股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3705.00 |
平均收盤價 | 13.10 |
收盤價標準差 | 8.85 |
最高價 | 46.85 |
最低價 | 5.93 |
平均成交量(張) | 321.23 |
成交量標準差(張) | 834.47 |
平均成交金額 | 3633805.86 |
平均成交筆數 | 97.51 |
平均漲跌幅 | 0.09 |
上漲天數比例 | 45.94 |
最大單日漲幅 | 9.87 |
最大單日跌幅 | -12.94 |
年化波動率 | 22.73 |
最大回撤 | -35.01 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.22 | 9.04 | 344.15 | 105.37 | 0.11 | 46.77 |
週二 | 13.15 | 8.87 | 314.92 | 98.00 | -0.04 | 43.60 |
週三 | 13.08 | 8.77 | 302.64 | 96.66 | 0.19 | 48.13 |
週四 | 13.03 | 8.70 | 341.67 | 96.42 | 0.07 | 44.80 |
週五 | 13.13 | 8.95 | 304.43 | 91.70 | 0.11 | 45.86 |
週六 | 7.63 | 1.07 | 255.05 | 70.27 | 0.61 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 36.70 | 51.92 | -0.06 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-21 | nan | 55.10 | -0.06 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-24 | 37.45 | 65.85 | 0.00 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 36.85 | 25.71 | -0.00 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 36.80 | 25.00 | -0.01 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 36.70 | 23.68 | -0.03 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-03 | 36.90 | 30.95 | -0.03 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 37.40 | 47.92 | 0.02 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 36.90 | 37.50 | 0.01 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 37.00 | 35.19 | 0.01 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 36.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 37.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 36.85 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 36.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 36.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 36.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 37.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 36.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 37.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.83 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2753.90 |
索提諾比率 | 0.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.43 |
年化波動率 | 22.73 |
5日波動率 | 1.02 |
10日波動率 | 1.10 |
20日波動率 | 1.16 |
60日波動率 | 1.26 |
上行波動率 | 1.40 |
下行波動率 | 1.06 |
收益率峰度 | 35.94 |
收益率偏度 | 2.06 |
最大單日漲幅 | 24.68 |
最大單日跌幅 | -11.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
ATR百分比 | 1.81 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.336048 | 2.53348 | 16 | 37.5 | -0.198428 |
2 | 1.1681 | 5.54655 | 16 | 50 | 0.180551 |
3 | 1.91314 | 6.01604 | 16 | 43.75 | 0.290302 |
4 | 1.90415 | 6.27258 | 15 | 53.3333 | 0.276996 |
5 | 0.128415 | 6.91624 | 15 | 46.6667 | -0.00553067 |
6 | 4.81714 | 13.7943 | 14 | 46.6667 | 0.337132 |
7 | -0.290199 | 5.84515 | 15 | 60 | -0.0781615 |
8 | -0.926694 | 5.91466 | 15 | 40 | -0.184856 |
9 | 1.72009 | 4.16136 | 14 | 80 | 0.373297 |
10 | 1.15383 | 8.87697 | 15 | 53.3333 | 0.111205 |
11 | 0.904784 | 5.64362 | 15 | 53.3333 | 0.130788 |
12 | 1.66199 | 3.69586 | 15 | 53.3333 | 0.404593 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4.81714 | 13.7943 | 14 | 46.6667 | 0.337132 |
3 | 1.91314 | 6.01604 | 16 | 43.75 | 0.290302 |
4 | 1.90415 | 6.27258 | 15 | 53.3333 | 0.276996 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -0.926694 | 5.91466 | 15 | 40 | -0.184856 |
1 | -0.336048 | 2.53348 | 16 | 37.5 | -0.198428 |
7 | -0.290199 | 5.84515 | 15 | 60 | -0.0781615 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 4.81714 | 46.6667 |
3 | 2 | 1.91314 | 43.75 |
4 | 3 | 1.90415 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -0.926694 | 60 |
1 | 12 | -0.336048 | 62.5 |
7 | 6 | -0.290199 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 47.94 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.50 |
趨勢持續性 | 49.26 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.01 |
趨勢持續性 | 50.42 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.11 |
趨勢持續性 | 58.70 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 349.11 |
動量持續性 | 47.80 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.50 |
成交量動量 | 349.17 |
動量持續性 | 49.12 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.01 |
成交量動量 | 342.49 |
動量持續性 | 50.28 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.13 |
成交量動量 | 519.71 |
動量持續性 | 58.62 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 13.23 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 5.84 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 32.58 |
長期上漲機率 | 42.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0797 | 0.0873 | 0.2844 |
Volume_Shares | -0.0797 | 1.0000 | 0.1657 | 0.1315 |
RSI_14 | 0.0873 | 0.1657 | 1.0000 | 0.4793 |
MACD | 0.2844 | 0.1315 | 0.4793 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.510% |
下跌 | 41.333% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -105.37% |
2 | 245.0 | -107.76% |
3 | 337.0 | -105.64% |
4 | 291.0 | -107.56% |
5 | 318.0 | -107.86% |
6 | 307.0 | -87.30% |
7 | 326.0 | -87.73% |
8 | 330.0 | -112.42% |
9 | 305.0 | -103.61% |
10 | 294.0 | -93.88% |
11 | 323.0 | -98.45% |
12 | 331.0 | -120.85% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.016 |
上漲比例 | 47.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.014 |
上漲比例 | 46.915 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00583144 | 0.0482959 | 44.2045 |
2 | 0.0129103 | 0.100621 | 47.1616 |
3 | -0.00133333 | 0.00265003 | 46.0978 |
4 | 0.00569312 | 0.0554628 | 46.2025 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00910303 | 46.6184 |
2 | -0.00283041 | 43.9252 |
3 | 0.00701613 | 45.6322 |
4 | 0.00441452 | 47.1345 |
5 | 0.0205763 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.006 |
上漲天數比例 | 45.938 |
下跌天數比例 | 39.487 |
平盤天數比例 | 14.359 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.996 |
平均漲幅 | 1.209 |
平均成交量變化(張) | 225.562 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.595 |
平均漲幅 | 0.728 |
平均成交量變化(張) | -44.205 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.154 |
平均跌幅 | -0.720 |
平均成交量變化(張) | 642.643 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.255 |
平均跌幅 | -0.588 |
平均成交量變化(張) | -46.520 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.418 |
平均漲跌幅 | 0.845 |
上漲比例 | 59.326 |
平均成交量(張) | 1158.822 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.080 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.129 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 35.19 | nan% | 0.02 |
最近三天 | -1.07% | 35.19 | nan% | 0.02 |
最近一周 | 0.41% | 35.19 | nan% | 0.02 |
最近半個月 | -0.13% | 35.19 | nan% | 0.02 |
最近一個月 | 1.23% | 35.19 | nan% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 17.74張 |
成交量趨勢 | -92.61% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 36.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 35.67 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.15% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.33%
- 中期(20日)波動率:23.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.10
- 價格波動範圍:5.93 ~ 46.85
- 價格變異係數:67.57%
風險指標
- 最大回撤:-35.01%
- 回撤恢復天數:-1440天
- 風險調整後收益:0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.82%
- 近期波動率:22.58%
- 近期最大回撤:-7.14%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1223.57%
- 波動率相對表現:-0.15%
- 回撤相對表現:+27.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:32.58%
- 歷史整體上漲機率:42.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:47
相關資訊
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