股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3672.00
平均收盤價22.57
收盤價標準差3.63
最高價36.15
最低價13.80
平均成交量(張)656.33
成交量標準差(張)1355.48
平均成交金額15435947.70
平均成交筆數290.96
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例39.35
最大單日漲幅9.65
最大單日跌幅-13.03
年化波動率25.57
最大回撤-58.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.553.67740.08317.93-0.0941.33
週二22.553.64613.63281.85-0.1834.32
週三22.573.66636.94286.760.0342.57
週四22.583.60622.03278.84-0.0639.54
週五22.573.58675.23292.43-0.0838.30
週六23.333.00467.14169.430.2178.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2020.0575.000.09-1.000.09
2025-02-2120.1075.000.10-1.000.08
2025-02-2420.1581.480.11-1.000.07
2025-02-2520.1076.000.12-1.000.06
2025-02-2620.0065.220.11-1.000.05
2025-02-2720.0565.220.11-1.000.03
2025-03-0320.0563.640.11-1.000.03
2025-03-0420.1061.900.11-1.000.02
2025-03-0520.2068.180.11-1.000.02
2025-03-0620.2061.110.12-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2020.05-2強烈賣出
2025-02-2120.10-2強烈賣出
2025-02-2420.15-2強烈賣出
2025-02-2520.10-2強烈賣出
2025-02-2620.000中性
2025-02-2720.050中性
2025-03-0320.050中性
2025-03-0420.100中性
2025-03-0520.20-1賣出
2025-03-0620.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數386.14
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)1.50
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.61
年化波動率25.57
5日波動率1.13
10日波動率1.23
20日波動率1.30
60日波動率1.40
上行波動率1.64
下行波動率1.09
收益率峰度157.89
收益率偏度5.92
最大單日漲幅44.06
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.50
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比1.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.157654.245381631.25-0.547492
21.308934.480716500.254929
31.240939.184516750.116964
43.054867.851241546.66670.367865
50.0493638.224431533.3333-0.0142628
60.8131934.7673415600.135616
7-3.721836.456261526.6667-0.602283
80.8396729.289491553.33330.072448
9-0.6147237.445211433.3333-0.104952
10-1.062586.465341526.6667-0.190129
110.05249475.709651546.6667-0.0199963
120.9922514.640651546.66670.177903

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.054867.851241546.66670.367865
21.308934.480716500.254929
31.240939.184516750.116964

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.721836.456261526.6667-0.602283
1-2.157654.245381631.25-0.547492
10-1.062586.465341526.6667-0.190129

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.0548646.6667
211.3089350
321.2409375

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.7218373.3333
112-2.1576568.75
109-1.0625873.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性46.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性48.50

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性47.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性48.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.20
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.90
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量inf
動量持續性46.90

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性48.45

20日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量inf
動量持續性47.60

60日動量


指標數值
價格動量0.82
成交量動量inf
動量持續性48.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.10
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量82.04
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.15

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12500.09320.2721
Volume_Shares0.12501.00000.18920.3107
RSI_140.09320.18921.00000.6032
MACD0.27210.31070.60321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.515%
下跌38.246%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.52%
2245.0-131.02%
3337.0-114.84%
4291.0-93.13%
5318.0-92.45%
6307.0-79.80%
7326.0-61.04%
8295.0-89.49%
9297.0-94.61%
10304.0-67.11%
11323.0-87.62%
12331.0-105.14%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.990

  • 19.973

  • 19.666


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.300

  • 20.314


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例40.070

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例42.044

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01244320.0061071441.8182
2-0.003056770.06185742.2489
3-0.028735-0.064697537.9085
4-0.03084550.060429535.6994

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017603940.709
2-0.048929837.4109
3-0.0092272238.985
4-0.015650637.7491
50.024828846.9178

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例39.352
下跌天數比例48.420
平盤天數比例12.200

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.032
平均漲幅1.317
平均成交量變化(張)128.260

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.106
平均漲幅0.777
平均成交量變化(張)-34.043

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.245
平均跌幅-0.946
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.618
平均跌幅-0.633
平均成交量變化(張)-35.012

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.388
平均漲跌幅0.648
上漲比例61.364
平均成交量(張)2167.369

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.125
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.1164.86%0.02
最近三天0.50%61.1164.86%0.02
最近一周0.50%61.1164.86%0.02
最近半個月1.00%61.1164.86%0.02
最近一個月6.60%61.1164.86%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量105.12張
成交量趨勢57.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.99
第2個買點19.97
第3個買點19.67

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.98%

  • 中期(20日)波動率:24.42%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.57

  • 價格波動範圍:13.80 ~ 36.15

  • 價格變異係數:16.07%


風險指標



  • 最大回撤:-58.02%

  • 回撤恢復天數:-674天

  • 風險調整後收益:0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.58%

  • 近期波動率:12.46%

  • 近期最大回撤:-11.32%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-799.55%

  • 波動率相對表現:-13.27%

  • 回撤相對表現:+46.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.15%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:05:24



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