股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3471.00
平均收盤價12.59
收盤價標準差14.17
最高價70.80
最低價3.11
平均成交量(張)360.86
成交量標準差(張)794.78
平均成交金額3239146.24
平均成交筆數116.97
平均漲跌幅0.08
上漲天數比例42.84
最大單日漲幅14.75
最大單日跌幅-15.73
年化波動率42.70
最大回撤-70.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.6714.24391.73123.540.0841.41
週二12.7514.30355.28117.76-0.0742.37
週三12.5214.05329.34111.890.1544.06
週四12.4914.05344.00112.710.1142.39
週五12.6714.37383.80119.290.1243.74
週六5.330.90432.05112.730.7253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2035.4072.60-0.21-1.000.04
2025-02-21nan72.60-0.21-1.000.03
2025-02-2434.8081.54-0.29-1.00-0.04
2025-02-2534.8058.62-0.33-1.00-0.07
2025-02-2634.8055.56-0.36-1.00-0.08
2025-02-27nan55.56-0.36-1.00-0.06
2025-03-03nan55.56-0.36-1.00-0.05
2025-03-0435.0055.56-0.37-1.00-0.05
2025-03-05nan55.56-0.37-1.00-0.04
2025-03-0635.0588.24-0.37-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2035.40-2強烈賣出
2025-02-21nan-2強烈賣出
2025-02-2434.80-2強烈賣出
2025-02-2534.80-1賣出
2025-02-2634.80-1賣出
2025-02-27nan-1賣出
2025-03-03nan-1賣出
2025-03-0435.00-1賣出
2025-03-05nan-1賣出
2025-03-0635.05-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2129.76
索提諾比率0.74
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.69
年化波動率42.70
5日波動率1.96
10日波動率2.11
20日波動率2.21
60日波動率2.31
上行波動率2.55
下行波動率1.83
收益率峰度4.34
收益率偏度0.82
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比3.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.221657.563321446.66670.139486
211.512922.345413400.507768
3-6.309279.620911531.25-0.673111
40.80565810.47361533.33330.0610096
50.83396610.19241342.85710.06547
6-1.588549.401631435.7143-0.186692
7-0.3450538.641981442.8571-0.0592132
81.5265912.01121357.14290.113222
916.149629.48271371.42860.542112
101.793747.440121257.14290.21869
110.4816479.136513500.034475
126.3962113.67041464.28570.455695

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
916.149629.48271371.42860.542112
211.512922.345413400.507768
126.3962113.67041464.28570.455695

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-6.309279.620911531.25-0.673111
6-1.588549.401631435.7143-0.186692
7-0.3450538.641981442.8571-0.0592132

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9816.149671.4286
2111.512940
12116.3962164.2857

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-6.3092768.75
65-1.5885464.2857
76-0.34505357.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性46.33

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性47.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.06
趨勢持續性48.55

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.63
趨勢持續性47.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量551.88
動量持續性44.89

10日動量


指標數值
價格動量1.15
成交量動量398.18
動量持續性45.64

20日動量


指標數值
價格動量2.28
成交量動量693.37
動量持續性47.42

60日動量


指標數值
價格動量7.10
成交量動量434.57
動量持續性46.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.27
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2.10
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率17.24
中期上漲機率14.61
長期上漲機率41.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.11760.06450.2025
Volume_Shares-0.11761.00000.25160.1336
RSI_140.06450.25161.00000.3582
MACD0.20250.13360.35821.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.727%
下跌41.088%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1285.0-53.33%
2227.0-125.55%
3324.0-61.73%
4276.0-90.22%
5296.0-93.24%
6287.0-89.90%
7305.0-80.33%
8298.0-105.70%
9275.0-95.27%
10288.0-76.39%
11301.0-100.33%
12309.0-89.32%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 35.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 34.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例44.693

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例42.466

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.02260340.05232642.7033
20.0289835-0.0085491338.3003
30.01303030.23197946.0137
40.01800230.09210244.2094

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.013793143.4501
20.022893742.2111
30.016183443.9024
40.017646340.4203
50.054832746.9091

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.021
上漲天數比例42.841
下跌天數比例44.051
平盤天數比例10.977

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.875
平均漲幅2.529
平均成交量變化(張)240.345

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.727
平均漲幅1.378
平均成交量變化(張)-43.588

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.246
平均跌幅-1.456
平均成交量變化(張)845.086

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.152
平均跌幅-1.284
平均成交量變化(張)-44.861

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.660
平均漲跌幅1.787
上漲比例62.703
平均成交量(張)1061.679

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.118
成交量變化與價格變化相關係數0.062

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%88.24nan%-0.03
最近三天0.14%88.24nan%-0.03
最近一周0.72%88.24nan%-0.03
最近半個月-1.41%88.24nan%-0.03
最近一個月5.26%88.24nan%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2.34張
成交量趨勢-51.66%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點34.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.48% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.58%

  • 中期(20日)波動率:51.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.59

  • 價格波動範圍:3.11 ~ 70.80

  • 價格變異係數:112.55%


風險指標



  • 最大回撤:-70.99%

  • 回撤恢復天數:-167天

  • 風險調整後收益:0.50


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.51%

  • 近期波動率:48.60%

  • 近期最大回撤:-22.32%

  • 近期上漲天數比例:13.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3912.17%

  • 波動率相對表現:+6.00%

  • 回撤相對表現:+48.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:17.24%

  • 近90日上漲機率:14.61%

  • 歷史整體上漲機率:41.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 16.67%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:54



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置