股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價13.10
收盤價標準差8.85
最高價46.85
最低價5.93
平均成交量(張)321.23
成交量標準差(張)834.47
平均成交金額3633805.86
平均成交筆數97.51
平均漲跌幅0.09
上漲天數比例45.94
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-12.94
年化波動率22.73
最大回撤-35.01

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.229.04344.15105.370.1146.77
週二13.158.87314.9298.00-0.0443.60
週三13.088.77302.6496.660.1948.13
週四13.038.70341.6796.420.0744.80
週五13.138.95304.4391.700.1145.86
週六7.631.07255.0570.270.6173.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2036.7051.92-0.06-1.00-0.00
2025-02-21nan55.10-0.06-1.00-0.00
2025-02-2437.4565.850.00-1.000.05
2025-02-2536.8525.71-0.00-1.000.03
2025-02-2636.8025.00-0.01-1.000.02
2025-02-2736.7023.68-0.03-1.000.00
2025-03-0336.9030.95-0.03-1.000.01
2025-03-0437.4047.920.02-1.000.04
2025-03-0536.9037.500.01-1.000.03
2025-03-0637.0035.190.01-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2036.70-1賣出
2025-02-21nan-1賣出
2025-02-2437.45-1賣出
2025-02-2536.850中性
2025-02-2636.800中性
2025-02-2736.700中性
2025-03-0336.90-1賣出
2025-03-0437.40-1賣出
2025-03-0536.90-1賣出
2025-03-0637.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2753.90
索提諾比率0.65
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.43
年化波動率22.73
5日波動率1.02
10日波動率1.10
20日波動率1.16
60日波動率1.26
上行波動率1.40
下行波動率1.06
收益率峰度35.94
收益率偏度2.06
最大單日漲幅24.68
最大單日跌幅-11.30
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)0.23
ATR百分比1.81

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3360482.533481637.5-0.198428
21.16815.5465516500.180551
31.913146.016041643.750.290302
41.904156.272581553.33330.276996
50.1284156.916241546.6667-0.00553067
64.8171413.79431446.66670.337132
7-0.2901995.845151560-0.0781615
8-0.9266945.914661540-0.184856
91.720094.1613614800.373297
101.153838.876971553.33330.111205
110.9047845.643621553.33330.130788
121.661993.695861553.33330.404593

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
64.8171413.79431446.66670.337132
31.913146.016041643.750.290302
41.904156.272581553.33330.276996

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-0.9266945.914661540-0.184856
1-0.3360482.533481637.5-0.198428
7-0.2901995.845151560-0.0781615

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
654.8171446.6667
321.9131443.75
431.9041553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-0.92669460
112-0.33604862.5
76-0.29019940

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性47.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性49.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性50.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.11
趨勢持續性58.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量349.11
動量持續性47.80

10日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量349.17
動量持續性49.12

20日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量342.49
動量持續性50.28

60日動量


指標數值
價格動量3.13
成交量動量519.71
動量持續性58.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5.84
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率32.58
長期上漲機率42.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.07970.08730.2844
Volume_Shares-0.07971.00000.16570.1315
RSI_140.08730.16571.00000.4793
MACD0.28440.13150.47931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.510%
下跌41.333%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-105.37%
2245.0-107.76%
3337.0-105.64%
4291.0-107.56%
5318.0-107.86%
6307.0-87.30%
7326.0-87.73%
8330.0-112.42%
9305.0-103.61%
10294.0-93.88%
11323.0-98.45%
12331.0-120.85%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例47.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.014
上漲比例46.915

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.005831440.048295944.2045
20.01291030.10062147.1616
3-0.001333330.0026500346.0978
40.005693120.055462846.2025

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0091030346.6184
2-0.0028304143.9252
30.0070161345.6322
40.0044145247.1345
50.020576347.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.006
上漲天數比例45.938
下跌天數比例39.487
平盤天數比例14.359

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.996
平均漲幅1.209
平均成交量變化(張)225.562

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.595
平均漲幅0.728
平均成交量變化(張)-44.205

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.154
平均跌幅-0.720
平均成交量變化(張)642.643

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.255
平均跌幅-0.588
平均成交量變化(張)-46.520

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.418
平均漲跌幅0.845
上漲比例59.326
平均成交量(張)1158.822

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.080
成交量變化與價格變化相關係數0.129

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%35.19nan%0.02
最近三天-1.07%35.19nan%0.02
最近一周0.41%35.19nan%0.02
最近半個月-0.13%35.19nan%0.02
最近一個月1.23%35.19nan%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量17.74張
成交量趨勢-92.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.67 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.33%

  • 中期(20日)波動率:23.38%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.10

  • 價格波動範圍:5.93 ~ 46.85

  • 價格變異係數:67.57%


風險指標



  • 最大回撤:-35.01%

  • 回撤恢復天數:-1440天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.82%

  • 近期波動率:22.58%

  • 近期最大回撤:-7.14%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1223.57%

  • 波動率相對表現:-0.15%

  • 回撤相對表現:+27.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:42.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:47



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