股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價11.31
收盤價標準差3.40
最高價28.70
最低價4.44
平均成交量(張)4608.06
成交量標準差(張)10883.95
平均成交金額69237676.39
平均成交筆數1279.72
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.65
最大單日漲幅10.49
最大單日跌幅-15.12
年化波動率33.99
最大回撤-80.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.233.334368.251206.78-0.1936.76
週二11.293.394593.101272.43-0.4133.38
週三11.323.424738.121329.56-0.0540.40
週四11.363.444642.971287.16-0.2334.77
週五11.383.454737.361314.71-0.1537.91
週六10.241.872499.90629.53-0.2140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-209.9675.200.07-1.000.08
2025-02-2110.4087.340.12-1.000.11
2025-02-2410.2081.180.15-1.000.11
2025-02-2510.2078.080.16-1.000.10
2025-02-2610.4079.350.19-1.000.10
2025-02-2710.4084.250.21-1.000.10
2025-03-0310.4084.250.23-1.000.09
2025-03-0410.2577.850.22-1.000.07
2025-03-0510.2577.710.22-1.000.05
2025-03-0610.1566.670.20-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-209.96-2強烈賣出
2025-02-2110.40-3強烈賣出
2025-02-2410.20-1賣出
2025-02-2510.20-1賣出
2025-02-2610.40-2強烈賣出
2025-02-2710.40-2強烈賣出
2025-03-0310.40-2強烈賣出
2025-03-0410.25-1賣出
2025-03-0510.25-1賣出
2025-03-0610.150中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1134.00
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.14
年化波動率33.99
5日波動率1.72
10日波動率1.82
20日波動率1.88
60日波動率1.94
上行波動率1.78
下行波動率1.48
收益率峰度4.37
收益率偏度0.41
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.69

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.79000710.75061637.5-0.0889878
25.414458.898531681.250.589736
3-2.321679.193011625-0.270677
43.5354717.36311533.33330.194021
51.414712.89041553.33330.096819
6-1.841628.43321526.6667-0.23814
7-1.943377.709141540-0.273706
8-0.84910210.66791526.6667-0.0952175
9-0.4189998.671151553.3333-0.0675419
10-3.431510.29391540-0.349542
11-0.14135611.03551540-0.0279121
122.884257.909331553.33330.343592

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.414458.898531681.250.589736
43.5354717.36311533.33330.194021
122.884257.909331553.33330.343592

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.431510.29391540-0.349542
3-2.321679.193011625-0.270677
7-1.943377.709141540-0.273706

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.4144581.25
433.5354733.3333
12112.8842553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.431560
32-2.3216775
76-1.9433760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性44.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性42.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.29
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.05
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量50.37
動量持續性45.66

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量60.58
動量持續性46.38

20日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量88.52
動量持續性44.10

60日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量148.46
動量持續性42.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.92
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.05

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量359.07
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率35.96
長期上漲機率43.28

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45300.12470.2789
Volume_Shares0.45301.00000.22120.5101
RSI_140.12470.22121.00000.5548
MACD0.27890.51010.55481.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.585%
下跌37.844%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.53%
2245.0-102.86%
3337.0-82.20%
4291.0-82.82%
5318.0-74.53%
6307.0-71.66%
7326.0-106.44%
8330.0-96.06%
9305.0-84.92%
10308.0-74.03%
11323.0-100.93%
12331.0-103.63%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.922

  • 9.735

  • 9.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.650

  • 10.692


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例35.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02584090.054312635.5682
2-0.03018560.049317236.6812
3-0.0292716-0.032540538.1894
4-0.0326611-0.0070695136.0707

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02312838.285
2-0.045699333.9161
3-0.01456138.3124
4-0.037790735
5-0.021317639.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例36.650
下跌天數比例54.827
平盤天數比例8.524

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.313
平均漲幅2.098
平均成交量變化(張)119.550

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.952
平均漲幅1.099
平均成交量變化(張)-32.232

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.205
平均跌幅-1.561
平均成交量變化(張)67.668

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.531
平均跌幅-0.989
平均成交量變化(張)-34.098

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.035
平均漲跌幅1.696
上漲比例71.726
平均成交量(張)15830.865

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.453
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.6729.62%0.03
最近三天-0.98%66.6729.62%0.03
最近一周-0.49%66.6729.62%0.03
最近半個月4.64%66.6729.62%0.03
最近一個月10.21%66.6729.62%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量440.00張
成交量趨勢55.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.92
第2個買點9.73
第3個買點9.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:52.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.84%

  • 中期(20日)波動率:38.80%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.31

  • 價格波動範圍:4.44 ~ 28.70

  • 價格變異係數:30.06%


風險指標



  • 最大回撤:-80.61%

  • 回撤恢復天數:-1600天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.50%

  • 近期波動率:23.27%

  • 近期最大回撤:-9.05%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-213.29%

  • 波動率相對表現:-10.88%

  • 回撤相對表現:+71.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:43.28%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:33



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置