股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價29.50
收盤價標準差3.93
最高價40.80
最低價17.25
平均成交量(張)1755.62
成交量標準差(張)2332.70
平均成交金額53441878.80
平均成交筆數918.70
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例45.74
最大單日漲幅6.45
最大單日跌幅-7.62
年化波動率20.64
最大回撤-56.15

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.474.001767.87897.890.0246.78
週二29.503.971686.06901.320.0344.95
週三29.533.901771.82968.100.0345.47
週四29.533.891750.98932.160.0244.83
週五29.443.911831.25907.670.1046.98
週六29.752.78396.97197.27-0.0733.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.0051.160.05-1.000.09
2025-02-2119.0064.710.07-1.000.09
2025-02-2419.0569.700.08-1.000.09
2025-02-2519.1569.700.11-1.000.09
2025-02-2619.1566.670.12-1.000.08
2025-02-2719.3082.140.14-1.000.08
2025-03-0319.0576.670.14-1.000.06
2025-03-0418.8569.700.12-1.000.03
2025-03-0519.1573.680.13-1.000.03
2025-03-0619.1561.540.13-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.00-1賣出
2025-02-2119.00-1賣出
2025-02-2419.05-1賣出
2025-02-2519.15-1賣出
2025-02-2619.15-1賣出
2025-02-2719.30-2強烈賣出
2025-03-0319.05-1賣出
2025-03-0418.850中性
2025-03-0519.15-2強烈賣出
2025-03-0619.150中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數872.82
索提諾比率-0.12
波動率比率(上行/下行)0.95
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.30
年化波動率20.64
5日波動率1.11
10日波動率1.17
20日波動率1.20
60日波動率1.23
上行波動率0.91
下行波動率0.96
收益率峰度4.62
收益率偏度-0.19
最大單日漲幅6.77
最大單日跌幅-8.40
波動率比率(上行/下行)0.95
平均真實範圍(ATR)0.50
ATR百分比1.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9037364.71221656.25-0.227156
21.286483.0184616750.370988
30.6174234.161911656.250.108305
41.38625.5515315600.219676
5-0.7559894.888581533.3333-0.188737
60.5449692.395211553.33330.157941
7-3.074326.035651520-0.536974
80.07947054.426161540-0.0197002
90.7684014.906715400.122635
100.8858528.353731553.33330.0860915
11-0.4078773.795111546.6667-0.151391
120.6437963.785971566.66670.126026

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.38625.5515315600.219676
21.286483.0184616750.370988
100.8858528.353731553.33330.0860915

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.074326.035651520-0.536974
1-0.9037364.71221656.25-0.227156
5-0.7559894.888581533.3333-0.188737

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.386260
211.2864875
1090.88585253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.0743280
112-0.90373643.75
54-0.75598966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性48.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性49.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性49.53

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性44.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.16
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.33
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量32.49
動量持續性48.83

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量38.11
動量持續性49.13

20日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量41.70
動量持續性49.53

60日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量47.35
動量持續性44.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.37
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1105.36
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18160.22370.3276
Volume_Shares0.18161.00000.05680.1735
RSI_140.22370.05681.00000.6661
MACD0.32760.17350.66611.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.409%
下跌43.399%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-86.24%
2245.0-109.80%
3337.0-86.35%
4291.0-122.34%
5318.0-101.26%
6307.0-91.86%
7326.0-90.18%
8330.0-117.27%
9305.0-92.46%
10308.0-91.88%
11323.0-73.37%
12331.0-105.74%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.904

  • 18.850

  • 18.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.300

  • 19.513


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.008
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.026
上漲比例49.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.009943180.016482846.7045
20.02592790.018003247.1616
30.00842872-0.049568146.9303
4-0.00187110.020080942.3077

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.017874446.4976
2-0.011130542.3077
30.0075826744.4698
40.016511647.3256
50.042905452.7027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.010
上漲天數比例45.738
下跌天數比例44.071
平盤天數比例10.191

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.936
平均漲幅1.202
平均成交量變化(張)78.868

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.237
平均漲幅0.783
平均成交量變化(張)-31.145

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.894
平均跌幅-1.004
平均成交量變化(張)67.751

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.933
平均跌幅-0.653
平均成交量變化(張)-32.123

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.297
平均漲跌幅0.223
上漲比例52.284
平均成交量(張)6124.570

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.182
成交量變化與價格變化相關係數0.054

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.5445.28%0.03
最近三天1.59%61.5445.28%0.03
最近一周0.00%61.5445.28%0.03
最近半個月1.59%61.5445.28%0.03
最近一個月5.80%61.5445.28%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1232.20張
成交量趨勢-52.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.90
第2個買點18.85
第3個買點18.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.65% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.84%

  • 中期(20日)波動率:18.42%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:29.50

  • 價格波動範圍:17.25 ~ 40.80

  • 價格變異係數:13.32%


風險指標



  • 最大回撤:-56.15%

  • 回撤恢復天數:-2302天

  • 風險調整後收益:-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.25%

  • 近期波動率:19.61%

  • 近期最大回撤:-13.27%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-478.71%

  • 波動率相對表現:-1.05%

  • 回撤相對表現:+39.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:52



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