03-0516.6570.690.48-1.000.07
2025-03-0616.8575.000.46-1.000.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2017.20-3強烈賣出
2025-02-2117.20-3強烈賣出
2025-02-2417.15-2強烈賣出
2025-02-2516.90-1賣出
2025-02-2617.10-2強烈賣出
2025-02-2717.05-1賣出
2025-03-0317.05-1賣出
2025-03-0417.00-1賣出
2025-03-0516.65-1賣出
2025-03-0616.85-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險37.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1358.89
索提諾比率0.95
波動率比率(上行/下行)2.44
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.62
年化波動率73.32
5日波動率2.85
10日波動率3.09
20日波動率3.27
60日波動率3.54
上行波動率5.79
下行波動率2.37
收益率峰度534.32
收益率偏度16.01
最大單日漲幅167.35
最大單日跌幅-12.25
波動率比率(上行/下行)2.44
平均真實範圍(ATR)0.45
ATR百分比4.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.8354611.23871325-0.356102
23.5081811.182615500.298813
3-1.8826710.3491343.75-0.198023
43.455329.8470313600.333974
58.94128.901112400.303598
6-2.0476512.18511240-0.181723
74.402112.46631253.33330.339749
84.6789525.80541126.66670.174858
90.75962423.19171126.66670.0255677
10-5.6552210.45991020-0.556589
1114.51827.72071146.66670.517712
123.3351416.420112400.192963

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1114.51827.72071146.66670.517712
58.94128.901112400.303598
84.6789525.80541126.66670.174858

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.6552210.45991020-0.556589
1-3.8354611.23871325-0.356102
6-2.0476512.18511240-0.181723

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111014.51846.6667
548.94140
874.6789526.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.6552280
112-3.8354675
65-2.0476560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性44.62

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.55
趨勢持續性44.30

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.87
趨勢持續性44.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.93
趨勢持續性44.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.94
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.44
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.93
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.07

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.06
成交量動量inf
動量持續性38.36

10日動量


指標數值
價格動量1.94
成交量動量inf
動量持續性37.84

20日動量


指標數值
價格動量3.42
成交量動量inf
動量持續性38.25

60日動量


指標數值
價格動量9.83
成交量動量inf
動量持續性38.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.09
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.93

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量28.09
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率36.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23260.00880.1395
Volume_Shares0.23261.00000.16540.4032
RSI_140.00880.16541.00000.3643
MACD0.13950.40320.36431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.778%
下跌26.003%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1283.0-98.59%
2244.0-89.34%
3337.0-83.98%
4291.0-105.50%
5318.0-97.17%
6307.0-86.97%
7326.0-95.40%
8330.0-100.30%
9305.0-95.41%
10308.0-89.61%
11323.0-114.24%
12330.0-93.03%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.250

  • 15.678

  • 14.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.650

  • 17.914


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例35.490

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例34.929

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01033540.33734335.1852
2-0.005700710.1503838.1004
3-0.00327670.072492233.923
4-0.01626760.059379431.5297

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012208534.2649
2-0.03645532.3977
30.0021563736.4155
40.0022547836.2573
50.012692332.0819

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009
上漲天數比例34.630
下跌天數比例35.521
平盤天數比例19.611

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.125
平均漲幅3.215
平均成交量變化(張)357.826

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.261
平均漲幅2.956
平均成交量變化(張)-49.926

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.741
平均跌幅-2.123
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.873
平均跌幅-1.731
平均成交量變化(張)-59.311

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.912
平均漲跌幅1.536
上漲比例49.582
平均成交量(張)530.196

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.233
成交量變化與價格變化相關係數0.188

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%75.0036.05%0.04
最近三天-0.88%75.0036.05%0.04
最近一周-0.30%75.0036.05%0.04
最近半個月9.77%75.0036.05%0.04
最近一個月17.42%75.0036.05%0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量76.59張
成交量趨勢-65.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.25
第2個買點15.68
第3個買點14.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.48個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:80.27%

  • 中期(20日)波動率:75.83%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.25

  • 價格波動範圍:1.21 ~ 31.95

  • 價格變異係數:62.66%


風險指標



  • 最大回撤:-68.18%

  • 回撤恢復天數:186天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.53%

  • 近期波動率:30.23%

  • 近期最大回撤:-18.70%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4325.49%

  • 波動率相對表現:-43.60%

  • 回撤相對表現:+49.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:36.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:35



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