股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 10.83 |
收盤價標準差 | 4.19 |
最高價 | 27.95 |
最低價 | 5.60 |
平均成交量(張) | 361.38 |
成交量標準差(張) | 701.23 |
平均成交金額 | 4186854.22 |
平均成交筆數 | 111.52 |
平均漲跌幅 | 0.03 |
上漲天數比例 | 44.21 |
最大單日漲幅 | 18.71 |
最大單日跌幅 | -9.17 |
年化波動率 | 24.91 |
最大回撤 | -54.25 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.82 | 4.23 | 364.15 | 113.60 | -0.04 | 41.98 |
週二 | 10.83 | 4.21 | 364.40 | 113.71 | -0.01 | 41.22 |
週三 | 10.83 | 4.15 | 368.25 | 109.80 | 0.13 | 46.93 |
週四 | 10.84 | 4.17 | 378.07 | 115.78 | 0.04 | 43.89 |
週五 | 10.86 | 4.21 | 336.24 | 105.99 | 0.03 | 46.70 |
週六 | 8.38 | 0.90 | 122.99 | 43.00 | 0.23 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.25 | 66.67 | 0.05 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 17.55 | 71.05 | 0.10 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 17.50 | 77.14 | 0.13 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 17.30 | 65.71 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 17.40 | 64.71 | 0.15 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 17.10 | 52.63 | 0.13 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 17.15 | 56.76 | 0.12 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 17.20 | 59.46 | 0.12 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 17.35 | 62.50 | 0.12 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 17.30 | 64.10 | 0.12 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 17.55 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 17.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 17.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 17.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 17.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 17.15 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 17.20 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 17.35 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 17.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.17 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2535.35 |
索提諾比率 | 0.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.57 |
年化波動率 | 24.91 |
5日波動率 | 1.18 |
10日波動率 | 1.26 |
20日波動率 | 1.33 |
60日波動率 | 1.41 |
上行波動率 | 1.38 |
下行波動率 | 1.21 |
收益率峰度 | 10.06 |
收益率偏度 | 0.29 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -13.83 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.658393 | 4.20508 | 16 | 37.5 | -0.196205 |
2 | 2.28421 | 6.50405 | 16 | 62.5 | 0.325574 |
3 | 0.146887 | 5.27414 | 16 | 50 | -0.00375025 |
4 | 3.7129 | 10.3345 | 15 | 53.3333 | 0.343145 |
5 | -1.20386 | 7.51104 | 15 | 40 | -0.182469 |
6 | -0.183672 | 6.59554 | 15 | 53.3333 | -0.0531175 |
7 | -2.63545 | 6.24222 | 15 | 20 | -0.448898 |
8 | 0.267045 | 5.99626 | 15 | 26.6667 | 0.0167402 |
9 | 2.33609 | 4.77797 | 15 | 60 | 0.454047 |
10 | 0.099157 | 8.79855 | 15 | 46.6667 | -0.00767282 |
11 | 1.01747 | 6.78587 | 15 | 46.6667 | 0.125378 |
12 | 2.22822 | 8.03348 | 15 | 53.3333 | 0.256621 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3.7129 | 10.3345 | 15 | 53.3333 | 0.343145 |
9 | 2.33609 | 4.77797 | 15 | 60 | 0.454047 |
2 | 2.28421 | 6.50405 | 16 | 62.5 | 0.325574 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.63545 | 6.24222 | 15 | 20 | -0.448898 |
5 | -1.20386 | 7.51104 | 15 | 40 | -0.182469 |
1 | -0.658393 | 4.20508 | 16 | 37.5 | -0.196205 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 3.7129 | 53.3333 |
9 | 8 | 2.33609 | 60 |
2 | 1 | 2.28421 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.63545 | 80 |
5 | 4 | -1.20386 | 60 |
1 | 12 | -0.658393 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 46.41 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 45.63 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.59 |
趨勢持續性 | 45.76 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.70 |
趨勢持續性 | 47.30 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.86 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.27 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.30 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.54 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 1196.18 |
動量持續性 | 46.41 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 333.67 |
動量持續性 | 45.63 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.59 |
成交量動量 | 2315.74 |
動量持續性 | 45.74 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.70 |
成交量動量 | 331.10 |
動量持續性 | 47.27 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 14.20 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.30 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 23.53 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 43.11 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0935 | 0.1182 | 0.1729 |
Volume_Shares | 0.0935 | 1.0000 | 0.2461 | 0.2357 |
RSI_14 | 0.1182 | 0.2461 | 1.0000 | 0.5738 |
MACD | 0.1729 | 0.2357 | 0.5738 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.895% |
下跌 | 42.814% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -96.98% |
2 | 245.0 | -106.53% |
3 | 337.0 | -83.68% |
4 | 291.0 | -112.37% |
5 | 318.0 | -107.55% |
6 | 307.0 | -115.31% |
7 | 326.0 | -95.40% |
8 | 330.0 | -120.00% |
9 | 305.0 | -109.51% |
10 | 308.0 | -96.10% |
11 | 323.0 | -108.36% |
12 | 331.0 | -118.13% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.100
- 16.899
- 16.612
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.588
- 17.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.000 |
上漲比例 | 46.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.012 |
上漲比例 | 47.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.000534091 | 0.0346867 | 43.9773 |
2 | -0.000120219 | 0.0422663 | 43.3406 |
3 | 0.000894901 | -0.000876448 | 46.41 |
4 | -0.0020894 | 0.048011 | 43.0353 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00582126 | 45.0483 |
2 | -0.0105594 | 40.7925 |
3 | 0.00106164 | 44.9259 |
4 | 0.0042907 | 43.0233 |
5 | 0.0286149 | 53.0405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.000 |
上漲天數比例 | 44.205 |
下跌天數比例 | 45.200 |
平盤天數比例 | 10.567 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.227 |
平均漲幅 | 1.405 |
平均成交量變化(張) | 245.272 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.876 |
平均漲幅 | 0.743 |
平均成交量變化(張) | -41.876 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.200 |
平均跌幅 | -0.880 |
平均成交量變化(張) | 1140.801 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.697 |
平均跌幅 | -0.727 |
平均成交量變化(張) | -44.738 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.966 |
平均漲跌幅 | 0.940 |
上漲比例 | 64.045 |
平均成交量(張) | 1159.161 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.093 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.272 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.10 | 41.01% | 0.01 |
最近三天 | 0.58% | 64.10 | 41.01% | 0.01 |
最近一周 | 0.00% | 64.10 | 41.01% | 0.01 |
最近半個月 | 3.28% | 64.10 | 41.01% | 0.01 |
最近一個月 | 3.59% | 64.10 | 41.01% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 98.29張 |
成交量趨勢 | -57.26% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.10 |
第2個買點 | 16.90 |
第3個買點 | 16.61 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 16.28 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 17.59 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.79% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.96%
- 中期(20日)波動率:23.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.83
- 價格波動範圍:5.60 ~ 27.95
- 價格變異係數:38.66%
風險指標
- 最大回撤:-54.25%
- 回撤恢復天數:-2270天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.87%
- 近期波動率:18.77%
- 近期最大回撤:-5.49%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-694.90%
- 波動率相對表現:-6.23%
- 回撤相對表現:+48.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:43.11%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:15
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