股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 8.03 |
收盤價標準差 | 2.66 |
最高價 | 17.40 |
最低價 | 3.12 |
平均成交量(張) | 323.74 |
成交量標準差(張) | 779.07 |
平均成交金額 | 2990033.06 |
平均成交筆數 | 98.96 |
平均漲跌幅 | 0.15 |
上漲天數比例 | 45.94 |
最大單日漲幅 | 12.79 |
最大單日跌幅 | -10.08 |
年化波動率 | 38.37 |
最大回撤 | -72.74 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 8.02 | 2.68 | 344.42 | 102.17 | 0.16 | 45.67 |
週二 | 8.03 | 2.67 | 359.03 | 104.15 | 0.06 | 45.47 |
週三 | 8.04 | 2.66 | 282.17 | 92.40 | 0.28 | 48.66 |
週四 | 8.06 | 2.66 | 310.17 | 95.72 | 0.14 | 44.28 |
週五 | 8.02 | 2.66 | 317.32 | 99.50 | 0.10 | 45.04 |
週六 | 6.45 | 2.24 | 613.67 | 147.20 | 0.94 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.45 | 63.16 | 0.10 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-21 | 11.75 | 70.83 | 0.13 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 11.85 | 76.00 | 0.17 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 11.85 | 76.00 | 0.19 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 11.85 | 82.61 | 0.21 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 12.05 | 84.62 | 0.24 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-03 | 12.00 | 84.62 | 0.25 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 11.85 | 78.57 | 0.25 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-05 | 11.85 | 77.78 | 0.25 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 11.70 | 68.97 | 0.23 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 11.75 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 11.85 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 11.85 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 11.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 12.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 12.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 11.85 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 11.85 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 11.70 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.70 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 550.23 |
索提諾比率 | 0.44 |
波動率比率(上行/下行) | 1.78 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.42 |
年化波動率 | 38.37 |
5日波動率 | 1.73 |
10日波動率 | 1.86 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.10 |
上行波動率 | 2.55 |
下行波動率 | 1.43 |
收益率峰度 | 109.49 |
收益率偏度 | 4.99 |
最大單日漲幅 | 60.59 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.78 |
平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
ATR百分比 | 2.90 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.42315 | 5.89871 | 16 | 43.75 | -0.269519 |
2 | 2.99408 | 9.26469 | 16 | 62.5 | 0.305181 |
3 | -1.89251 | 9.88444 | 16 | 43.75 | -0.208325 |
4 | 5.99691 | 13.2328 | 15 | 53.3333 | 0.440592 |
5 | -3.69759 | 6.66399 | 15 | 20 | -0.579872 |
6 | 1.26881 | 8.05705 | 15 | 53.3333 | 0.136793 |
7 | 0.470578 | 8.65134 | 15 | 40 | 0.0351288 |
8 | 0.106156 | 10.0251 | 15 | 40 | -0.00603586 |
9 | 2.41636 | 13.4121 | 15 | 53.3333 | 0.167736 |
10 | -2.81261 | 7.51042 | 15 | 33.3333 | -0.396685 |
11 | 3.80813 | 19.7977 | 15 | 53.3333 | 0.183934 |
12 | 3.25836 | 7.78065 | 15 | 60 | 0.397356 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.99691 | 13.2328 | 15 | 53.3333 | 0.440592 |
11 | 3.80813 | 19.7977 | 15 | 53.3333 | 0.183934 |
12 | 3.25836 | 7.78065 | 15 | 60 | 0.397356 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.69759 | 6.66399 | 15 | 20 | -0.579872 |
10 | -2.81261 | 7.51042 | 15 | 33.3333 | -0.396685 |
3 | -1.89251 | 9.88444 | 16 | 43.75 | -0.208325 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 5.99691 | 53.3333 |
11 | 10 | 3.80813 | 53.3333 |
12 | 11 | 3.25836 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.69759 | 80 |
10 | 9 | -2.81261 | 66.6667 |
3 | 2 | -1.89251 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 43.38 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 43.81 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.91 |
趨勢持續性 | 44.70 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.78 |
趨勢持續性 | 47.43 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.17 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.72 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.17 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 12.22 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.19 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.47 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.54 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.93 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.82 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.34 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.67 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.17 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 95.73 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 41.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1907 | 0.0866 | 0.2254 |
Volume_Shares | 0.1907 | 1.0000 | 0.2649 | 0.3915 |
RSI_14 | 0.0866 | 0.2649 | 1.0000 | 0.5709 |
MACD | 0.2254 | 0.3915 | 0.5709 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.389% |
下跌 | 45.783% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -93.29% |
2 | 245.0 | -104.08% |
3 | 337.0 | -73.00% |
4 | 291.0 | -108.25% |
5 | 318.0 | -89.94% |
6 | 307.0 | -99.35% |
7 | 326.0 | -104.91% |
8 | 330.0 | -99.09% |
9 | 305.0 | -104.59% |
10 | 308.0 | -91.23% |
11 | 313.0 | -109.27% |
12 | 331.0 | -115.71% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 11.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.482
- 11.129
- 10.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.216
- 12.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.012 |
上漲比例 | 45.565 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.004 |
上漲比例 | 45.302 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00905575 | -0.00909717 | 45.9091 |
2 | 0.0112678 | 0.08136 | 45.4148 |
3 | 0.00332984 | 0.0526709 | 46.3059 |
4 | 0.00639241 | 0.0633647 | 46.1134 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00712213 | 46.0145 |
2 | 0.000609613 | 45.1575 |
3 | 0.0162299 | 46.2156 |
4 | 0.000399061 | 45.9112 |
5 | 0.0225085 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.007 |
上漲天數比例 | 45.942 |
下跌天數比例 | 44.999 |
平盤天數比例 | 8.736 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.459 |
平均漲幅 | 2.208 |
平均成交量變化(張) | 199.524 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.250 |
平均漲幅 | 1.132 |
平均成交量變化(張) | -39.626 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.937 |
平均跌幅 | -1.247 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.354 |
平均跌幅 | -1.070 |
平均成交量變化(張) | -43.651 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.461 |
平均漲跌幅 | 1.482 |
上漲比例 | 59.021 |
平均成交量(張) | 1152.217 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.191 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.312 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 68.97 | 29.65% | 0.02 |
最近三天 | -1.27% | 68.97 | 29.65% | 0.02 |
最近一周 | -1.27% | 68.97 | 29.65% | 0.02 |
最近半個月 | 4.93% | 68.97 | 29.65% | 0.02 |
最近一個月 | 7.34% | 68.97 | 29.65% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 126.74張 |
成交量趨勢 | 31.93% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 11.48 |
第2個買點 | 11.13 |
第3個買點 | 10.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 10.54 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 12.22 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.57% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:72.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.43%
- 中期(20日)波動率:39.07%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:8.03
- 價格波動範圍:3.12 ~ 17.40
- 價格變異係數:33.20%
風險指標
- 最大回撤:-72.74%
- 回撤恢復天數:468天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:7.83%
- 近期波動率:25.44%
- 近期最大回撤:-10.68%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-385.24%
- 波動率相對表現:-13.11%
- 回撤相對表現:+62.06%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:41.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:35
相關資訊
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