股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 10.84 |
收盤價標準差 | 4.02 |
最高價 | 37.45 |
最低價 | 5.90 |
平均成交量(張) | 414.67 |
成交量標準差(張) | 1653.74 |
平均成交金額 | 7873019.68 |
平均成交筆數 | 219.90 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.03 |
最大單日漲幅 | 12.97 |
最大單日跌幅 | -12.75 |
年化波動率 | 37.80 |
最大回撤 | -64.13 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.86 | 4.03 | 402.06 | 210.20 | -0.06 | 41.56 |
週二 | 10.83 | 4.02 | 365.22 | 203.05 | -0.25 | 38.43 |
週三 | 10.80 | 3.97 | 377.99 | 201.92 | 0.07 | 43.47 |
週四 | 10.85 | 4.07 | 440.75 | 226.61 | 0.05 | 43.09 |
週五 | 10.87 | 4.04 | 496.88 | 262.70 | -0.16 | 38.32 |
週六 | 9.06 | 1.04 | 54.39 | 23.53 | 0.82 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.45 | 83.33 | 0.85 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-21 | 17.60 | 83.33 | 0.86 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 18.10 | 84.82 | 0.89 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-25 | 17.85 | 83.33 | 0.89 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-26 | 17.60 | 79.66 | 0.85 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 17.25 | 75.00 | 0.79 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 17.00 | 64.36 | 0.71 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 16.55 | 43.04 | 0.60 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 16.45 | 37.33 | 0.51 | -1.00 | -0.17 |
2025-03-06 | 16.30 | 21.88 | 0.41 | -1.00 | -0.21 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 17.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 18.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 17.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 17.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 17.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 17.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 16.55 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 16.45 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 16.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.48 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1713.33 |
索提諾比率 | 0.35 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.38 |
年化波動率 | 37.80 |
5日波動率 | 1.74 |
10日波動率 | 1.86 |
20日波動率 | 1.94 |
60日波動率 | 2.07 |
上行波動率 | 2.23 |
下行波動率 | 1.67 |
收益率峰度 | 6.19 |
收益率偏度 | 0.77 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.56 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
平均真實範圍(ATR) | 0.35 |
ATR百分比 | 2.85 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.26126 | 5.41156 | 16 | 37.5 | -0.448656 |
2 | 1.85686 | 6.24356 | 16 | 56.25 | 0.27071 |
3 | 0.633611 | 8.78043 | 16 | 37.5 | 0.0531801 |
4 | 14.2567 | 32.4906 | 15 | 53.3333 | 0.433666 |
5 | 3.38723 | 15.0426 | 14 | 40 | 0.214096 |
6 | -3.38953 | 11.4539 | 15 | 40 | -0.31048 |
7 | 0.650203 | 10.126 | 15 | 26.6667 | 0.047752 |
8 | -4.22889 | 8.19341 | 15 | 33.3333 | -0.536475 |
9 | -0.37379 | 10.2759 | 15 | 66.6667 | -0.0525946 |
10 | -4.26731 | 6.37932 | 15 | 33.3333 | -0.695055 |
11 | 4.4679 | 9.37266 | 15 | 66.6667 | 0.458913 |
12 | 0.346887 | 7.11335 | 15 | 46.6667 | 0.0253354 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14.2567 | 32.4906 | 15 | 53.3333 | 0.433666 |
11 | 4.4679 | 9.37266 | 15 | 66.6667 | 0.458913 |
5 | 3.38723 | 15.0426 | 14 | 40 | 0.214096 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -4.26731 | 6.37932 | 15 | 33.3333 | -0.695055 |
8 | -4.22889 | 8.19341 | 15 | 33.3333 | -0.536475 |
6 | -3.38953 | 11.4539 | 15 | 40 | -0.31048 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 14.2567 | 53.3333 |
11 | 10 | 4.4679 | 66.6667 |
5 | 4 | 3.38723 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -4.26731 | 66.6667 |
8 | 7 | -4.22889 | 66.6667 |
6 | 5 | -3.38953 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 44.58 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.47 |
趨勢持續性 | 45.15 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.99 |
趨勢持續性 | 44.96 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.02 |
趨勢持續性 | 44.96 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.49 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.82 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 19.62 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.34 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.37 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.96 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.00 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.80 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.04 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 56.04 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 19.62 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 69.48 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4983 | 0.0738 | 0.3283 |
Volume_Shares | 0.4983 | 1.0000 | 0.1828 | 0.4089 |
RSI_14 | 0.0738 | 0.1828 | 1.0000 | 0.4629 |
MACD | 0.3283 | 0.4089 | 0.4629 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.911% |
下跌 | 41.645% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -74.16% |
2 | 245.0 | -93.47% |
3 | 337.0 | -91.69% |
4 | 291.0 | -85.22% |
5 | 318.0 | -55.97% |
6 | 307.0 | -60.59% |
7 | 326.0 | -114.11% |
8 | 330.0 | -82.42% |
9 | 305.0 | -71.48% |
10 | 308.0 | -102.27% |
11 | 323.0 | -91.33% |
12 | 331.0 | -83.38% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.493
- 14.623
- 14.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.700
- 19.332
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.007 |
上漲比例 | 43.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.007 |
上漲比例 | 41.410 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00544937 | 0.0179157 | 41.5909 |
2 | -0.0122807 | 0.198466 | 43.4498 |
3 | -0.0373229 | -0.0372702 | 40.1665 |
4 | -0.0154327 | 0.00288035 | 39.0852 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0141455 | 43.4783 |
2 | -0.0383781 | 37.7622 |
3 | -0.0245767 | 42.0753 |
4 | -0.0039627 | 40.2326 |
5 | 0.00952703 | 42.9054 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018 |
上漲天數比例 | 41.033 |
下跌天數比例 | 48.293 |
平盤天數比例 | 10.433 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.452 |
平均漲幅 | 2.216 |
平均成交量變化(張) | 332.537 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.252 |
平均漲幅 | 1.204 |
平均成交量變化(張) | -43.039 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.872 |
平均跌幅 | -1.241 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.423 |
平均跌幅 | -1.144 |
平均成交量變化(張) | -44.889 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.428 |
平均漲跌幅 | 1.646 |
上漲比例 | 62.824 |
平均成交量(張) | 1649.556 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.498 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.356 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 21.88 | -28.78% | -0.21 |
最近三天 | -1.51% | 21.88 | -28.78% | -0.21 |
最近一周 | -8.68% | 21.88 | -28.78% | -0.21 |
最近半個月 | -9.94% | 21.88 | -28.78% | -0.21 |
最近一個月 | 18.98% | 21.88 | -28.78% | -0.21 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 248.89張 |
成交量趨勢 | -86.01% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 15.49 |
第2個買點 | 14.62 |
第3個買點 | 14.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.72 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 18.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:51.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.00%
- 中期(20日)波動率:47.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.84
- 價格波動範圍:5.90 ~ 37.45
- 價格變異係數:37.09%
風險指標
- 最大回撤:-64.13%
- 回撤恢復天數:-1848天
- 風險調整後收益:0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.82%
- 近期波動率:37.09%
- 近期最大回撤:-15.41%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-610.15%
- 波動率相對表現:-0.74%
- 回撤相對表現:+48.72%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:28
相關資訊
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