股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價10.83
收盤價標準差4.19
最高價27.95
最低價5.60
平均成交量(張)361.38
成交量標準差(張)701.23
平均成交金額4186854.22
平均成交筆數111.52
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例44.21
最大單日漲幅18.71
最大單日跌幅-9.17
年化波動率24.91
最大回撤-54.25

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.824.23364.15113.60-0.0441.98
週二10.834.21364.40113.71-0.0141.22
週三10.834.15368.25109.800.1346.93
週四10.844.17378.07115.780.0443.89
週五10.864.21336.24105.990.0346.70
週六8.380.90122.9943.000.2360.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2017.2566.670.05-1.000.05
2025-02-2117.5571.050.10-1.000.07
2025-02-2417.5077.140.13-1.000.08
2025-02-2517.3065.710.14-1.000.07
2025-02-2617.4064.710.15-1.000.07
2025-02-2717.1052.630.13-1.000.04
2025-03-0317.1556.760.12-1.000.03
2025-03-0417.2059.460.12-1.000.02
2025-03-0517.3562.500.12-1.000.02
2025-03-0617.3064.100.12-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2017.25-1賣出
2025-02-2117.55-3強烈賣出
2025-02-2417.50-3強烈賣出
2025-02-2517.300中性
2025-02-2617.400中性
2025-02-2717.100中性
2025-03-0317.150中性
2025-03-0417.200中性
2025-03-0517.350中性
2025-03-0617.300中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2535.35
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率24.91
5日波動率1.18
10日波動率1.26
20日波動率1.33
60日波動率1.41
上行波動率1.38
下行波動率1.21
收益率峰度10.06
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.83
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.23
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6583934.205081637.5-0.196205
22.284216.504051662.50.325574
30.1468875.274141650-0.00375025
43.712910.33451553.33330.343145
5-1.203867.511041540-0.182469
6-0.1836726.595541553.3333-0.0531175
7-2.635456.242221520-0.448898
80.2670455.996261526.66670.0167402
92.336094.7779715600.454047
100.0991578.798551546.6667-0.00767282
111.017476.785871546.66670.125378
122.228228.033481553.33330.256621

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.712910.33451553.33330.343145
92.336094.7779715600.454047
22.284216.504051662.50.325574

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.635456.242221520-0.448898
5-1.203867.511041540-0.182469
1-0.6583934.205081637.5-0.196205

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.712953.3333
982.3360960
212.2842162.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.6354580
54-1.2038660
112-0.65839362.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性46.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性45.63

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性45.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.70
趨勢持續性47.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.86
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.27
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.30
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量1196.18
動量持續性46.41

10日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量333.67
動量持續性45.63

20日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量2315.74
動量持續性45.74

60日動量


指標數值
價格動量1.70
成交量動量331.10
動量持續性47.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.20
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.30

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量23.53
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.09350.11820.1729
Volume_Shares0.09351.00000.24610.2357
RSI_140.11820.24611.00000.5738
MACD0.17290.23570.57381.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.895%
下跌42.814%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-96.98%
2245.0-106.53%
3337.0-83.68%
4291.0-112.37%
5318.0-107.55%
6307.0-115.31%
7326.0-95.40%
8330.0-120.00%
9305.0-109.51%
10308.0-96.10%
11323.0-108.36%
12331.0-118.13%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.100

  • 16.899

  • 16.612


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.588

  • 17.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例46.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例47.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0005340910.034686743.9773
2-0.0001202190.042266343.3406
30.000894901-0.00087644846.41
4-0.00208940.04801143.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0058212645.0483
2-0.010559440.7925
30.0010616444.9259
40.004290743.0233
50.028614953.0405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.000
上漲天數比例44.205
下跌天數比例45.200
平盤天數比例10.567

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.227
平均漲幅1.405
平均成交量變化(張)245.272

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.876
平均漲幅0.743
平均成交量變化(張)-41.876

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.200
平均跌幅-0.880
平均成交量變化(張)1140.801

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.697
平均跌幅-0.727
平均成交量變化(張)-44.738

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.966
平均漲跌幅0.940
上漲比例64.045
平均成交量(張)1159.161

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.093
成交量變化與價格變化相關係數0.272

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%64.1041.01%0.01
最近三天0.58%64.1041.01%0.01
最近一周0.00%64.1041.01%0.01
最近半個月3.28%64.1041.01%0.01
最近一個月3.59%64.1041.01%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量98.29張
成交量趨勢-57.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.10
第2個買點16.90
第3個買點16.61

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.28 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.59 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.42% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.96%

  • 中期(20日)波動率:23.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.83

  • 價格波動範圍:5.60 ~ 27.95

  • 價格變異係數:38.66%


風險指標



  • 最大回撤:-54.25%

  • 回撤恢復天數:-2270天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.87%

  • 近期波動率:18.77%

  • 近期最大回撤:-5.49%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-694.90%

  • 波動率相對表現:-6.23%

  • 回撤相對表現:+48.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:15



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